PT (position sizing)

[MN]

R65

........... i když to nemám tak teoreticky zdůvodněné .........

Radovane, ty teorii nepotřebuješ, ty máš "selský" rozum. (Ostatně plně nahrazující hory teoretických pouček).

[lopo]

Zdravim,

zaujimava diskuzia len sa mi vidi troska prekombinovana. Progresivne PS je dobry nazov ale nerozumiem co tym chcel autor konkretne povedat.

to MN:

PS by som nebral ako intuiciu, neviem nakolko je to spolahlive statisticky. kruzit okolo nejakych hodnot bez nejakeho relevantneho systemu sa mi zda dost divoke.

lopo

[MN]

LOPO

1) Progrese, dedrese - jen jsem chtěl zdůraznit - pohyb, změnu stavu, vývoj (ostatně si myslím, že se to dá pochopit bez dalších řečnických otázek) - to tím chtěl autor říci.

2) PS neberu jako intuici ani já (ta poznámka o intuici byla mířena k míře rizika, ne k PS). Ostatně to vyplývá z příspěvků této diskuse. Řekl bych, že tu nikdo nekrouží okolo hodnot bez nějakého relevantného systému. Nebo snad máš ten pocit?

[lopo]

Ja mam pocit ze o PS sa popisalo dost vo viacerych vlaknach a mne stale vychadza jedno, ze niektori jedinci stale nepochopili v com je zakladna myslienka PS. System ako urcit % rizika je viacero, ron zacal pracu kde je zakopana zakladna myslienka ako to robit. Videl som vlakno ze "statistika veda je". Bohuzial ani toto nieje pochopene v zmysle tejto zakladnej myslienky a to tej ze statistika je suma vysledkov a nie bod v case a priestore.

lopo

[MN]

LOPO

Nechápu ................. Statistiku ano? Statistiku ne?

[rhombic1]

MN
moc děkuju za Tvoje odpovědi na otázky co jsem Ti položil! Mám o čem přemýšlet!

Ještě k MM. Psal si, že 30-40% účtu odpovídá 100-150pip ment. SL. Takže na cca 40x znásobený účet za měsíc pořebuješ udělat s pozition sizingem cca 20% zhodnocení denně. (počítám 4x PO-PA = 20 obchodních dní). Na 10000USD teda můžeš obchodovat 2L s tím mm co si uvedl (150pip=30-40%) Takže musíš denně udělat v průměru těch 70-80pip, je to tak?
to je 1400-1600pip měsíčně! To už se potom dobře hojí i bebinka na účtu po uplatněné MC.
Uveď to co jsem napsal na pravou míru, asi někdy riskuješ ještě víc než 30-40% :-) ?

[MN]

Rhombic1

Na každých 10 000 obchoduji cca 4 loty(viz průměrný risk, maximální risk, Kelly's atd), jinak ty čísla nejsou dogma (někdy - málokdy - vše závislé od mého přesvědčení - je risk i 50-60%). S mým stylem teď průměrně zdvojnásobuji účet za týden.

[rhombic1]

Proč neriskovat půlku účtu, když je dodržovaný PT, že? :) Ale opravdu musí člověk vědět co dělá, aby bylo MC co nejméně. Klíčem k úspěchu u tvé strategie je stejně asi nutnost skočit do pozice za co nejlepší cenu a mít předem perfektně ujasněný dlouhodobý trend. MN přeju Ti, aby ti to vycházelo tak jako doposud. Libor

[tom_czr]

Zdvojnasobovat ucet za tyden? To zni jako pekny masakr... kde kotvi tva jachta? ;)
To bude asi hodne agresivni PS. Jak dlouho uz jsi traderem? Prijde mi to nejak moc brutalni, jestli si pamatuju rikal jsi o neco o sve uspesnosti 94% (snad se nepletu).
Zkus prosim celkove popsat pravidla Tve strategie. Nic ve zlem, nejsem profik, ale nejak se mi to z dlouhodobeho hlediska nezda.

