Poziční obchodování systému FinWin (obchody SPY v roce 2010)
Jelikož dostávám často dotazy, zda-li je obchodní systém FinWin vhodný i pro poziční obchodování (primárně systém vyučujeme na seminářích intradenního obchodování), rozhodnul jsem se dnes prezentovat ukázku vstupních signálů, které systém FinWin vygeneroval na první pololetí letošního roku na trhu SPY.
Pro dnešní článek jsem vybral trh SPY, což je akciový index S&P500 obchodovaný jako ETF´s. Výhoda je, že se dá tímto způsobem obchodovat index S&P mnohem "levněji" než například futures kontrakt. Nepotřebujeme tak velký účet, abychom mohli index obchodovat. Rozhodnul jsem se soustředit na následující signály:
- FinWin 0/v
- FinWin 2v
- FinWin 0/100.
To je samozřejmě jenom část ze signálů, které vyučujeme - dle mého názoru však zcela dostatečná část k úspěšnému obchodování. Na ukázce pracuji s následujícími nástroji a nastaveními:
- CCI(50)
- CCI(14)
- EMA(34)
- EMA(204).
Pojďme tedy obchod po obchodu tak, jak se situace nabízela od ledna do konce července letošního roku na denním grafu (daily).
Obchod 1:
jako první se v polovině ledna nabídnul protitrendový signál 0/100 na stranu short. Tento signál nastal spolu s překročením EMA34 s realistickým, ne příliš vzdáleným potenciálem k EMA204. Právě "viditelnost" směrem k EMA204 je zde poměrně důležitá - naznačuje totiž možnost, že by se mohlo jednat o hlubší korekci do rozjetého uptrednu. Trh navíc do tohoto momentu výraznější korekcí neprošel, proto byl podobný pohyb směrem dolů poměrně na místě.
Obchod 2:
trh po vstupu do obchodu 1 skutečně putoval až k EMA204, kam provedl předpokládanou korekci. Nicméně ještě před tím nám nabídnul signál 2v short. Signál vypadá dobře a čistě, nebezpečný je zde nízký potenciál. K EMA204 již zbývalo pouze pár ticků, proto by bylo vhodnější buďto signál vypustit, nebo v momentě výrazného přiblížení k EMA204 rychle přitáhnout stop-loss ke vstupní úrovni (což by se zde potvrdilo jako rozumný krok).
Obchod 3:
tento signál by se dal nazvat "obrácené 0/v". Přesně v této "obrácené" podobě signál 0/v neučíme, nic méně existuje jedna situace, kdy je rozumné signál 0/v obchodovat v této "obrácené" variantě: konkrétně v případě, kdy trh překročením nad EMA34/pod EMA34 započne nový trend a rázem provede k EMA34 korekci (říkám tomu nuance TNG - touch´n´go). Toto je ukázková situace, která se přímo vybízela k obchodování: EMA204 jasně ukazovala uptrend. V momentě, kdy se trh dostal zpět nad EMA34 tento uptrend potvrdil, krátce zkorigoval v podobě nuance TNG a momentum (indikátory CCI) jasně ukázalo v podobě signálu "obráceného" 0/v svůj záměr pokračovat dále v započatém trendu. Osobně mám tyto obraty nejraději (výrazněji se těmito druhy obratů zabýváme na semináři e-mini II v podobě několika typů patternu zvaného OT = Otočení Trendu). V tomto konkrétním případě by nás signál dostal do nového býčího trendu prakticky v zárodku.
