Diskuze k článku: Jakým způsobem hledat v trhu „edge“?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-hledat-edge.html

[francofwm]

Zaujímavé. Odkial a ako dostať také dáta do excelu? Ďakujem. F.

[petr]

Viz www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/aktualni-data-trhu-v-obchodnim-deniku-v-ms-excelu.html

[AS]

Jen malá nudná technická k úvodní větě:
Ano, trhy nejsou (přesně) náhodné ve smyslu teorie pravděpodobnosti, protože se jedná o agregaci voleb/jednání účastníků směn, které se odvíjejí od jejich (neustále se měnících) preferencí. Aplikace teorie pravděpodobnosti na trhy tak má omezený, "heuristický"/statisticko-empirický charakter.
Právě proto, že trhy nejsou náhodné, jsou ony pravděpodobnosti/statistiky/charakteristiky systému (tvořící edge) proměnné v čase, a proto je dobrý onen diskréční přístup v podobě myslící osoby, která na obchodování průběžně dohlíží.
Jinak řečeno, kdyby trhy skutečně byly náhodné, ony opakující se situace posktytující jisté pravděpodobnosti by fungovaly ještě lépe (náhodný jev lze popsat právě jen jeho pravděpodobností). AOS, které by jednou našly vztah ve tvaru "pokud nastane x, potom s jistou pravděpodobností nastane y" by na věčné časy a bez zásahů vydělávaly přesně předpovídatelné částky odvozené z těchto pravděpodobností. Se stejnou jistotou, s jakou je vydělávají hrací automaty.
(Techničtí) tradeři, kteří obchodují na základě dlouhodobých pravděpodobností ve tvaru "pokud nastane x, potom s jistou pravděpodobností nastane y" právě v tomto ohledu spoléhají na (pseudo)náhodnost trhů. Zároveň ale ví, že tyto podmínky nejsou dokonale definovatelné a jsou proměnné v čase. Diskréčním přístupem tak korigují nedokonalosti v (pseudo)náhodnosti, které nelze popsat v rámci teorie pravděpodobnosti.

[Lešek]

Zajímavý článek,

jak obchodník studuje grafy, postupně nachází tolik a tolik situací, které by chtěl otestovat, že se nakonec dostane jen k několika málo. Ač samotné obchodování může zabýrat jen pár hodin, práce obchodníka je očividně velmi dlouhodobá a pečlivá práce.
Máte, Petře, nějaký systematický přístup ke studiu/testování grafů? Podle čeho se rozhodnete jaký trh, jaký timeframe, kdy a co všechno budete testovat? Nebo testujete pouze při nějaké nové myšlence?

Děkuji,

Lešek

[Pavel K.]

Petre, rad bych se Vas zeptal, jestli jsou ty dve tabulky v dnesnim clanku prave z pluginu XLQ? Popripade jakym zpusobem je v tomto pluginu mozne testovat svoje myslenky? Musi clovek umet programovat nebo je to udelane podobnym zpusobem jako TN? Dekuji

[qay1]

Jak poznám, že jsem našel edge ? Je to pattern s úspěšností třeba 40 % při RRR 1:4 ? Vždyť s procentem úspěšnosti se dá manipulovat pomocí nastavení SL a PT. Pokaždé to může být jiné.
Snad... výhodu naleznu až po zakomponování všech jednotlivostí a poté moje edge je vlastně můj obchodní plán .

[AS]

qay1: Edge z čistě statistického hlediska máš ve chvíli, kdy tvůj systém má pozitivní (>0) očekávání (expectancy), které spočítáš jako (1 + RRR)*win ratio - 1. Při tebou zmíněných hodnotách to je (1 + 4)*0,4 - 1 = 1. Systém s nekladným očekáváním nebude nikdy vydělávat (0 - zůstaneš na nule, Jakým způsobem tohoto statistického edge dosáhneš, je právě to individuální, co si "každý musí najít sám, aby mu to sedlo". Článek je přiblížením jednoho takového hledání :-). Další dimenzí je obchodování dle pravidel, které dané edge realizují...

