Triple Screen - Update

[karlos19]

ladary, presne o tom mluvim, diky! :)

[mutton47]

Lopo1:
Patrne jsem se nepresne vyjadril. Chtel jsem jednoduse rici, ze pokud se meni PT, 1:3, nebo 1:2 nebo napr. 1:1 a komisni poplatky zustavaji stejne velke, tak tvori ruznou cast toho PT. Cili napr. kdyz riskuji $100 a PT je $300, tak komise $30 je 10% PT. Pokud obchoduji 1:2, cili max. ztrata $100 a PT $200, tak komise $30 tvoří již 15% PT. To samozrejme u takto malych castek hraje velkou roli, u castek vetsich (risk $300 a PT $900) uz to tak markantní není.

[baxo]

Saxotrade.Co si o tom myslite? mam ho stiahnuty a snazim sa v tom zdokonalit len rad by som pocul aj vas nazor na Saxotrade. dik

[baxo]

co je to RRR?:) dik...lebo citam vase prispevky a nerozumiem tomu.

[danek]

to baxo,

www.financnik.cz/komodity/financnik/risk-reward-radio-intradenni-obchodovani.html

Richard

[Robert]

Pekny hodne pozdni vecer vsem,

vidim ze muj dotaz ohledne RRR vyvolal spoustu reakci-jenom dobre. Je jasne ze kazdy obchoduje trochu jine RRR a je jedno jestli je to 1:3 nebo 1:1 s vyssi uspesnosti - pokud to statisticky dobre vychazi. Me jde spis o pohled na tuto vec obecne. Pominu li psychickou stranku. Je obecne znamo, ze dlouhodobe pozicni obchodovani je mene vynosne nez intradenni obchodovani, protoze zkratka jste schopni zachytit vice pohybu a tedy vice vydelat. Stejne tak obecne jsem tedy premyslel zda tvorit system pri RRR 1:5, 1:3, 1:1, 1:0,5 atd....Neco konkretniho co by me presvedcilo o tom ktere RRR je lepsi vsak jaksi nenachazim.Stejne se ale asi priklonim k RRR 1:3 nez treba k 1:1. To hlavne z toho duvodu, ze to spousta traderu doporucuje. Nejakou konkretni souvislost, ze by to bylo vynosnejsi tam nevidim. Snad jenom tolik, ze s RRR 1:3 se pravdepodobne lepe pracuje a da se s nim kombinovat a tvorit system jednodussim a prehlednejsim zpusobem nez s nizsim RRR. A to je asi ta vyhoda kvuli ktere to budu timhle zpusobem take resit.
Priklady ktere uvadel Merkur1 na akciich s S/R hranicemi ktere se motali okolo 100Kc s ruznymi RRR jsou sice hezke, ale jak uz nekdo prede mnou zminil tak k nizsimu PT se cena dostane mnohem casteji nez k vyssimu. Takze tento priklad me moc nepresvedcil. Diky moc za vase nazory, je urcite zajimave a poucne sledovat z kolika ruznych pohledu se na radoby jednu a tutez vec divaji ruzni lide.


Uspesne obchody ( at uz s jakymkoliv RRR :-) )
Robert

[MERKUR1]

Diskuze na toto tema ktera zde probiha,se odehrava ve dvou velice rozdilnych rovinach.

Ja zastavam nazor na system s vysokym RRR a treba i s mensi uspesnosti.Nekteri diskutujici zastavaji opak.Ladary napsal vetu: "Pokud te to zivit nebude budes jen dalsi z nekonecne rady diskuteru,kteri se budou do nekonecna prit o co nejlepsi RRR nebo jinou nepodstatnou vec."

Ja nejsem jenom teoreticky diskuter,ale obchoduji na burze uz nekolik let.Nejdrive pri praci a v posledni dobe uz jako hlavni zdroj prijmu.Nebylo to jednoduche rozhodnuti,opustit praci a zacit se starat o sam o sebe.Jednou z dulezitych soucasti tohoto rozhodnuti bylo to ,ze jsem pochopil,ze musim vybudovat system s vysokym RRR.Neni to jenom o tom vybudovat neco na mesic nebo rok a kdyz to nebude fungovat,sklopit usi a jit s prosikem aby se o me nekdo jiny postaral.Je to o tom aby to fungovalo pet,deset let,nebo jeste dele,v jakekoli situaci, i v te nejmene priznive.Proto se snazim vyhledavat situace s RRR aspon 1:3 a s uspesnosti alespon 50 %.Mozna,ze mam stesti,ale ono to funguje a nedovedu si predstavit,ze bych svuj zivot sveril systemu s RRR 1:1 a uspesnosti napriklad 70 %.Vysvetlim proc.

