Diskuze k článku: Americké indexy pro intradenní obchodování

[paveln]

Stanlik

K tomu tvýmu: "A ještě jeden postřeh mám tady z tého diskuze: Proč začátečníci se hrnou na intradenní obchodování? Jednoznačně kvůli nízkému SL. Na poziční obchodování potřebují řekl bych 5-10x větší SL. To bude taky jediný důvod proč začnu s intradenním obchodováním (někdy), i když mám spíše povahu na poziční." si myslím, že SL si může každý zvolit takový jaký potřebuje. A to jednoduše tak, že si zvolí vhodný počet kontraktů nebo správný investiční nástroj.
Na Forexu to mají lidi jednoduchý - mohou místo celých lotů použít miniloty, nanoloty apod.
U Futures miniloty neexistují, ale místo většiny futures, které se tady na F doporučují tradovat, se dají obchodovat ETF: www.financnik.cz/komodity/financnik/trhy-podrobneji-etfs.html
Takže pokud bys potřeboval například u ES při pozičním obchodování snížit SL desetkrát, tak místo kontraktu ES použiješ 50 akcií SPY a je to (tu)

[marcel.i]

to yax:
Veľmi sa mi páči Váš graf volatility, tiež by som si chcel spracovať niečo podobné. Môžete mi prezradiť z akých údajov ste vychádzal ? Je to takto niekde uverejnené na stránkach burzy, alebo ste si to sám prepočítaval z grafu?
Ak môžem poprosím o info ako ste postupoval.
Ďakujem
Marcel

[yax]

marcel.i:

stahnul jsem si minutova data z Ninja traderu do textaku. Ten sem si natahnul do accessu a tam jsem si je upravil abych mel pouze vecerni seaci. A pak jsem si je dal do excelu po dnech a z nich mam vytvoreny graf.

Lada

[marcel.i]

to yax:
ďakujem za rýchlu odpoveď.
A tie výsledné hodnoty sú vlastne priemer hodnôt za posledných 10 dni v týždňových intervaloch?
Marcel

[yax]

ano, hodnoty si sleduji po dnech a u kazdeho trhu mam graf po dnech a prumer za 10 dnu.
a pak si delam jeste porovnani vsech trhu dohromady a tam mam prumery aby to bylo trosku vyhlazene.

Lada

[marcel.i]

yax diky

[Pe_t_eR]

Dobrý den,

Měl bych také jeden dotaz. Jen doufám, že toto vlákno už není mrtvé. Jde mi o korelaci mez trhy. Řek bych že je velice přesná, což mě hodně udivilo. Ještě víc mě udivilo, že tyto trhy korelují i s DAXem. Jak je to možné? Čím je způsobeno, že každý větší pohyb nebo high a low na všech těchto grafech začíná a končí ve stejnou minutu?

Předem diky za odpověď
Petr

[LUKY]

Zdravím,

Neví někdo kde naleznu % složení russllu 2000?

[gizmo]

> LUKY

Kazdy ctvrtleti se to meni (kvuli IPO) a jednou za rok se to komplet prepocitava. Tady se muzes docist jak: www.russell.com/indexes/documents/methodology.pdf

[stranger]

Ahojte, emini nasdaq NQ je predpokladam nejaky lacnejsi trh ktory sa odvija od drahsieho (predpokladam kedze je tam to slovo emini)
O aky trh sa teda jedna co je hlavny a NQ z neho vychadza? A je zhodny s NQ ten hlavny trh?
Ked dam hladat instrumenty vyhodi mi celu furu nasdaqov.
Zaujima ma ci hlavny je taky isty len akurat je drahsi

Dakujem za odpoved.

[mira_k]

stranger,
zkus třeba tady, primárně tě zajímá nasdaq 100
www.financnik.cz/komodity/financnik/americke-indexy-pro-intradenni-obchodovani.html
www.nasdaq.com/quotes/nasdaq-100-stocks.aspx

[stranger]

mira_k ten clanok som cital, ale aku skratku resp symbol ma trh NASDAQ (nie emini nasdaq)
A potom su tu dalsie otazky:
- pohybuje sa rovnako ako emini nasdaq?
- je v hlavnom nasdaqu taka likvidita minimalne ako na emini nasdaqu?
- ake su podrobnosti nasdaqu hlavneho ? myslim hodnota ticku, aka ta merna jednotka v tickoch.

Dik za odkaz ale ja som anglicky neznaly, takze som sa opytal priamo co ma zaujima. Ked vies tak prosim odpis.

No hej a este ma zaujima ci to tak isto futures.
Lebo nejake akcie abo tak to neje nic pre mna.

[mira_k]

stranger,
něco málo vím
- velikost ticku/bodu: emini NQ 1 tick = 0,25 = 5 USD, 1 bod = 20 USD; NQ 1 tick = 0,25 = 25 USD, 1 bod = 100 USD
- na velkem NQ je likvidita velmi malá, reálně nepoužitelná
- rozdílné jsou i marginy, např můj broker OEC: emini NQ, daymargin 500 USD, NQ má daymargin 5500 USD
- odvození emini nevím, ale hýbají se podobě, myslím směrem .. velký je ze 100 techno akcií, malý bude jen jeho odvození
- na tom eng odkazu bylo složení koše NQ 100, tj 100 akcíí a jejich ceny, volume a tím i váhy do výpočtu indexu
- když se podíváš sem na můj příspěvek, tak jsem tam vkládal tabulku top akcií NQ, které mají největší vliv na pohyb indexu a pokud mají vyhlašování tak se můžou dít věci www.financnik.cz/forum/read.php?7,1988,223746#msg-223746

[stranger]

No tak v podstate si mi odpovedal na vsetko.
Taze vysledok nic pre mna.
teda skusil som s mojou anglictinou (este dobe ze na liste maju totu ponuku hned trhov) najst volume NASDAQ
ale tak to je neuveritelne az neobchodovatelny ako si to sam uviedol.
www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/nasdaq-100.html

Trocha tomu nechapem, nakolko som si myslel ze ked kupim emini nasdaq, tak vlastne kupujem NASDAQ len nejako s nizsou hodnotou (dohoda medzi brokermi ci burzou). Ale podla volume to tak nieje. , lebo by potom mali rovnake volume, alebo aspon podobne.

Dakujem este raz za informacie

[Sejna]

Zdravím,

chtěl jsem se zeptat někoho pro objasnění.
Cena indexu se hýbe podle ,,koše" akcií.

Např index YM se hýbe podle 30 amerických akcií. To tedy znamená, že lidé co obchodují index YM, tak svými nákupními příkazy nijak neovlinvují vývoj indexu, když je počítaný z ,,koše" 30-ti akcií velkých amerických firem??
A index se hýbe podle oněch 30-ti firem__ Např Bank of america atd..? Nebo se pletu??

Pokud by cenou hýbali jen obchodníci obchodující index, jaký vliv má potom na cenu koš 30-ti akcií velkých firem ??

Chtěl bych v tom mít jasno, tak prosím někoho, kdo mi to vysvětlí, díky.