E-Mini NASDAQ

[MiraH]

můj dnešní obchod - FinWin 2v short - SL 8b, PT těsně nad low dne (26b). Obchoduje zde ještě někdo range bary?

[Braker]

MiraH Napsal:
-------------------------------------------------------
> můj dnešní obchod - FinWin 2v short - SL 8b, PT
> těsně nad low dne (26b). Obchoduje zde ještě někdo
> range bary?


Zdravim, pekny obchod. Já už pár dní bez signálu. Range bary neobchoduji, ale zeptám se, jestli by nebyl problém se zobrazováním range barů s daty od IB jestli máte zkušenost. Narážím na ten problém s tickovýmy daty, jestli to vůbec nějak souvisí s range bary..?

[MiraH]

Zdarvím, nemám s daty od IB žádnou zkušenost (můj první a zatím jediný broker je AMP s daty CQG, navíc stále ještě paper-trading).

Z toho co jsem zde na webu vyčetl je to přesně jak píšete. Pro range bary to chce ticková data a to je u IB problém.
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/realtime-data.html

[Braker]

tomu se říká výstup v pravou chvíli :D

[Hugos]

To byl opravdu hezký Flash Crash.

Tentokrát jsem byl u toho i když bohužel jen na paperu. Normálně vstupuju jen do 18:05. Cena klepala zhora na S/R a tak jsem dal zkusmo SELL STP těsně pod hranu na 2832,50. byl jsem vyplněn a cena se ještě na minutu vrátila nad 2833 a při druhém poklesu pod tuto hranici se bleskově rozjela. Propad po proražení jsem čekal ale samozřejmě ne tak brutální. Po první svíčce jsem narychlo odhadl pokles k 2805 ale než jsem stačil něco udělat, tak se vyplnil můj předpřipravený PT na 2813. Měl jsem ještě otevřené okno s ropou, kde to dopadlo podobně jen s tím rozdílem že už první proražení bylo rychlé a na vstupním příkazu jsem dostal 70$ slip.

Nejdřív jsem trochu litoval, že jsem to nevzal naživo ale to byl samozřejmě nesmysl protože v plánu takový obchod zatím nemám. Na každý pád to byla zajímavá zkušenost - vidět tu rychlost a vyzkoušet si to přímo bez replaye.

[PTomi]

To MiraH
Ahoj. Jen pro popořádek. Chtěl bych se zeptat, píšeš že SL máš 8b tedy 160 USD. Asi ses přepsal ne?
Podle toho vidím na grafu máš PT 6,5 b tedy 26 ticků a SL máš tedy asi 8 ticků tedy 2b. Je to tak?
Díky Tmáš

[MiraH]

Ahoj, jasně překlep PT 130USD a SL 40USD

[PTomi]

Jsem rád, že to tady někdo uvádí. Mám to nastvené obdobně SL=2b a PT=6b. akorát obchoduji volume 2000.
Měj se
Čau
Tomáš

[MiraH]

To PTomi: Ahoj, začínal jsem s úplně stejně nastavením SL a PT. Pak jsme si na mém backtestu udělam MAE/MFE analyzu a pro některé signály teď používám SL i 3,5b, max PT mám pak pro 0/100 long kolem 9b! Dnes, po třech dnech bez signálu, dobrý obchod 0/100 short (SL 3,5b, PT jsem ponížil těsně nad low dne 6,25b)

[PTomi]

to MiraH:
Dříve jsem měl nastaven SL4b a PT8b, což mělo také celkem pěkně fungovat, ale ten SL jsem nebyl schopen nějak psychicky unést. Na podzim nastalo ztrátové období a to byla jedna facka a druhou. Při páteém ztrárovém za sebou jsem začal zmatkovat a brat vše co se naskytlo. Přesně jak psal Tomáš nebo Petr minulý týden. Bylo to jak začarovaný. Furt ztráty. Když jsem bral jakýkoliv obchod, byl jsem si jistý že bude ztrátovej a také byl. Tím váce jsem chtěl ztráty nazpět atím to bylo horší (obchodní horečka, nervy, ztráty). Od ledna jsem si dal pauzu délal znovu backtesty a u toho sledoval trh. Bál jsem se otevřít pozici. Byl jsem rád když jsem otevřel jednu za měsíc. Za tu dobu jsem přehodnotil a SL 2 a PT6b Mělo by to fungovat. Teď už jen pevné nervy a hlavně dodržet obchodní plán. Měj se
Tomáš

[MiraH]

to PTomi:
SL se mi pohybují od 7 do 14ticků. Ty největší mají naštěstí jen 2 patterny z 8. Jsem moc zvědav jak to budu ustávat v reálu. Možná by opravdu stálo za to ty největší SL zmenšit.

