Diskuze k článku: Vzhůru k profitům: Risk-Reward-Ratio

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/profity-a-risk-reward-ratio.html

[marko99999]

zdravim vazeni :) tento clanok mi spravil dobru naladu a vyhladil mi vrasky na cele :) je to presne to co som si myslel, kade moze viest cesta, ale nedala mi spavat nizka uspesnost obchodovania v papertradingu, v porovnani s backtestom. u mna plati, ze ma nad vodou drzia megaprofity a myslel som si ze to nie je dotiahnute, ale teraz vidim a mam potvrdene, ze takato cesta ma smerovanie aj do buducna. ked sa zo mna stane riadny obchodnik a naberem skusenosti, budem profitovat sice s nizkou uspesnostou okolo 40% ale bude to k veci a za cenu vysokeho RRR,.. este raz diky za potvrdenie, som si myslel ze som na zlej ceste ale opak je pravdou. aj preto som podvedome volil vyssi timeframe a snazim sa z trhu zmykat najviac, lebo kym vkrocime do obchodu, mame seriu malych strat a tie treba z niecoho aj vykryt, plus chceme nieco navrch - to da logiku. este raz dakujem...

[MERKUR1]

Pochopení všech niancí kolem RRR je základem k úspěchu a přitom když si to rozebereme,není to tak těžké.Pouze záleží abychom si to srovnali v naší hlavě,že nemá cenu stavět trading na maximalistických předpokladech,ale brát ho tak jak život běží.

[Grizzly]

S článkem souhlas, super. :o) Mohlo v něm být ještě více rozvedeno, proč vlastně vyšší RRR může být lepší...jestli je za tím nějaká myšlenka autorů nad fungováním trhu.

Zatím jedu pouze paper, ale proč si já osobně myslím, že větší RRR je lepší:
Vzal bych to od vstupu - vstup do obchodu je kritický v tom, že musíme mít kvůli řízení rizika přitažený stop loss, a častokrát nám ho hitne nějaký lehký šum příp. "sweep" neboli vymetení (tak říkám útvaru, kdy během velmi krátkého okamžiku cena vyrazí proti, hitne stop loss a pak se zase stejně bleskově vydá mým směrem). Nutí to člověka čekat na správný okamžik (např. já rád vstupuju právě po vytvoření sweepu).
Teď předpokládejme, že jsme už v obchodě, máme otevřený profit 150$, přitáhneme na BE (což při mých testech snižuje celkové profity, ale zato vyhlazuje equity křivku), a čekáme, až nám to hitne např. profit target 300$. Obchod se nám stále může pokazit tím, že udělá korekci velikosti minimálně 150$.
Řekněme, že jsme opravdu rozpoznali směr běžícího trendu a cena dosáhla našeho profit targetu 300$. Zjednodušeně řečeno získali jsme 300$ za překonání překážek hitnutí úvodního utaženého SL a následného volnějšího BE.
No ale představme si, že my obchod při dosáhnutí 300$ neukončíme, ale stanovíme si profit target o dalších např. 300$ dále (tedy celkem 600$). Stopku máme stále na BE, takže aby se nám to pokazilo, musela by nastat už opravdu velká korekce v běžícím trendu (to už by bylo takové otočení trendu). Je intuitivní, že šance k tomu je relativně menší než u prvních 300$ a těchto 300$ tedy - bereme-li pouze uvedené skutečnosti a nic jiného - dosáhneme pravděpodobněji než prvních 300$. Takže pokud chci získat 6000$, tak častěji se mi to povede pomocí 10 velkých obchodů než 20 malých.

Dokonce jsem zkoušel to dovést do extrému a zjistit, co to udělá, když obchod nechám při otevřeném profitu 300$ bežet až do konce dne...výsledkem bylo, že se celková profitabilita opět zvýšila. Ale to zas aby člověk na to dohlížel celý den a to nechce...:oP

Tohle je hlavní argument, který jsem našel, mluvící pro vysoké RRR - při větších otevřených profitech a neposouvaném SL nás to již tak lehce nevyhodí z trhu. Samozřejmě je tam spousta dalších faktorů, dávat si pozor na S/R, je třeba zvolit rozumný rozsah velikostí SL + PT vycházející z backtestů, atd. atd.

Grizzly

[Stanley]

Pěkný článek (tu)
Ovšem podle mne je v něm hodně zjednodušený pohled na celou věc. Ono totiž nejde jen o RRR, ale taky o Drawdown a ten v případě vyššího RRR bude pravděpodobně větší. Také série ztrátových obchodů za sebou bude nejspíš vyšší, takže systém bude rozhodně více náročnější na psychiku. Hodně záleží na povaze systému. Určit možný potenciál obchodu není vůbec jednoduché a je to hodně diskréční záležitost. Já osobně se možným potenciálem obchodu zatím nezabývám.

