Diskuze k článku: Obchodní systém FinWin: MultiMarket filtrování

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/FinWin-multimarket-filtrovani.html

[branigan]

Velice zajímavý článek. Děkuji za něj! (tu)

[krakra]

Tento článek, podle mě ukazuje že FinWin je vlastní výtvor kluků finančníků a že není od někud zkopírován.
Ten kdo se bude snažit slepě následovat FinWin bez toho aby pochopil jeho [bold]edge [/bold], prodělá, to ale neznamená, že nejde pochopit to hlavní edge.

[karelk]

S touto myslenkou si pohravam nejakou chvilku,........
Mam zobrazeny 3 trhyTF,YM,ES...jako hlavni mam YM....pokud se jednozi jenoznacne smer tak vemu signal v trhu ktery je jednoznacny.Take obchoduji vice trhu pro zvyseni frekvence obchodu,protoze na 5 timefime s filtraci na 25 timefrime neni zas tolik signalu jako na nizsim casovem ramci.
Financnici ukazaly,ze je mozne jit i jinyma cestama,ktere sam aplikuji a jak pise krakra FinWin je vlastní výtvor kluků finančníků a že není od někud zkopírován. (tu)

[mdas]

Děkuji za podnětný článek, který svým způsobem rozvíjí již dříve publikovaný článek o intermarket analýze, který mě zaujal a kterou jsem začal blíže sledovat. Bohužel mě intermarket analýza nepřinesla žádné pozitivum v obchodování, neboť zmíněné trhy TF, ES, NQ a YM korelují velmi přesně a v podstatě jsem neviděl v reálu to co tam bylo prezentováno. Takže četnost toho, že by jeden ze zmíněných trhů jel proti ostatním je pravděpodobně nízká.

Nicméně podnět v tomto článku stojí určitě za backtest, neboť se často stává, že konkrétní pattern není vykreslen úplně podle mých představ a asi existuje šance. že na jiném trhu to může být lepší.

Chci vyzkoušet variantu jedna, tedy obchodovat stále stejný trh (TF) a další trhy používat jako podpůrné. Chtěl bych se zeptat zkušenějších, které trhy jsou pro podporu TF nejlepší, tedy které korelují nepřesněji. V článku o intermarket analýze jsou popisovány trhy ES, NQ a YM, zde v tomto článku je Nasdaq vynechán a místo ES použit EDM. Proč ta změna?

Děkuji

[gerimo]

mdas Napsal:
-------------------------------------------------------
> Děkuji za podnětný článek, který svým způsobem
> rozvíjí již dříve publikovaný článek o intermarket
> analýze, který mě zaujal a kterou jsem začal blíže
> sledovat. Bohužel mě intermarket analýza
> nepřinesla žádné pozitivum v obchodování, neboť
> zmíněné trhy TF, ES, NQ a YM korelují velmi přesně
> a v podstatě jsem neviděl v reálu to co tam bylo
> prezentováno. Takže četnost toho, že by jeden ze
> zmíněných trhů jel proti ostatním je pravděpodobně
> nízká.
>
> Nicméně podnět v tomto článku stojí určitě za
> backtest, neboť se často stává, že konkrétní
> pattern není vykreslen úplně podle mých představ a
> asi existuje šance. že na jiném trhu to může být
> lepší.
>
> Chci vyzkoušet variantu jedna, tedy obchodovat
> stále stejný trh (TF) a další trhy používat jako
> podpůrné. Chtěl bych se zeptat zkušenějších, které
> trhy jsou pro podporu TF nejlepší, tedy které
> korelují nepřesněji. V článku o intermarket
> analýze jsou popisovány trhy ES, NQ a YM, zde v
> tomto článku je Nasdaq vynechán a místo ES použit
> EDM. Proč ta změna?
>
> Děkuji


Neberte mě zle, ale očividně jste nepochopil podstatu intermarket analýzy, ba co možná hůře, podstatu obchodování na základě pravděpodobností.

Sám intermarket analýzu neobchoduji, ani nezkoumu, ale myšlenka je jasná, sledování trhů z pohledu tvoření nových high/nových low a dále z pohledu chování jednotlivých trhů k S/R úrovním.
Jestliže trhy spolu vysoce korelují a jen málokdy se stane, že by nekorelovaly, tak to je edge sám o sobě! :) Pokud je chvíle, kdy se trhy rozbíhají, něco se děje a můžeme počítat s tím, že se upraví tak, aby se se zase sbíhaly = vyděláme na této drobné odchylce.

Toto je dle mě sama o sobě silná myšlenka a proto bych určitě nehledal trhy, které se více rozbíhají, to bysme přišli o edge!
Snad tento koment nebudete brát ofenzivně, ale jako konstruktivní vysvětlení a doufám, že jsem Vám nyní ušetřil spoustu času, který byste venoval hledání více rozbíhajícím trhům, tj odstranění edge.

[Hugos]

Diky za zajimavy clanek, zejmena za jeho zaver - vse je nutne backtestovat.

Po predchozi serii clanku o intermarket analyze me napadlo neco dost podobneho tomu, o cem je dnesni clanek tj. hledat na druhem trhu potvrzeni paternu (IA podle toho, jak ji chapu hleda odchylne chovani). Zkusil jsem to pro zacatek papertradovat jako doplnek meho stavajiciho systemu. Dabel je jako obvykle v detailu. Nestanovil jsem si presne, na jakem trhu budu vstupovat do obchodu, delal jsem to pocitove podle toho, kde se mi zdal signal "lepsi". Bezne se mi stalo, ze jsem vzal obchod, ktery skoncil v plusu, ale na druhem trhu by vydelal vic, nebo muj obchod skoncil na SL i kdyz na druhem trhu by se to nestalo (velikost SL jsem mel otestovanou ale trhy se proste chovaly trochu jinak). Navic jsem nestihal v klidu sledovat tolik grafu a obchodoval jsem uspechne a s chybami. Prozatim jsem myslenku sledovani vice trhu opustil i kdyz uznavam, ze ma potencial. Neni to zkratka houska na krame, kterou staci jen vzit. Je potreba to dukladne otestovat a prizpusobit svym moznostem.

