MONEY-MANAGEMENT

[kobla]

Děkuji za odpověď,mám tím namysli že jsem hledal v podstatě věci,které jste mi napsal,hledal sem vlastně to co má MM obsahovat.Já si utvořil zatím jen to že budu riskovat max 3% z účtu a to že budu na začátku dávat SL pod close předchozího dne.V průběhu obchodu jak cena poroste budu SL posouvat.

Poradil jste mi RRR nic méně se zeptám jak RRR zjistím?
Zřejmě to chce asi můj systém nejdříve testovat a pak pomocí čísel které si zapíšu do deníku něco počítat...Chápu to tak dobře?

Díky Kobla,přeji hodně úspěchů

[vyky]

Kobla,

RRR (risk-reward-ratio) je to poměr risku ku zisku. Např. 1:3 - risk:zisk . Pokud chci dodržovat pravidla RRR 1:3 tak vyhledávám v trhu situace kde vidím, že budu riskovat např. 100 dolarů a mám dostatečný prostor a potenciál si dojít minimálně pro 300 babek a že mi v cestě nestojí např. silná s/r úroveň. Pokud vidím silnou s/r např. ve vzdálenosti 150 od mého vstupu - tak tento obchod prostě vynechám. Na základě výsledků obchodování svého systému pak tuto hodnotu spočítám a tím zjistím přesnou hodnotu RRR. Ještě jsem udělal search, abych ukázal, že všechny tyto informace tady jsou :

www.financnik.cz/komodity/financnik/risk-reward-radio-intradenni-obchodovani.html

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/profity-a-risk-reward-ratio.html

a zajisté mnoho dalších, tak se trochu snažte vyhledávat jinak se pak v té diskusi nikdo nevyzná - co Vy na to?

[kobla]

Dobře.Děkuji Vám moc

[P.i.e.t.r.o._l.]

Expectancy, nebo-li „očekávání“, je pravděpodobně nejdůležitější výpočet, který musíme na základě našich dat udělat. Expectancy vypočítáme následujícím způsobem:

Expectancy = (procento zisků * průměrný zisk na obchod) - (procento ztrát * průměrná ztráta na obchod)

Pokud tedy na základě našeho backtestingu nebo simulovaného obchodování víme, že například 55 % našich obchodů byly zisky, 45 % obchodů ztráty, průměrný zisk na obchod byl 2,8 USD a průměrná ztráta na obchod 2 USD, uděláme následující výpočet:

Expectancy = (0,55*2,8) - (0,45*2) = 0.64

Co nám toto číslo říká? Kolik v průměru získáme na každý dolar, který riskujeme. Tzn. za každý ztracený dolar bychom měli dříve či později získat 1,64 dolaru. Podstatné je, aby výsledné číslo v rovnici bylo pozitivní hodnota. Pokud bude číslo negativní hodnota, máme systém, který nevydělává, ale ztrácí. Pryč od takového



Zdravím mám dotaz :) jestli že zisky mám z 57 procent, 43 ztráty, pruměrný zisk na obchod se počítá jenom ze ziskových obchodu? jestli ano tak mám 66,6 dolarů. průměrnou ztratu 37,5 dolarů.

tak mi vychazí expectancy = 21,78 to by znamenalo že za každý riskovaný dolar mi vychazí že dříve nebo pozdějí ziskám 21,78 dolarů což mi přijde nějak moc :) V čem dělám chybu? :)

[mira_k]

to P.i.e.t.r.o._l.
průměrný obchod musíte ze všech provedených obchodů, tj i ze ztrátových, tj, vezmete celkový profit a vydělíte celkovým počtem obchodů. Výsledné číslo Vám ukáže kolik utržtíte při jednom průměrném obchodu

... průměrný zisk a průměrná ztráta se poté dají také použít a to pro výpočet RRR

ať se daří,
Míra

[P.i.e.t.r.o._l.]

tak to mi pak vychází -1,78 takže v tom připadě to už vůbec nechápu. ve vlákně ve forexu v diskusi moneymanegent to vysvětlovali tak jak jsem počítal já. Mužete tu někdo hodit váš přiklad s vašema hodnotama a kolik vám to vychazí? :) díky

[mira_k]

to P.i.e.t.r.o._l.,
minusove vam vyjde pokud máte ucet ve ztrate, jinak ne ... vemte si poslední stav uctu - pocatecni a deleno celkovým poctem obchodu.


M.

