Profitabilní obchodování A-Z: prakticky k obchodování jednoho systému na více trzích

V minulém díle seriálu jsme si představili konkrétní obchodní strategii. Ten vychází z jednoduchého edge aplikovaného na širší portfolio trhů. Jde tedy o ukázku přístupu využívající diverzifikaci. Přestože je diverzifikace to nejlepší, co můžete pro svůj účet udělat, řada traderů se jí v praxi vyhýbá kvůli možné komplexnosti. To je velká chyba. Pojďme si ukázat, že věci nemusí být příliš složité.

Foto (c)depositphotos.com

Řada z vás studovala ukázkový obchodní plán, který jsem publikoval v minulém díle. Je to podobný obchodní plán, který živě obchoduji v rámci svých strategií. Vychází z jednoduché myšlenky nesoucí jasnou logiku, funguje dobře na řadě trhů. A ještě lépe v rámci širšího portfolia – tedy s využitím diverzifikace.

Diverzifikace je jeden z mála principů, který vylepšuje obchodování prakticky za jakýchkoliv okolností.

Řada traderů má ale pocit, že obchodování více trhů najednou je složité. Jistě, třeba v diskrečním intradenním obchodování představuje sledování více trhů opravdu vyšší nároky. V našem seriálu ale hovořím o strategiích pro začínající tradery, které orientujeme na vyšší timeframe. Tedy strategie, které lze bez problémů obchodovat i na vyšším počtu trhů, aniž by to věci výrazně komplikovalo. A to nehovořím o tom, že podobné pomalé strategie budete postupně patrně obchodovat automatizovaně (tak jak to dělám pochopitelně i já).

Je možné strategii FBLL obchodovat na jednom trhu?

Určitě ano – ostatně i v základním PDF dokumentu popisujícím strategii jsou uvedeny equity křivky na jednotlivých akciových indexech. Nicméně při aplikaci strategie na jediný trh nebudete mít příliš obchodů, a tudíž ani rozumné zhodnocení kapitálu. To často vede k tomu, že se začínající tradeři snaží podobné strategie vylepšit tak, aby je bylo možné co nejziskověji obchodovat na jednotlivých trzích. Například přidáním dalších pravidel zvyšujících frekvenci obchodů a jejich optimalizací (nastavování period indikátorů, které do systému přidají). A to z mých zkušeností opravdu robustnost a výkonnost nezlepší. Doporučuji se touto cestou nepouštět.

Určitě uděláte dobře, když začnete při obchodování rovnou počítat se zapojením diverzifikace. A jak tedy konkrétně „na to“?

Nejprve je dobré si ujasnit, jak budete obchodovat – manuálně, nebo automatizovaně? Samozřejmě, že váš cíl bude podobné strategie obchodovat automatizovaně. Pokud jde něco mechanizovat, tak proč to dělat ručně. Nicméně pokud nejste programátoři, bude pro vás automatizace představovat nemalou výzvu. Zdaleka to není nějaký nepřekonatelný problém, ale jde prostě o další oblast, kterou je potřeba zkoumat, testovat a osvojit si.
Navíc je opravdu dobré pouštět se do automatizací v momentě, kdy má člověk jasnou představu o tom, co a jak automatizovat. Budete-li řešit automatizaci ve chvíli, kdy již budete trhům více rozumět, půjde vše snáz. Ruční exekuce na zkušebním účtu tak mohou být dobrou školou pochopení fungování trhů a přípravou pro pozdější automatizaci přístupu.

Jak ručně obchodovat strategii typu FBLL? Tedy aplikovat jednodušší edge na více trhů? Strategie dobře funguje jak při vstupu na denním close, tak při obchodování následujícího open. Obchodování na následujícím denním open poskytuje dostatek času pro přípravu obchodních příkazů. Pro prvotní sžití s trhy a testování přístupu na demu může být dobrá cesta začít právě se zadávání příkazů na začátku dne.

Zde je konkrétní plán:
1. Evropské dopoledne projet otevřené tituly a zadat příkaz SELL MOO (market on open, podroběji viz Typy obchodních příkazů) pro tituly, které na EOD datech splnily v předchozím americkém uzavření výstupní podmínku. Ověřte si, že váš broker MOO příkaz podporuje (například u Interactive Brokers nemusí být MOO příkaz dostupný na paper účtu – viz https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=598).
2. Před otevřením amerických trhů (tedy kdykoliv v evropské dopoledne) vyhledejte potenciální vstupní signály na trzích, které obchodujete. Toto by mělo být možné zautomatizovat prakticky v libovolném obchodním software umožňujícím jen nepatrné skriptování. Určitě to není problém ani v programech SierraChart nebo NinjaTrader, pokud je používáte (a v mnoha dalších).
3. Přístup využívá „diverzifikace v čase“ (viz článek Diverzifikace v algoritmickém investování /obchodování). Pokud máme z bodu 2 více signálů, je třeba vybrat jen jediný. V popisu FGBLL je použit ukázkový vzorec, jak je možné signály třídit. Tento vzorec aplikuji na tituly vybrané v bodě 2 a seřadím je podle výsledků. U titulu s nejvyšším score zadáme MOO příkaz pro otevření pozice. Je dobré začít s jednoduchým fixním position sizingem. Tedy pokud budu pozici přidělovat 5 000 USD, tak vydělím tuto částku aktuální cenou akcie nebo ETF – například 35 USD a získám počet akcií k otevření. Tedy například 5000/35 = 142,857. V takovém případě zadám příkaz pro otevření 142 akcií MOO (počet akcií zaokrouhluji na celá čísla dolu).

A to je vše – vidíte, že to není příliš komplikované. Přesto ale s daným systémem začnete do trhu aplikovat řadu velmi účinných a pokročilých taktik a učit se jeden přístup aplikovat do trhu systematicky a dlouhodobě.

Postupně budete sami získávat mnoho inspirace, jak se posouvat dále. Například:
- Budete přemýšlet, jak obchodování diverzifikovat dalšími strategiemi.
- Budete moci testovat sofistikovanější metody position sizignu a práci s riskem.
- Budete testovat aplikaci přístupu na další trhy (jiná portfolia).

Atd. Nových myšlenek je vždy mnoho. Extrémně důležité je ale začít, stačí pomalu a především neskončit! Profitabilní trading není sprint, ale spíše ultra maraton.

Úkol:
Nastavte si své prostředí tak, abyste byli schopni sami doma následovat kroky popsané jako 1-2-3. Začněte strategii papertradovat na demo účtu.