Muzeme si vytvorit teoretickou modelovou situaci obou systemu pri deseti obchodech.

System s RRR 1:3,uspesnost 50 % pri stop lossu 2 %.
5 ztratovych obchodu: 5 krat -2 %= -10 %.
5 ziskovych obchodu: 5 krat +6 %=+30 %.
Celkem + 20 %.

System s RRR 1:1,uspesnost 70 % pri stop losu 2 %.
3 ztratove obchody: 3 krat -2%= - 6 %.
7 ziskovych obchodu: 7 krat+2%=+14 %.
Celkem + 7 %.

Samozrejme muze nekdo namitnout,ze se bavime pouze v rovine teorie,ale je treba si na druhou stranu uvedomit,ze jsem potencional uspesnosti meho systemu podhodnotil a ve druhem systemu uspesnost naopak nadhodnotil.
V mem systemu se v soucasne dobe pohybuji v uspesnosti vysoko nad 50 %,ale jsem si vedom,ze to nemusi trvat vecne a mohou zcela zakonite prijit horsi obdobi,proto jsem realista a stavim system pouze na 50 % uspesnosti,coz je pro moje zivotni naklady dostacujici.Tech 50 % bych mel prumerne zvladnout at se deje cokoli a spise je zde sance na vyssi procenta,ale jestlize mam byt naprosty realista,radsi se drzim pri zdi,nemaluji si vzdusne zamky a na zaklade techto skutecnosti jsem se rozhodl jak jsem se rozhodl.
Naopak ve druhem systemu s nizsim RRR je 70 % z dlohodobeho pohledu hodne vysokych.Nekdo zde podotkl,ze L.Williams miva uspesnost i napriklad 85 % s nizkym RRR.Nechci nikoho podcenovat,ale co dokaze Williams,nemusime dosahovat my.Proto toto cislo sem snad ani nepatri.I tech 70 % je z dlouhodobeho pohledu hodne vysoke a v nekterych obdobich i nesplnitelne.Mozna,ze obchodovani tohoto systemu jen pro zabavu se da,ale kdyz pak vezmeme svuj zivot do svych rukou,muze byt vsechno uplne jine.Co se stane kdyz se nam nebude darit a skoncime jen na 50 % ?Kdyz si k tomu pripocitame poplatky,budeme uz v minusu.Pak nas to bude nutit obchodovat za kazdou cenu,i v dobach kdy je celkovy sentiment silne negativni.Pokud kdyz i pak neuspejeme a budeme muset sahnout na provozni kapital,je sance,ze se muzeme dostat na zacatek konce.Nechci nikoho strasit,ale tato moznost tu existuje a ne mala.System s nizkym RRR nas bude spise nutit obchodovat casteji,coz v nekterych obdobich muze byt negativni zalezitost.V systemu s vyssim RRR tato moznost zcela pada a muzeme si dovolit kralovskou vec,ze muzeme vybirat jen vysoce pravdepodobne ziskove obchody,coz je neocenitelna deviza,kdy se muzeme vyhnout spouste stresu.Proc se mame nervovat pro 2 %,kdyz se muzeme nervovat uplne stejne,nebo mene treba pro 6 %.Nekdo muze namitnout,ze muze obchodovat casto a ze mu to nebude delat problemy.Je otazka jak casto to muze clovek vydrzet a zastavam i nazor,ze kdyz uz budu mit nejaky slusny prijem,budu si chtit zivot take odpovidajicim zpusobe uzit a ne odejit z nezazivneho zamestnani,abych to vymenil za stejne nezazivne celodenni sezeni u pocitace.Je zde i otazka poplatku.Ja v otazce komodit nemam vubec zadny prehled.Muze nekdo napsat vysi poplatku z nakupu a prodeje v procentech ?

Ja zastavam system s vyssim RRR a uvadim pro svoje tvrzeni nazory tak jak je citim ja s nejsilnejsim argumentem,ze prosly moji zivou praxi,ne jen nejakym teoretizovanim.Plne souhlasim s clankem swena,ktery napsal vyse.

