Otazka ZACATECNIKA

[Stanley]

Jezinka Napsal:
-------------------------------------------------------
> Nechat si utéct pohyb v trhu a vstoupit na jistotu
> s tím, že trh se může otočit a zanechat SL? Pokud
> by pohyb byl krátký většinou, nikdy to nebude
> profitní...

Mňo, řekl bych, že žádné vstupy "na jistotu" neexistují. Jsou jen vstupy s vyšší pravděpodobností úspěchu a s nižší pravděpodobností.

Johny-Em napsal: "...vždy bychom mněl brát v potaz, že MA je trendfolowingový indikátor a mněli bychom se tedy ujistit, zda bude následovat pobyb do boku, nový trend nebo šlo jen o korekci. K potvrzení je nejjistější počkat." Problém je v tom, že nikdy nemůžete vědět, co bude následovat, jestli korekce, pohyb do strany, otočení trendu, jak silná korekce, jak dlouhý trend apod. Čili podle mne je hledání tohoto pozdějšího ujištění(potvrzení) slepou uličkou. Systém o dvou MA je hodně jednoduchý a vyžaduje hodně diskréčnosti, nakoukanosti grafů. Je nanejvýš vhodné pro tento systém vybrat trhy, které hodně trendují. Ale i ty mají poměrně časté období, kdy jdou dlouho do strany a dokážou pak nadělit slušnou sérii ztrát. Larry Williams o těchto systémech křížení MA míní, že jsou v mechanické podobě k ničemu a dokazoval to backtestem, kdy takový systém po předchozích letech v zisku tuším za jediný rok ten zisk zase smazal. Nevím, ale mne křížení MA moc nenadchlo, když jsem se na to kdysi díval. Nejsem si tedy jistý, zda je ten systém hodný dalšího studování.

[MNovak]

Stanley, vstupovat na křížení 2 EMA je vstup tak jako všechny ostatní. Zde je problém hlavně u výstupu. Pokud pujdete ven podle křížení a trh nebude trendovat, pak budete ve ztrátě. Takže výstupy bych volil jiným způsobem. třeba posouváním SL. Toto je nejjednodušší strategie, která však funguje.

[Jonny-Em]

To Stanley:

Zdravím,

co se týče metody vyčkání na potvrzení signálu, je velmi jednoduchý. Hlavním úkolem, je zjistit reakci trhu na vzniklý signál ( např. od duble MA). Nejde o to, že by tyto 2-3 dny poukázaly budoucí vývoj trhu. Jde o to, že trh reaguje na signály Duble MA různě a pomalu. Trend je jako vlak. Může mít velkou setrvačnost a brzdit pomalu. Nebo je rozjetý natolik, že na signál Duble MA reaguje jen menší korekcí a následným pokračováním nastoleného trendu.

Tyto 2-3 dny čekání nám samozřejmě neřeknou, kam se bude trh v nejbližší době ubírat, ale mohou nám říci, na základě ČEHO, jsme signál od Duble MA dostali.

Modelová situace: V trhu je silný býčí trend s postupně narůstajícím Volume, s menšími korekcemi v poměrně pravidelných intervalech. Poslední 4 bary mají větší obchodní rozpětí. Další den trh otevře s gapem o několik ticků níže.Poté trh vykreslí ještě jednu krátkou úsečku s mírně nižší cenou než den předešlý. Tímto pohybem dolů dostaneme siglál od Duble MA.

Pokud bychom okamžitě vztoupili na short, mohli bychom si pořádně "namlátit ústa" i kdybychom použili limitní příkaz. Budto to byla jen přecitlivělá reakce trhu a trend "vystřelí" zpět nahoru aniž by na signál reagoval(jen korekce) a nebo možná během těch 2-3 dalších dní, nastane mírný pohyb dolů nebo do boku. Během této doby budeme moci navíc pozorovat co se děje s Volumem, OI a jestli tržní nálada odpovídá tomu, že by se trend mněl obrátit. Tento postup je samozřejmě vhodný pro poziční obchodování nebo max. pro hodně "uzívané" swingové obchody. (záleží na TF).

Já se dnes věnuji swingu na základě zcela jiných postupů a strategií. Právě z důvodu toho, že je tato strategie velice neflexibilní v netrendových trzích, jsem tyto signály již velmi dlouho nepoužil a taky jsem již velmi dlouho nečekal na potvrzení nějakého signálu (od toho jsou tu nejrůznější filtry). Ale pro začínajícího obchodníka to může být dobrou "ochranou".

Přeji hezký večer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ani te nejlepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu, ale dokáže, se nenechat tímto trhem překvapit".