Na podzim jsem zažil profit 800USD za cca měsíc a následný drawdown zpět na nulu. Vše jen v paper tradu. V reálu by ten drawdown byl asi ještě výrazně horší. Na ostro bych chtěl začít na podzim když paper pujde podle představ.

Dík za Tvé zkušenosti a přeji dobré obchody!

[PTomi]

to MiraH:
Z mého pohledu je cesta jasná. Snažím se najít systém. kdy budou co nejmenší výkyvy. Nevadí když zisky budou malé. jde o to, aby účet příliž nekolísal a pomalu rostl. To mě totiž doufám přidá na klidu a až si vydělám na to mít větší SL tak ho můžu klidně používat. SL od 7 do 14 ticků je myslím dobrej. dle mého back testu již pod 2b není dobré snižovat, protože bych téměř vždy vyletěl. Možná má ale někdo způsob jak naskočit v lepší okamžik, a potom má větší šance. Zkoušel jsem i po mém signálu nechat trhy třeba o 1b klesnout a vstoupit jen tehdy, pokud opravdu klesne. To se mě však neosvědčilo.
čau
Tomáš

[Honza K.]

Ptomi - kéž by to bylo tak jednoduché jak píšete. Jenomže "Snažím se najít systém. kdy budou co nejmenší výkyvy. Nevadí když zisky budou malé. jde o to, aby účet příliž nekolísal a pomalu rostl. " je jedna z nejtěžších věcí, co v tradingu znám.

[Taraka]

to Honza K.: záleží, o kolik chcete aby účet rostl ročně v průměru ::) pokud vám stačí pár procent, řekněme v průměru 5-15, lze tak činit i poměrně jednoduchými strategiemi na akcie (při jejich dobrém výběru a případném pokročilejším časování vstupů lze čekat i více)... vyšší výnosy jdou většinou ruku v ruce i s vyšším riskem :)

[Taraka]

to Honza K.: jak to po sobě čtu došlo mi, že to je Vám ale patrně jasné, takže jsem to tu dávat ani nemusel... :)

Abych však dal předchozímu příspěvku aspoň nějakou přidanou hodnotu, včera mne napadla zajímavá možnost aplikace Paretova principu (když tak si to vygooglete), který zjednodušeně říká, že 80% našich výsledků tvoří jen asi 20% našich aktivit... své výsledky bychom tak mohli značně zlepšit, kdybychom kladli větší důraz na těch 20% aktivit, které tvoří oněch 80% výsledků... po krátkém shlédnutí a povrchní analýze kompletního backtestu mého aktuálního obchodního systému (obsahuje asi 2000 obchodů) jsem si uvědomil, že můj systém generuje asi 40% mých celkových příjmů ve středu... odstranění méně výdělečných dnů dost zvětšilo Drawdown systému (asi o 100%), ale zlepšily se celkové výsledky systému... tak mne napadlo neodstraňovat tyto dny, ale jen jim ponechat menší váhu... jednoduše jsem zdvojnásobil počet obchodovaných kontraktů ve středu oproti ostatním obchodním dnům a výsledek na mne vcelku zapůsobil... zatímco DD vzrostl asi jen o 20% ze své původní velikosti, celkový profit se po aplikaci position sizingu s touto úpravou zdvojnásobil... mno, snad to někoho k něčemu inspiruje :), podobný princip by asi šlo aplikovat třeba i na měsíce v roce, jednotlivé patterny apod. Jen třeba u těch měsíců v roce by to chtělo ještě větší vzorek dat, řekl bych alespoň deset let a víc...