Aktuální data trhů v obchodním deníku v MS Excelu

Jakmile budete obchodovat najednou několik různých středně a dlouhodobějších strategií začnete řešit způsob, jak mít své obchodní portfolio efektivně pod dohledem a kontrolou. Univerzální a velmi flexibilní cestou je vlastní obchodní deník v Excelu automaticky aktualizovaný o živá data trhů.

Každý otevřený obchod je třeba mít pod kontrolou. Automatické stop-lossy můžeme mít zadané v trzích, ale i tak je dobré pozice kontrolovat, sledovat výstupy atd. Pokud obchodujeme jednu strategii v jednom nebo několika málo trzích, jde to poměrně snadno přímo v brokerské platformě. Pokud se však obchodník diverzifikuje, obchoduje různé nástroje v různých trzích a v různých timeframe, navíc třeba přes několik brokerů, je třeba vymyslet systém pro sledování otevřených obchodů přehledně na jednom místě.

Jedním z nejlepších nástrojů, ve kterém o své portfolio pečovat je tradiční Microsoft Excel. Při troše šikovnosti si lze rychle vytvořit přehledný deník, ve kterém jsou vidět všechny prováděné obchody, lze si poznamenávat umístění SL, výstupů, různé poznámky atd. Excel navíc umožňuje snadné napojení na aktuální data trhů a obchodní deník tak může být doslova "živý". Osobně si takto vedu porfolio svých komoditních spreadových obchodů a opčních pozic. U aktuálně otevřených obchodů se mi zobrazují v Excelu aktuální ceny trhu a Excel mi barevně podle mých nastavení indikuje situace, které vyžadují mou pozornost. Navíc tím, že si vše vedu na jednom místě, mám v podobě svého excelového souboru nejen pomocníka pro sledování aktuálních otevřených pozic, ale i kompletní historický obchodní deník se statistikami o své výkonnosti atd.

Cest jak do Excelu získat aktuální data trhů je přes různé komerční doplňky patrně celá řada. Osobně používám dva nástroje, které si v dnešním článku podrobněji představíme.

Plugin XLQ

Prvním nástrojem je plugin XLQ společnosti QMatic. Jde o komerční řešení, které se prodává za 119 dolarů (ve verzi XLQ Plus). Jde podle mého názoru o nejlepší rozšíření, které z vašeho Excelu udělá doslova obchodní analytický software. Osobně používám z pluginu jen zlomek funkcí, ale v zásadě plugin umožňuje:

• získávat aktuální data trhů pro tickery zapsané v Excelu. Data umí plugin získávat realtime z InteractiveBrokers nebo IQFeed (je třeba mít u nich účet), případně zdarma lehce zpožděná data z Yahoo nebo MSN. Co je dobré, program umí zdroje kombinovat a v případě nedostupnosti jednoho zdroje pracuje s jiným atd. XLQ se umí napojit i na databázi fundamentálních dat (takže v excelu si pak můžete u tickerů zobrazovat informace o dividendách atd.)
• plugin umí z uvedených zdrojů získávat i historická data
• XLQ obsahuje několik set předprogramovaných funkcí pro výpočet všech možných obchodních indikátorů atd. V Excelu je tak možné pracovat se vzorci pro CCI, MACD atd. Plugin má naprogramovaný např. trailing stop a další důležité funkce.

Ukázka akciového porfolia vytvořeného pmocí XLQ (demosoubor výrobce). Klikněte pro plný náhled.

XLQ umí stahovat historická data, zobrazovat je do grafů a aplikovat na ně nejrůznější indikátory. Klikněte pro plný náhled.

XLQ je hodně robustní řešení, ze kterého používám především načítání aktuálních dat z IB a pak několik funkcí pro výpočty. Alternativa k pluginu XLQ je plugin AnalyzerXL, který umí velmi podobné operace a v některých svých verzích je i levnější (ale nelze např. napojit na IB).