Dalsi problem ktery s timto uzce souvisi,je otazka vystupu z pozic.Doporucoval bych clanky Libice,ktereho zdravim, ktery na tento problem casto upozornuje.Souhlasim s nim,ze je to mnohem dulezitejsi vec,nez vstupy do pozic.K cemu nam bude obchod s jistym vysokym RRR,kdyz se nam pri prvnim naznaku zisku rozklepou kolena a vememe prvni maly zisk ?Jsou to spojene nadoby ktere by nam mely zarucit pri dobrem money managementu a psychycke pohode odpovidajici zisk,ktery by nas mel zaopatrit bez nejakych vetsich problemu.Proste mit cas na nalezeni obchodu s vysokym RRR nebyt ve stresu,ze musim a pak mit nervy konkretni akcii nechat rust.Jednoduse se to pise,ale nalezeni urcite vnitrni sily vse dodrzovat,neni tak snadne,ale za pokus to stoji.

Omlouvam se za roman,ale zajimaji me nazory lidi,kteri se obchodovanim zivi.Nedelam si narok na pravdu a mozna,ze je zde nekdo kdo se bez problemu uzivi i se zbiranim malych zisku.Ja se naopak pokousim o druhou cestu.Prave obchody s vysokym RRR zaopatrily moje naroky na delsi dobu dopredu a obchody s nizkym RRR me spise dostaly do problemu a jak jsem vyse napsal,uz se nehodlam nervovat a ztracet cas pro male castky,kdyz si mohu vybirat a cekat na neco opravdu profitabilnejsiho a to me prave z meho pohledu zarucuje jenom vysoke RRR a jak vyse pise swen,RRR ne jenom 1:3,ale neco mnohem vyssiho.A ze takove moznosti nejsou ? Ale jsou.Nebudu napriklad obchodovat uzke cenove kanaly,at uz kolem klouzaveho prumeru nebo ohraniceneho trendovymi linkami s moznym maximalnim ziskem kolem 2 % pri RRR 1:1,ale sirsi s moznym ziskem napriklad 6% pri RRR 1:3.Timto clankem jsem chtel osvetlit nektere vyse popsane nazory.Proste uz nikdy nechci jit s prosikem zadat o praci ktera by me nebavila,ale chci do konce zivota delat neco co me bavi a zivot si i uzivat.To me muze a zatim se mi to snad i dari jen system s vysokym RRR.Kdybych mel mit system s RRR 1:1 a 70 % uspesnosti asi bych si to nedovolil a raci bych se nevzdaval zamestneni kde se o me postaraji.

[MNovak]

Ten poměr obchodů v mém případě vychází zhruba takto: 1/3 se ztrátou, 1/3 se ziskem kolem B/E a 1/3 pěkný zisk. To je v podstatě 3,3 ztrátových a 6,6 ziskových. RRR vychází v průměru na 2,5. Úspěšnost necelých 70%.
Vstup do obchodu filtruji jenom podle EMA a podle času obchodování. Další filtry považuji za neefktivní.
Z praktického hlediska nesouhlasím s vámi jak píšete-čekat na něco profitabilního v podobě dlouhodobého obchodu.Myslím tím u intradenního obchodování. U pozičního je to samozřejmé. Tam pokud jsem v trendu tak se ho snažím držet co nejdéle. Z praxe vím, že vybíráním menších zisků vydělám více (i když zaplatím víc za obchody) než čekáním na větší zisky.

[ticker]

Len taká malá poznámka:

Systém 1.) s RRR 1:1, úspešnosť 70%, PT 100 USD, SL 100 USD, nech slippage + commisions na obchod je 20 USD
Realizujem 100 obchodov, t.j. v priemere
70 obchodov skončí na PT, t.j. 70 x 100 - 70 x 20 = 5600
30 obchodov skončí na SL, t.j. 30 x -100 - 30 x 20 = -3600
Celkový výsledok je teda 5600 - 3600 = +2000

Systém 2.) s RRR 1:3, úspešnosť 50%, PT 300 USD, SL 100 USD, nech slippage + commisions na obchod je 20 USD
Realizujem 100 obchodov, t.j. v priemere
50 obchodov skončí na PT, t.j. 50 x 300 - 50 x 20 = 14000
50 obchodov skončí na SL, t.j. 50 x -100 - 50 x 20 = -6000
Celkový výsledok je teda 14000 - 6000 = +8000

Ďaľšia úvaha, v systéme č. 2 mi stačí zrealizovať len 1/4 obchodov aby som bol na rovnakom výsledku ako v systéme č. 1.
Realizujem 24 obchodov (udávam sem 24 namiesto 25 aby to bolo delitelné 2) v systéme č. 2, t.j.
12 obchodov skončí na PT, t.j. 12 x 300 - 12 x 20 = 3360
12 obchodov skončí na SL, t.j. 12 x -100 - 12 x 20 = 1440
Celkový výsledok je teda 3360 - 1440 = +1920

Určite je ľahšie dlhodobo, ako napr. spomenul MERKUR1, dosahovať úspešnosť 50% ako 70%.
Ďaľším faktorom je distribúcia ziskov a strát. Čo ak v systéme č. 1 budem mať sériu 10 SL za sebou ? Ako dlho mi bude trvať kompenzovať ziskovými obchodmi túto stratu?
Rozdiel je myslím jasne vyditeľný. Ešte by sa prehĺbil ak by som uvažoval iný slippage pre obchody končiace na PT a iný pre obchody končiace na SL. Väčšinou sa slippage viac prejaví na ziskových obchodoch.

