Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů L.W.

[Mrakomor]

Ty vysledky jsou urcite povzbuzujici, je potreba se ale pripravit na realitu zivych obchodu.

Vice nez 100 obchodu na rozdil od simulace pujde v realu tezko:
- Slippage uz 100 obchodu bude vyrazne vyssi nez uz nekolika kontraktu.
- Od urciteho poctu obchodu plati ohlasovaci povinnost.
- Vstup takoveho mnozstvi obchodu zmeni podstatu situace trhu, alespon docasne, ktera nemuze byt vystihnuta simulaci. To je proste analogie Heisenbergova principu neurcitosti v trzich.

Ziskovy faktor (tedy RRR) 2.34 je zrejme vypocitany = hruby zisk / hruba ztrata. Nevim, jestli v tom je jiz zapocitana komise a nejaky slippage, coz by odhadem mohlo RRR snizit az na RRR=2. Takovy RRR by byl super v live obchodovani (spocitany z uskutecnenych obchodu), ne uz tak super v paper tradingu, a byl bych opatrny pokud by to byl vysledek simulace. Podle meho nazoru je potreba si otestovat rozdil mezi simulaci a realitou nekolika desitkama paper obchodu a vysledny faktor zapocitat do simulace, s necim navrch pridanym jako rozdil mezi paper a live tradingem.

Nerozumim tomu, proc maximalni pokles ($4346) je vetsi, nez navazna ztrata ($3078), kdyz maximalni pocet ztratovych obchodu jsou 2. Mozna se nejedna o maximalni nasledny pokles, ale maximalni "hup smerem dolu", vcetne pripadnych profitu?

Na druhou stranu je potreba vyzdvihnout prumerny cisty zisk $196. S tim jiz se da pekne pracovat i pokud trh ustedri celkem vysokou slippage. Pekny je i maximalni drawdown, i pokud by se prihodil hned na zacatku, neukousnul by vic nez 30% uctu, coz je napr. Elderem pokladano za hranici zruinovaneho uctu.

Preju vam, aby tento system fungoval tak pekne i v realu (zaroven doufam, ze si to predem odzkousite papertradingem).

Dejte nam vedet jak jel tento system nazivo!

[nojgic]

Ahoj,
může mi prosim někdo dát jednoduchy příklad na průlom volatility? Larry ve všech případech dává ke všemu příklad, ale zrovna tady kde jsem to nepochopil ho neuvadí. Rozpětí high-close včerejšího dne přičtu nebo odečtu k open dnešku ale co z toho mám? K čemu mi je ta hodnota? Může mi to prosím někdo ovysvětlit, stačí uplně jednoduše s vymyšlenými čísly třeba. Děkuji moc

[karlos19]

Stanley, MNovak, Mrakomor, diky za reakce a pripominky. Rozhodne ted nechci system na obchodovani 100 a vice kontraktu, o to se zacnu zajimat, az jestlize to bude aktualni. A jestlize to jednou prijde, budu se na vsechno divat stejne uplne jinak nez dnes.. Test PS byl jen me presvedceni se o tom, ze 110 000$ za 17 let neni malo. Co se tyka komisi, tak je v testu zapocitan spread 0,25 bodu, tj. 12.5$ na kazdy obchod. Prumerny zisk 196$ neni na jeden kontrakt, ale na kazdych 1 000$ risku. Larry ma i po omezeni se jen na nektere dny v tydnu zisk 173$ na risk 1500$. Maximalni pokles je presne ten "maximalni hup smerem dolu" vcetne pripadnych profitu. Testovat budu i na jinych trzich, jen bych rad poprosil o radu, kde bych mohl sehnat spolehlive denni OHLC ceny komodit do historie alespon 10 let. Otestuji i forex, ale predpokladam, ze tam bude nutna filtrace obchodu. Rozhodl jsem se, ze v tomto se uz vice stourat nebudu, mohlo by to byt spise na skodu. Radsi se pokusim rozsirit techniku na vice trhu nebo obchodovat jeste jinou k tomu. Do te doby budu toto papertradovat, ale nepredpokladam, ze dlouho, budu verit testum, ktere si jeste prekontroluji. Stanley, sam jako student nemam kapital 10 000$, takze uvazuju i nad variantou obchodovat ne s vlastnimi penezi. Je to risk, ktery jsem ochoten prijmout a zaroven to bude motivace, starat se o sve obchody lip. Ovsem zacnu, az se zbavim strachu, ze o ucet prijdu, a budu metodam verit!

