AdaptradeBuilder 1.2 - nejrychlejší dostupný návrhář strategií současnosti

Minulý týden jsem se pokusil vysvětlit, co jsou to genetické algoritmy a jak s jejich využitím můžeme velmi rychle stavět automatické obchodní systémy. V dnešním článku se k tomuto tématu ještě jednou vrátím, abych představil doposud nejrychlejší a celkově velmi zajímavý nástroj, který je v tomto ohledu běžným traderům k dispozici.

Ve skutečnosti se nebude jednat o žádnou novinku - program AdaptradeBuilder jsme totiž před rokem již zde představovali. I když jsem v té době začal s programem také experimentovat a pracovat, přiznám se, že jsem z něho až tak nadšený nebyl - převážně díky velmi nízké rychlosti. Programu jsem tedy věnoval ve svém workflow spíše okrajovou pozornost. To vše se ale drasticky změnilo s novou verzí programu - AdaptradeBuilder 1.2. Abych se přiznal, převážně rychlost nové verze je natolik drastickým zlepšením, že program dostal zcela nový rozměr a stal se v podstatě úplně novým nástrojem. Proto jsem se rozhodnul i pro aktualizovanou recenzi.

Rychlost

Takže, jaká je rychlost nové verze AdaptradeBuilder 1.2? V případě použití vícejádrových procesorů je jedním slovem neuvěřitelná. Přiznám se, že před existencí programu AdaptradeBuilder 1.2 jsem se vybavil kombinací prakticky nejrychlejších programů, které může aktuálně drobný trader zakoupit (nehovořím zde o extrémně drahých řešení pro banky a velké fondy). Své řešení jsem považoval za mimořádně rychlé, což se ale změnilo s příchodem AB 1.2. Mohu s čistým svědomím říci, že co se rychlosti týče, doposud jsem nikdy nic tak rychlého v oblasti stavby strategií s pomocí GA neviděl - a to ani na moment nepřeháním. Výrazné rychlosti dosahuji jak na svém novějším stroji založeném na i7-980x, tak na starším a dnes již poměrně levném stroji založeném na i7-860 (nutno říci, že používám také nízkokapacitní SSD disky, které vše ještě více zrychlují). A rychlost je opravdu strhující - stavba intradenních strategií dostává zcela nový rozměr a program AdaptradeBuilder se tak dostává vysoko do čela mého celkového procesu stavby a testování mechanických obchodních strategií.

Takže, pro představu. Pokud na starším zmíněném stroji spustím AdaptradeBuilder 1.2 na 10ti leté historii trhu e-mini Russell 2000 (timeframe 15 minut - což je za 10 let opravdu moho dat), s tím, že chci po programu navrhnout 500 intradenních strategií a ty pak dále 3x nechat "vylepšit" genetických vývojem (celkem tak program postaví a otestuje 2000 strategií - 500 na začátku a následně 3x500 během dalších 3 generací), plus všechny strategie zároveň otestovat na in-sample i out-of-sample datech (tj. ověřit jejich funkčnost na datech, které program při stavbě strategií neviděl), pak se konečného výsledku dočkám už za neuvěřitelné 2 minuty a 10 vteřin:

Jenom si představte, jak dlouho byste něco takového dělali "klasickou" cestou. Tj. vymyslet a navrhnout 2000 strategií, naprogramovat je, otestovat a následně ověřit na out-of-sample datech. Reálně takový proces může trvat týdny, možná i měsíce. S trochou moderní technologie můžete stejného výsledku docílit prakticky okamžitě. Samozřejmě, drtivá většina strategií nebude použitelných a zřejmě budete muset nechat program stavět ještě mnohem více strategií, abyste přišli na něco zajímavého a robustního. To by vás ale zřejmě čekalo i při "klasické" cestě, takže časová výhoda je zde stále nesrovnatelné. Zde je například ukázka strategie, která vznikla během 2 minut, které jsem využil k pořízení screenshotu výše:

Strategie je nesmírně jednoduchá, má 4 vstupní parametry, funguje se stejnými parametry (symetrie) na stranu long i short, plus funguje i na 30% out-of-sample datech (tj. ověření "budoucnosti") - viz. zeleně označená část equity křivky a funguje i na jiných timeframe (k tomu viz. dále). Po pravdě řečeno, strategie mě tak zaujala, že jí momentálně podrobuji dalším testům robustnosti (zatím s překvapivě silnými výsledky) - proto nezveřejňuji kód.

