Obchodní systém FinWin: MultiMarket filtrování

Po delší době se v dnešním článku budu opět věnovat našemu intradennímu obchodnímu systému FinWin. Ukážeme si pokročilější metodu, jak můžeme přesněji časovat a filtrovat vstupy a zároveň s měnším účtem i obchodovat více trhů.

Jedná se o metodu, kdy využíváme jeden trh jako "hlavní", pokud si však nejsme jisti vstupním signálem, "přepneme" se na trh, u kterého je signál jasnější, nebo naopak použijeme další doplňkové trhy jako ukazatel možného chopu, a tudíž ignorování vstupního signálu. Myšlenka je silná převážně v momentě, kdy používáte jako přesnější časování odražení trhu od EMA34 (nuance TNG) nebo obchodujete některý z pokročilých patternů ze semináře emini II.

O co se tedy jedná?

Řekněme, že primárně obchodujete trh e-mini Russell 2000 (TF). Vaší důležitou nuancí pro pattern FinWin 0/v je odražení od EMA34 (0/v TNG). Občas však vidíte, že trh vytváří velmi silný trend, není ale schopen dokončit korekci až k EMA34 a vy tak díky svým pravidlům přicházíte o potenciálně zajímavé signály. K řešení přitom můžeme využít faktu, že indexy, které k intradennímu obchodování většinou využíváme, velmi těsně korelují - je tedy docela vysoká šance, že na některém z dalších indexů bude signál daleko "čistší".

V našem grafu tedy máme spolu s "hlavním" trhem i 2 další doplňkové - na obrázku níže vidíme trh e-mini S&P 400 (EMD) a trh e-mini DowJones (YM). Pokud náš hlavní trh (TF) dává zajímavou příležitost, avšak korekce k EMA34 není dostatečná ke splnění podmínky TNG, pak v momentě signálu koukneme, jak situace vypadá na dalších dvou trzích. Vše by mělo být jasnější z obrázku, na kterém vidíte pod sebou postupně vykreslené následující grafy (screenshot pochází z programu MultiCharts):

1) hlavní trh - TF s EMA34 (3 min. graf)

2) trh EMD s EMA34 (3 min. graf)

3) trh YM s EMA34 (3 min. graf)

4) CCI14 a CCI50 vztahující se k hlavnímu trhu (TF) pro čtení vstupních signálů FinWin.

Pojďme rovnou ke konkrétnímu příkladu. V zakreslené situaci (vertikální oranžová čára označující vstup FinWin 0/V TNG short) vidíte, že trh začal vytvářet poměrně solidní downtrend, a bylo by tudíž škoda nechat si ujít případnou prodejní příležitost, která může během následujících hodin potenciálně znamenat profit hezkých pár stovek dolarů na kontrakt. Jelikož však nuance TNG není na našem hlavním trhu přesvědčivá (korekce k EMA34 by měla být lehce větší), koukneme se na trhy EMD a YM. Co vidíme zde? Oba trhy jsou v tomto ohledu daleko přesvědčivější. Korekce je ukončená těsně k EMA34 - téměř učebnicový příklad ideálního FinWin 0/v TNG (short). Co nyní tedy můžeme udělat? Máme dvě možnosti:

1) zobchodovat signál na našem hlavním trhu, protože další dva doplňkové trhy ukazují velmi jasnou situaci TNG, takže celkově můžeme hovořit o potenciálně zajímavém signálu,

2) zobchodovat signál na trhu EMD nebo trhu YM.

Pokud se rozhodneme pro druhou variantu, musíme udělat velmi důležitý krok - normalizaci risku a výpočet příslušného počtu kontraktů.