[Jezinka]

Zdravím Jonny-Em,
čím více přemýšlím nad psychologií obchodování, tím víc je to složité. Protože každý, kdo je v obchodu a nebo čeká na vstup (signál) používá pravděpodobně jiný systém, indikátor atd, to tedy znamená, že když mě indikátor vyhodí signál a trh na něj nereaguje trhem jaký bych očekával je způsoben tím, že ostatní jej nevidí, protože používají jiné metody? Dnes se mi stala zvláštní věc opět s ROPOU naštěstí na už jen na DEMU. Na grafu se formoval jakýsi trojůhelník několik hodin ale dlouhý a postupně ztenčující. Chytil jsem si sestup na spodní S linii ale těsně před ní se oproti přecdchozím zachoval nestandartně, velice váhavě a nedošel dolu a otočil 10% před tím nahoru. To se asi nelíbili shorťákum a tak se tam řetahovali a já mezitím svou hloupostí zkočil do long aby mě opět vynesl na horní R linii, jenže už tam nedošel ani na můj vstup, který byl hekticky vložen v pulce roztečí, pak medvědi přetáhli totálně bíky a přišlo mi jako by to bíci vzdali, přitom indikátory jak MACD a RSI hovořili vě prospěch LONG. Nevím co se mohlo stát ae beru si ponaučení z toho jasné, když se svezu na jasný signál dolu, tak už se nenechat vézt nahoru, pokud dole bude nestandartní dojetí a hlavně jsem vstoupil těsně před potvrzením. Chtěl jsem tak dohnat ztráty.

Ještě bych rád potvrzení, zda je lepší se soustředit jen na jeden trh chtěl bych asi S&P 500 mini a kašlat na ostatní a teprve až budu profitovat na jednom tak začít i ostaní, nebo to je jedno.

Pak mě zajímá co je pattern. Je to všude zmiňované, ale ani zde a ani ve slovníku to není napsané. Vydedukoval jsem snad, že jsou to obrazce na grafu, jako dvojté dno/vrchol, trojúhelníky a jiné.

Díky za odpovědi a pěkný víkend.
Jirka

[Jonny-Em]

Zdravím Jezinko,

z Vašeho prvního odstavce je těžko čitelné, co by jste rád věděl.(Snad by pomohlo více interpunkce ;)). Pokud jsem Vás pochopil správně, pak jste vztoupil na short a posléze jste začal váhat, kvůli vzniklé situaci trhu, a raději vztoupil na long. K tomu bych řekl jediné. Přispůsobit se trhům je důležité. Ale pokud dostnete signál na short a rozhodnete se vztoupit na základě strategie, pak jste už pro jednou medvědem, a mněl by jste vystoupit na SL v horším a na odpovídajícím profitu v lepším případě. Když budete "skákat" z jedné strany na druhou, tak tím docílíte špíše škody, než užitku. "Peníze musí mít čas růst."

Na začátku příspěvku se ptáte na tržní reakce, které vyvolávají signály. Nikdy nevíme, z jakého důvodu trh nereagoval na signál.(Kdyby na to někdo přišel, pravděpodobně by mněl 100% úspěšnost vztupů.) Některé známé tváře tradingu, odhalují své dobře fungující Indikátory a strategie neradi. Důvodem je, že by mohlo dojít k určitým změnám v reakci na jejich signály, kdyby je používalo dalších pětsettisíc lidí. Ale k jakým změnám by došlo, a hlavně jak výrazným, to už je těžké odhadovat.

Co se týče vašeho dalšího dotazu ohledně zaměření se na jeden trh, pak je to určitě dobré.Pokud budete mít nadstandartní výsledky na jednom trhu, pak je to myslím cenější, než průměr na dvou trzích. Začít s jedním, až třemi trhy je myslím pro začátek dostačující. Záleží ale jen na Vás a na Vašich schopnostech, kolik trhů budete schopen kvalitně monitorovat.

A na závěr patterny. Vydedukoval jste to správně. Jsou to cenové formace v grafech.

Přeji hezký víkend.

Jonny-Em
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu, ale dokáže, se nenechat tímto trhem překvapit".