Využití platformy TOS

Zajímavou alternativní cestou jak zdarma dosáhnout zobrazování aktuálních cen trhů v Excelu je využití platformy ThinkorSwim (TOS). Ta je určena především pro opční a akciové obchodování a nabízí celou řadu velmi propracovaných technologických funkcí a možností. Jednou z méně dokumentovaných je možnost propojení platformy s Excelem pomocí tradiční technologie DDE (Dynamic Data Exchange). Propojení funguje velmi intuitivně a jednoduše, není však v platformě nikde pořádně zdokumentováno, proto věřím, že pro řadu obchodníků může být podrobnější popis propojení přínosem. ThinkorSwim platformu lze navíc používat i ve formě bezplatné plně funkční demoverze, která je omezená pouze lehkým zpožděním dat, takže možností bezplatného streamování dat mohou v tuto chvíli využít i neklienti společnosti (kteří budou mít v Excelu pak pochopitelně lehce zpožděná data, což však pro řadu účelů nevadí).

Propojení se vytvoří automaticky - stačí vyexportovat data ze stránek Trade, Quote, Alerts, Scan nebo Analyze. Export naleznete po kliknutí levým tlačítkem myši na ikonu tiskárny. Vyberte možnost Export to Excel.

Pozn.: někdy TOS vyhodí chybovou hlášku "No pages to export" - nenechte se v takovém případě odradit a zkuste export provést např. v jiné záložce. Export slouží stejně především k vytvoření základního propojení mezi platformou a Excelem, konkrétní obsah je pak možné poměrně komfortně upravovat v Excelu - viz dále.

Pokud se export podařil, zobrazí TOS následující okno:

Nyní se stačí přepnout do Excelu (mám odzkoušený Excel 2003 a Excel 2007) a vložit do stránky obsah schránky pomocí příkazu Vložit (Paste). V tomto okamžiku byste měli v Excelu vidět stránku s aktuálními cenami toho, co jste si vyexportovali z TOS.

Strukturu stránky si pochopitelně můžete uzpůsobit svým potřebám. Pokud se podíváte do vzorce automaticky obnovovaných buněk, zjistíte, že volání DDE je velmi jednoduché a mnohem intuitivnější než u výše uvedeného XLQ pluginu (který je ale mnohem univerzálnější). V případě TOS je konvence vzorce následující:

=TOS|PŘIKAZ!TRH

Tj. například aktuální cenu last trhu RUT získáte zadáním:

=TOS|LAST!RUT

Seznam datových polí, které lze z TOS do Excelu přenášet naleznete opět v menu pod ikonou tiskárny, tentokrát v položce DDE Help. V zásadě jde o všechny ceny týkající se trhů a jejich konkrétních opcí, výpočtů řeckých písmen, volatility, informace o dividendách atd. atd.

TIP: Přes TOS platformu se dají zobrazovat i ceny futures kontraktů, takže platformu lze použít také jako zdroj realtime dat pro obchodování komoditních spreadů.

Shrnutí

Propojení obchodního deníku v Excelu s aktuálními daty v trhu přináší obchodníkovi mnoho výhod. Především je to možnost okamžitého přehledu stavu otevřených pozic. V závislosti na znalosti Excelu se pak dají vytvářet další "vychytávky". Na aktuálních datech lze provádět výpočty, ty interpretovat např. barevně nebo v podobě různých alertů atd. Se znalostí programování ve VBA Excelu se pak dají data využívat i dále - např. pro sledování nejlepších cen opčních spreadů a jejich zaznamenávaní do databáze s tím, že pak mám jasnou představu jak se ceny spreadů pohybovaly v posledních dnech, což je důležitý údaj pro můj limitní příkaz atd. Z nastíněných řešení používám dnes obě, ale XLQ především z historických důvodů. Cesta stahování dat přes TOS mi přijde hodně elegantní a funkční a pokud nepotřebujete stahovat historická data a mít dostupné různé pokročilé výpočty, pak je zcela dostatečná.