Diskuze k článku: Poradna: lze obchodovat s náhodnými vstupy a vysokým RRR?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/nahodne-vstupy.html

[detroit]

Vypada to ze jsem Petrovi dal podnet na clanek svym vlastnim prispevkem z minuleho mesice, coz me tesi :) Jestli se pletu, tak pardon, ale byla to prvni vec co me napadla kdyz jsem videl nadpis :) A jsem za clanek moc rad. V ramci moznosti vetsiny z nas neni provadet takoveto automaticke testy hypotez, takze je dobre ze je za nas provedl Petr a vysledky zverejnil. Velmi poucny clanek, ted uz je jasne ze zadne zkratky k profitum opravdu neexistuji :)

[lucifer66]

hm... takze teoreticky vysiel najhorsi vysledok pri 1:3 a najvacsia sanca bola pri 2:1, takze pri 3:1 by to mohlo byt este uspesnejsie? pri nahodnom vstupe? :))

[wladi]

Petře díky. Velmi zajímavý článek. Hodně mýtů bylo vyvráceno. Možná by bylo zajímavé toto zkusit i na jiných trzích, přece jenom ES je hodně efektivní, už na semináři jste nás, začátečníky, od něj odrazovali :-)

[Tihoti]

Děkuji za pěkný článek! V popisu výsledků jste uvaděl výsledek při RRR 1:1 (SL 8 ticků a PT 8 ticků). Chtěl bych Vás požádat o zveřejnění výsledku při RRR 1:2 (SL 8 ticků a PT 16 ticků). Děkuji.

[sublo]

... opravdu zajimavy zjisteni, zvlast u toho pomeru 2:1 a navic, kdyz se vezme v uvahu, ze smery vstupu (short/long) byly generovany nahodne. Pokud by se do testu dala jen jedina malinka a jednoducha podminka o obchodovani do smeru trendu, napr. dle vyssiho tf, tak jsem presvedcenej, ze se dostaneme do peknych zisku ... neco mi rika, ze takovejhle clanek uz tu asi pred rokem probehl, ne??
Petre, nemate tam i takovejhle test??

sublo

[spec799]

Sublo upřímně tomu moc nevěřím. Nebylo by tak těžké údělat aos s EMOU třeba 204 a hodit tam náhodné vstupy a tradá všichni jsme milionáři...zádrhel je ve slipu + komisích, ktéré z jinak ziskového systému udělaj nula nula nic. Já jsem např testoval vstupy finwinu viz. obrázek...není použit žádný filtr. Je to za 6 měsíců.

Úspěšnost 41% 1163 obchodů. Profit 7775...s komisemi + slipem 1378...max. 10 ztrát po sobě a 6 zisků po sobě. Jedná se o trh YM a SL50, PT100

[spec799]

Pardon.

[sublo]

spec,
ani bych se neodvazil ocekavat, ze budu milionar. Takhle by to urcite nefungovalo ale byl bych zvedavej na kvalitativni posunuti ziskovosti .... jak moc?? ... nevim, to by se muselo vyzkouset, proto moje otazka, jestli to Petr taky nezkousel otestovat.
sublo

[alesik]

sublo to napadlo aj mna, ma to vsak hacik .. co ak ta podmienka odfiltruje aj slusne obchody ktore ta dostali do zisku,
tym ze je vstup nahodny tak kazda dalsia podmienka moze urobit to, ze z tych nahodnych obchodov odfiltruje aj silne profitabilne
takze budes musiet pracovat na takej podmienke ktora odfiltruje prave tie menej uspesne obchody a takto si vlastne na zaciatku, mas pred sebou graf nahodnych cisel vkreslenych do usecky tvoriace graf

[tom_czr]

Přátelé a kamarádi :-) Petr taky nemůže testovat za všechny, navíc každý úspěšný trader pro ujištění sebe sama danou věc zkoumá sám sebe a svým výsledkům pak také nejvíce věří. Zkuste tedy testy a studie zpracovat sami :-) Hodně to posouvá kupředu ;-)

Jinak stoprocentně jde vydělávat s náhodnými vstupy, jen samotné RRR a fixními PT/SL k tomu nestačí!

Cesta u mě vedla přes relativně stanovovaný SL a PT (min RRR jsem držel na 1:1, lépe pak 1.5:1 a výše dle situace) například podle S/R úrovní, minimální a maximální tickové vzdálenosti PT/SL podle aktuální "volatility" trhu, dále pomohlo, pokud byla například pozice předčasně ukončena , začal-li trh vykazovat náznaky ztráty energie, trendové filtry mi většinou také pomohly, ale v živém obchodování je paradoxně nevyužívám.
Osobně strategie stavím odzadu a robustní výstupní pravidla musí být schopna vydělávat i při náhodných vstupech!

Tom

[harryx]

Ahojte,
mala matematicka uloha:
-nech RRR je 1:2, t.j. SL 4 ticky, PT 8 tickov
-zrealizujem 2000 obchodov
-uspesnost 32,58%, nech to je 33,33% pre jednoduchsi zapis vzorcov nizsie

-vysledny pocet tickov = -4*2000/3*2 + 8*2000/3 = -5333 + 5333 = 0

To nesedi s tvrdenim: "průměrný konečný stav portfolia 4 767 USD"
Kde je chyba?
Dik za ozrejmenie.

[mirdo]

Ahoj přátelé,
testoval někdo úspěšnost PA formací na M1,M5? Např. DT/DB, obvyklý postup: SL výška formace (rozdíl vzdálenosti neck line a vrcholu), RRR 1:1. Započítali jste do výšky formace i stín úseček,nebo jen tělo-close úseček?). Díky

[Jiří S.]

harryx:

chyba je v tom tvrzení.
Pokud máš RRR 1:2 a současně Win 1:2 pak v součtu skutečně vychází nula. Tady máš Win horší než RRR (32,58 To tvrzení k tomu tedy rozhodně nepatří pokud takový stav nebyl už od začátku.
Krom toho jsi neupřesnil za kolik $ je jeden tik.

[gizmo]

> harryx

Precti si to jeste jednou: [bold]průměrný[/bold] konečný stav portfolia 4 767 USD.