Diskuze k článku: Variace a vylepšení systému FinWin (3): pattern 0/v - názorný den

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/variace-systemu-FinWin-pattern-0v.html

[Unlimited]

Hmm.. pro mě velice hezký článek, který vystihuje přesně to, co mě v trzích dost potkává. Obchoduji večerní seanci a tak jsem na míle daleko od prvního pohybu (v agresivní zóně Tomáše). A dost se peru se situacemi, které na Tomovo obrázku představují obchody 2-6. Vidím EMA34 a EMA204 daleko od sebe a tak hledám pouze trendové patterny, ale trh tak nějak poskakuje na EMA34 a nic moc se neděje.. CCI14/50 nemají sílu jít do extrému, trh je sice v up-trendu, ale žádná sláva, spíše se jedná o chop nebo o stagnaci po prvních razantních pohybech. A já čekám až se trh zase rozjede a najde sílu.
Což je docela náročné odhadnout ten správný okamžik.. okamžik kdy končí chop, stagnace a trh se rozjede. Rád bych byl v obchodě co nejdříve po ukončení této stagnace, protože trh pak již nemá takovou sílu a následující pohyb bývá vždy jen tak tak pro dosažení slušného RRR...

[Honza K]

Tomáši, díky za článek, jen mi zde chybí jedna docela podstatná věc a tou je umísťování STOP LOSSŮ u jednotlivých obchodů, sice uvádíte přibližné RRR, ze kterého se dá u těch dvou oobchodů jakš takš dovodit, kam asi umístíte SL. Každopádně, pokud je tento článek edukativní lekcí pro ostatní studenty zde, bylo by asi fajn mít SL zakresleny v obrázku nebo popřípadě nějak definovány blíže :). Díky a zdravím Vás.
Honza K

[tomnes]

Honza K.,

záleží na vašem přístupu, je více cest, jak uvažovat ohledně SL. Můžete například brát obchody pouze s menšími úsečkami, cca do 80 USD a umisťovat svůj SL pod ně, tj. 90 USD SL. Pak se vždy kouknete, jaký máte potenciál k HOD/LOD a dle toho zvážíte vstup. Můžete se například rozhodnout, že vstoupíte pouze při potenciálu 200 USD. Pak máte RRR nějakých 1:2,2 a v principu i když budete mít úspěšnost pod 50%, stále můžete vydělávat peníze.

Dále můžete řídit celkový risk skrze velikost úsečky. Například vstupní úsečka bude veliká 60 USD, vy budete chtít na obchod riskovat max. 200 USD, tak vezmete 3 kontrakty. Pokud bude vstupní úsečka veliká 90 USD, vezmete už jenom 2, atd.

Unlimited:

Ano, číst chop, jeho začátek a jeho konec není snadné. Na druhou stranu, proto je trading umění, nikoliv exaktní věda. Chce to hledět do trhů a získávat zkušenost. Hodně pomůže dělat si screenshoty, archivovat a denně pár minut prohlížet - dostanete tak do oka mnohem lépe, co je dobrá situace a co špatná situace.

[Godiamond]

Tomasi,
diky moc za skvely clanek, pro sebe jsem si z nej vzal hodne zajimavych podnetu k prozkoumani...ceka me hodne prace :-)
Nicmene chtel jsem se zeptat, jelikoz taky pouzivat NT a IB k obchodovani, muzete sdelit, jak resite otazku nacitani dat? Myslim tim nasledujici. Pri Live obchodovani se usecky vykresliji"tikaji" v realnem case, kdyz ale udelam reload dat za hodinu nebo treba za par minut, tak vypadaji jinak. Urcite jste se s tim jiz setkal. Bohuzel je to fakt a asi se tomu neda nejak predejit. Spis by me zajimalo, zda to nechavate behem obchodovani byt a obchodujete tak jak se svicky zobrazuji nebo se snazite delat reload casteji pro aktualnost grafu?

Preji hodne stesti a trpelivosti s nami tradery :-)
Radek

[Z.L.]

Zde se vloudila jen malá chybička Obchod 1

Korekce k EMA34, odraz od ní a následné překročení EMA34 jsou vše dostatečné argumenty k tomu, abych zavelel: LONG! Nebazíruji na jedné nebo dvou čárkách v rámci CCI14 - proto také Mód A nazývám jako "agresivní".

Tam má být : Korekce k EMA204 - nemýlím li se ;)

[Honza.DD]

Velmi dobrý článek, líbí se mi tady, že zde není uveden učebnicový příklad nebo nějaký s obrovským ziskem, ale že je zde zobrazen trh se kterým se můžeme často setkat a to i s těmi ztrátovými obchody. Takové příklady mi dávají rozhodně víc. ;) díky za článek.