Hezky den preje Tom :)

[MN]

TOM
Jestli se ti to dlouhodobě nezdá? - Já taky dlouho neobchoduji, reálně jsem se rozhod obchodovat někdy v červnu(celkem něco přes 150 ozavřených obchodů LIVE,hodně na DEMU). Je pravda, že mi v tom velmi pomohla libra a Bush. Pravidla jsem celkově popsal ve svých příspěvcích (nedávno). Obchoduji jinak, než jak se obecně doporučuje na tomto serveru. Je možné, že je to štěstí začátečníka, je možné, že za týden přijdu o veký balík (už nikdy však nepřijdu o vše). Jsou to přece jenom peníze. Nejsem na výdělku ve FX závislý a ani s ním nespojuji svoji budoucnost. Jachtu nemám - při vlnění se na moři zvracím (někdy). Letadlo nemám - mám závrať. Auta se kradou, manželky nemají rády milenky (a rozhazujou - tonení dobré pro psychiku obchodníka se bát čehokoliv a nutně potřebovat vydělat).

To vše nic nemění na faktu, že má strategie je podložená výpočty vycházejícími z stylu mého obchodování.
Taktéž se mějte fajn.

[timd]

TO MN nebo někdo jiný: v příloze je xls ve kterém jsou simulovány obchody na 1H time frame, co bar to obchod, obchody jsou generovány náhodně. Může nědko na tomto vzorku dat provést MM a PTsizing ? Mohla by to být názorná ukázka tohoto přístupu.

DavidF

[timd]

Zdravím, pohrál jsem si v xls s position sizingem, obchody na vzorku dat jsou generovány náhodně. Velikost lotu se mění v závisloti na tom zda byl předešlý obchod ztrátový a nebo ziskový, v případě ztráty se vracím na základní hodnotu 1 jeden lot v případě ziskového obchodu navyšuji o procentuelní zvýšení účtu o proti miulému stavu. XLS přílhou. DavidF

[herman]

to timd

Tabulka je spravena skvele,ale z mojho pohladu ma zasadnu chybu - ze jej nerozumiem :-)
Nemozes k nej pridat nejaky blizsi popis? Ale mozno je chyba v mojej nechapavosti,to uz nedokazem ja posudit
Napr. nechapem ucel kurzov v stlpcoch C-H a to,ako si ratal TP

herman

[timd]

To herman: Jedná se o hrubou simulaci obchodů, např sloupce C4 - H3 = High_nasledujícího_baru - Close > Profit, pro buy a pro sell opačně Close - Low_nasledujícího_baru > Profit v opačném případě připisuji ztrátu.

Profit a Loss jsou v poměru a jsou vzhledem k timeframe odhadnuty "expertně". Samozřejmě není v modelu zahrnuta skutečnost, že trh mohl jít opačným směrem z High to Close v reálu bych to řešil StopOrder.

Cílem bylo názorně předvést možnosti o kterých se diskutuje v tomto vlákně na konkrétmím případě.

DavidF

[MN]

timd

Nemohu bohužel sloužit, zapracovaty tyto data do mého MM a PS nelze.

Pokud by jsi nabídl strukturu:

buy/sell - open a close price (ask nebo bid dle druhu obchodu) - minimální a maximální cena (průběh v čase mezi vstupem a výstupem - u výstupu vždy je lepší brát jako min nebo max dokončení trendu do další ).

Pak jsem ti schopen nasimulovat objemy lotů, které bych při dosažené úspěšnosti používal + profit, který by tento styl dosáhl.
Pokud nedisponuješ min a max cenou ( a dodal jsi pouze vstup a výstup + druh obchodu), byly by výsledky na můj vkus lehce nedokonalé, odrážely by však agresivní styl také (nemohl bych vypočítat jednu z hodnot fixed risku (upravenou)).

Krom toho - obchodovat (z tvých dat) 1 lot (100000,-) při stavu konta 400,- na úvod je trochu drsné.