[karlos19]

Nojgic, na ty vypocitane hodnoty umistis buystop a sellstop prikazy. Jestlize do konce dne nebudou aktivovany, zrusis je a dalsi den nastavis nove.

[regis]

2 karlos19: na Yahoo finance jsou OCHL plus volume u neuveritelnyho mnozstvi titulu a i hodne dozadu, ale to asi vis

[nojgic]

Karlos: rozumím, děkuji

[karlos19]

Regis diky, ale nejsou tam ceny komodit, nebo spatne hledam? Pouzivam odtud ceny S&P, ale treba ceny DJIA nejspis nejsou ok. Vsechny svicky maji stejne dlouhe knoty nahoru a dolu.. To mi ale nevadi, mam Volatility breakout otestovano na S&P, DAX a SMI a vysledky jsou na vsech dost podobne, dalsi index nepotrebuju.. Jeste budu hledat, nebo se zeptam jinde, sem to prece jen nepatri.

[regis]

karlos19: pokud si to dobre pamatuji (ja mam plnou verzi) tak 30denni trial TNT obsahuje historicka data komodit.

[regis]

2 karlos19, mohu se zeptat, jestli jsi system otestoval na komoditnich kontraktech? A jeste jeden dotaz, ktery produkt jsi pouzival pri testovani na S&P 500, protoze tech futures na tenhle index je vic. Diky za odpovedi.

[regis]

Ten dotaz na produkt je pochopitelne nesymyl, pardon.

[karlos19]

Ahoj Regis, zatim jsem komodity na delsim obdobi netestoval. Snad jen ropu a zlato par let zpatky ale to bylo tak 50 obchodu od kazdyho. K testum se ale urcite vratim, spise ted hledam brokery, pres jaky platformy se da obchodovat apod. Doted jsem se venoval forexu, takze o tom zatim moc nevim, znam jen metatrader. Jestli te tohle zaujalo, zacni testovat a taky ukaz, jak si vedes :) Ja jsem objevil dalsi filtr na S&P, kde asi polovina obchodu ma vyssi prumerny zisk a ziskovy faktor u nich vzroste tak na 3,5. Skvely! U nich by slo treba zvysit risk.
Stanley, precti si clanek www.financnik.cz/komodity/financnik/trhy-podrobneji-etfs.html Takze s 5 000$ muzes obchodovat i neco jako S&P :)

[regis]

2 karlos19:ahoj, ano, zaujalo, ovsem kniha dorazila teprve v patek. Urcite to zkusim a uvidime, co z toho vyleze, hodlam to testovat v NinjaTraderu. Jenze ted mam bohuzel dost prace, tak uvidime, kdy se k tomu dostanu.
Jinak ty ETF jsou jako akcie, takze pozor na to, zaprve nemas zadnou paku, takze abys mohl vydelavat vic, musis nakupovat i ve vyssim objemu a pozor na daytrading limit.
S tim filtrem, to je zajimave, ale chce to mit v pocitaci, jinak to nema smysl nad tim hloubat.

[Stanley]

karlos19:

Mohl bys sem prosím tě dát ten EA, kterým jsi dělal ten poslední bactest v S&P? Zkusil bych otestovat několik forexových párů. Ručně by to byl masakr a trvalo by to dlouho. Neumím programovat, takže si ten EA nedokážu sám udělat:-(

[karlos19]

Ahoj Stanley, promin ale EA sem nedam. Uznavam, ze pocitat ty urovne rucne by byla otrava na dlouho, ale jestli neumis programovat v metatraderu a chtel bys testovat mechanicky, tak jednoduchy strategie zvladnes pomoci funkce IF a nejakyho prumeru v excelu..tohle bys mel mit za hodinu v pohode. Ale nechci ti rikat, co mas delat, sam dobre vis, co je nejlepsi :) Nezlob se a hodne stesti!

[Stanley]

karlos19:

Ok. S Excelem jsem na tom podobně jako s MT4, ale je to pro mne určitě jednodušší cesta, než se naučit programovat v MT. Díky za tip.