Backtest
Backtest je proces, při kterém se obchodní strategie testuje na historických datech s cílem ověřit její efektivitu a výkonnost před tím, než je aplikována v reálném obchodním prostředí. Pomocí backtestu může trader zjistit, jak by se jeho strategie chovala v minulosti, což může poskytnout náznak toho, jak by se mohla chovat v budoucnosti. Ačkoliv výsledky backtestu nejsou garantem budoucího výkonu, mohou poskytnout cennou informaci o potenciálních rizicích a výnosech strategie.
Backtestování může odhalit slabá místa strategie, jako jsou například vysoké úrovně drawdownu nebo nedostatečná konzistence výnosů. Tímto způsobem může trader optimalizovat svou strategii a zvýšit šance na úspěch v reálném obchodování.
Příklad: Představte si, že trader vyvinul strategii, která kupuje akcie, když jejich 50denní klouzavý průměr překročí jejich 200denní klouzavý průměr. Provedením backtestu na datech posledních 10 let by trader mohl zjistit, že tato strategie by vygenerovala průměrný roční výnos 8 % s maximálním drawdownem 20 %. Na základě těchto informací by trader mohl upravit strategii nebo se rozhodnout ji implementovat.