[mira_k]

to P.i.e.t.r.o._l.,
máte 3 ukazatele
- průměrný obchod: (konečný stav účtu - počáteční stav účtu) / celkový počet obchodů
- průměrný zisk: celkem zisky/počet ziskových obchodů
- průměrná ztráta: celkem ztráty/počet ztrátových obchodů

expectancy osobně počítám: (včechny zisky-všechny ztráty)/počet obchodů a vychází mi 29 USD

u techto výpočtů jsem se inspiroval Ronem: www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.htm#practicability

M.

[greenleader]

Prave som si precital cely manual, skoro na jeden hlt a velmi ma zaujal MM, vystupy z trhu a pozicovanie S-L, poznate nejaky clanok, popr. publikaciu ktora sa MM zaobera?

[nighthero]

To greenleader:

stačí dát do vyhledávače "Money-management" a vyjedou ti články, které hledáš. Např.:

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/money-management2.html
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/money-management-v-praxi-1.html
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/money-management-v-praxi-3.html
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/money-management-v-praxi-4.html
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/money-management-linda-raschke.html

atd., atd.....

Roman

[greenleader]

Vsetko o money-manazmente som si precital, velmi zaujimave to bolo aj je.

Je nejaky serial venovany indikatorom? napr. len v NinjaT som nasiel tolko indikatorov a netusim o com kazdy je a nejaky serial by bol enonuno :)

[michal-administrator]

greenleader:

vkládejte, prosím, příspěvky do vhodných vláken..tj. diskuse o indikáterech se příliš do money-managementu nehodí..díky za pochopení..

přímo seriál o indikátorech na serveru není, ale je tu o různých nástrojích, pomůckách i indikátorech řada článku..projděte si starší články a určitě naleznete spoustu zajímavých rad, tipů a návodů...

na závěr vás poprosím, nezneužívejte pomoc ostatních diskutujících..spousta lidí vám ráda odpoví a poradí, ale pokud se budete ptát na každou sebemenší věc a bude očividné, že jste sám pro nalezení odpovědi nevynaložil téměř žádné úsilí, pak to může ostatní od další pomoci odradit..

michal

[MNovak]

Spousta začínajících traderů, ale i těch, kteří se o tradování zajímají např.dva roky stále podcenují nedílnou složku tradingu a tou je MM. Říkají, že s jedním kontraktem není co managovat. To je nesmysl. MM znamená řízení peněz. Pokud obchodujem i s jedním kontraktem, pak již musíme řídit tok peněz. Samozřejmě je to jednodušší než u více kontraktů, ale přesto zásadní. Podle mě by jsi měl každý stanovit, alespoň tři základní věci při obchodování s jedním kontraktem. A to maximální denní ztrátu, když se nedaří. Nejlépe je toto číslo vyjádřit v procentech, např. 4% účtu.Pokud překročím, musím přestat obchodovat po zbytek dne. Samozřejmě taky ztrátu na jeden obchod-2% účtu. Toto obchodníci dobře znají, ale většina to nedodržuje.
Dále je pak důležitý měsíční limit. Např. pokud dosáhnu ve svém obchodování 15% ztrátu pak přestanu obchodovat po zbytek měsíce a snažím se najít příčinu ztrát.
No a když dosáhnu ztráty 20% pak přestanu obchodovat i další měsíc. Můžu již obchodovat pouze papírově a opět hledám příčiny nezdaru. Hlavně si všímám, zda byl propad způsoben mou strategií nebo mnou samým a mými nechtěnými zásahy.
Taky je dobré si stanovit denní profit. Např. 2%. Pokud jej dosáhnu opět přestanu obchodovat.
Samozřejmě ty procenta jsou orientační a každý si je zvolí podle své strategie a míry risku a propadu, který hodlá akceptovat. Jde mi o to, aby se začínající naučili pracovat s těmito zásadami předešli tak požadavku na doplnění účtu.
Pro obchodování více kontraktů pak MM musí být ještě více detailnější zpracován, aby byla equity co nejhladší a návrat z DD co nejrychlejší.

[Alec]

MNovak,

naprosto s Vámi souhlasím, že Moneymanagement (nebo také risk management) je naprosto nezbytnou součástí obchodování.

Proto také téměř všechny tyto zmiňované postupy jsem zahrnul do J.A.testeru a lze je velice snadno a rychle aplikovat na zaznamenané obchody (kromě měsíčních kritérií a ty velice brzy také přidám, a nejspíš i týdenní).


Úspěšné obchody

Aleš

[Pavel K.]

MNovak: Fajn tema. Zajimalo by me, jake % uctu navrhujete riskovat celkem, pokud clovek obchoduje vice strategii, ktere jsou na sobe nezavisle (jiny trh, jiny vstup)?