[Airmike]

Stanley

tomas v clanku spomenul Manazovanie obchodov podla swingov ci Fibo retracementov a tak podobne. s toho jasne vypliva ze DD ci pocet stratovych obchodov sa moze dokonca este zmensit. nejde o Target 600 a SL 150 a medzitym nic. ide o Target 600 SL 150 a medzitym velke mnozstvo obchodov ktore koncia niekde medzi -150 a 600. a kedze ide o trendflowing, je dost pravdepodobne ze viac obchodov skonci v pasme 0 - 600 ako v pasme -150 - 0

[Stanley]

Airmike:
Souhlasím, proto jsem psal, že záleží na systému-tedy i posouvání SL. To co jsem psal, platí pro systémy, které jsou založené na metodě: buď PT nebo SL(max. posun na B/E) a mezitím nic(čili SL se neposouvá).

[blska]

Ahoj, dobry clanok, ale na takyto druh obchodovania si myslim, ze je treba, aby mal obchodnik trosku viac skusenosti. Pre zacinajuceho obchodnika to moze byt dost tazke, pretoze sa moze stat, ze vychyta male straty a nasledne mu utecie vitazny obchod a to by nim mohlo pekne zatriast. Takze podla mna urcite vacsia skusenost nezaskodi.

[Renooo]

Opět pěkný článek, díky za něj. Souhlas s předchozím příspěvkem od: Blska
Pro mě je tento příklad asi ideální dosažené obchodování. Ale reálné přiblížení je už složitejší pro začátečníka. Jak vědět, které ty vstupy budou mít vyšší potenciál zisku, a které vypustit.
Proto jsem začal před tvorbou obch. systému se stanovením RRR na 1:2,2 až 1:2,5. Nastaven S/L a P/T a úspěšnost v backtestech cca 45%. Já osobně se přikláním k úspěšnosti systému kolem 45%. Při tomto RRR, i kdyby se obchodovalo s úspěšností jen 30%, tak je účet těsně nad nulou, ale zároveň není nereálné systém obchodovat i s úspěšností 60%.
Takže je kam se zlepšovat. Kdežto u systému s nízkým RRR a úspěšností 60% je těžší a asi nereálné se přibližovat ke 100% úspěšnosti. Toť můj skromný pohled na věc.
R.

[kahiros]

to Renooo,

tvoji odpověď na potenciál zisku jednotlivých vstupů Ti dá jen tvůj back test. Jinak já osobně koukám před vstupem jak daleko je silnější nebo silná S/R, pivot nebo konec swingu. Pokud jsou tyto hranice v dostatečné vzdálenosti (abych při jejich dotyku měl posunut můj SL na B/E+1), tak do obchodu vstoupím.

Já osobně sem před pár měsíci přešel na vyšší RRR (z 1:1,5 na 1:3,3) a nemohl sem udělat lépe - výsledky jsou o několik levelů lepší (a i výnosnější)

kahiros

[Stanley]

Renoo:
Proč bych se měl přibližovat ke 100% úspěšnosti? Rovněž mi není jasné, proč se snažit dosáhnout vyššího RRR? Budu-li mít systém s RRR 1:1,5 tak budu vydělávat i s 50% úspěšností. Osobně si myslím(a zkoušel jsem několik systémů), že s vyšším RRR klesá úspěšnost a naopak. Jsou systémy, které dosahují i 90% úspěšnosti, ale mají nízké RRR. Proto záleží i na dalších hodnotách backtestu systému, které jsem psal výše a také co komu vyhovuje po psychické stránce. Nemusím nutně zvolit takové nastavení systému, které mi přináší největší zisk, ale třeba zvolím takové nastavení, které přináší stabilní zisky při malém Drawdownu. Při backtestu jednoho systému na denních grafech jsem právě toto řešil. Jako nejziskovější se jevila za posledních 5 let právě varianta s vysokým RRR. Bylo to ale za cenu toho, že v jednom roce byl systém dost ztrátový. A to se mi nelíbilo. Proto jsem zvolil takové nastavení PT, které zvýšilo úspěšnost obchodů, snížilo se RRR, ale systém je z mého pohledu "stabilnější" a pro mou psychiku příjemnější.

