Diskuze k článku: Analýzy, které vás lépe připraví

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/trading-analyzy-ktere-vas-lepe-pripravi.html

[Gildiss]

Děkuji Tomášovi za statistiku, tímto směrem se také ubírám a moje podvědomí bojuje s tím, že pokud vezmu vzorek dat, udělám si backtest a zvolím si optimální SL a PT, pak je tam pravděpodobnost, že do budoucna mi fungovat nemusí..
V grafu jednotlivých měsíců je vidět, že zisková strategie může být ztrátová i po dobu několika po sobě jdoucích měsíců. Přiznám se, že v době, kdy by mi ze 6 měsíců nadělila strategie 5 měsíců ztrátu (říjen 2010 - březen 2011) už bych strategii zahodil, protože bych byl přesvědčen, že se trh změnil a strategie již nefunguje..

[rusty517]

Krásný slunný den,

skvělý článek Tomáši, díky za něj (tu)

osobně si myslím, že bez podobných analýz (grafově znázorněných nebo jinak) není možné si vybudovat úplnou důvěru v obchodovatelný sytém.

Tento celkový nadhled ,,jak to funguje,, by měl dělat každý, v excelu je to opravdu snadné.

[Hugos]

Dáky za zajímavý článek, souhlasím s tím, co říká rusty517 - podobné analýzy opravdu fungují zejména na podporu důvěry v systém.

Podle mě se to nemusí týkat jen AOS, jak je naznačeno v článku ale funguje to všeobecně. Před časem jsem měl drawdown větší než se mi dařilo snášet a už jsem dočasně zastavil obchodování a připravoval důkladnou revizi plánu. Nakonec jsem si zobrazil výsledky do grafu a ukázalo se, že je vlastně vše víceméně v pořádku a jednalo se spíš o shodu okolností, která se sešla s koncem měsíce. Od té doby si s interpretací výsledků v Excelu hraju možná až moc ale na druhou stranu vidět své výsledky graficky je významná pomoc.

[Jardat]

Co se týče důvěry v obchodní systém, tak jsem si vypracoval tabulku na 10 obchodů viz. níže a tu se snažím plnit bez chyb a emocí. Neupínat se na jednotlivý obchod, ale vše sledovat z odstupu 10 obchodů. Časem jsem si uvědomil, že největší protivník není trh nebo ostatní obchodníci, ale já. A já se porážím docela těžce:-). Jedna věc je si někde přečíst a pochopit, že dodržování OP je základ a něco druhého je to do sebe dostat a udělat z toho součást sama sebe. Různé analýzy a tabulky by nám v tom měli pomoct a sám za sebe mohu říct, že i pomáhají.

[Hugos]

jardat: Mluvíš mi z duše, i já jsem sám sobě asi největší brzdou úspěchu. Rozdíl mezi tím co znám z knížek a co opravdu umím je pořád ještě velký. Uklidňuje mě to, že se to postupně mění k lepšímu. Sice to trvá déle, než by se mi líbilo ale co nadělám, přeprogramování hlavy chce svůj čas.

[Jiří S.]

Ten systém v Analýze 3 má StopLoss o 60% větší než Profit Target!!?? cca 223-370$?

Měsíc 08/2009 má sice větší Win než označené nejnižší Win (u 12/2009) ale paseku nadělal větší.
To samé ale v bleděmodrém u měsíce např. 05/2009, který má o 10% horší Win proti označenému 09/2009, ale vydělal více.

Taky by se dalo říct, že díky vyššímu StopLossu než ProfitTargetu musí tento systém mít v průměru více než 62% Win jinak jde do háje a toto nebezpečí je třeba při nahlížení na WIN vidět.

Proto si myslím, že Win je tak trochu zavádějící a já tedy raději koukám na Profit Faktor.

Jenže kdo si tady může dovolit měsíční LOSS na úrovni 3/4 roční vejplaty a nemít pocuchané nejen nervíky ale i nervy může-li přitom chytit sérii 7 měsíců mezi 10/2009 až 04/2010 kdy se z toho vůbec nedá vyhrabat ani po těch následujících dalších dvou?
-Tomu už se dá říkat školné.

Jinak k tomu grafu v Analýze 1 bych mohl říct, že je lepší to zabalit když už koukám na plus 4000$. Nebo taky hrát paper než se dostanu do pořádného mínusu a pak přepnout na real a slíznout smetanu (jenže kdo přepne na real když je v paperu na takovém mísu a backtest říká přepni-horší to už nebude, že?). :)

[jackiexxx]

Dobrý den,
mám pocit, že v červnu 2010 je drawdown pouze 2000 USD, nikoliv 4000.

[-Maxwell-]

Jiří S. :

Předpokládám že se jedná o systém bez pevných SL a PT, proto nesedí už ta vaše první poznámka.

[krakra]

Podle názvu článek "o ničem", ve skutečnosti, ale vynikající článek.

[tomas262]

přimlouvám se za více podobných článků, díky (tu) jako na zavolanou :)

[Jiří S.]

To jackiexxx:

Na začátku 06/2010 máš v účtu díru -4235,40 (-261,2-3014,6+992-1029,6-881,6-441,6+401,2) a ještě se přinejhorším můžeš dívat na dalších -1385,80 pokud vzniknou hned na začátku (což nemusí nutně na začátku být ale Monte Karlos to tam umí zamíchat, kde to bylo skutečně ví jenom Tomáš).

