Poradna: Jaká realtime data pro intradenní obchodování?

Problematice dat jsme se na Finančníkovi věnovali už několikrát, přesto jde o téma, které vyvolává stále mnoho dotazů. V dnešním článku proto přináším shrnutí různých tipů, mj. i z pohledu aktuálního roku 2012.

Předně – data z burzy jsou zboží, které je k dostání v různé kvalitě za různou cenu. Denní ceny (takzvané EOD – ceny z konce obchodního dne) jsou dnes běžně dostupné zdarma (byť se kvalita liší), s intradenními daty je to jiné – trvale bezplatná intradenní data z amerických burz ve vysoké kvalitě dostupná nejsou. Každý intradenní obchodník tak stojí před zvážením určitého kompromisu – cena vs. kvalita.

Kam pro intradenní data zcela zdarma a bez účtu u brokera?

Jedna z nejčastějších otázek traderů, kteří začínají a logicky si chtějí věci nejprve osahat bez investic nebo zakládání účtů u brokera. Prakticky jediná cesta, která mě napadá, je v takovém případě využívat demoplatformy brokerů. U většiny brokerů jsou takto získaná data vesměs stejně kvalitní, jako data, která získávají klienti s reálnými účty. Jedinou nevýhodou podobných praktik je tak fakt, že u brokerů nelze takto fungovat do nekonečna – většinou poskytují demopřístup na měsíc a pak je buď možné se registrovat opakovaně, nebo zkusit jiného brokera.

Demoúčet u brokera je tedy dobrý start – z mého pohledu pro měsíc až cca několik málo měsíců. Začínající obchodník si může vyzkoušet funkce software, začít pracovat s trhem atd. Brokeři se samozřejmě snaží podchytit své potenciální klienty, takže se dá často domluvit i na prodloužení demo přístupu.

Jak dál?

Demoúčty jsou určitě dobrý start a pokud zcela začínáte, je dobré toto využít. Nemá smysl se hned někde vázat, když ani pořádně coby začínající obchodníci nevíte, co přesně potřebujete a v jaké kvalitě. Ovšem na demech se nedá fungovat dlouhodobě.

Dalším krokem je tak otevřít si u některého brokera ostrý účet a vložit na něj alespoň minimální kapitál (často stačí jen pár tisíc dolarů). Co byste před tímto krokem měli promyslet:

- Jaký software chcete používat. Většina brokerů podporuje jen jednu platformu (např. SierraChart, NinjaTrader a další) a bude vám poskytovat data jen do daného software. Proto je dobré dostatečnou dobu zkoušet různá řešení a s otevíráním účtu u brokera už mít v tomto poměrně jasno.
- Jaké trhy budete chtít obchodovat (menší brokeři poskytují data jen pro některé trhy)
- Jak aktivně budete pravděpodobně účet využívat – stále více brokerů dnes účtuje alespoň nějaké poplatky v případě, že účet vůbec nevyužíváte. Tj. někteří brokeři budou mít např. širší nabídku trhů, možná kvalitnější data, ale pokud nebudete účet využívat, může se to prodražit. Pozor na to, že i brokeři, kteří např. před rokem za nevyužívání účtu nic neúčtovali (např. Mirus) dnes poplatky účtují.
- Zdali máte nějaké speciální nároky na data – viz níže.

Odpovědi na otázky, které se opakují stále dokola:

Mnoho obchodníků obchoduje s InteractiveBrokers. S Tomášem zde máme také účty a například pro intradenní obchodování je tento broker pro mě volba číslo 1 a coby brokera ho mohou jen doporučit. Důvodů je celá řada, ovšem co je nutné opakovat stále dokola - InteractiveBrokers neposkytují ticková dataa. Poskytují tzv. snap shot data, ve kterých se agregují jednotlivé ticky za určitou dobu (velmi krátkou, ale nejde o ticková data). Budete-li pracovat s klasickým časovým tříminutovým grafem a výše, nepoznáte rozdíly. Budete-li chtít obchodovat například s alternativním timeframe (tickový, range bar, volume graf) jsou tato data prakticky nepoužitelná. Pokud si chcete zkusit sledovat orderflow skrz Numbers bary, nejsou data od InteractiveBrokers dobrá volba – jednoduše proto, že ve svých analýzách neuvidíte všechny informace (ticky jsou kumulované).

Jaká data používám já? Používám na vše data od IQFeed, což jsou data placená (a ne úplně levná). Důvodů je několik a uvádím je spíše pro inspiraci – absolutně nikoho nepřesvědčuji, aby používal stejná data. Navíc v případě začátečníků si myslím, že to ani není potřeba:

- Data jsou univerzální. Používám různé software pro technickou analýzu a IQFeed jednoduše napojím na libovolný software.
- Data používám při obchodování u InteractiveBrokers - mám tedy k dispozici kvalitní ticková data, přestože je IB samo neposkytuje.
- Data mají solidní historii (roky minutových dat, 6 měsíců tickových dat).
- Data pokrývají všechny trhy, co sleduji (evropa, US).
- IQFeed poskytuje automaticky adjustované historické kontinuální grafy.
- V rámci retailu jde o jedny z nejkvalitnějších data z pohledu potřeb pro analýzy orderflow.
- Pro IQFeed existují různá udělátka zjednodušující export dat do Excelu nebo databází – používám například QCollector Expert, který umí sám průběžně stahovat a zálohovat z IQFeed ticková data, což mi umožňuje vytvářet různé datové databáze a podobně.

Mimochodem Kinetick by měla být stejná data jako IQFeed, jenom určená výhradně pro NinjaTrader (a údajně trochu levnější).

TIP: Pokud budete uvažovat o datech IQFeed, doporučuji prostudovat tuto stránku: http://www.iqfeed.net/index.cfm?displayaction=data&section=feewaiver. V zásadě jde o to, že pokud máte otevřený fundovaný účet u některého z běžných brokerů, IQFeed vám nebude účtovat poplatky uvedených burz, což může u emini znamenat úsporu desítky dolarů měsíčně (také toho využívám).

Shrnutí

Můj tip týkající se dat je zhruba následující – pokud začínáte, nemá smysl si pořizovat drahá placená data, pokud ani nevíte proč. Přemýšlejte ale nad výběrem takového brokera, který poskytuje data, která vám co nejvíce budou vyhovovat (kvalita, rozsah, dostupná historie atd.). Poptejte se například v diskuzích, jaká data používají ostatní zkušenější tradeři, obchodující stylem, kterým plánujete jít. Určitě si brokery nejprve důkladně otestujte skrz dema.

Základ úspěšného intradenního obchodování spočívá v mé zkušenosti v porozumění struktuře trhu a sledování trhů z trochu většího odstupu. Tj. práce s vyššími timeframe a teprve pak nižšími (a není nutné jít na úplně nízké timeframe). Pro takovou práci vám bude stačit defacto jakýkoliv datafeed.

Pokud se však rozhodnete pracovat s technikami vyžadující ticková data – např. používání alternativních timeframe (range grafy, tickové grafy, volume grafy) nebo technikami vyžadující kvalitní bid/ask data (Numbers bary, studie založené na bid/ask volume) je nutné kvalitní data řešit. Prostě není možné pracovat s tickovým grafem vytvářeným z dat z InteractiveBrokers. Byť třeba jen v režimu „paper tradingu“ a s plánem, že později přejdete na kvalitnější data. Takový přístup mi smysl nedává. Nemáte-li k dispozici ticková data a nechcete-li situaci měnit – je to naprosto v pořádku, ale obchodní přístup je potřeba založit na technikách, které ticková data nepotřebují.