Několik obchodů v oblasti 4:
následovala řada dalších vstupních signálů v podobě patternu 2v do již rozjetého uptrendu. Všechny tyto obchody se odehrály se CCI50 v extrémní oblasti, avšak s patou "véčka" na úrovni +100, což je podstatná nuance k tomu, abychom mohli situace zobchodovat. Osobně bych nebral všechny tyto signály - řídil bych se určitou vlastní logikou přidávání kontraktů do již rozjetého obchodu. Podstatné by tedy pro mě bylo, kolik jsem již v rozjetém profitu a jaká je právě má celková pozice. Jedná se tedy čistě o záležitost money-managementu; každý trader by měl mít vypracovaný vlastní systém přidávání kontraktů do již rozjeté, vydělávající pozice. Tak i tak je ale třeba přidávat pozice na rozumných úrovních - v tomto případě by nám skvěle napomohly signály FinWin 2v.
Obchod 5:
po vyčerpaném, dlouhém uptrendu přišla výrazná korekce směrem dolů (všimněte si, že opět těsně za EMA204; na EMA204 se osobně dívám jako na důležitou pohyblivou S/R úroveň). Následovala korekce up z předchozí extrémní korekce down, a to k vnitřní stěně EMA34 (další z řady našich "OT" patternů). Zároveň nastal signál FinWin 2v. Opět tedy velmi hezká situace k zobchodování s potenciálem (profit-targetem) k EMA204.
Obchod 6:
zdá se, že se trh zcela otočil (překročení EMA34 a nyní i EMA204) a mohlo by dojít k celkovému otočení trendu. Nyní nastaly ve vyznačeném bodě vlastně dva signály. Nejprve 0/100 long, který bychom však nezobchodovali. Proč? Vstupní úsečka má podobu DOJI. Pokud bychom však měli obchodovat signál 0/100 long, chtěli bychom vidět zelenou svíčku - s jasnou tendencí trhu růst. V tomto případě se tak nestalo. Hned po té se tento potenciální signál změnil ve 2v short, s odrazem od EMA204. Hezký signál s náznakem celkového otočení trendu. To se ale bohužel nepotvrdilo - signál bychom tedy zřejmě uzavřeli s předem definovanou ztrátou na stop-lossu, případně posunutém stop-lossu (záleží na pravidlech money-managementu každého obchodníka).
Obchod 7:
ke konci června nastal signál 0/v short. Poměrně jasný signál z pohledu CCI, který říkal "prodávat". I když signál nakonec přinesl velmi hezký pohyb, který by mohl skončit příjemným profitem, osobně bych tento signál nebral. Odradilo by mně svírání EMA204 a EMA34, které často naznačuje přicházející stagnaci nebo konsolidaci trhu. Zkrátka a dobře bych se příliš bál toho, že ze signálu bude pouze chop.
Obchod 8:
začátkem července pak přišel protitrendový signál 0/100 long. Nákup v tomto bodě by vyžadoval poměrně odvahu (vše naopak vypadalo jako nově rozjetý downtrend), takto to však u protitrendových obchodů bývá - většinou vyžadují větší odvahu k akci než obchody trendové. Signál se nakonec ukázal ne jako nesmyslný a dle nastaveného managementu opět mohl přinést zisk.
V této chvíli trh opět vykazuje určité náznaky konsolidace, což jsou vždy nejvíce riskantní momenty k obchodování. Doporučil bych tedy spíše ještě chvíli počkat, jak se dále situace vyvrbí. Obě EMA dávají jasný obrázek o tom, že trh momentálně postrádá jakýkoliv trend. A obchodování bez trendu je vždy riskantní.
Závěr
Jak je tedy patrné, systém FinWin se dá pozičně obchodovat zcela stejně jako intradenně. Samozřejmě by mohl někdo namítat, že popisovat signály "zpětně" není žádné umění. S tím rámcově souhlasím, proto každému doporučuji vzít si historické grafy jiných trhů a ty následně "krokovat" (nebo využít playback dat), se zakrytou pravou stranou. I tak si můžete ověřit, jak systém FinWin funguje nebo může fungovat právě pro Vás. Důsledný backtest je jedna z prvních věcí, do které by se měl každý nováček pustit - bez ohledu na to, jaký systém se právě chystá obchodovat.
Tomáš Nesnídal