[ajchi]

Zdravím,

díky za přínosný článeček :-) Poznámka o slabém CCI v obchodech 3, 4, 5 je dost k zamyšlení, ohlédnutí se nazpět :-)
Mezi obchody 6 a 7 (odhadem 11:13) byla pěkná příležitost pro vstup do reversu (pattern 0/100) - trhy nebyly schopny poněkolikáté po sobě vytvořit výraznější high, hladina 745 nepřekročena, silná PAdo sellu (outside bar), asi bych moc neváhal. Dlouhá úsečka značila možnou past, řešívám to Limitním příkazem zhruba do půlky úsečky. Nebo šlo naskočit o pár úseček později při uklidnění trhu. Každopádně díky za elaborát na téma 0/v :-) (tu)

[kvocur]

Dobrý den,

než se rozepíšu k tématu, rád bych podotknul, že mám za sebou "teprve" 15 měsíců živého obchodování, takže mé poznatky tomu odpovídají. Styl jakým nyní obchoduji 0/v není zcela jistě definitivní a je určitě diskutabilní, nicméně v tuto chvíli je pro mě dobře obchodovatelný a vydělává mi peníze.

Určitě mi dáte za pravdu, že čím "lepší" pattern máme, tím máme více možností jak nastavit SL/PT. Pattern 0/v je dle mých dosavadních testů a zkušeností v tomto směru skvělý a to hned z několika důvodů. Jedním z nich může být například možnost nastavit si RRR dle osobních preferencí a nebát se, že by přestal fungovat. Druhý důvod, který úzce souvisí s prvním je ten, že 0/v prakticky nelze přeoptimalizovat (pro nováčky úžasná vlastnost). Další velmi pádný důvod vidím ve velice snadné filtrovatelnosti pomocí klouzavých průměrů (zase skvělé pro nováčky). Na mém pomalejším timefrime mě jen málokdy pustí do špatné fáze trhu, často startuje pěkné trendy. Na druhou stranu je potřeba říci, že človek musí mít již něco nakoukáno a tušit, kde se skrývá dobrý potenciál pro zisk.

Můj obchodní styl patternu 0/v je takový, že beru jen čisté signály (Tomáš v článku uvádí i poměrně agresivní přístup, který bych v tuto chvíli nezobchodoval), obchoduji Russell 2000 na "zastaralém" vol.2000 (ještě se neumím dost rychle přizpůsobovat trhu, ale na druhou stranu nemám moc problém s trpělivostí - do budoucna však chci zrychlit), RRR mám dokonce lehce negativní (další pozůstatek z historie, ale i tohle mi vyhovuje, protože nemám rád delší séri ztrát, byť by byly malé - v blízké budoucnosti chci také změnit), mám poměrně velký SL, který je dán MAE analýzou a reálně obchoduji s win cca 75% (velmi příjemné). Alfa a omega mého přístupu je základní edge 0/v jako takového a souvstažnost trhu k EMA204/34. A stejně jak napsal Tomáš: vůbec mi nevadí, když trh pokračuje ještě pár set $ na nad můj PT.

Tento příspěvěk mířím spíš k lidem, kteří teprve začínají a hledají pattern, se kterým by to mohli "rozjet" a přežít to s původním účtem.


pro: Godiamond

Já osobně refreshuju poměrně často, především pak v momentě, kdy se blíží potenciální vstup. Zvlásť poslední týden mám poměrně nepřesná data (1-3 ticky u rychlejších svíček). Standartně však mám maximálně 1 tick, většinou vůbec (vol. 2000, TF, Trans Act, Infinity).


Mějte se dobře, kvočur.

[yax]

Godiamond Napsal:

> Pri Live obchodovani se usecky
> vykresliji"tikaji" v realnem case, kdyz ale udelam
> reload dat za hodinu nebo treba za par minut, tak
> vypadaji jinak. Urcite jste se s tim jiz setkal.
> Bohuzel je to fakt a asi se tomu neda nejak
> predejit. Spis by me zajimalo, zda to nechavate
> behem obchodovani byt a obchodujete tak jak se
> svicky zobrazuji nebo se snazite delat reload
> casteji pro aktualnost grafu?

Radku, realne se na grafu zobrazuji realna data. Jakmile das reload, tak uz se tahaji historicka data, ktera uz jsou zkreslena a zalezi na kazdem brokerovi, jak moc dana data oseka. Takze urcite nereloadovat, ale nechavat bezet data v realu, to je presny obraz trhu (respektive skoro presny, protoze na presunu dat po netu muze dojit ke ztratam a tak zkreslenim).