Tolik tedy k rychlosti. A jak to vypadá, ještě stále není všem dnům konec. Během tohoto měsíce (červenec 2011) se totiž chystá nový upgrade, s plnou podporou 64-bitových Windows (tj. mimo jiné i využítím RAM více jak 4 GB). Očekávám tedy další zrychlení, hlavní díky 12 GB RAM, které mám ve svém počítači. Další výhodou bude možnost využít výrazně většího poštu populací a generací.

Ověření robustnosti

Jednou z častých (a oprávněných) obav mechanických strategií je jejich robustnost. Ověření na "neviděných" out-of-sample datech je samozřejmě jedna věc, celkově ale stále ještě ne zcela dostatečná. Existují další způsoby ověření robustnosti - a jedním z nejsilnějších stále zůstává ověření strategie na zcela jiném trhu, nebo timeframe, než na kterém byla strategie vytvářena.

V praxi to znamená to, že si otevřete graf s novým trhem nebo timeframe, aplikujete na takový graf strategii a necháte počítač vytvořit backtestový report. Není to sice až tak pracné, pokud byste však měli něco takového dělat u 2000 strategií, zcela jistě s tím strávíte mnoho hodin, spíše několik dnů. A jak takový proces může vypadat s programem AdaptradeBuilder? Naprosto ideálně: Vaše strategie (většinou v praxi jen ty zajímavé a předvybrané), můžete v programu otestovat na zcela jiných datech během doslova několika málo vteřin. Vše co k tomu potřebujete, je udělat dva kroky:

1) Přepnout se v programu na jiný trh nebo timeframe (obrázek ukazuje, jak se jediným kliknutím přepnete z 15 minutového grafu na 5 minutový graf).

2) Stisknout tlačítko F5 nebo F6, aby došlo k ověření strategií na novém trhu nebo timeframe.

Pokud stisknete tlačítko F5, dojde k ověření pouze jediné strategie - té, kterou vyberete (výsledek dostanete prakticky okamžitě). Pokud stisknete tlačítko F6, program ověří na nových datech všechny strategie v editoru (standardně se ukládá do editoru 100 nejlepších strategií). Rychlost: Několik málo vteřin.

Tato funkce sice existovala již ve starší verzi, ale teprve s drastickým zrychlením programu začala dávat opravdu smysl. Nyní tuto funkci využívám naprosto pravidelně - něco, co bylo dříve časově velmi náročné!

Co dalšího nového je ve verzi 1.2

Rychlost je již samo o sobě zlepšení, které posouvá AdaptradeBuilder do naprosto nové dimenze. V nové verzi však přibylo ještě jedno značné vylepšení a tím je značné zlepšení hledání výstupních logik navrhovaných systémů. Doposud program pracoval pouze s "jednoduchými" výstupními logikami, jako je stop-loss, profit-target, nebo trailing stop-loss. Nová verze už dokáže vytvářet i velmi sofistikované výstupní strategie, založené na nástrojích (indikátorech), které využíváme k celkové stavbě strategie. Program pak tedy hledá například výstupy postavené na RSI, klouzavých průměrech, atd. Samozřejmě stinnou stránkou je fakt, že se tak může výrazně zvyšovat komplexnost systémů. Určitě je ale zajímavé sledovat, co za zajímavé výstupní metody dokáže program navrhnout.

Drobných vylepšení je pak více, tato dvě však stojí nejvíce za zmínku.

