Adaptrade Builder 1.2.3.0

V minulém článku jsem zmiňoval, že firma Adaptrade a její produkty MSA a AB Builder představují pro mě symbol pokroku a inovace v oblasti pokročilého obchodního softwaru. Hned krátce po mém článku firma vydala novou verzi programu Adaptrade Builder s verzí 1.2.3.0 a myslím, že obecně poslední dva upgrade stojí za samostatný článek.

Nejprve letmé připomenutí: AdaptradeBuilder je program, který za vás automaticky staví (navrhuje) a kompletně testuje automatické obchodní systémy. Pokud potřebujete funkční obchodní strategii, program umí navrhovat miliony a miliony různých strategií a jejich kombinací, které zároveň okamžitě backtestuje a výsledky ověřuje na out-of-sample datech. To vše s pomocí genetických algoritmů. Následně je možné nechat strategii automaticky obchodovat v programu MultiCharts, nebo TradeStation. Více jsem o programu již psal zde.

Nyní pojďme k nové verzi. Na autorovi programu je mně sympatické, že se snaží produkt neustále vylepšovat a několikrát do roka přichází s novou, lepší a efektivnější verzí. Ve druhé polovině roku přišel autor s verzemi 1.2.2. a 1.2.3., obě verze skutečně stojí za zmínku.

Verze 1.2.2. přináší vylepšení v podobě možného využívání vlastních indikátorů. Jednoduše nastavíte jakýkoliv indikátor v TradeStation nebo MultiCharts a necháte vyexportovat hodnoty takového indikátoru. Program AdaptradeBuilder následně využívá tato data při navrhování a tvorbě strategií. Úžasné na této funkci je, že konečně můžete zapojit do navrhování procesů i intermarket analýzu. Jako další indikátor totiž můžete vyexportovat uzavírací (close) cenu jiného trhu, nebo hodnoty korelace mezi vzájemnými trhy dle vlastní volby. Ano, přiznávám, že tento postup ještě není tak dokonalý, jako kdybychom měli možnost přímo do programu AdaptradeBuilder načíst několik různých trhů, se kterými by přímo program pracoval, přesto je lepší něco, než nic. Tento postup už sám o sobě stačí k tvorbě strategií založených na intermarket analýze. Verze 1.2.2. tedy otevřela naprosto nové, úžasné možnosti při navrhování automatických obchodních strategií.

Verze 1.2.3. pak přináší celou škálu drobných, ale velmi zásadních vylepšení. Nebudu jmenovat všechny, ale zde ty tři nejdůležitější.

1) Práce s několika druhy stop-lossů. Nová verze programu obsahuje 3 možné stop-lossy: fixní dolarový SL, procentuální SL a SL založený na ATR. Strategie je tedy nyní možné nechat stavět s mnoha různými nastaveními money-managementu. Velmi příjemné rozšíření, které mně v předešlé verzi opravdu chybělo. Bylo docela frustrující, že nemohl člověk například začít stavět strategie s maximálním dolarovým stop-lossem, který by odpovídal možnostem money-managementu daného obchodníka. Možnost volby práce s různými druhy stop-lossu vidím jako výrazné a velmi užitečné zlepšení.

2) Řada nových indikátorů. Poslední verze programu obsahuje nové indikátory. Konkrétně weighted moving average (WMA), triangular moving average (TMA), TRIX, CCI, Bollinger bands, Keltner channel a Standard deviation bands. Škála indikátorů, se kterými může nyní program navrhovat strategie, je tedy již skutečně velmi uspokojivá. Navíc díky Bollinger bands, Kelter channel a Standard deviation bans můžeme nyní navrhovat a testovat systémy postavené na křivkách a kanálech, což dříve nebylo možné.

3) Program nyní umožňuje aplikovat "indikátor na indikátor". Tj. indikátory jako vstupní parametr nyní mohou využít jiný indikátor, jako například klouzavý průměr, atd. Tím se možnosti programu opět zásadně rozšiřují. Program například zkouší, co se stane, pokud necháte CCI počítat z váženého klouzavého průměru (WMA), nebo co se stane, pokud Momentum budeme aplikovat na TRIX. Nabízejí se naprosto nové možnosti, které by člověka dříve ani nenapadly a které program sám vymyslí, navrhne a otestuje. Člověk nikdy neví, na co zajímavého narazí, kde všude se může skrývat potenciál k profitům.

Následuje výčet řady spíše kosmetických vylepšení, jako například to, že pozadí u out-of-sample equity se vykreslí červeně pokud out-of-sample nevykazuje zisk, a naopak zeleně, pokud zisk vykazuje. Opraveno také bylo několik chyb.

Možnosti programu jsou nyní tedy opravdu nesmírně široké a z původně zajímavého experimentu se nyní stává čím dál tím vyspělejší program, který uživatelům přináší výhody nejnovějších technologií.

Poslední verze programu AdaptradeBuilder je již velmi zajímavou a vyspělou verzí, za poslední dva roky prošel program neuvěřitelným vývojem.

Osobně program používám velmi často. Najít uspokojivé strategie sice zabere s programem stále dost času, ale neumím si vůbec představit, jak bych dnes fungoval při stavbě AOS bez AdaptradeBuilderu. Strategie vytvořené s Adaptrade Builderem a nasazené live tento rok zatím vykazují rostoucí equity, která se chová tak, jaký byl předpoklad (nutno také dodat, že každá strategie navržená AdaptradeBuilder je v mém procesu následně podrobena nesmírnému množství dodatečných testů robustnosti, proto mnoho strategií nakonec vůbec nevyužiji a dále nerozvíjím). Hlavní "balík" nových strategií vytvořených s pomocí genetického programování však připravuji k nasazení až během první poloviny příštího roku. Mechanické systémy vytvořené s pomocí AdaptradeBuilderu využívám jako doplněk ke svému diskréčnímu intradennímu obchodování, podobné strategie se hodí obzvláště v době, kdy člověk například cestuje a nemůže se intradennímu obchodování věnovat. Obecně podobné mechanické strategie fungují v mém případě s mnohem větším stop-lossem (u trhu e-mini Russell 2000 často kolem 1000 USD) a nabízejí menší zhodnocení, než klasické diskréční obchodování, proto takové strategie nejsou pro každého. Na druhou stranu luxus časové nenáročnosti když už vše běží je fantastický.