Variace a vylepšení systému FinWin (3): pattern 0/v - názorný den

Upozorňujeme, že díky aktuálnosti pondělního článku jsme prohodili tradiční autorství článků. Autorem dnešního článku je Tomáš.

Dnes jsem se rozhodnul pustit do několika příkladů patternu 0/v, které by měly dát našim studentům větší inspiraci i představu o tom, jakými všemi způsoby se dá s patternem nakládat. Vysvětlím několik svých nuancí i to, jak sám uvažuji. Upozorňuji, že pro tento článek jsem záměrně vybral den "komplikovaný", tj. ne takový, který by ukazoval "učebnicové" ukázky, ale naopak, který představí ne zrovna jednoduché situace v trhu.

Pro dnešní edukativní lekci jsem vybral jeden z nedávných dnů, který dle mého názoru patří k těm ne zcela snadným. Ukázka pochází z trhu e-mini Russell 2000, na 1 minutovém grafu. Záměrem této ukázky je představit různé možné podoby patternu FinWin 0/v, s uceleným komentářem z mého obchodního stylu. Tyto komentáře jsou myšleny jako nová inspirace a zamyšlení pro aktuální studenty systému FinWin.

Obchod 1

Krátce po otevření vyrazil trh nahoru. Záhy vytvořil korekci. Podobné korekce v začátku dne velmi často probíhají na úroveň ke klouzavému průměru EMA204, nebo k 50% retracementu předchozího pohybu.

Studenti našeho semináře e-mini III vědí, že obchoduji ve 3 různých módech, rozdělených dle času. Mód A je nejagresivnější a obchoduji v tomto módu na samotném začátku dne, kdy kladu velký důraz na korekce k EMA34 nebo 50% retracementu. Nazývám je "korekce 1. řádu". V tomto případě je zde tedy pro mě velmi příznivý pattern 0/v, i když nedošlo k vykreslení "véčka" a překročení nulové linky současně. Daleko podstatnější je pro mě celková situace na trhu a fakt, že jsem na začátku dne značně agresivní obchodník. Korekce k EMA34, odraz od ní a následné překročení EMA34 jsou vše dostatečné argumenty k tomu, abych zavelel: LONG! Nebazíruji na jedné nebo dvou čárkách v rámci CCI14 - proto také Mód A nazývám jako "agresivní".

Profit-target umisťuji k high dne, obchod končí úspěchem. Nikdy se netrápím tím, že šel trh následně výše. Toto dopředu nevíte. Každý profit se počítá. Risk-reward-ratio by v tomto případě bylo větší, než 1:2 a to je ten nejdůležitější faktor.

Obchod 2

Již přecházím na obchodování v módu B, který je pro mě konzervativnější. Vstoupit by se dalo zde, nebo také o 3 úsečky dříve. Vždy záleží i na aktuální rychlosti a charakteru trhu, ze statických obrázků není občas možné s určitostí říci, jaká by byla reakce - proto jsou také backtesty pouze orientační, nikoliv dogma. Pro mě byl vstup až nyní, ten o 3 úsečky dříve nevykazoval dostatek "průkazných" atributů.

Na vstupu se mně libí, že mu předcházelo selhávací "véčko" na stranu short na CCI14 - to je velmi dobré znamení o vyčerpání trhu na stranu short, které zvedá šance v náš prospěch. Nelíbí se mně velká úsečka - podobné bývají velmi často pasti, nebo po nich přichází stagnace. Líbí se mně odražení od EMA34, což je má velmi oblíbená nuance a zároveň i vytvoření situace "1OT návrat k trendu" (specifikace těchto pokročilých situací znají studenti pokročilého semináře e-mini II). Risk-reward-ratio je na hraně, ale celkově vše vypadá OK, takže vstupuji.

Profit-target opět k high dne. Trh by však k této úrovni nikdy nedošel, takže se musíme smířit se ztrátou na stop-lossu. Bohužel, podobných situací, kdy trh nakonec k high dne nedojde, je mnoho. Nic méně, neexistuje způsob, jak číst dopředu, zda-li trh high/low dne dosáhne, nebo nikoliv. Proto je tak důležité pracovat s money-managementem, kontrolou risku a risk-reward-ratio. A proto jsou výstupy nejnáročnější část obchodování.

Obchod 3,4,5

Tak ani v jednom z těcho obchodů mě zaručeně neuvidíte.

Koukněte se dobře na CCI. Jak CCI14, tak CCI50 vykazují značnou slabost. Mají také výrazný problém dostat se přes hranici 100. Naučte se podobné slabosti CCI dobře číst, přijde vám to k dobru. Ušetříte si mnoho obchodů. Být trpělivý v podobných situacích není vždy jednoduché a je také jasné, že právě v takovýchto situacích ztrácejí začínající obchodníci mnoho peněz. Proto je důležité pochopit, že "žádná" pozice je stejně významná, jako "dlouhá" nebo "krátká" pozice. Nedělat nic je často nejlepší řešení. Jakmile něco vypadá špatně, vezměte nohy na ramena. Krásně to vystihuje věta z knihy Zurich Axioms: "pokud se loď začíná potápět, vyskočte". Tato loď se v aktuálním bodě začíná potápět a vy musíte počkat, až opět nabere správný směr.

Obchod 6

Loď už zase dostává směr. Vidíme sílící CCI, které se již opět dostává přes hodnoty 100. Patternu 0/v navíc předchází něco, co bychom mohli nazvat jako "dvojité w", což je situace velmi silná. Pokud bychom zvážili profit-target k high dne, pak je risk-reward-ratio více než příznivé, řekl bych, že skoro luxusní. Není o čem váhat, vyrážíme do obchodu.

Bohužel, po nějaké době trh začíná opět slábnout a opět nedosáhne high dne. Takže končíme na stop-lossu. Je to těžké, je to nemilé, ale patří to k tradingu. Ne každý den je posvícení. Zdaleka ne každý den v tradingu budete mít ziskový.

Obchod 7

A nakonec přichází ještě jedno 0/v, tentokrát na stranu short. Pro začínající tradery je zde zákaz obchodování, neboť se nacházíme v "mrtvé zóně". Pokročilejší studenti našeho semináře e-mini II vědí o existenci patternu "1OT mezi EMA". Pro mě i pro takové studenty je zde tedy vstup short, profit-target k EMA204. Po dvou ztrátových obchodech konečně přichází zase jeden ziskový.

Tolik tedy dnešní popis situací a inspirace, jakým způsobem se dá na patterny nahlížet. Je to také relativně realistický pohled na trhy - vidíte, jak zisky střídají ztráty, a naopak.

Nyní, byl bych velmi rád, aby tento článek byl správně pochopen. Není cílem ukázat, jak přesně a co dělám já. Nemám ani zájem odpovídat na otázky typu "co bych / kdybych". Není to podstatné. Podstatné je, jak VY sami čtete trhy, co VY sami v nich vidíte. Jak hodně nebo málo jste konzervativní, či agresivní. Tento článek vás má pouze inspirovat k tomu, abyste mohli případně zapřemýšlet nad svými rezervami, popřemýšleli o tom, jak různě se dají vysledovat varianty, kdy obchodovat agresivněji, nebo kdy neobchodovat vůbec, a následně si sami udělali obrázek o tom, co z výše zmíněného vám dává smysl, pro váš vlastní styl obchodování. Nové nápady a podněty zbacktestuje a pokud budou dávat smysl, jděte papírově obchodovat, abyste viděli, že vám fungují i v dynamice real-time trhů.