Diskuze k článku: AdaptradeBuilder 1.2 - nejrychlejší dostupný návrhář strategií současnosti

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/adaptrade-builder-new-jak-rychle-na-strategie.html

[sempiterna]

Ahoj.
Zaujimam sa o geneticke algoritmy okrajovo,a rad by som vyskusal program AB,ale kde zozeniem subor data trhu pre tento program?

Dakujem.

[tomnes]

Sempiterna,

nějaká data pro vyzkoušení jsou už přímo ve zkušební verzi. Jinak je třeba vyexportovat z nějakého jiného programu, který používáte pro trading. Nebo někde historii zakoupit (já jsem kdysi levně zakoupil velkou historii dat zde: disktrading.is99.com/disktrading/ - dnes používám data z TradeStation).

[igrema]

Nejsem žádný IT specialista a mé PC ve rovnání s Tomášovým PC je asi jako šnek- blesk. Přesto mě GA docela lákají.
Dovedu si představit, že se třeba za rok s tímto programem docela dobře seznámím, ale asi nedokážu dost dobře zdůvodnit, kdy je navržená varianta ještě dostatečně robustní, a kdy je lépe od ní odejít.
Proto si myslím, že pro nováčky to asi není to pravé ořechové. Snad jen kdyby se v budoucnu konal nějaký seminář na toto téma a pomohl těm "ne IT specialistům "dát nějaký směr.
Nevím, třeba je to jen můj hloupý nápad.

[jozefk]

Myslim, ze to je dobry napad..

[CASB]

Také již od 25.5. testuji novou verzi. Zkusil sem ze zvědavosti 15min timeframe za období 10let zpět pro trh EUR (24h market) 4x 500 mám za necelých 6 min na AMD Phenom II X6 3.2Ghz hdd klasika...

U testu robustnosti přímo v AB (před WFO v jiném SW) se mi osvědčila kombinace ověření na nižším i vyšším timeframe a dalších 2 trzích.
Co zatím postrádám u AB je plně automatický mode, při kterém by se mi ukládaly strategie s výsledky 40% OOS např. s Return/DD vyšší než 6-8 a já mohl po několikadenním nonstop vytížení všech 6ti jader otestovat robustnost jen pro tyto uložené (třeba 5000 strategií s Return/DD 8+)
Pokud bude v další verzi možnost kombinovat více timeframe a využívat intermarket korelace, pousouvá se AB zase o stupeň výše.

zamyšlení nikoliv offtopic:
Portfolio s DD pod 8 % umístěné na 5let ve swiss bance založené v 18.stol. s úrokovou sazbou banky a termínovaným vkladem na 5let zajišťuje garanci 100% vstupní investice při průměrném ročním výnosu deset let zpětně 23% pa.
Někomu to přijde málo a proto přeji good luck :)

[polygon]

Taky jsem si AB pro legraci o víkendu vyzkoušel. Je opravdu rychlý i na starších počítačích. Na starším notebooku centrino duo 1.6 GHz, 2 GB RAM trvá jeden potomek 1-3 sekundy. Problém má AB ale s pamětí. Ani se 4GB není schopen obsloužit populaci s 500 jedinci na roční minutové historii a navrhuje zredukovat některé parametry.
Co ale je podle mě zásadní chybou je, že v AB nelze určit, že některá pravidla chci ve všech strategiích, ne pouze jako optional, ale pokaždé. Mohl bych tak generovat jen určité typy strategií, místo náhodné směsky.
SL je brán jako jedno z výstupních pravidel, které se může a nemusí použít. To je vyloženě hloupé. A znamená to, že spousta strategií vypadá na pohled skvěle až na jediný parametr - vysoká otevřená ztráta (značená jako drawdown).
Další problém jsem měl s fitness funkcí. Chtěl jsem vygenerovat strategii, která má přibližně x obchodů v testovaném období. Ale ať jsem zadával jakkoli vysokou váhu, nebo snižoval váhy ostatním pravidlům, vždycky to nakonec "vyhrála" strategie s o několik řádů nižším počtem obchodů.
Celkově to tedy hodnotím spíše jako technologické demo, než komerční software v ceně $2k. A to jednak z důvodu problémů s pamětí a jednak z důvodu nemožnosti určit co chci vlastně generovat.

[tomnes]

Polygon,

program je stále ve velmi dynamickém vývoji a jsem si poměrně dost jistý, že všechny tyto věci budou ještě v programu postupem času vyřešeny. Paměť bude vyřešena už tento měsíc, kdy vyjde 64-bitová verze. Pak už je to jen otázka hardware.

Za 995 USD (pro čtenáře Finančníka) je to myslím více než slušný program. Existují samozřejmě i flexibilnější řešení, sám takové také používám, ale bylo již mnohem dražší a vyžaduje poměrně značné programátorské dovednosti. Nehledě na komplikovanost workflow - je nutné si uvědomit, že AB není za ty peníze pouze builder, ale také sám strategie rovnou ověří na IS, OOS, případně dalších datech - není tedy v tomto bodě vůbec potřeba program jako TradeStation, pracné vkládání kódů, nastavování trhů, atd! Pro mě osobně neuvěřitelná úspora času.

Igrema,

takový seminář bohužel zatím nevidím jako příliš pravděpodobný, GA asi bude vždy okrajové téma pro pár jedinců. Je jasné, že GA již vyžadují značnější technologické vstupní nároky, ale i určité dovednosti, atd. Ale budu se rád GA věnovat v dalších občasných článcích.

[CASB]

polygon Napsal:

> SL je brán jako jedno z výstupních pravidel, které
> se může a nemusí použít. To je vyloženě hloupé. A
> znamená to, že spousta strategií vypadá na pohled
> skvěle až na jediný parametr - vysoká otevřená
> ztráta (značená jako drawdown).

