Diskuze k článku: Pravidla money-managementu pro bezpečnější ID obchodování

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/pravidla-money-managementu-pro-bezpecnejsi-obchodo.html

[portych]

Dobrý den Petře,

děkuji za tento článek, je velmi inspirativní číst tyto články na téma MM, pro mě jako nováčka v ID obchodech je to věc k nezaplacení, myslím si, že striktní dodržování MM a pěstování si disciplíny je právě onen klíč k celému uzpěchu obchodování. Mám ale jednu otázku:

pročítal jsem jsi pozorně váš článek Jak na RRR v intrdenním obchodování viz:
www.financnik.cz/komodity/financnik/risk-reward-radio-intradenni-obchodovani.html

rád bych se ale zeptal jak správně určit v danou situaci správný SL? A tak vypočítat správne RRR.Vím, že by se nemělo riskovat na SL více jak 2% z účtu, ale v článku určujete jednou SL 60 USD a v druhém případě 80-90 USD, zájímá mě tedy jak jste k této víši SL došel a tak určil správné RRR

Děkuji za odpověď - Lukáš :)

[lukasr]

Tak myslím, že tento článek byla trefa do černého, hodně pomůže. Mnozí z nás jdou do ID s velkým očekáváním a neuvědomují si, že to je běh na dlouhou trať s cílem v prvních měsících hlavně přežít, být pečlivý ke každému obchodu a hlavně sbírat zkušenosti.

p.s. Petře , přihlásil jsem se na emini 2 a nepřišla mi efaktura, díky a děkuji ze tento článek

Zdraví

Lukáš

[cybernetworm]

Děkuji Petře za pěkný článek a zajímavé postřehy:) Určitě je ovšem důležité si tuto strategii MM řádně otestovat na svém plánu a datech.

[Tomas008]

Přidám i svou zkušenost - začal jsem cca. před 5 měsíci live (předtím týdny hledání, testování a vše co s tím souvisí...) - první den ztráta -500... Pak jsem ze dne na den přestal obchodovat naživo a obchodovat vůbec... Pouze a jen jsem cíleně hleděl následující 3 měsíce do grafů, mnohdy jsem si připadal jak tělo bez duše, jako zhypnotizovaný.... začal jsem intenzivně vybavovat knihovnu různorodou literaturou, a postupně se mi obrovsky začalo zvedat mé nejhlubší sebevědomí, když jsem "své" nahleděné (ty nejjemnější) formace, indikátory, patterny, nuance začal nacházet v článcích světových traderů....minulý týden jsem poprvé obchodoval naživo - 2 obchody, každý den jeden, oba ziskové na jasně daném (a doslova maximálně dosažitelném) PT a vždy jsem si byl naprosto jistý, že ten den končím....stejně tak jsem si byl jistý, že končím i v případě ztráty - protože tak mám postavený svůj systém, nejen MM - ale i PM ("psychomanagement" - jak říkám, management Vyššího JÁ)....na něm je právě obrovská zodpovědnost provádět chirurgická rozhodnutí....

Hezký den

Tomáš

[Remarque]

Taky se připojuji k poděkování za článek :) Přišel právě v čas, kdy se snažím ve svém systému minimalizovat Drawdown. Kromě rady viz bod 2 a 3 bych ještě doporučil ať si každý udělá studii úspěšnosti v jednotlivých čas. intervalech (např. 8:30-9:00, 9:00-9:30) možná příjdete na to, že některý interval není profitabilní a podaří se tímto taky snížit DD. S pozdravem

Martin

[PaJaSoft]

Myslenka (zadne moudro, ale prisel jsem si na to sam), ktera mne pomohla posunout se dale. Pokud mate MM postaveny na malem risku a sledujete cenove formace, zkuste misto klasickych casovych timeframe alternativni zobrazeni pomoci Range bars grafu. Range by pro zacatek mohl byt +- velikost risku.

Dalsi tunning je spise o strategii vystupu - mne v teto podobe velmi dobre funguje tick nad H/L predchoziho baru (a zaroven posouvam S/L nad/pod aktualni bar tak, abych vypadl nejpozdeji pokud aktualni bar uzavrel negativnim smerem - i za cenu male ztraty, proste VZDY!) - tedy traling S/L. Po dosazeni urciteho profitu (= trend se rozjel) pak tento range zkousim aktualne o neco zvetsit abych nebyl vykopnut na kazde korekci.

Zasada cislo jedna vsak ma byt - obchodujte vzdy pouze to, co vidite v grafu (a dava smysl) a nikoli co si myslite, ze by mohlo nastat = neznasilnujte trh, ale budte s nim v souladu.