Cena a sleva

AdaptradeBuilder jakožto špičkový program stojí adekvátní peníze - konkrétně 1995 USD. Nic méně, program je možné získat výrazně levněji.

Podařilo se nám s výrobcem vyjednat exklusivní slevu pouze pro čtenáře našeho serveru - a to slevu o velikosti celých 1000 USD! Tím se dostáváme na cenu už velmi slušných 995 USD.

Progam je možné stáhnout bezplatně ke zkoušce na 14 dnů zde.

Krátký rozhovor s autorem programu

Nakonec přináším krátký rozhovor s Mikem Bryantem, autorem programu.

Jak jste dostal nápad vytvořit AdaptradeBuilder?

Ke genetickým algoritmům jsem přišel do styku už v době, kdy jsem studoval počítačové vědy. K praktické realizaci jsem se dostal, až když jsem se dočetl ve Futures magazínu, jak genetické programování použít v tradingu. V ten moment jsem uviděl obrovský potenciál, který se zde nabízí.
Po té jsem začal jednoduchou praktickou studií, kdy jsem napsal jednoduchý kód pro TradeStation, který podobně jako genetické algoritmy náhodně stavěl a testoval strategie a v závěru produkoval celé již hotové kódy. Byly to sice jen primitivní strategie, ale potvrdilo mně to sílu celkové ideji. V té době jsem se rozhodnul postavit silný nástroj pro tvorbu strategií založený na genetických algoritmech – a tak začal vznikat Adaptrade Builder.

Pro tradery v České a Slovenské republice je využívání genetických algoritmů ke stavbě automatických obchodních strategií velmi nová věc. Můžete v jednoduchosti říci, jak začít AdaptradeBulider používat tak, abychom co nejdříve dokázali z tohoto nástroje získat co nejvíce?

Začít používat AdaptradeBuilder je maximálně jednoduché – jediné, co potřebujete, je textový soubor s daty trhu, na kterých chcete začít stavět strategii. Klíč k úspěchu je pak nastavení parametrů vašich stavebních cílů (build goals). Tyto parametry určují, jakým způsobem bude probíhat proces vývoje strategií.

Parametry vašich stavebních cílů (build goals) mohou dávat různé výsledky s různými trhy. Proto doporučuji začít zkoumáním jednotlivých cílových parametrů (build goals), kterých je k dispozici aktuálně 20 a blíže prozkoumat, co jednotlivé parametry znamenají a jaký mají vliv na celkový proces. Důležité je také brát v potaz strategie s negativními výsledky, abyste zjistili, jaké stavební cíle generují nejslabší výsledky.

Další možnost, jak poměrně rychle zjistit, jaké stavební kameny (strategy option => build set) by pro váš trh mohly fungovat nejlépe, je začít s obrovskou populací (například 1000) s nastavením počtu generací (Number of generations) na nulu. Tímto nastavením dojde k náhodnému vygenerování 1000 různých strategií, které mužete projít jednu po druhé ručně a blíže tak odhalit, jaké stavební kameny mají největší potenciál. Následně již necháte genetické algoritmy pracovat jen na těchto stavebních kamenech.

S poslední verzí programu jste drasticky zvýšil rychlost programu. Plánujete další rozvoj a upgrade programu? Na co se můžeme těšit?

AdaptradeBuilder prochází kontinuálními vylepšeními – na evoluci programu pracuji prakticky denně. Aktuálně mám dlouhý seznam nových funkcí a nástrojů, které plánuji do programu přidat. Mezi nimi možnost vkládat do programu AdaptradeBuilder vlastní indikátory, vytváření detailnějších reportů, práci s více časovými rámci a trhy (pozn. překlad – za účelem možnosti vytvářet strategie postavené na intermarket analýze), generování strategií pro další programy, jako je například NinjaTrader, různé další analýzy robustnosti, atd.

Budou k těmto novým a vylepšeným verzím mít přístup i ti, kdo si zakoupí program nyní?

Ano, přechod na budoucí verze (upgrade) plánuji jako bezplatné.