Odkřížkuj při budování OS tyto výstupy:

Exit EOD
Exit at Market
Exit at Time
Exit at N bars

Po této úpravě získáš strategie, které mají u každého obchodu SL. U nižších TF jsou SL velmi rozumné, u daily grafů můžeš snížit velikost SL snížením max násobiče ATR.

Využití většího množství RAM nevidím jako nevýhodu, ale jako výhodu. AB 1.2 totiž jednou vypočtené hodnoty ukládá a nemusí to samé počítat znovu a znovu. U 64bitové verze AB je k dispozici až 192GB RAM a teoreticky 256 jader (samozřejmě je potřeba mít i HW :) )

SW rozhodně stojí za 1K USD. Zaplatí se už po 1-2 obchodech!

[polygon]

tommes:
Rychlý vývoj je jistě pozitivní věc, uvidíme jak bude vypadat další verze.

CASB:
Díky za tip. Namátkově jsem to vyzkoušel na několika generacích a SL (Protective Stop) byl použit vždy.
K tomu cachování. Já to chápu, že je výhoda nepočítat znovu a znovu všechny indikátory a netahat pořád dokola data z disku. Ale cache přece nemůže růst nade všechny meze, ale může využít jen tolik, kolik je k dispozici hw zdrojů.

[VISO]

takze program som vyskusal tiez, a ked som vyskusal dat 200 jedincov 20 generacii na 10 rocnych hodinovych datach padlo mi to casom na nedostatok pamate :-D ..

asi mam uz slabu sumku ale vysledky boli i tak hodne dobre :)

tiez by som uvytal kombinaciu dat ci uz z hladiska timeframe alebo hladiska trhov

[BobSk]

Moje postrehy
- problémy s pamäťou pri väčších dátach - nie je to vecou "starej šunky" - moja "šunka" má od staroby veľmi ďaleko :-)
- dokáže to (zákonite) vysnoriť nejakú krajšiu equity krivku - s platnosťou aj pre out of sample, resp. z výsledkov si vyberáme to, čo platí aj pre out of sample
- generuje to odlišný kód pre "long" a "short" - čo je pochopiteľná vlastnosť
- mne to vygenerovalo systém s 29 vstupnými parametrami - konštantami. Osobne mám - v súlade s teóriou overenou rokmi praxe v informatike - problém s každou konštantou, a každá konštanta predstavuje a zvyšuje riziko preoptimalizácie. Ako pikoška, pre obchody v Short smere bola vygenerovaná podmienka, že Short obchody musia končiť o 14.06
- otváranie obchodov Stop príkazom - v poriadku, horšie je to otváraním limitným príkazom - tam môžu byť výsledky backatestu oproti realite aj značne, resp. zásadne skreslené.
- komisie sa dajú zadať, slippage som tam nevidel, možno sa dá simulovať vyššími komisiami

Môj názor je, že všetko, čo sa deje je naoptimalizovanie artilérie parametrizovatelných indikátorov na dáta a výber výsledkov s dobrým out of sample výkonom. Nijako sa nedá vylúčiť, že niektorý z týchto výsledkov bude fungovať v realite - či ale trader bude vedieť, čo presne sa v stratégii ktorej zverí peniaze deje, je otázka.

Pre Ninjatraderov - ak niekto chce môžem niekam uložiť indikátor, ktorý ukladá OHLCV data z grafu do súboru čitateľného AdaptTradeBuilderom - a urobiť si vlastný názor.

[CASB]

k HW

I7 CPU PC jsou optimálním řešením,

ale :)

je zde i možnost, kterou do budoucna nevylučuji a tou je postavit si cluster několika PC na bázi AMD Phenom II X6 (z důvodu 5x levnějšího CPU a 2x levnější desky než nabízí výkonnější Intel. Nepočítám o 1/3 horší a vyšší poměr kWh/GFlop. (V.O. cena pro Phenom II X6 již od 60USD i s poštovným vs. I7 980XE 3.3GHz 250USD) S ram, zdrojem, HDD, skříní cena jednoho slave AMD PC 400USD, Intel PC 650 USD. Stanice s Windows server 2008 s 60ti jádry, 64GB RAM v cenové relaci již od 4000USD!! 10clusterů je tak mez pro běžně používaný 25A jednofázový jistič i s nároky na odvod tepla z místnosti. :)

Core I7 980X přetakotovaný na 4.3Ghz = 134.61 GFlops vs 10x Phenom ii X6 se základním taktem = 620 GFlops. Výkon 5ti násobný. Dokážu si představit v budoucnu placenou V.I.P. komunitu, která pro tento účel vytvoří HPC o výkonu v jednotkách TFlops. :)

Jeden 6ti jádrový procesor ať už intel nebo AMD je pro profesionální nasazení asi málo.

[VISO]

BobSk: Ahoj, ..tie konstanty .. myslim ze to mozes nastavit v optimalizacii ze "komplexost" a potom v tabulke mozes tiez tie systemy zoradit podla komplexnosti a mozno najdes nieco co sa ti bude viacej pacit

[BobSk]

Aby mi to našlo niečo s peknou krivkou som naopak musel zvýšiť komplexnosť. Ale aj pri menej komplexnom výsledku je štandardom niečo okolo 10 konštánt.


VISO Napsal:
-------------------------------------------------------
> BobSk: Ahoj, ..tie konstanty .. myslim ze to mozes
> nastavit v optimalizacii ze "komplexost" a potom v
> tabulke mozes tiez tie systemy zoradit podla
> komplexnosti a mozno najdes nieco co sa ti bude
> viacej pacit