Dalsi, co nebylo zmineno - naucit se a nebat se smysluplne reverzovat pozici (ale ne furt skakat long, short) pokud se vyviji proti me - velice casto jsou to totiz ty vyzivnejsi profity - ID je (hlavne asi na indexech) o bleskovem usudku a rychle reakci, emoce a domnenky musi stranou.

PS: Tip z clanku na ukonceni obchodovani po urcitem stanovenem zisku a ztrate je vec, kterou jsem se z vlastni vule zacal predevcirem zaobirat a dale zkoumat (pote, co mi bleskla hlavou na "one mistnosti"), ze by telepatie:-)? Cert vi, kdy clanek vznikal...

[introvicm]

Díky za zajímavé tipy. Já osobně se docela zdráhám otevírat další obchod, pokud se mi už podařil jeden Profit Target. Z dlouhodobého hlediska to stoprocentně funguje.

Milan

[petrh]

Osobně používám systém, kdy po jedné live ztrátě přepínám na SIM obchodování.

Máte plnou pravdu v tom, že v počátcích nejde o peníze. Je to pouze o psychice.

Souhlasím s Tomášem když říká, že nemá cenu obchododvat déle než 1,5 - 2 hod denně, jelikož poté prudce narůstá riziko chyby.

[EvaZV]

Zdravim,
tiez sa pripajam k podakovaniu... Dobry tip Remarque, urcite odporucam kazdemu. Napr. v mojom obchodnom systeme su vynechane obchodne hodiny od 18.00 do 19.00. Amici papaju hambace :-) a Russel sa podla toho sprava.
Tak zatim.
Eva.

[Jiří S.]

Jedna věc na kterou by se také mělo při prvním vlezení do ringu pamatovat je to, že není vhodné začínat na ostro a nadělit si ztráty před koncem daňového období, protože pokud se má pak začít dařit, tak i přes skvělé RRR a v horším případě alespoň vyrovnání ztráty se stane to, že velkou část "zisku" (podle výše předchozí ztráty) odevzdáme nenávratně "do trhu" ještě jako daň z příjmu.

A pokud už zase nějaký ten zisk časem je, tak zcela určitě pak také nastane období ve kterém se o něj člověk začne bát a strkat ho do dalších obchodů začne být na psychiku velmi velmi náročné. A to je nutno překonat - vždyť to jsou jen peníze, že, jako kuličky na hraní, že, které, když už si člověk vybojuje tu nutně potřebnou jistotu, jdou znásobit i přes banku (ale ta obvykle nezaměstnanému nepůjčí) či opce.

Úspěšné obchody všem ;).

[joachim]

Uvedeny clanok povazujem za viac nez podpriemerny ! Iba amater si nevsimne tie hrube chyby.

1. Uvedeny priklad filtru v clanku je zavadzajuci.

Tato ista podmienka moze na inom obchodom systeme sposobit daleko mensi zisk, pretoze po prvom ziskovom obchode moze prist kludne dalsi a este ziskovejsi .... ale o tom som nechcel.

Autor pise: "Tato jediná podmínka odfiltrovala z větší části jen ztrátové obchody!"

Neni pravda!
V uvedenom priklade sa sice znizili stratove obchody o 25% ale zaroven sa znizili aj ziskove o 18%. Kedze v oboch prikladoch je uspesnost cca 30% tak zakonite predpokladame, ze zisky su vacsie ako straty, cize win loss ratio >1. Z uvedeho potom mozeme usudit, ze ak sa pocet malych strat znizil o 25% a pocet vacsich ziskov o 18% tak sa v skutocnosti nemuselo vobec nic zmenit, dokonca sa mohlo i pokazit a ten profit sa dohnal len na mensich poplatkoch brokerovi co cini v priklade cca $270 ! Ak sem autor hodi aky mal presne pomer priemernych ziskov a strat tak si to vieme velmi rychlo dokazat este presnejsie ...

2. Napriek nazvu clanku "Pravidla money-managementu pro bezpečnější ID obchodování" ten clanok o MM nie je ani nahodou. Prispievatelia, ktori tuna o MM popisali v inom vlakne hodne zaujimavych veci sa mozu nakoniec vyjadrit tiez. Ten clanok je iba o jednom pomerne primitivnom filtry, ktory je spochybnitelny - vid. bod c.1. Cela myslienka sa v podstate dala napisat 3-5 vetami ...