[jack007]

Myslím si, že s tím RRR to asi není tak jednoznačné, jak píše Tomáš v článku. Při mých backtestech dělám v průměru 5 - 6 obchodů denně, což mi přináší větší (čistý) profit než kdybych obchodoval třeba jen jeden obchod denně, jak píše Tomáš. Ono tady záleží ovšem na spoustě věcí najednou: na vlastním systému, na systému managování pozic, na posouvání SL, na systému výstupů. To, co někde funguje, nemusí fungovat jinde a obráceně. Osobně mám spíše menší RRR - na počátku těsné SL, teprve, když se trh trochu rozjede, tak zvolním i SL. Celkově jsem ale velmi spokojený, i když je to "JEN" backtest.
Jak už bylo řečeno jinými, hodně záleží na psychice:
Víe obchodů denně se mi zprůměruje, a tak mám podstatně více ziskových dnů než ztrátových (82 %). Při metodě jeden obchod za den a při nerovnoměrné distribuci ztrát, se kterou je třeba počítat může klidně nastat i třeba celý týden ztrátový, a to už není pro každého.
Ale abych nebyl pochopen nesprávně: určitě se nezříkám určité "filtrace" obchodů, ale rozhodně ne za každou cenu, jen abych si zvýšil své RRR. V mnoha případech si tak totiž odfiltruju i velmi ziskový obchod.

Jack

[yax]

jack007:

ja myslim, ze s tim RRR je to velmi jednoznacne.

Plati zakladni pravidlo a ve clanku to bylo zmineno.

Pouziti vyssiho RRR prinasi nizsi uspesnost.
Pouziti nizsiho RRR prinasi vetsi uspesnost.

Uvidite sam, jestli na realnych datech bude tech 5-6 obchodu OK nebo to bude moc. Na mne by to bylo moc, me staci 1 az 2 obchody denne. Nevim, jak mate vedenou statistiku, ale pocitejte s tim, ze na zivych datech bude chytat slippage, bude sam vstupovat pozde apod., takze pokud mate nizke PT, tak se vam jeste snizi a pak uz to nemusi vychazet tak dobre proti tomu jednomu obchodu s vyssim ziskem.

A jeste k tem obchodum s vyssim RRR - tam urcite nelze pouzivat profit target. Tam je potreba se prizpusobit trhu a posouvat SL nejakym zpusobem (napr. posouvat SL 2 body od aktualni ceny apod., ale je cela rada dalsich pristupu). To vam umozni prizpusobit se aktualnimu trendu v trhu, coz profit target neumi. Ten je porad stejny, pokud do nej nezapojite jeho nasobky podle ATR nebo neco podobneho.
A kdyz pouzijete nektery z techto zpusobu vystupu, tak se dostanete nekam jinam, nez kdybyste pouzival jenom PT. Je to sice narocnejsi na psychiku narozdil od PT, kde staci zmacknout tlacitko a jit pryc, ale asi nic co dava vic penez, nebude zadarmo.

Hodne zdaru.

Lada

[Airmike]

All.

myslim ze kazdy kto trejduje dlhsiu dobu, uplne presne vie v com spociva sila RRR a nema absolutne ziaden vyznam sa o tom bavit alebo nebodaj to spochybnovat. treba to brat ako fakt. ak to vezmete ako fakt. bude sa vam ovela lepsie dodrziavat plan. to ze to ako fakt mnoho traderov neberie, je presne dovod preco stracaju. druha vec je ze na paper uctoch vypada vsetko strasne dobre, ale v reale su tieto systemy s malym RRR nezmyselne.

ja osobne preferujem RRR 1:4 az 1:6 . ked ma trh vykopne na 1:1 nieje to spatne , proste nieje strata. ale neviem s akeho dovodu by som mal sam seba oberat o peniaze. pride mi to nelogicke.

Btw. spickovy traderi buduju pozicie dlhodobo, priberaju objem a odoberaju podla situacie na trhu. toto je presne manazment ktory ma RRR daleko za hranicami ktore sa tu popisuju. treba o tom trosicku porozmyslat.

a este jedna vec. pokial ma cely system pri dobrom manazmente Vysoke RRR. tak nemusi mat zaroven nizku % uspesnost. je to len vec manazovania obchodu

[PET]

No vidím, že Vám fakt můžu závidě Vaše ocelové nervy.....(pokud to není jen teorie)
Mnohdy celej obchodní den být v jednom tradu, kterej lítá od -100 k +500 a zpátky aby skončil na SL ve většině případů ..... tak tohle zvládnout v psychickém zdraví .....Klobouk dolů.
PETr