PT (position sizing)

[radovan65]

MN Napsal:
-------------------------------------------------------
> Rhombic1
>
> Na každých 10 000 obchoduji cca 4 loty(viz
> průměrný risk, maximální risk, Kelly's atd), jinak
> ty čísla nejsou dogma (někdy - málokdy - vše
> závislé od mého přesvědčení - je risk i 50-60%). S
> mým stylem teď průměrně zdvojnásobuji účet za
> týden.

MN,
to se mi libi a odpovida to i zhruba mym lotovym nasazenim. Jen chci upozornit, ze (alespon u CMS tomu tak je) nad 50 lotu vyjde 1 lot setsakrametsky draho (2500), coz je 10x vice, nez prvni tri loty (250).
Mam trvale polovinu hodnoty uctu umorenou v marginu. Nekdy bohuzel i vic :-)

[timd]

To MN: Tabulka není obrazem obchodní žádného obchodního stylu. Chtěl jsem pouze na konkrétním případě ukázat jak by takové zvyšování objemu mohlo fungovat. Nepovažuji se za odborníka v této oblasti a chtěl bych tématu pořádně porozumět. Pokud je to možné a šlo by přiložit ukázkový příklad výpočtu objemu lotů přivítal bych to nejen já, ale určitě i ostatní diskutující na tomto vlákně.

DavidF

PS: co bych rád vyzkoušel a zupětně backtestova, je nákup/prodej na základě nahodilosti vždy na začátku 4hodinového a nebo 8hodinového baru a konec obchodu na jeho konci. bez SL a PT

[timd]

A jak řekli udělali ..... Popis modelu: Náhodně gererovaný nákup / prodej při Open ceně na 4H_TF. Uzavření obchodu na Close ceně každého baru. Striktní dodržení SL o vëlikosti 9 pip včetně spreadu. Navýšení po ziskovém obchodu, navýšení vypočteno jako procentuální rozdíl nezi dvěma obchody , po ztrátovém obchdodě návrat zpět na základní hodnotu tj. 1 minilot ...... zajímavě vypadá křivka celkových výnosů. DavidF

[radovan65]

timd,
jeste jsem to sice neprohlizel, ale zaujal me SL ve vzdalenosti 9 pipsu, vc. spreadu... jak to chces udelat, napr. na librojenu u CMS, kde je spread 8 pips?

[glader]

timd:

Prohlizel jsem si excel soubor a velice me zaujal. Jak jsi tam dostal ta data o hodnotech high-close vsech baru? Podle toho, co jsem videl, je tado naprosto primitivni obchodni metoda (vstup na open baru, SL 9 pips, vystup na close). neskutecne ziskova. Nevidel jsem v tabulce dynamicke pridavani lotu. Nebo jsem se nedival dobre. Te equitz primce ani nechci verit!!
:)

[lisakus]

timd

pokud by tedy takhle jednoduchý princip fungoval, nebylo by tedy daleko lepší než náhodně generovaný nákup či prodej realizovat nákup i prodej se stejným SL na začátku každého baru?

[Richee]

lisakus: velice dobrá myšlenka. Výsledek je v příloze

[Richee]

lisakus: velice dobrá myšlenka :-) Výsledek je v příloze (snad mě timd nebude žalovat za autorská práva...) Rich

[glader]

to chce forward test, umi to nekdo naprogramovat pro mt4?

[tom_czr]

Prave programuju - random nakup/prodej, vsechno ma SL 9pipsu (v podstate by to melo byt mene nez prumerny ctyrhodinovy pohyb abychom byli v plusu). Pozici otviram na zacatku kazdeho 4H baru, uzaviram na konci 4H baru. Dlouho o takovychto obchodnich systemech premyslim, ale ted jsem dostal jasny impuls. :)

Hezky den preje Tom :)

[Dzarin]

No jo jenomže timb,i když už měl ziskový obchod,tak tam nezapočítal,to,že by šla nejprve pozice proti němu,podívejte se do jeho grafu,hned u druhého obchodu šel na short,open bylo 1,2640,high 1,2655--takže by mu to pozici zavřelo v mínusu,jenomže on to počítal podle svíčky grafu v minulosti,pozice se sice nakonec otočila a byl profit něco kolem 40 doláčů,jenomže to už bysme dávno v obchodě díky SL 9 pips nebyli... :S..takže v reálu by výsledek byl asi horší no..

[timd]

To radovan: samozřejmě, že pro každý pár by se musel SL upravit, já to počítal pro EUR/USD. DavidF

[timd]

To Dzarin: máš pravdu, ale je to jen model a zkouším tuto primitvní metodu, samozřejmě, že to chce testovat v MT nebo něčem podobném a SL 9pips také není striktní. David

[tom_czr]

to Dzarin:
SLko se nastavi optimalne podle backtestu, nebo se urci napriklad nejak podle ATR ci dalsich moznosti... nemusi byt zrovna 9pips.

to timd:
Jak je presne mysleno toto: Navýšení po ziskovém obchodu, navýšení vypočteno jako procentuální rozdíl nezi dvěma obchody... ???

Kdyz posledni obchod je ziskovy, pak velikost pozice = Nynejsi stav konta/minuly stav konta (dle tveho xls)
Je to tak?

Nejsem si jist, zda je pro tyto "random vstupy" optimalni prave tento typ PS... pokud by byl system ktery by nadeloval zisky napriklad nekolik za sebou v rade a pak napriklad nekolik ztrat za sebou, pak by byl tento zpusob PS urcite zajimavejsi. Tady bych mozna zvolil urcovani mnozstvi lotu na zaklade equity.
Urcite ale zkusim naprogramovat oba dva pristupy...
Hah, prave me napadlo, ze bych mohl ten PS udelat jeste jinak. Zkusim doprogramovat a dam report co a jak ;)

Hezky den preje Tom :)

[radovan65]

timd Napsal:
-------------------------------------------------------
> To radovan: samozřejmě, že pro každý pár by se
> musel SL upravit, já to počítal pro EUR/USD.
> DavidF

Ja nehledam, jak to nejde :-) a take vim houby o zadavani SL, coz je o mne znamo, ale zadat ho 6 pipsu od aktualni ceny, to se mi nezda, ze to jde...