3. Ak uz chce niekto pisat o MM tak treba davat za priklad vysledky z KVALITNEHO systemu, nie z niecoho narychlo napisaneho a zivota neschopneho. Narazam na Avg profit per trade cize na priemerny zisk z kazdeho obchodu. $39 a $29 su hlboko podpriemerne cisla a system by mozno neprezil ani do vianoc. Viem, autor aj sam uviedol: "Jde o hypotetickou studii, systém neobchoduji v této podobě v reálu (na to nejsou výsledky příliš dobré)."
Ale to ako by sme pisali o DSC, TCS, EPS systemoch aktivnej bezpecnosti do aut a za priklad v clanku davali fotku favorita alebo trabanta. Ved auto ako auto, nie ?
Otazne este je ci v uvedenom vysledku systemu je zaratany slippage a fees. Lebo ak nie, tak o to vacsia hamba takemu systemu!

V uvedenych bodoch som strucne vysvetlil hlavne dovody, preco povazujem clanok za hlboko podpriemerny.
Za perlu, ktora tomu celemu nasadzuje korunu vsak povazujem vypocet a vetu: "Průměrný zisk na obchod se zvedl o cca 100% na 39 dolarů."
Nech ratam ako ratam ale ak zvysim zisk z $29 na $39 tak som ho zvysil o maximalne 34% !

P.S. Pripominam, ze hodnotim clanok a argumenty a nie autora. Ocakavm to same od pripadnych reakcii.

[toecha]

cituji: "...že v počátcích obchodování je třeba potlačit touhu po bohatství a rychlých ziscích".
Z vlastní zkušenosti můžu říct, že tato myšlenka se dá potlačit jen velmi těžko. Když to člověk vidí, o co všechno "přišel" po nějakém větší pohybu a jaké velké peníze mohl vydělat, kdyby do toho šel, těžko pak myslí na skromnost. A obzvláště, pokud je jedním z milionů lidí, kteří každý den musí chodit do práce a poslouchat buzeraci svýho nevrlýho šéfa. Taky už jsem se viděl v autě za miliony, ale velice rychle a tvrdě jsem přistál. Začal jsem obchodovat bez jakékoliv přípravy, respektive mojí přípravou byla měsíční účast v soutěži, kde se mi povedlo zhodnotit virtuální účet za měsíc o asi 100%. Po zaplacení několika desítek tisíc školného v live obchodování jsem taky přestal na čas obchodovat, začal jsem denně (cca. 10hod) sledovat grafy a teprve po dalších 3 měsících jsem se znovu odvážil obchodovat. Zázraky se nedějí, jsem rád že jsem po "znovunabití" svého účtu jen v lehkém mínusu. Každopádně musím říct, že oproti začátku přemýšlím úplně jinak a dnes sám sebe nechápu, jaké šílenosti jsem tehdy obchodoval. Cítím zlepšení a snažím se krůček po krůčku dostat ke svému vytouženému cíli. Ale je vidět, že to bude ještě dlouhá a náročná cesta. Ale kdo chce, hledá způsob.
Určitě mi pomohlo přečíst si zde několik článků a některé rady si vrýt hluboko do paměti a při každém obchodu si je přeříkat jak modlitbu.

[petr]

Sorry za překlep v těch procentech – to je tak když člověk píše článek při cestování. Už jsem to opravil. Nicméně ta čísla jsou stejně jen ilustrativní – uvedená metoda není určena jako hotové pravidlo pro aplikaci v rámci mechanického systému, ale jako hodně silný money-management pro začínající diskréční obchodníky, kteří nemívají problémy ani tolik s nějakými matematickými modely, ale s psychikou okolo které se celý trading točí nejvíce. Graf je v článku hodně ilustrační, ale to je myslím skoro každému jasné a rozhodně zde není uváděn jako demonstrace nějakého obchodního systému ale jako inspirace (což jsem v článku vysloveně uvedl s nadějí, že to bude pochopeno :)

Jinak zajímavé bylo, že v rámci pokročilých ID obchodníků jsme se v US shodli, že podobná pravidla MM byla v určitých fázích vývoje rozhodujícím základem pro většinu zúčastněných. Tj. jsem rád, že podobná pozorování jsou opravdu univerzální a doporučuji o nich přemýšlet – byť samozřejmě nic není možné brát dogmaticky a každému může fungovat jiný přístup.

Petr

[hodas]

Zdravim,
mohl by mi nekdo prosim poradit jak nastavit v Sierre obarvovani svicek podle toho jak jsou dolarove vysoke? (Jak o tom pise Petr).

Hodas