Různé typy grafů – díl 4, Heikin-Ashi bary

Zabýváme-li se v našem seriálu různými typy grafů, neznamená to, že budeme pozornost soustředit pouze na ty nejtradičnější. Naopak, dostane se i na řadu méně tradičních technik zobrazování historického vývoje ceny. V dnešním dílu se budeme věnovat Heikin-Ashi barům – tradiční metodě vykreslování cenových úseček skrz jejich průměrování. Metoda, kterou řada traderů úspěšně používá pro snadnější interpretaci momenta v trhu.

Heikin-Ashi jsou svým způsobem indikátor, který se vykresluje jako tradiční svíčkové grafy a proto jej řadím do tohoto seriálu. Heikin-Ashi se dají aplikovat na libovolný typ grafů – časový, volume/tickový i range bary. Je možné je zobrazovat pod hlavním grafem, častěji se s nimi však pracuje místo cenového grafu. Hlavní výhodou HA (běžná zkratka pro Heikin-Ashi) barů je, že zřetelněji pomáhají v cenovém grafu identifikovat momentum. Takto například vypadá Heikin-Ashi (spodní část screenshotu) aplikovaný na range bar 4 ticky (1 bod) trhu ES:

Na první pohled je zřejmé, že HA grafy dokáží graficky zvýraznit hlavní směr pohybu trhu. S úspěchem se proto používají jak pro vstup do pozice, tak pro hledání správného místa k výstupu.

Ovšem každá mince má vždy dvě strany. „Uhlazenost“ HA barů vzniká díky jejich výpočtu na základě průměrování ceny. Jednoduše řečeno, Heikin-Ashi bary jsou vytvářeny jinak, než běžné cenové svíčky. Aby obchodník pochopil, co vlastně Heikin-Ashi bary zobrazují, je třeba se na chvíli zastavit u výpočtu, kterým jsou HA bary vytvářeny:

Heikin-Ashi bar close: haClose = (Open + High + Low + Close) / 4
Heikin-Ashi bar open: haOpen = (včerejší haOpen + včerejší haClose) / 2
Heikin-Ashi bar high: haHigh = vyšší z hodnot – buď dnešní High nebo dnešní haOpen
Heikin-Ashi bar low: haLow = nižší z hodnot – buď dnešní Low nebo dnešní haOpen

Bez hlubšího studia je zřejmé, že Heikin-Ashi bary pracují s průměrnou cenou – buď aktuálního baru nebo předcházející úsečky. Například uzavírací cena HA baru není rovna uzavírací ceně běžné cenové svíčky, ale je vypočítána jako průměr všech čtyř cen, které jsou v rámci běžné svíčky dostupné (open, high, low, close). To jinými slovy znamená, že HA bary jsou do určité míry grafický filtr – přestože se cena zobrazuje formou svíček, neznamená to, že by se dala obchodovat stejně, jako u běžných cenových grafů – například vstup na close HA baru. Důvod je zřejmý – přestože HA bar uzavře na určité ceně, ve skutečnosti se trh obchoduje trochu jinde. Přesto jsou Heikin-Ashi poměrně praktický a často používaný nástroj – dokáží totiž pomoci srozumitelně interpretovat momentum v trhu.

Trend v trhu je skrz HA bary zobrazen jako úsečka, která nemá spodní knot (uptrend) resp. horní knot (downtrend). Při vhodně zvoleném timeframe lze tento jednoduchý princip použít i jako velmi jednoduchou metodu vstupu do trhu:

Šipky zobrazují ty HA bary po změně barvy (indikující změnu momentu v trhu), které nemají příslušný knot. Tato místa řada obchodníků - využívající HA bary - vnímá jako vstup do obchodu. Pozor však! Pochopitelně, že obchodní systém postavený na podobném vstupu musí být komplexnější – není možné vstupovat jen za základě baru. Heikin-Ashi bar by měl sloužit jako potvrzení např. otočení pohybu trhu v očekávané silné S/R oblasti (viz články Základní nástroj pro vylepšení profitability tradera? Zvládnutí supportů a resistencí. a Zvládnutí supportů a resistencí - konkrétní ukázky a komentáře). Současně je třeba počítat s dostatečným prostorem pro obchod (doporučuji vždy pracovat s pozitivním RRR – tj. plánovat výstup dále než je můj stop-loss. Viz Jak na RRR v intradenním obchodování nebo Vzhůru k profitům: Risk-Reward-Ratio).

Hypotetická ukázka k výše uvedenému výkladu. Pro mnoho obchodníků mohou HA bary poskytovat přehlednější obrázek vývoje grafu než klasické svíčkové grafy (na obrázku range bary). Robustním základem obchodního přístupu pak může být čekání např. na double-bottom, vstup na HA baru bez spodního knotu (pro long) a časování výstupu do logické nejbližší S/R oblasti s rozumným RRR (pochopitelně, že přístup je pouze fragmentem obchodního systému).

Nastavení v SierraChart

Heikin-Ashi nemají žádné vlastní nastavení. Je třeba nejprve zvolit typ grafu (časový graf, range bar atd.) s danou periodou a následně pouze aplikovat studii Heikin-Ashi. Tu najdeme mezi indikátory (Hlavní menu Analysis > Studies (nebo F6), kde vyberte Heikin-Ashi) Pokud budete chtít zobrazit Heikin-Ashi jako jediný graf, potom v Chart Settings (F5) zvolte jako Graph Type > Blank:

V nastavení samotného indikátoru Heikin-Ashi následně zvolte Chart Region = 1: