Profitabilní obchodování A-Z: software

Pokud jste se začali na internetu zkoumat ETFs, jak bylo uvedeno v závěru minulého dílu seriálu, jistě jste narazili na to, že by bylo dobré mít informace nějak pohromadě, s možností data testovat podrobněji. Tedy, že je ideální mít nějaký analytický software. Software je ve finančním průmyslu velké téma, neboť každý trader dnes reálně nějaký potřebuje. Není tak divu, že na internetu můžete narazit na neskutečně velké množství různých nástrojů. Jak si, zejména na začátku, vybrat?

Předně – pro vstup do oblasti ziskového obchodování nepotřebujete žádný high-tech software. Většina věčně ztrácejících traderů prahne po stále novějších, barevnějších a komplikovanějších indikátorech, kterými jsou pak softwarové platformy přeplněny. Nováčci pak mají pocit, že právě v podobných nástrojích se skrývá edge a kupují stále dražší programy a indikátory. Nic z toho pro své profitabilní obchodování nepotřebujete. Zejména pokud začínáte a své první konzistentní profity budete získávat s pomocí nástrojů popisovaných v tomto seriálu.

Ostatně právě proto se již v příštím dílu seriálu podíváme na konkrétní pravidla obchodní strategie produkující podobnou equity křivku:

Daný systém (jehož obdobu používám sám v live obchodování) používá jediný podpůrný indikátor – jednoduchý klouzavý průměr. Jak je to možné? V tradingu jednoznačně platí, že v jednoduchosti je síla. Nejrobustnější jsou vesměs ta nejjednodušší řešení. Ziskovost se pak zvyšuje zejména diverzifikací (například pomocí poskládání více systémů).

S jakým software začít?

Velmi doporučuji skamarádit se především s Microsoft Excelem. Ano, nejsou zde žádné komplexní matematické indikátory, zato si můžete udělat dobrý přehled o základních tržních tendencích (i když i Excel lze slušně rozšiřovat o funkce pro trading – viz například Využití Excelu pro trading). Zkuste si natáhnout do Excelu data nějakého ETF trhu a vytvořit si statistiky uzavření gapu (gap je situace, kdy například trh otevřel níže, než včera uzavřel – toto je gap down. Uzavření gapu je moment, kdy se trh vrátí ke včerejšímu close). Schopnost vytvářet podobné analýzy v Excelu je poměrně slušný předpoklad toho, že to zvládnete v běžném tradingu.

Kam pro EOD data? Zdrojů je celá řada. Data si můžete stahovat například z http://finance.yahoo.com/. Je potřeba se přepnout do Historical Data a zde je již k dispozici přímá možnost Download Data, přes kterou můžete data naimportovat do Excelu. Velmi dobrý zdroj dat je také www.quandl.com. A samozřejmě mnoho dalších s tím, že služby se různě mění v průběhu času. Nejlepší je tak použít pro vyhledávání Google a hledat fráze ve stylu „free EOD stock market data“.

Osobně dnes většinu svých výzkumů dělám právě v tabulkách typu Excel. Byť přímo MS Excel již moc nepoužívám. Pracuji v bezplatné alternativě, skriptovacím jazyce Python – jde o prostředí Pandas. Nicméně tato cesta je už jednoznačně nadstavbou a vyžaduje pro neprogramátory nemalou časovou investici k ovládnutí. Excel je pro začátek určitě přijatelnější varianta.

A co nějaký propracovanější komerční software?

Pochopitelně existuje i spousta programů, které jsou mnohem více vizuální než Excel a mají plnou podporu třeba pro automatizované backtestování různých patternů a obchodních modelů. Jak už jsem zmínil, tak nabídka je opravdu nepřeberná a za programy můžete utratit doslova neomezené dolarové sumy. Než se pro nějaký program rozhodnete, je tak dobré si jasně definovat, co konkrétně potřebujete.

V rámci know-how sdíleného v tomto seriálu doporučuji hledat řešení s touto funkcionalitou:
- Zaměření mj. na akcie a ETF.
- Podpora pro EOD data. Ta jsou na internetu zdarma, takže je dobré, aby si je software uměl sám stahovat bez dodatečných poplatků. Intradenní data nejsou z počátku potřeba a je zbytečné platit za řešení, které s nimi umí (je to vždy výrazně dražší).
- Možnost vytváření skriptů pro backtestování našich obchodních myšlenek.
- Co nejkomplexnější podpora testování portfolií. Toto je velmi důležité, neboť v diverzifikaci spočívá základní klíč ke stabilním profitům.
- Nástroje pro screening (prohledávání) trhů na námi definované situace – důležité, pokud budete systémy obchodovat ručně.

Řešení které splňují podobná kritéria je celá řada. Vybírat doporučuji jednak podle:
- Uživatelské základny (čím více uživatelů, tím aktivnější podpora a šance, že vám někdo poradí).
- Ceny. Na začátku bych upřímně neinvestoval více než pár desítek dolarů měsíčně. Rozhodně bych nedoporučoval kupovat software za tisíce dolarů, protože časem pravděpodobně zjistíte, že potřebujete další/jiný software atd. Sám bych začal s nějakým zcela bezplatným řešením.
- Programovacího jazyka, ve kterém je možné vytvářet backtestovací skripty (každému je srozumitelné něco jiného).
- Podmínky brokerů, na které lze program napojit pro autotrading. Klíčové zejména u dražších řešení, levná/bezplatná řešení mohou sloužit jen pro backtestování. Dražší řešení by ale měla umět i dobře automaticky obchodovat u levných brokerů.

Co se konkrétních tipů týče:

V každém případě bych začal u bezplatných řešení. Těch je velká řada, ale v průběhu času se mění. Určitě tak doporučuji pro jejich hledání použít Google. V době psaní článku můžete zkusit:
– Bezplatný NinjaTrader s free EOD daty od Kinetik (http://kinetick.com/NinjaTrader).
– On-line TradingView (https://www.tradingview.com) nabízející zdarma skutečně široké možnosti práce s daty (plus pokročilé funkce a backtestování jsou za minimální poplatek).
– Bezplatný by měl být i ProRealTime - https://www.prorealtime.com/en/, se kterým nemám žádnou zkušenost, ale podle webu nevypadá špatně.

Pro zkušenější programátory čekají na internetu velmi vyspělá řešení, která můžete využívat. Osobně mám rád například Quantopian vyžadující práci v Pythonu.

Pochopitelně existují i placené programy.

Sám pracuji s Multicharts a TradeStation, kde ale trochu pokulhávají skutečné možnosti testování portfolií. V této oblasti vyniká například Amibroker, který se dá pořídit ještě stále za rozumnou cenu.

Domácí úkol:

Porozhlédněte se po světě software určeného pro práci s EOD daty, ideálně s možností backtestování. Pokud zatím skončíte u Excelu, tak tím lépe. Zkuste si vytvořit první statistiky – konkrétně se můžete inspirovat v článku Jakým způsobem hledat v trhu „edge“?.
Již příště uvidíte, jak důležité toto cvičení je. Úsilí věnované počátečnímu překonání komunikace s Excelem se v tomto ohledu jednoznačně vyplatí a dokáže přinášet reálné zisky.