[Pavel K.]

gerimo, to, ze spolu trhy koreluji rozhodne neni zadna trzni vyhoda..

[gerimo]

Pavel K. Napsal:
-------------------------------------------------------
> gerimo, to, ze spolu trhy koreluji rozhodne neni
> zadna trzni vyhoda..

To ja bych rekl ze ano :) Čím více korelují, tím menší pravděpodobnost, že se odchýlí, ale když se odchýlí, pak je naopak větší pravděpodobnost, že se "srovnají". Z toho vyplývá, že více korelující trhy v intermarket analýze poskytují obchody s lepší pravděpodobností (i když s menší frekvencí). Je pravda, že jsem to netestoval, ale selským rozumem odvodil.

[mdas]

gerimo Napsal:
-------------------------------------------------------
> mdas Napsal:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Děkuji za podnětný článek, který svým
> způsobem
> > rozvíjí již dříve publikovaný článek o
> intermarket
> > analýze, který mě zaujal a kterou jsem začal
> blíže
> > sledovat. Bohužel mě intermarket analýza
> > nepřinesla žádné pozitivum v obchodování,
> neboť
> > zmíněné trhy TF, ES, NQ a YM korelují velmi
> přesně
> > a v podstatě jsem neviděl v reálu to co tam
> bylo
> > prezentováno. Takže četnost toho, že by jeden
> ze

Já se moc omlouvám, ale v mém příspěvku je samozřejmě překlep a místo nepřesněji hledám trhy, které korelují nejpřesněji :-)
> > zmíněných trhů jel proti ostatním je
> pravděpodobně
> > nízká.
> >
> > Nicméně podnět v tomto článku stojí určitě
> za
> > backtest, neboť se často stává, že konkrétní
> > pattern není vykreslen úplně podle mých
> představ a
> > asi existuje šance. že na jiném trhu to může
> být
> > lepší.
> >
> > Chci vyzkoušet variantu jedna, tedy
> obchodovat
> > stále stejný trh (TF) a další trhy používat
> jako
> > podpůrné. Chtěl bych se zeptat zkušenějších,
> které
> > trhy jsou pro podporu TF nejlepší, tedy
> které
> > korelují nepřesněji. V článku o intermarket
> > analýze jsou popisovány trhy ES, NQ a YM, zde
> v
> > tomto článku je Nasdaq vynechán a místo ES
> použit
> > EDM. Proč ta změna?
> >
> > Děkuji
>
>
> Neberte mě zle, ale očividně jste nepochopil
> podstatu intermarket analýzy, ba co možná hůře,
> podstatu obchodování na základě pravděpodobností.
>
> Sám intermarket analýzu neobchoduji, ani nezkoumu,
> ale myšlenka je jasná, sledování trhů z pohledu
> tvoření nových high/nových low a dále z pohledu
> chování jednotlivých trhů k S/R úrovním.
> Jestliže trhy spolu vysoce korelují a jen málokdy
> se stane, že by nekorelovaly, tak to je edge sám o
> sobě! Pokud je chvíle, kdy se trhy rozbíhají,
> něco se děje a můžeme počítat s tím, že se upraví
> tak, aby se se zase sbíhaly = vyděláme na této
> drobné odchylce.
>
> Toto je dle mě sama o sobě silná myšlenka a proto
> bych určitě nehledal trhy, které se více
> rozbíhají, to bysme přišli o edge!
> Snad tento koment nebudete brát ofenzivně, ale
> jako konstruktivní vysvětlení a doufám, že jsem
> Vám nyní ušetřil spoustu času, který byste venoval
> hledání více rozbíhajícím trhům, tj odstranění
> edge.

[paatech]

Díky za zajímavý článek a postřehy diskutujících. Sám také používám více trhů k filtraci, a to YM, ES a NQ. Dokonce mám otevřenou i ropu CL a forex USDvsEUR, abych viděl, jestli jedno z nich nevalí dolů, když se zrovna jako na potvoru těším na long vstup. ES, NQ, CL a USDvsEUR mám spíše jako sentiment indikátory, ale na YM dávám větší pozor. U TF a YM mám Globex pivoty a koukám, v jakém místě u pilotu se YM a TF nacházejí v momentě, kdy dostávám na TF konkrétní signál. Pokud mi poloha u pivotu na TF vyhovuje a poloha na YM grafu "nevadí" (tj. nenachází se pod pivotem, když chci jít do long vstupu a opačně), tak vstoupím. Také se dívám, jestli se na YM vytvořil nebo vytváří nějaký signál podle FINWIN, když se vytvořil na TF. Idea je taková, že když půjdu na TF do long obchodu, chtělo by to, aby i na YM byl nějaký signál long, aby YM "pomohlo" TF. Aby mě YM nebrzdilo od vstupů, tak ho mám nastavený na spíše nižší range bar (10 ticků v SC, tedy 50 USD), tedy aby "více" ukazoval, přičemž TF mám na 15 ticků (150 USD). Možná někomu nebude vyhovovat tolik "pomůcek" najednou a budou ho brzdit, ale u mě osobně tyto věci vytvářejí jakkoliv fiktivní pocit jistoty.