[kanosi]

to gay1:
Myslím si, že "edge" se nedá vyjádřit číslem, myslím tím %win nebo RRR. Každému může vyhovovat něco jiného (vyšší %win a nižší RRR nebo naopak), a proto i "edge" je pro každého individuální. Alespoň tak to chápu já.
Mějte se

[gandalf33]

Mne nájsť edge pomohlo otvorenie si troch mesiacov trhu v NT, zobrazenie dvoch CCI cez seba dole, a nekonečné hľadenie do grafov a prechádzanie trhov. Pomáha backtest - ak systematicky deň po dni robíte backtest napr. FinWinu, stovky a stovky obchodov, nie je možné aby ste na indikátoroch niečo nezbadali.

U mňa to bol jeden jediný pattern, ktorý sa veľmi často zopakoval a presne mi sadol - extrémne jednoduchý a profitabilný. Po doslova nekonečných hodinách detailného backtestu a spisovania obchodného plánu to momentálne obchodujem paper, a som v peknom pluse.

A tieto nekonečné hodiny mi rovno priniesli nový edge ktorý som v trhu objavil minulý týždeň - prišlo to malým nápadom, aha tuto je to aké krásne, čo ak to takto funguje aj po iné dni? Idem sa pozrieť - ďalší, a nateraz posledný pattern. Čaká ma obrovský backtest na ktorý sa teším a obohatenie obch. plánu o tento nový pattern (perfektne doplní ten existujúci).

Čiže rada odo mňa: otvorte si najviac dní koľko sa len dá naraz (ja otváram 3 mesiace tj stále jedno kontraktné obdobie), zapnite si indikátory ktorým veríte, sú vám blízke a vnútorne máte pocit že práve tieto chcete obchodovať, a nakoukat, nakoukat a nakoukat.

Plus malá rada keď si svoj edge budete backtestovať: bez záznamov nuances to nejde. O každom obchode si zaznamenajte čo najviac stavov všetkého čo vás napadne, že môže byť súčasť podmienok vstupu - na základe týchto detailných informácii je potom možné odfiltrovať veľké množstvo stratových obchodov a zredukovať počet obchodov na deň, čo je pre psychiku tradera edge hodný zlata.

[karaev]

Ahojte tradeři,
zajímalo by mě, jakým způsobem tady kdo přistupuje k hledání edge? Máte postup hledání definovaný?
Proč se ptám? Při pročítání diskuzí narážím na množství odlišných přístupů obchodování, ale často mi vrtá hlavou, jakým způsobem dotyčný ověřil/ověřuje, jestli způsob opravdu funguje. Jakým způsobem došel k předpokladu, že by systém fungovat měl?
Například. Dost lidí se zde věnuje Market Profile, aukci, foot printům... zároveň zmiňují, že postup nelze backtestovat. Je nutné se jej "naučit" obchodovat. Jednotlivé setupy jsou postavené na určitých předpokladech (trh vytváří value, nebo vertikální pohyb...). V čem tedy spočívá edge? V tom, že někdo přišel s teorií, jak se trhy hýbou, a traderův úkol je, se naučit podle "citu" rozpoznávát, kdy daná situace nastává?
Jiný příklad. Někdo obchoduje Double Top/Bottom, Role Reversal, 123 a další formace. Co přimělo tradera si vybrat zrovna toto? Jak došel k tomu, že přístup nějaký edge přináší? Prohlédl si v knížce pár obrázků a předpokládá, že když se toto vykreslí, bude s určitou pravděpodobností následovat dostatečný pohyb? Jak onu pravděpodobnost ověřil? Backtestoval?
Další příklad. Pokud si dobře vzpomínám, tak myslím, že Heron to byl, kdo konkrétní metodu neprozradil, ale zmiňoval logické podmínky, které vyústily v jeho profitabilní systém. "Donť chase the market." "Buy low sell high" "Trend is your friend" "Cut your losses short let your profit run" atd... Stačí se řídit těmito podmínkami a trader bude dlouhodobě v zisku? Jak trader zajistí, že se podmínkami řídí konzistentně?
Rád bych vyvolal diskuzi nad tím, co to vlastně obchodujeme? Jakým způsobem jsme k tomu došli? Proč by to mělo vůbec fungovat?