Řekněme, že na základě analýzy MAE/MFE vypočítáte, že ideální stop-loss pro trh TF a 3 minutový timeframe, který je použit na obrázku výše, je 120 USD. Pak je nutné udělat rámcový backtest i na trhu EMD a YM, abychom viděli, jaké zhruba stop-lossy jsou potřeba pro tyto trhy. Celkový stop-loss pak musíme držet vždy stejný nebo velmi podobný - tj. náš risk musí být normalizovaný napříč všemi obchodovanými trhy. Toho dosáhneme úpravou počtu kontraktů. Pokud bychom se tedy například rozhodli vzít signál na trhu YM, přičemž analýza MAE nám říká, že u trhu YM je optimální stop-loss 60 USD, pak bychom vstoupili se 2 kontrakty (120/60 = 2). Situace tedy bude podobná, jako bychom vstoupili v trhu TF, avšak v tomto případě nastoupíme na "čistším" signálu.

Myšlenku sledování více trhů však můžeme použít i opačně - jako skvělý filtr. Pokud například dostaneme signál FinWin 0/v TNG, avšak nejsme zcela přesvědčení o síle trendu nebo čistotě signálu, další doplňkové trhy opět mohou napovědět - jak ukazuje obrázek:

V tomto případě můžeme jasně říci, že trh YM vykazuje chop a trh EMD k situaci nemá příliš daleko, nuance TNG se tedy po filtrování skrze další dva trhy již nezdá tak zajímavá, a proto může být daleko rozumnější signál vynechat.

Závěrem

Samozřejmě jako vždy platí, že různé přístupy vyhovují každému jinak. Dnešní metoda už je výrazně pokročilejší, předpokládá, že již ovládáte základy (ale i pokročilejší techniky) systému FinWin. S trochou experimentování však můžete dojít k zajímavým výsledkům. Zde ještě několik rad závěrem:

1) Vždy si musíte jasně určit, jaký trh je "hlavní", a dle toho se chovat; nezapomínejte, že zbylé dva trhy fungují spíše jako filtr/upřesnění, pointou rozhodně není obchodovat všechny 3 trhy současně; nikdy byste tedy neměli mít otevřené současně dvě a více pozic v různých trzích.

2) Je třeba provést backtest a analýzu MAE/MFE na všech 3 trzích, abychom se blíže seznámili s volatilitou všech trhů a měli jasněji o velikosti stop-lossu, normalizaci risku, ale i výstupech.

3) Jako vždy je dobré zbacktestovat následně i celou ideu - tj. provést backtest již s použitím všech tří trhů současně.

4) Skrze backtest je třeba si ujasnit i to, zda budete další dva trhy používat pouze jako filtr, nebo budete trhy i obchodovat - viz varianta 1 a 2 výše. Musíte si vybrat pouze jednu z těchto dvou variant a té se držet - nikoliv je vzájemně prolínat. Buď používejte další dva trhy pouze k upřesnění rozhodnutí v rámci hlavního trhu, pak ale NIKDY neobchodujte zbylé dva trhy, nebo vždy berte situaci na tom trhu, na kterém vypadá nejlépe - avšak pouze pokud všechny 3 trhy obecně danou situaci podporují.

5) Celá idea by měla převážně zjednodušovat rozhodování. Pokud naopak bude vaše rozhodování dělat komplikovanější, pak zkrátka a dobře ideu pusťte z hlavy.

6) Kombinaci trhů TF, YM a EMD uvádím pouze jako příklad. Rozhodně stojí za pokus experimentovat i s dalšími možnými kombinacemi.

7) Pokud jste navštívili nedávno aktualizovaný seminář e-mini II, doporučuji vyzkoušet i kombinaci s FinWin Pivoty v rámci výstupů. Můžete totiž být například long v trhu YM a z něho vystoupit v momentě, kdy trh dojde na FinWin Pivot na trhu TF. Podobné kombinace mohou vše udělat ještě zajímavější. Ještě zajímavější pak může být využití faktu, že v YM byste měli současně 2 kontrakty, a každý z nich tedy můžete uzavírat na jiném FinWin Pivotu (opět však primárně řízeného dle trhu TF).