Diskuze k článku: Asymetrie: zvláštní úkaz, kterému je třeba věnovat pozornost

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/asymetrie-v-tradingu.html

[katzz]

Osobně mám naplánováno, že chci dělat v průměru cca 7-10 obchodů za měsíc, takže musím být extrémně selektivní. Důvody k tomu mám dva.
- Za prvé díky tomu, že jako nováček nemám moc velkou šancí být v prvních měsících živého obchodování moc úspěšný,naopak je více pravděpodobné je, že budu ztrátový, tak díky malému počtu obchodů za měsíc, budou tyto ztráty minimalizovány.
- Druhý důvod souvisí s mým money managementem. Moje priorita v prvních měsících obchodování není vydělat peníze, ale udržet se v trhu za každou cenu. Používám pravidlo, které mi nařizuje že při ztrátě 10% účtu v daném měsíci oproti stavu účtu v minulém měsíci přestanu obchodovat. Vzhledem k tomu, že riskuji jen 0,7% účtu na obchod, tak tato situace nemůže při 10 obchodech za měsíc nastat. Používám ještě jedno dodatečné pravidlo a to je , že při ztrátě 30% účtu přestanu úplně obchodovat a začnu zjišťovat, kde jsem udělal chybu. Poté udělám nové backtesty, dále nový papertrading a nakonec začnu nanovo obchodovat.

Chtěl bych přidat jednu osobní zkušenost související s asymetríí. Nedávno jsem byl v jednom obchodu, kde prodávají levná, ale i celkem dražší značková vína. Chtěl jsem si zde koupit slámové víno nebo jiné sladké kvalitní víno, jenže jsem narazil. Majitel se o prodejnu vůbec nestará a vše nechává na svých zaměstnancích, takže díky lenosti jeho dovozce vína neměl na prodejně prakticky žádné zboží a já si nic nekoupil a od té doby jsem tuto prodejnu nenavštívil. Takové podobné případy znáte jistě všichni. Nejlepší na tom je to, že se pak majitelé těchto firem diví, proč oni nevydělávají a jiní naopak mají ze stejného podnikání desetitisíce měsíčně...

[MNovak]

S tímto článkem souhlasím, protože právě selekce mě udržuje v profitech. Taky důležitá věc je uvažovat ohledně profitů v horizontu jednoho roku. To pak máme spousty času a můžeme skutečně realizovat jen obchody, které mají význam a ne brát všechen šunt co se nabízí. Rozhodně se nevyplácí být hrr a chtít během týdne zdvihnout účet o několik desítek procent. Toto je právě nešvar oněch 80% obchodníků, kteří ztrácí peníze.

[Mirus22]

Uplne sa s Tomasom stotoznujem.
Dokonca aj take veci, co na prvy pohlad vyzeraju, ze su asimetricke,
v skutocnosti asimetricke nie su.
Vsak ked si vezmeme len ludske telo, tak tiez vyzera asimetricke...

[lostekos]

Len malé poopravenie vôbec sa netýkajúce témy, ale už som to tu viac krát videl. Bellová krivka je nesprávny preklad anglického termínu bell curve. Anglický názov má podľa svojho tvaru, pripomínajúceho zvon (bell). U nás sa používa názov Gaussova krivka.

[jenda701]

Zajimave, vcera jsem docetl knihu Fooled by Randomnes ktera se mimo jine zabyva asymetrii dat a informacii a vlivu nahody na chovani trhu. Velmi zajimave cteni a taky Black Swan od stejneho autora. Nassim Taleb.

[mo2t]

Mirus22: asi naopak, ze?

Tom

[Mirus22]

Tom: Diky, ze citas pozorne, mas samozrejme pravdu. :-)

[Msky]

Ten príklad s tou reštauráciou zaznel aj na poslednom semináry E-mini minulý týždeň a veľmi ma zaujal.

Všetko to súvisí s Paretovou distribúciou pravdepodobností, ktorá je v štatistike veľmi dobre matematicky popísaná. Tento jav je známy aj pod názvom pravidlo 80-20 aj keď ten pomer nemusí byť presne 80% ku 20%. Toto pravidlo len odráža správanie sa prírody (napr: distribúcia veľkosti kameňov v riečnom štrku), ktorej súčasťou sme aj my všetci.