[Jezinka]

Přeji krásný den,

v předchozím dotazu jsem to myslel tak, že jsem vstoupil do short na signál, což bylo OK, ale cena nedorazila v poklidu na support linii a začala se přetahovat před ní, protože jsem měl strach, že nedojde a otočí se trh dříve opět k horní, vystoupil jsem a měl profit asi 70$ a hned jakmile to cuklo nahoru jsem vstoupil v emocích do long, jneže to byl poslední tick nahoru, pak už to medvědi tahali postupně dolu až o 160$ :-( Evidentně to byla má chyba, naštěstí na DEMO účtu, ale dnes, když jsem to analizoval znova na LIVE účtu, tak jsem si všiml, že linie co tam jsou nakreslené, tak jsou OK a dosáhlo to perfektně ve spodní. Zjistil jsem že se v některých detailech na 5 minutovém grafu liší obrazec. Nevím proč ale u Crude je rozdíl cen o několik centů proti LIVE (přes GCI), nevím proč to tak je, ale kdybych to obchodoval na live, tak bych vystoupil krásně na spodní linii, a pravděpodobně vstoupil do long dole, což bych snad stačil stopnut když bych viděl že se to v půlce zaseklo. Asi bych musel grafy sem vložit, ale to je asi zbytečné.
Teď co jsem sledoval v mé hystorii trošku obchody na S&P 500 tak jsem zjistil že signály MACD, tak vypadají všechny celkem přesně, alespoň v minulém týdnu. Perfektně určily vstupy, problém je, že se bojim výstupů a tak vždy při větším cuku směrem proti pozici z mé zkušenosti, že se to dříve (než jsem obchodoval na signály) otočilo a tak již hned vystupuji, někdy dokonce to malinko vleze pod vstup ale pak to jde nahoru a tak bych chtěl vychytat tohle.
Pak co jsem četl o backtastingu, tak nevím přesně jak funguje, takovej ten "rychlej" ale pokud jsem to pochopil, tak do programu a dat zadam že bych vstupoval při nějakém signálu a vystupoval třeba při profitu 30$ a stop los pokud by byl pokles třeba o 10$ a on mi vypočítá úspěšnost? Pokud to tak je, tak pak mi přijde že pak je obchodování mechanické a není v tom cit. Takhle když bych vstupoval na signály a při cuku dolu to zavíral, měl bych možná hodně obchodů, ale většinu ziskových, nebo se pletu? Dříve když jsem si jen hrál dařilo se mi dělat desítky ziskových, než jsem poprvé zkusil brát i ztrátu, pak už ztráty šly samy:-(
Ještě prosím tedy o nějaký program, který by uměl tedy nějak prověřit strategii, případně mě mohl učit dále zlepšovat a aby pokud možno byl free (což nevím zda je). Zde na stránkách ani v diskuzy jsem nenašel přesný tip. Data bych teoreticky mohl mít živá exportované do excelu z GCI.

Díky za odpověď a pěkný večer Jirka

[Jonny-Em]

Dobré ráno Jezinko,

pokud máte data a jedná se Vám jen o dobrý free program, tak by por Vás dobrou alternativou mohl být Ninja Trader.
www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/ninjatrader-1.html

Co se týče automatického backtestovacícho programu, pak by Vás mohl zaujmout Genesis Trade Navigator, který disponuje vlastním programovacím jazykem pro nastavení celých startegií. Tento program ale rozhodně není free.
www.financnik.cz/exe/genesis-trade-navigator/

Dobrých programů je samozřejmě velmi mnoho. Pokud se "porozhlédnete" v tomto vlákně, pak jistě objevíte i další tipy.
www.financnik.cz/forum/list.php?3

Pěknou neděli.

Jonny-Em
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu, ale dokáže, se nenechat tímto trhem překvapit."

[Jezinka]

Johny-Em, děkuji za odpověď. Trošku koukám tedy po backtestingu. mam pocit, že ale zatím nemohu najít nic, co bych potřeboval. Předpokládám, že snad něco takového bude, ale chtěl bych aby backtesting fungoval jako zrychlený DEMO účet s možností příkazů a statistik, abych po zkončení testování mohl mít tabulku obchodů a nejlépe s equity křivkou. Zaím každý program co je volný má nějaké omezení a nenašel jsem žádný, co by to uměl. Samozřejmě to může být především také tím, že špatně hledám, protože forum je obsáhlé a asi není v lidských silách jej během pár dnů celé přečíst.
Jak jsem uvdl že mám data, tak to je docela nepřesná odpověď. Ta data mohu vyexportovat do excelu, ale pouze ta co vidím v grafu a na 5 minutovém grafu vidim zhruba jeden den, možná dva, což je dost málo. Předpokládám že pro intradenní obchodování jsou 5 minutová docela ideální. Také ale od včerejška uvažuji, zda jako začátečník bych neměl raději zkusit pozoční, protože z pohledu na křivku S&P 500 se zdá, že když se chytá obrat, tak to pak nějaký čas jde a v současné době to vypadá, že obrat nastal, ale stále to nemusí být ještě platné, vdžy má člověk jistou až když je po všem. Jen mi přišlo, že když to dam na jeden kontrakt v začátku, tak to může na minikontraktech za týden růstu udělat třeba 300 a za 2 měsíce, co je většinou obvyklej pohyb je to přes 2000$.

