Obchodní systémy-nováčci

[Motley]

ČAU,

máš započítaný poplatky a zklus v plnění? Jakejma příkazama vstupuješ? Těch obchodů je ještě hodně málo, chtělo by to backtest aspoň půl roku zpátky. Jinak to RRR se mi moc nezdá, měl bys mít aspoň 2, PT máš moc malej, osobně si myslim, že dávat takhle malej strop ziskům neni dobrý, zkus spíš vystupovat pomocí indikátorů (nebo supportů a pod., taky je dobrý třeba fibonacci nebo fractional), myslim že adaptivní výstupy jsou určitě lepší než konstantní...nebo si aspoň stanov vyšší PT, zkus si udělat MAE a MFE. Hlavně ale potřebuješ vyšší počet obchodů abys věděl na čem jsi.
Motley

[h0moun]

jo poplatky a slipp je tam.
co se tyce meho systemu, tak vim, ze mam malo obchodu, jen sem chtel nastinit jak jsem postoupil za ten mesic a pul mae a mfe je nestabilni, na tom se pracuje.

[greatboy]

To: namodro
Mohl bych Vás též požádat o zaslání. Pro připomenutí o co jde: Plan je na www.originalturtles.org, presny link na plan je: www.originalturtles.org/system.htm . když si necháš zviditelnit e-mail, nebo mi napíšeš na můj, pošlu ti překlad. Email mám zviditelněný.Díky

[greatboy]

to:madra
jsem potěšen, že někdo se zajímá o dny. sám o tom taktéž uvažuji a chystám se rozšířit můj OS, který dotvořuji dle mých testů. Prosím, mohl byste mně sdělit něco více o Vašich zkušenostech.
Díky

[yenda]

Zdravím všechny. Rozhodl jsem se testovat svůj OS, je založen na dvou klouzavých průměrech. za 15 měsíců backtestingu na trhu e-mini nasdaq. Profituje po odečtení komisí jen kolem 12,5 k USD/kontrakt. Není to málo? Zisk na obchod je kolem 18 USD. Poradíte někdo jak úspěšně filtrovat ztrátové obchody u systému 2x EMA? díky za jakoukoliv reakci.

[lukinluki]

Honzo, narovinu: neztrácejte čas testováním čehokoliv založeném pouze na MA, SMA, EMA nebo WMA.

Fungovat to nebude uspokojivě nikdy, protože průměry (ať arit. exp. nebo vážené) se "přimykají" VŽDY zpožděně, čili jakýkoliv systém založený pouze na nich bude vstupovat pozdě do trhu.

Kromě toho ke křížením dochází JEN když daný trh trenduje a při obdobích, kdy jde do strany budou signály prostě falešné a budete ztrácet. (resp.: v takovém období vygeneruje systém největší řadu po sobě jdoucích ztrátových obchodů a většinou také max propad systému).

OS by měl být robustní, tzn. fungovat za všech fázích trhu a různých časových rámcích.

PS: jinak různé featury existují i pro průměry. např: posun zpět o X barů, filtr dle nějakého oscilátoru

[yenda]

lukinluki : Myslíte že testování 2x EMA je jen ztrátou času? Přikládám sem křivku equity, nevím jak vám ale nemyslím si že by měl systém nějak extra velké ztrátové období. nevstupuji na křížení indikátorů ale na 2 tick po protnutí cenového grafu do směru trendu. Uznávám že problém nastává když jde trh do strany. Oscilátory jsem zkoušel ale výsledkem byly bohužel nižší profity... možná nemám pro oscilátory smysl.. neob je neumím používat. :) jde mi o to jaký profit je OK na trhu e-mini NASDAQ..

[lukinluki]

ano, stojím si za tím, co píšu. protože jsem pár set systémů již vytvořil a mezi dlouhodobě ziskovými nebyl ani jeden založený na jakékoliv optimalizaci čištého křížení průměrů.

a buďte si jistý tím, že to co jste sem dal na obrázku, mi při backtestu byl schopen nakreslit téměř každý systém :)
klíčové však je, že v reálu je takový systém nepoužitelný.

[lukinluki]

ale abyste neřekl, tak sem napište parametry systému a já rád prodiskutuju, které jsou mizerné a proč, ano?

je to na NQ, ano?
jaký TF?

jaký byl max sysDD, jaký prům. w/l obchod, kolik obchodů celkem/long/short, počet w/l v řadě, payout, risk na obchod, poměr w/l

potom ty netechnické:

od kdy do kdy můžete v reálu obchodovat?
kolik USD budete mít na startu a jaké máte očekávání zhodnocení za rok/měsíc?
kolik snesete ztrátu na jeden obchod?

