Zvládnutí supportů a resistencí - konkrétní ukázky a komentáře

Dnes navážu na předcházející základní vysvětlení možného nahlížení na support a resistence úrovně, které můžete najít v článku Základní nástroj pro vylepšení profitability tradera? Zvládnutí supportů a resistencí a pokusím se základní principy demonstrovat na konkrétních slíbených screenshotech.

Odražení ceny od historických S/R oblastí – DT/DB

O těchto oblastech se ve svých článcích zmiňuji poslední dobou velmi často – není divu, jde o oblasti, které poskytují možnost nastoupit do obchodu s velmi nízkým stop-lossem a velmi přijatelným RRR. Tyto oblasti lze obchodovat protitrendově (klasické formace DT a DB – blíže viz předcházející články) nebo trendově. Osobně spekuluji tyto obchody vždy výhradně do trendu. Navíc mám rád, pokud se cena odráží na nějaké významnější S/R oblasti.

Prvním příkladem z posledních dnů může být úterní odpolední akce, kde se vytvářel „trendový DB“ přímo v blízkosti významné S/R oblasti (modře šrafovaná čára – včerejší high). Všechny dnešní ukázky jsou z trhu ES, timeframe 5000 volume, který obchoduji od přechodu z ER2 (po jeho převedení na ICE). Trh je velmi podobný trhu NQ, který je vhodnější pro začátečníky (ES má jeden tick 12,5 dolarů).

Nejprve se v oblasti S/R oblasti (včerejší high) vytvořil první swing, který neměl sílu prorazit oblast níže, podruhé se na tick přesně vytvořil druhé dno, navíc v souladu s patternem FinWinu, který mi velí nastoupit do dlouhé pozice:

Klikněte pro plné rozlišení screenshotu.

Uvedený pattern se objevil včera večer našeho času po vyhlášení FOMC, což je období zvýšené volatility, kdy je třeba obchodovat s maximální opatrností (osobně jsem do tohoto patternu nevstupoval). Nicméně velmi dobře ukazuje, že i v tak bláznivých pohybech, jako jsou ty po vyhlášení změny úrokových sazeb (tj. fundamentu, který působí na akciové indexy patrně nejbouřlivěji), lze do trhu vstupovat s velmi limitovaným rizikem. Při vstupu na close modré úsečky na druhém swingu by stačil stop-loss cca 75 dolarů na to, aby s rezervou dosahoval pod low celé formace. Pokud je takový obchod podpořen RRR alespoň 1:4 nebo vyšším, máme dlouhodobě velmi profitabilní strategii.

Mimochodem – jen vzdálenost od vstupu dané formace k dosavadnímu high dne představuje potenciál 350 dolarů, tj. RRR 1:4,6. Tj. obavy, že obchody s podobným RRR jsou výjimečné a že je na pohyb pak třeba čekat celý den, jak občas někdo zmiňoval v diskuzi pod pondělním článkem věnovanému Risk-Reward-Ratiu, mají k realitě hodně daleko. Ano, samozřejmě, že podobné formace nejsou v grafu každou hodinu (což je asi největší problém pro většinu začínajících traderů) a intradenní obchodování znamená především ohromnou trpělivost, ale pořád je takových situací dost na to, abychom s nimi vydělávali velmi slušné peníze.

Pojďme se podívat na jinou velmi podobnou formaci, kterou jsem obchodoval v pondělí (tj. již na frekvenci ukázek je vidět, že formace se zas tak řídce v grafu nevyskytuje). Na příkladu chci ukázat, jak se často rozhoduji i v otázce konkrétního vstupu:

Klikněte pro plné rozlišení screenshotu.

Situace je podobná jako na předcházejícím screenshotu (ale obrácená)– máme rozjetý klesající trh, který vytvoří swing na určité úrovni (v grafu označeno jako první swing), přičemž tuto hodnotu otestuje ještě jednou (označeno jako druhý swing) a následně pokračuje v trendu. FinWin přitom signalizuje vstup short.

Vstup byl možný již na prvním swingu (a pokud bych vstoupil tak by mě stop-loss podržel i přes druhý swing), nicméně první swing se pro mě netvořil na příliš výrazné S/R úrovni a takový obchod pro mě není zajímavý. V 9:40 trh na S/R zaútočil znovu a znovu na tick přesně se o oblast zastavil a vytvořil tak první náznak trendové double-top. Následující úsečka je červená, Finwin ukazuje pattern pro short, pro mě rozhodující okamžik. Nicméně v případě vstupu na close červené úsečky by byl SL příliš velký, abych měl zajímavé RRR, proto zadávám limitní příkaz a čekám, zda-li budu moci vstoupit do trhu „se slevou“ – tak aby mě formace podržela i se stop-lossem 75 dolarů (velmi diskréční situace, kterou posuzuji i podle aktuální síly a těkání trhu). Jak vidíte na screenshotu, v pomalejším trhu není problém zkoušet vstupy časovat velmi jemně a nastavovat si tak lepší RRR. Nicméně ano, chce to zkušenost a ano, není to zcela mechanické. Ale i pokud by obchodník vstoupil čistě na close červené úsečky, pořád bude vstup velmi dobrý a bude nabízet zajímavou obchodní příležitost.

Odražení ceny od historických S/R oblastí – flip

V minulém článku jsem ukazoval základní situaci v trhu, kdy dochází k potvrzení prohození nabídky a poptávky – ze supportu se stává resistence a naopak.

Krásná konkrétní ukázka z minulého týdne může vypadat takto:

Trh vytvořil jednoznačnou oblast supportu, od které se odrazil, vytvořil nové high pro daný den a začal padat. Postupně jsme dostali několik potvrzení, že trh je již na našem timeframe v downtrendu. Pro vstup do krátké pozice v takovém případě čekám právě na potvrzení, že se býci skutečně nemají sílu oblast původního supportu překonat a z úrovně se tak stává resistence. Ve spojení s trendovým patternem Finwinu tak dostáváme oblast, která má velmi silnou šanci na solidní vstup (červená šipka). Navíc podpořeno dostatečnou vzdáleností jak k low swingu tak především k low dne. Opět potenciálně pěkný obchod s vysokým RRR.

Shrnutí

Naznačené ukázky jsou zde pro inspiraci, jak je možné použít S/R úrovni například v kombinaci s Finwinem a získat tak vstupy s výrazně vyšší pravděpodobností. Samozřejmě za cenu nižší frekvence obchodů, což je něco co ocení pokročilý obchodník a čeho se začátečník děsí :). Navíc jsou to koncepty, které lze do obchodování zabudovávat postupně. Pokud jste například ve fázi testování FinWinu, je asi dobré postupovat krok po kroku – nejprve si systém otestovat čistě mechanicky, pak jej začít papertradovat a začít si všímat oblastí, kdy jsou patterny silnější a kdy nikoliv a podle toho se postupně učit zvyšovat jak RRR tak úspěšnost.
Pochopitelně, že jsou i jiné způsoby jak obchodovat a S/R oblasti jsou jen jednou z oblastí, která vám může pomoci se v grafu orientovat. Nicméně pro mě osobně jsou to oblasti, které ke mně hovoří velmi silně a byť sám obchoduji s ještě detailněji nadefinovanými pravidly, i takto velmi stručně popsané oblasti mohou být již velmi funkčních prvkem pro zlepšení obchodního systému.