[VISO]

Ahoj, mam taky blby pocit ze ak by si ludia robili naozaj dobre testy vedeli by aky dokonaly trh naozaj je.. nie ze by sa nedali najst nejake vyhody ale vyrok typu "kazdy system je dobry" skratka neplati mozno ten vyrok pochadza z akcii (a predminuleho desatrocia.. ) pohyblivy priemer a mnoho inych veci ktore som si otestoval nedava skratka ziadnu vyhodu.. tiez netreba zabudat ze ak ma nieco 100 moznych nastaveni tak to nebude nahoda ak nieco najde (co ale nepretrva)

tie vyroky "Donť chase the market." .. tak.. oni nie su moc konkretne takze sa k nim ani neda vela povedat vzdy sa najde niekto kto bude tvrdit ze teraz je trh nizko/vysoko takze co z toho

no oky.. samozrejme ze sa daju najst vyhody na trhu ale pride mi to vsetko ine ako jednoduche
(viete ta vyhoda moze byt jednoducha ale dojst k nej/overit si ju.. nie je jednoduche)

[sirfalout]

Trochu mi přijde, že jde o inspiraci od Larryho Williamse z knihy Long Term Secrets to Short Term Trading, nicméně je velmi zajímavé, že tyto jednoduché patterny tak pěkně fungují. Alespoň to dokazuje pravdivost článku Psychologie úspěchu 12: proč milujeme složitosti.
Osobně jako začínající trader hledám co nejjednodušší patterny pro obchodování. Systém Finwin mi zatím jako "niché" naprosto stačí. Jako každý kreativní trader jsem zvědavý, zda najdu nové patterny, které budou sedět mému stylu obchodování.

[filip44]

Hladanie edge je podla mna v pristupe(uhle pohladu na trhy)
Nie je dolezite co sa s cim krizi alebo kde je aky patern ale preco.dalej preco, preco preco.....musite pochopit preco cena(aj cisty graf je len indikator) robi to co roby pri ziskovych signaloch a co robi pri stratovych a hlavne preco to robi.Ak ste v slepej ulicke kladte si tuto otazku pernamentne vzdy ked budete hladiet do grafu a aj ked budete a o tradingu premyslat.

PS. vytrvalost je nanic,pokial clovek nema spravny pristup moze sa mylit cely zivot bez toho aby okusil uspech

[tom_swing]

To, že máte "edge" (tedy konkurenční výhodu) poznáte podle toho, že v trzích vyděláváte peníze. Čili pokud při pohledu na stav vašeho konta vidíte, že ta čísla rostou, máte edge a může vám být šumák, jaké máte "expectancy" atd. atp. :)

Jinak bych nepodceňoval ty úplně nejzákladnější slogany, které zde byly uvedeny, např. "trend is your friend". (S tím souvisí bonmot tuším Eldera, že kdo obchoduje protitrendově, čůrá proti větru ;) ) Ještě bych dodal "trade what you see, not what you think" (tj. nesnažte se trhu "vnutit" svoji představu o tom, co by podle vás měl udělat). Ono se to nezdá, ale já jsem přesvědčen o tom, že většina lidí tahleta úplně nejzákladnější pravidla nedodržuje. Buď proto, že obchodují jen tak "intuitivně" bez plánu, anebo proto, že si myslí, bůhvíjak jsou inteligentní a tak je přece pod jejich úroveň řídit se takovými triviálními věcmi. V pokušení hodit tyhlety nejzákladnější poučky za hlavu jsou podle mě například takoví ti ajťáci, co jsou třeba schopní naprogramovat si nějaký vlastní indikátor nebo AOS, "na pár řádků kódu", jak s oblibou říkávají. Jenže vtip je v tom, že trhy právě do značné míry triviální jsou, protože ty hlavní emoce, které s nimi hýbou (chamtivost a strach) jsou triviální. Prostě platí heslo "keep it simple". Pak si myslím, že to chce jistý zdravý respekt před trhy, ovšem spojený s přiměřeným sebevědomím. Z trhů není třeba mít panickou hrůzu - nebojte, v trhu je spousta tupých ovcí (např. lidí, co zdědili peníze a teď si s nimi na burze jen tak hrají), konzistentně vydělávat se na nich dá. Money management je samozřejmost! Takhle to vidím já, přátelé :)