[yenda]

Ok. Budu rád za jakoukoliv poznámku, výtku. :)

je to na NQ 5min TF. Počet obchodů 695 (červenec 2007 - září 2008), průměrný zisk na obchod 18,5 USD

počáteční kapitál 5000 USD

obchodní hodiny - 15:30 - 22:15

počet win obchodů : 392 (jakýkoliv zisk)
počet loss obchodů : 303 (jákákoliv ztráta)
poměr win / loss : 1,29

průměrný loss na obchod : - 45,49
průměrný win na obchod : 63,99

počet long obchodů : 327
počet short obchodů : 368

počet W obchodů v řadě 8 (jakkékoliv obchody co končí ziskem)
počet L obchodů v řadě 5
po max 3 ztrátách v jednom dni už neobchoduji

Risk na obchod (SL) 100 USD

Omlouvám se ale nevím přesně co to je maxDD a payout..

[borax]

Yenda:

určitě bych to nevzdával určitě jde obchodovat úplně všechno včetně systému pouhých 2 klouzavých průměrů.časem zjistíš že to není jenom o nějakém křížení a až budeš mít grafy ještě více nakoukané tak ty filtry ztrátových tradů přijdou.klouzavé průměry mají tu výhodu,že je podle nich člověk schopný identifikovat trend,a vyvarovat se pohybu do strany,který na obchodování není nic moc pro žádný systém,snad kromě nějakého scalpu,kde je to jedno.Prostě je žadoucí aby člověk obchodoval pokud trh trenduje.Nevýhodou je určitě zpoždění co už zminoval lukinluki,ale zpožděny jsou všechny indikátory a určitě dle nich hodně lidí na světě profitabilně obchoduje.Co bych možná zkusil upravit je SL 100 USD,který je na NQ poměrně dost,pokud by jsi ho zkusil snížit o nějaký dolar tak by za těch par stovek tradu byl výsledek zase někde jinde a Tvoje RRR by se hodně zlepšilo.Taky pokud by jsi přihodil třeba filtr nějakých S/R před kterýma by jsi do obchodu nevstupoval pokud by jsi nebyl schopen bezpečně realizovat aspon nějaký zisk než trh k s/r dorazí.

Ale je to těžko radit na vše musíš přijít sám,je to spíš jen taková drobná inspirace.

borax

[yax]

Yenda:

nevim jak mate nastaveno to SL 100 USD, jestli je to podle MAE nebo neceho jineho. Ale dobry zpusob kam davat SL je to tzv. logickych zon. Napr. kdyz jdete Buy, tak dam SL pod low swingu, kde vstupuji.

Je tady vyborny clanek, kde je to lepe popsano:

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/tipy-pro-stop-loss-v-daytradingu.html

Jinak maxDD je maximalni drawdown - nejvetsi pokles equity jaky vas system utrpel.

Co je to payout taky nevim (znam jenom payout ratio, ale to se tyka dividend a financni analyzy podniku, tak to sem nepatri).

Lada

[lukinluki]

pardon, to jsou ty moje zkratky :)

max sys DD = největší propad kapipitálu systému

a payout řadím mezi své prioritně sledované ukazatele "reálnosti" systému

payout ratio = poměr průměrného zisku ku průměrnému risku (ztrátě) a musí být > 1 aby byl systém ziskový

MNOU PREFEROVANÁ HODNOTA LEŽÍ NĚKDE MEZI 2 - 3 (cokoliv nad 5 považuju za nereálné a při 4 už stříhám ušima, že to asi nebude ono)

čili ve vašem konkrétním případě konstatuji, že problémem by pro mě byl v reálu např payout: 63.99/45.49 = 1.407, což převedeno do lidské řeči znamená, že pokud byste tento systém jel v reálu, byl byse vlastně ochoten riskovat průměrně 45.49 USD pro zisk 63.99 USD.

položte si tuto základní otázku: jsem ochoten riskovat běžně 45 dolarů pro 64 dolarů?

[Mcwoj]

ja bych snad jenom chtel pomoci upozornenim na nizky prumerny zisk na obchod 18,5 USD mi prijde skoro az vrazedne na vysledky backtestu, videl bych to na automaticky system co projel to obdobi, nemylim se? nebo si to rucne probacktestovaval, jinak neber to jako hrzeni systemu ale je dobre se nad vysledkama zamyslet a me hned prum. obchod 18 USD triskl do oci :) si vem jestli je tam zapocitana komise, treba slipage mohou byt zaporne a nebo chybi diky roztrzitost a tak a naraz z krasneho system je ,,cerveny,, system

preji hodne uspechu a pokroků

Radek

[lukinluki]

to Radek: ano, přesně o tomto je payout :)

63.99 - 45.49 = těch mizerných 18.5

a mě osobně hned po shlédnutí jenom tohoto jediného čísla napadá cimrmanovská otázka z filmu: A není to málo Antone Pavloviči? :)

čili mé celkové resumé je stále stejné jako na začátku - SYSTÉM NEBRAT
to, že jsem to věděl předem bylo dáno mýma empirickýma zkušenostma, kterýma si asi projde každý kdo to s tradingem myslí vážně a nevzdá se po desítkách prvních OS

PS: jenom k tomu average tradu dodávám, že osobně preferuju, když průměrný zisk na obchod je nejméně 10 x větší než round turn poplatek daného trhu u daného brokera