Každopádně si nechám poradit, protože zjišťuji, že každá rada je zlatem !!!
Díky Jirka a hezký den

[Jezinka]

Zdravím,
tak jsem si zkouknul tutoriálky o Ninja tradu a docela mě mile překvapil. Nevím zda bude umět to co chci, ale už ho instaluji a hlavně bude mít i data. Napdalo mě, zda bych teoreticky mohl strategii nacvičit na NT a pak zachránit díky tomu účet u GCI. To znamená, vzhledem k tomu, že jsou data zpožděna jen 10-20 minut tak u delších pozit to vadit nebude a tak bych mohl snad díky tomu zadávat příkazy na live platform u GCI a pak, kdyby se to povedlo, bych se rozhodl dál, co provedu s ůčtem...
Jirka :D

[Jezinka]

Dobrý večer,
zjistil jsem že každý broker má data jinak rychlá, to znamená, že se to dá dobře využít ve vlastní prospěch. Některé data mají spoždění i 5 vteřin a při velké volatilitě je to téměř jistý obchod. Sám jsem to už dva dny takto zkusil obchodovat a musim říci, že zisky jdou 2x větší, než ztráty. Ztráty jsou ale v nevolativním období, teprve to zkouším, ale na LIVE účtu, protože DEMO bylo OK. Nejlepší je to kupodivu při vstupu na burzu kdy to udělá skok a dokáže vydělat desítky $ na mini účtu a pak večer našeho času kolem 8-22 hodiny, ta docela také skáče, ale asi každý den to bude jiné. Nicméně mi tak trošku přijde, že díky tomuhle jsem 5 vteřin před realitou :-)) Myslim, že skuteční profesionálové, by toto dokázali využít ještě víc. Pokud by někoho zajímali podrobnosti, tak není problém.

Jirka

[Ellen(CZ)]

Hezký den, pomůže nějaká dobrá duše začínající studentce? :) Koupila jsem si učebnici, vytiskla váš manuál, ale není mi jasné, jak určím na grafech cenu a čas-dny když tam nejsou napsané?? Je jich tam vždy jen pár ale jak zjistím ty co zrovna potřebuji? Jak jste zjistili přesné údaje? Resp. z čeho? Díky moc Ellen

[Martinek]

Zdravim, Helco,

kdyz se podivate do grafu, kazda usecka/svicka ma svuj popis, ktery poznate nejjednoduseji z osy grafu X (obvykle cas) a Y (obvykle merna jednotka - napr. body). Muzete pak urcit, ze dana svicka byla vykreslena napriklad 28. cervence 2008 v 16:50. Z ni pak odectete hodnoty high, low, close, open... V pocitacovych platformach samozrejme jednotlive udaje vidite prehledne pred sebou, staci na danou svicku najet mysi.

Drzim palce v tradingu!

[Jezinka]

Ellen

Cena je napsaná (nebo měla by být) u každého grafu v pravo, respetive to nemusí být cena, ale body o kolik se to hýbe a to pak musíš přepočítat podle toho, kolik je pro danou komoditu dáno. Vždy si nejprve zjisti vše o dané komoditě u které chceš sledovat graf, abys pak uměla přepočítávat a čas by měl být zobrazen zase dole pod grafem. Můžou to být minuty, hodiny dny, měsíce. Každá čárrka něco znamená, podle toho, na jakém se koukáš grafu. Na minutovém je jedna svíce (čárka) 1 minuta, na hodinovém hodina atd.. Pak jsou ještě grafy VOLUME, ale to je složitější a tím asi nemá cenu Ti teď plést hlavu.

Snad Ti to pomohlo. Jirka

[Ellen(CZ)]

Děkuji za opověď, jen pořád nějak nechápu-ale není to tvou radou nýbrž mojí hlavou:) Když se podívám na tento graf: www.financnik.cz/komodity/manual/komodity-grafy.html jak jsem u něj zjistila datum 29.4.2004? Pořád mi není jasné čemu odpovídají ty dílky. To samé s cenou.. Já vím že se ptám asi hloupě, ale lámu si s tím hlavu už docela dlouho a pořád na to ne a ne přijít. Děkuju moc

[Martinek]

Helco,

dole na grafu je osa X, kde jsou zobrazene mesice a carky oznacuji jednotlive dny. Na kazdou carku pripada jedna usecka v grafu. Na prave strane je pak osa znazornujici hodnotu trhu. Ty dilky tedy oznacuji pohyb trhu v ramci nekolika dnu a mesicu a vidime, ze trh jde dlouhodobe dolu.