Lada

[albeon]

Godiamond, yax:

Je to offtopic téma, ale přidám se. Tohle je věc, kterou jsem hodně řešil a v reálu měl hodně situací, kdy jsem vstoupil do obchodu na nějaký signál a pak při reloadu dat na grafu nebyl. Došel jsem k závěru, že tohle se prostě vyřešit nedá (pokud si člověk nezaplatí super připojení k internetu a nejdražší data). Je potřeba se s tím smířit a neřešit to. Ty rozdíly nejsou tak velké, aby Vám to úplně rozhodilo systém, takže to prostě nevadí, je to tak a basta.

Je to tak, jak píše yax: Reálná data jsou jiná než ta historická. Poskytovatel dat Vám posílá reálná data, co pošle to pošle, co projde internetem to projde. Takhle se Vám to ukládá do počítače a to vidíte na monitoru. Zároveň si poskytovatel dat uchovává historii dat u sebe. Tuhle historii ale z technických důvodů očesává, jakoby ze super nahrávky dělal nekvalitní mp3. Ty data očesává často tak, že někdy to vynechá docela zásadní pohyb. Jakmile si v platformě zvolíte reload dat, načtou se ta očesaná historická. To by mělo znamenat, že jsou ty historická vždycky horší, jenže není tomu vždy tak. Stalo se mi, že reálná data byla horší (méně svíček), než ta načtená potom.

Stalo se mi reálně, že jsem vlezl do obchodu, trh za chvíli doslova poskočil o 1000 USD (mým směrem), protnul můj PT ještě o hodně dál a já vydělal. Paráda. Po reloadu dat tam ale ten pohyb nebyl vidět. Viděl jsem v Ninja Trader zanešený obchod mimo graf, ta šipečka obchodu jaksi visela ve vzduchu.

X-krát se mi stalo, že reálná data byla lepší než pak při znovunačtení.
X-krát se mi stalo, že reálná data byla horší než ta historická.
Většinou je to tak nějak OK.

Po dlouhém přemýšlení jsem dospěl k závěru, že tohle je věc, kterou u tradingu nejde ovlivnit a je potřeba se s tím smířit a neřešit to, je to vrhání energie špatným směrem. Podobně jako neustále řešit software, to taky nikam nevede. Zkušení obchodníci jsou schopní obchodovat s jakýmkoli hrozným počítačem a softwarem, o tom to není.

Každý normální obchodní systém je dostatečně robustní, aby ho tyhle malé odchylky nerozhodily, takže pohoda. Ono to někdy znamená špatný obchod kvůli špatným datům, ale někdy to zas znamená, že člověk udělá dobrý obchod, který na hist. datech vidět není. Takže +- autobus je to jedno.

[Godiamond]

Ahoj traderi,
vsem vam moc dekuju za vase prispevky a zpetne se omlouvam za dotaz mimo topik. Potreboval jsem to nejak vyresit, protoze me to pri obchodovani vzdycky dost rozhodilo, kdyz jsem po reloady zjistil, ze situace je uplne jina. Ted to proste resit nebudu a nebudu ani reloadovat behem obchodovani, zbytecne mne to rozptyluje. Takze jeste jednou diky moc, docela se mi ulevilo.
Preji vsem hodne stesti a uspesny trading
Radek

[Tatanka1]

Ahoj, potreboval bych poradit se zobrazenim meho indikatoru CCI. Pokud otevru stejny graf v NinjaTraderu [6.5 i 7] tak CCI vypadaji jinak nez v clanku. Moje CCI jsou jakoby vyhlazene a tak se mne shodne nezobrazuji patterny [ k tomuto zjisteni jsem prisel az kdyz jsem si rikal proc mam tak malou cetnost patternu 0/V]. Hadam, ze chyba je na me strane, ale netusim co bych jinak mohl zmenit abych ovlivnil zobrazeni CCI indikatoru. Prikladam obrazek, cary na histogramu jsem dal tloustku 1 aby bylo videt ty rozdily. Moc diky za jakoukoliv pomoc. Pripojen jsem na External Data Feed . Aleš

[Pribinacek]

Tatanka1: Ahoj. Ono hodně záleží na zdroji dat. Všeobecně jsem historická data malinko nepřesná oproti živým datům. A pokud si to pamatuju dobře, tak Petr a Tomáš si v Ninjovi nahrávají reálná živá data, která pak používají. Takže se jejich data liší od dat, která si potom můžeš stáhnout jako historická.

[BOBR]

Nebo taky může být problém v monitoru.... Tím myslím velikosti a taky rozměrech(rozlišení)... Pokud zobrazuji CCI na 24 palc. monitoru(širokouhlý), tak je to takové natáhnuté, jako na tvém screnu, ale pokud si přesunu graf na 17ku ( čtvercový monitor) mam to zhuštěné jako na screenu z článku ...
( je to patrné i z těch úseček na grafech, že jsou na jednoum vice zhušěné... )
:)