Pavel

[ticker]

to MNovak:

možno tomu zle rozumiem, ale osobne by som systému s výsledkom 1/3 SL, 1/3 B/E, 1/3 PT určil úspešnosť 50%. Tá 1/3 B/E je podla 0, t.j. nemôže byť zarátaná ani do skupiny úspešných ani neúspešných obchodov pri výpočte úspešnosti.

Pavel

[MNovak]

ticker
já to neumím přesně spočítat, ale nikdy nevystupuji na B/E,. Většinou je tam nějaký malý zisk10až 50 $. Pokud se trh otočí tak se snažím vždy alespon trochu utrhnout.

[karlos19]

Nejprve bych chtel uprimne pogratulovat vsem, kteri obchoduji dlouhodobe system s trikrat vetsimi zisky nez ztratami a 70% uspesnosti. Merkur1, ja porad nevim, kde beres tu predstavu, ze mit zisk v 70% obchodu je neco dlouhodobe nemozneho..Po nahodnych vstupech se stoplossem 1000$ a profit targetem 100$ budu mit uspesnost i vyssi. Druha vec je jestli budu vydelavat. Na druhou stranu s tvym RRR 3 se vazne nedivim, ze tomu neveris. Neplet si ale uspesnost s predvidanim trhu! Davam velky stoploss, aby byl zasazen opravdu jen kdyz jsem ve spatnem obchode. Se stoplossem 100$ staci mala nepredvidatelna nahoda a jsi z obchodu pryc. Obracene mi to spis pripada jako odhadovani dna a vrcholu a jsi z meho pohledu sarlatan. Ale je to samozrejme tvoje vec. Z moji zkusenosti maji i tyhle systemy mensi drawdown a muzu vic riskovat kvuli mensim navaznym ztratam. Nevim, treba to jen neumim jako ty a musim se uchylovat az k podle tebe druhoradym vecem.. Promin, ale svym vypoctem procent jsi me jen nastval.. nejprve nasobis 2% poctem ztrat a pak sectes minusy a plusy.. to je uplne spatne. A zase mluvis o prehnanem obchodovani pri malem RRR, proc?? Co to s tim ma spolecneho? Chci to vedet. A jak ti RRR dovoluje vybirat si jen ty obchody s vetsi uspesnosti? Ty vis, ktery obchod ma vetsi sanci na uspech, kdyz do nej jdes? Larry Williams ma mechanicke systemy, ktere funguji. Ted nastava otazka proc je vsichni neobchoduji a nevydelavaji miliony jako on, kdyz na papire ty systemy miliony vydelavaji. Ja rikam, ze prave o tom obchodovani je, odvaha a trpelivost, zadna psychologie, pretvareni sveho mysleni a zvykani si na neustale ztraty. Pouze odvaha a trpelivost, to vetsina lidi nema. Preju ti uspech at obchodujes jakkoliv a neber moje prispeveky utocne. ;)

[MERKUR1]

To MNovak.

Vse co jsem psal,tak bylo mysleno v pozicni rovine,at uz v kratsi nebo v delsi,ale to je jedno.

Jestli Vas mohu poprosit,nebo nekoho jineho,zajima me vyse poplatku u obchodovani komodit.Chci si udelat obrazek o nakladech pri obchodovani systemu s RRR 1:1,tedy pri stop losu 2 % a moznem zisku 2 %.

Ja pri obchodovanio akcii mam prumerne naklady za vstup a vystup 0,1 % a beru je v potaz,i kdyz myslim,ze zbytecne.

[MNovak]

Poplatky u komodit jsou řadově v desítkách dolarů.Záleží přes jakého brokera jedete a kterou komoditu. Akcie já obchoduji velmi dlouhodobě, takže tam ty poplatky , které píšete jsou zanedbatelné.

[ticker]

to MNovak:

Ďakujem za vysvetlenie. V tom zmysle je tých 70% ok.

Pavel