Na jeho konci máš ale stále ještě -660,10 (-4235,40+3575,30) a mám pocit že budeš mít nervy pořád v kýblu jak dopadne ten další měsíc protože i 3 měsíce před ďourou ten systém byl tak nějak nula od nuly (či 3000 od 3000).

Jak dopadl ten následující měsíc by nám mohl Tomáš tedy taky prozradit včetně toho jak dloho trvalo tu díru vyrovnat (možná už hned právě ten následující, ale třeba taky ne) a jak se na to tehdy díval i přesto když od 09/2008 měl systém postupně vyrobený dostatečně měkký přistávací polštář.

Tady by se ještě hodila informace o "Max DD realizovaný" + "DD viditelný ale StopLoss netrefený(MAE)".

To -Maxwell-:

např. 09/2009: Loss 1554,60 udělalo 35*(100-85,71)% tj. 5 obchodů.
Kolik je průměrná díra na obchod?
U ostatních to také vychází mezi těmi limity co jsem napsal.
30 obchodů pak udělalo 4885,20 kolik... ? ;)

[Jiří S.]

Tak mě tak napadá, že vlastně i ten Profit Faktor může mít podobnou anomálii jako WIN - tedy vyšší PF nemusí mít nutně vyšší výdělek. Např. jeden obchod bez ztráty může vydělat méně než dva obchody kde má jeden ztrátu ale druhý výrazně vyšší zisk, apod.

Alespoň má jasně danou pevnou hranici rozdělující zisk od ztráty (číslo 1) oproti pohyblivé hranici u WIN která nemusí být tak dobře viditelná.

Ještě bych taky upřesnil že Gross Loss není Draw Down
(to se dá taky prodělat a vydělat $1000 a přitom se pořád motat kolem nuly)
a DD se GL vycucat nedá (to umí jen Monte Karlos když je hodně hladovej).

[-Maxwell-]

Jiří S. :

Věřte mi, že o průměrnou ztrátu zde vůbec nejde, ani o RRR. Ten systém nepoužívá pevných hodnot. PF u tohohle systému je cca 1,7 což je řekl bych slabší průměr. Vůbec se systém nesnaží předvídat jak daleko trh dojde v našem směru a jak daleko proti nám, tj. nemá tickové PT ani SL. Proto nechápu vůbec Vaše výpočty.

Navíc zde popisujete jak hodně proděláte když se podíváte na tři měsíce v kuse kdy to ztratilo.... jenže vy vůbec nechápete základní pointu.
Tohle je systém na pár řádků... tudíž jasně robustní.( v základu bez jediného filtru a bez pevných SL a PT). A ano, jasně že lze snížit počet obchodů a zvýšit profitfaktor u tohoto konkrétního systému, ale proč by jsme to dělali? Daleko lepší pro budoucnost je robustnost i za cenu nižších zisků. Riziko přeoptimalizace u přídavných filtrů je velmi vysoké... mnohem lepší máte z těchto systémů vytvořit velmi robustní portfolio. To portfolio Vám krásně vyhladí výslednou equity, tím zlepší měsíční distribuci a hlavně zachová vám i robustnost jednotlivých systémů....
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/zlepseni-stability-obchodnich-vysledku-skrze-diver.html

[Jiří S.]

To -Maxwell-: mě PF teda vyšel 1,46 . Výpočty přikládám jako obr. do přílohy. Základní pointa je - nepřijít o nervy a tím o účet když je účet skoro v pr-yč. Pokud by ten mínus měl být max 50% z účtu, kolik by musel účet mít při tomto Draw Downu? Myslím, že by se do toho nikdo z těch co jsou ochotni psát své obchody do vláken http://www.financnik.cz/forum/read.php?7,182327,page=76 http://www.financnik.cz/forum/read.php?7,1988,page=60 http://www.financnik.cz/forum/read.php?2,58901,page=37 nepustil a především ani nemohl pustit, protože co kdyby náhodou páni trefili a dáma trefila při svém startu tu nešťastnou sérii. (Oni mají své vlastní systémy na vynulování účtu:)). Takže robustní - jak pro koho. Pro našince včetně těch od nás na východ určitě ne. Jak by z nich mohl někdo rozjet "portfolio" když nemá na tenhle jeden a měl by k němu najít další dva nekorelující systémy a ještě je současně všechny úspěšně uřídit? Myslím, že to je pro začínajícího tradera utopie protože už jen po obyčejném zmáčknutí čudlu BUY či SELL na ostro se začínají klepat prsty, na tachometru 60 a v očích s.... a vydržet to třeba i několik měsíců bez chleba a jen doufat že ta raketa nakonec vyletí a nerozpadne se. Systémy které dělají velké ďourance nemohou obchodvat ti co mají na účtu životní minimum byť by byly v průměru superziskové. Stačí se netrefit podobně jako - - co nováčků píše: směr jsem trefil ale trh mi nejdřív sebral StopLoss a pak jsem už jenom koukal jak dojel na můj ProfitTarget, ale beze mě. Místo Stopky to může být i účet s velkým ú. Mám ale na Tebe dotaz ohledně následné editace příspěvku: já na to žádnej čudlík nevidím a Michal admin mi psal že "s editací jsou bohužel problémy" ale nic bližšího, tak jak to děláš Ty? A zobrazí se to hned opravený? Tady taky platí to, že chyba je vidět až po Enteru i když si člověk dává pozor na překlepy.:)