Msky

[adob79]

Dobrý článok,
vždy ma fascinoval svet kaviarni, reštaurácií s dobrým menom. Majiteľov, prípadne ľudí, ktorí stáli za ich úspechom, som vždy obdivoval a tajne túžil mať raz taký podnik. Zistil som však, že to nie je také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá. Človek toho musí o tomto remesle strašne veľa vedieť a musí sa s ním doslova zžiť. Ak to tak nie je, tak to zákazník rýchlo spozná a aj keby bol ten podnik neviem ako pekný, tak ľudia ho navštevovať nebudú, lebo to nebude ono.
Keď Tomáš spomína, že si musíme pri tradingu vyberať, tak s ním súhlasím. Moja skúsenosť: v bactestoch som neskutočne úspešný, paper je tiež OK, ale už tam nemám taký profit, ako v backtastoch. Minule som sa na to pozrel, prečo je to tak a zistil som, že počas backtestu robím 1 - 3 obchody za deň. Počas paperu, ich robím oveľa viac a výsledky sú horšie. V posledných dňoch som začal viacej preberať a zrazu sa moje PT zvýšili. Netreba sa hrnúť do obchodu za každú cenu. V tom je to umenie. Porovnanie s reštauráciou či kaviarňou je pre mňa veľmi motivujúce. Keď budem najbližšie vstupovať do pozície, tak sa budem pýtať, či je naozaj ten správny čas, či je to naozaj platný signál. Budem sa správať tak, akoby som chcel nakúpiť pre svoju reštauráciu len tie najlepšie ingrediencie, z ktorých môj kuchár pripraví jedinečné jedlo, ktoré sem zákazníkov pritiahne aj nabudúce.

Trading je presne o tom istom. Ak vyberiem len tie najlepšie príležitosti, tak sa nemôže stať, že nebudem mať za čo otvoriť novú pozíciu a že účet zostane prázdny. Ja som sám sebe zákazníkom. Tak by som mal urobiť všetko pre jeho spokojnosť. Ak to nedokážem, tak ten podnik môžem zavrieť.


:)

[paulus]

zajimava je ta long short asymetrie, docela casto vyjde ze je lepsi jiny typ vystupu na long a short stranu a treba i trochu jine stoplossy. prikladam obrazek jednoho testiku ruznych vystupu pro woodies CCI, cervena cara je kombinace dvou predchozich kdy na long se vystupuje kdyz jde CCI proti a svice je reversni a na short na posouvanem SL na predchozi vyznamne low:) ale proc to pisu....pozdava se mi taky, ze u takovych tech silnych dlouhych trendu, pak tato asymetrie vymyzi a vitezi proste nejaky trendovy vystup jak na long tak i na short stranu... nezkoumali jste? podobnost treba s restauracemi je dobra, kdyz si nejakou oblibim je to hodne o drobnostech, umi to malokde a to si prosim zadam jenom to co se v tech hotelovkach uci... je to hodne o ucte k zakaznikovy.... pripadne o ucte k trhum, ani na jedno se neda tlacit aby nam to dalo vydelat... myslim ze opravdu dobrych cisniku neni vic nez dobrych traderu......a maj to v sobe... neb chapou hlubsi princip veci, nebo se to proste umeli naucit:)

[Steve]

Souhlasim, ze selektivny pristup zvysuje statisticky sance. Pokud jde o uspesne a neuspesne obycejne funguje Gaus s vychylenim na urcitou stranu, v tomto pripade na stranu tech neuspesnych. Mnozi lide argumentovali Paretem. Jde o cislo, ktere lidi radi cituji. Mam za sebou hodne analyz trhu (nejenom komodit) a potvrzuje se, ze 20% nejuspesnejsich lidi / znacek / vyrobcu obycejne dela 60%+ obratu kategorie. I zde dochazi k vychyleni Gause ve smeru neuspenych.
A veril bych, ze v tradingu je to podobne. Nekteri lidi ztrati vsechno hodne nevydelava. Znacne procento vydelava 10-20% rocne a male procento vydelava hodne. Problemem v nasem vnimani je komunikacni asymetrie, protoze slysime jenom o tech, kteri jsou hodne uspesny a nebo hodne neuspesny.

[mirhrd]

Když jsem byl naposledy v Palládiu, byla plná nejenom mongolská, ale i libanonská restaurace. Že by četli články na tomto serveru...? ;)

[Danny22]

Když už tu byla řeč o pravidle 80 na 20..
20 % obchodů dělá 80 % zisku.. (v souvislosti s selekcí)

[paulus]

Long Short asymetrie v jendom kontraktu NQ (Jun 12)- tabulka ukazuje rozlozeni velikosti protipohybů pro UP a DOWN usecky na daily datech (velikost protipohybu je, kolik bodu musite ustat kdyz na open vstoupite ve spravnem smeru, pro rostouci usecku je to OPEN-LOW, klesajici HIGH-OPEN). Percentil 100 = max,: 100% protipohybů v danem obdobi je mensich nez toto cislo:) A treba percentil 30 = s timhle ustojite 30% ze vsech protipohybů. Na long stranu nejsou ty protipohyby tak velke, se SL 10 bodu ustojite na long strane ca 55% protipohybů, na short strane ca 35.. jen jedina vada je, ze predem nevime, na ktere strane bude close:)