Petrův rok 2015/2016 – s čím jsem spokojen a na čem pracuji?

Začátek nového roku je časem rekapitulací a předsevzetí. S čím jsem spokojen a na čem plánuji pracovat v roce 2016?

Několik posledních let jsem své hlavní úsilí věnoval intradenní analýze a obchodování orderflow. Doslova mě fascinovalo objevovat, pitvat a využívat drobné nuance ve změnách nabídky a poptávky, popisovat je a začleňovat je do svého FIMS obchodního plánu. Roky 2014/2015 pro mne byly významné zejména v ještě hlubším pochopení intradenního kontextu a možností, které toto v tradingu přináší. Vnitřně vnímám, že jsem zcela přešel od obchodování mechanických principů (ve smyslu statických patternů) k využívání aktuálních nálad a rozložení sil viditelných a definovatelných v orderflow. Sil vycházejících z identifikací základních skupin účastníků trhů (typu alga, market makeři, retailoví obchodníci), jejich typizovaného chování, slabých a silných stránek.

Pochopení principů a důvodů vedoucí k identifikaci pohybů v trzích (tedy to, na čem v trzích vydělávám) bylo pro mne vždy velmi důležité. Nikdy jsem se necítil příliš komfortně s přístupy založenými pouze na dataminingu historických pravděpodobností a jejich obchodování v budoucnu. Z tohoto pohledu jsem se svým vývojem v posledních letech velmi spokojený, byť je cesta analýzy orderflow minimálně časově náročná. Vždy jsem ji však vnímal tak, že kromě profitů přináší i základní stavební kameny pro další typy obchodování.

Z pohledu Finančníka jsem rád, že se mi v roce 2015 podařilo publikovat bezplatnou ebooku Orderflow trader a postupně rozšířit její archiv doprovodných videí prakticky o malý kurz orderflow obchodování s ukázkami obchodů. Původně jsem plánoval, že bych toto téma zpracoval do formátu klasické knihy, nicméně nakonec jsem upřednostnil formát ebooky se základním výkladem postupně rozšiřovaným přes publikovaná videa, ve kterých mohu výklad vztahovat k aktuálnímu dění v trzích. Těší mě, že měla ebooka ke konci roku 2015 přes 4 500 stažení. Na začátku roku 2016 chystám připravit její další formáty určené pro alternativní čtečky (nyní je k dispozici formát PDF) a v průběhu roku chci zpracovat do videí v archivu několik dalších témat.
Sám za sebe jsem rád, že jsem začátkem roku 2015 v Uruguayi dokončil souhrn všech svých zkušeností a myšlenek do svého zatím nejkomplexnějšího kurzu zaměřeného právě na obchodování orderflow - On-line FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow, ve kterém se snažím předávat vše, co jsem se o trzích naučil. On-line formát se mi osvědčuje také v tom, že mohu kurz průběžně aktualizovat o nová videa . V souvislosti s kurzem mě pochopitelně velmi těší, že tato oblast vzdělávání generuje patrně nejvíce live profitabilních intradenních obchodníků, co jsem zatím ve své kariéře lektora obchodování zažil.

A co dál v roce 2016?

V roce 2016 budu dál pokračovat v intradenním obchodování FIMS. Před sebe jsem si však postavil novou zásadní výzvu – využít získané znalosti aukčních principů a pokusit se je více systematizovat a automatizovat – zejména v oblasti komplexnějších analýz, řízení rizik a správy větších portfolií. Týká se to dalších oblastí, kterým se věnuji – opcí a akcií. Především v opcích se mi daří aplikovat podobné principy, které jsem se naučil sledovat v intradenních trzích, nicméně rád bych více práce přenechal počítačům. Už jen proto, aby se mi v reálném čase jednoznačněji vyhodnocoval risk a volatilita při správě větších portfolií a peněz.

Bohužel běžně dostupné komerční produkty typu Tradestation nebo MultiCharts, zaměřené na systematické obchodování, jsou (bez aplikace pokročilého programování) velmi orientované na vývoj spíše jednoúčelových „robotů“, což není úplně cesta, kterou chci jít. Ve svých přístupech potřebuji pracovat s širšími portfolii a kombinovat například aktuální expozici v různých svých systémech – ať již pracují s výpisem opcí, nákupem akcií či třeba obchodují volatilitu. Je jasné, že jakýkoliv podobný problém lze řešit externími programátory. Přestože pro profesionální aplikace (například exekuce příkazů u brokera) využívám pomoci kamaráda, profesionálního programátora, potřebuji i v této oblasti získat opět silné porozumění a flexibilitu (ostatně jsou to mé peníze, které spravuji…). Už v minulém roce jsem tak začal pronikat do programovacího jazyka Python, který se nakonec ukázal snazší a výrazně flexibilnější, než jsem kdy doufal. Již dnes tak mám vlastní základní nástroje na solidní analýzu portfolia a datamining, které plánuji v roce 2016 rozšiřovat a pilovat.

Některé mé osobní pracovní cíle v tradingu pro rok 2016 jsou tak následující:

- Zanalyzovat podrobněji ticková intradenní data akciových indexů a připravit mechanické pomocníky pro vyhledávání nejzajímavějších oblastí pro obchodování FIMS vstupů. Cílem je dále zefektivnit intradenní obchodování (obchodovat skutečně jen v momentech nejsilnějších orderflow příležitostí, potenciálně na více trzích zároveň).
- Dopracovat systém kompletního řízení risku v portfoliu (akcie, volatilita) a dotáhnout automatizované portfolio exekuce v Pythonu.
- Zmechanizovat systémy pro inkasování opčních prémií.

Cíle jsou to nemalé, ale moje zkušenost je jednoznačná – pokud postupuji krok za krokem, pomalu se posouvám k cíli. Jiná cesta v tradingu neexistuje. A musím se přiznat, že mě osobně zkoumání nových směrů a získávání dovedností i nesmírně baví a nabíjí. Se studiem Pythonu jsem například začal na podzim 2015 od úplné nuly (bohužel nejsem žádný programátor). Nicméně už přes vánoční svátky jsem byl schopen ověřit na vlastním testeru závěry testování komplexního momenta obchodního modelu aplikovaného na všechna data z trhu SP500 prezentované v knize Stock on the Move, kterou jsem přečetl. Takže jsem přesvědčen, že rok 2016 pro mne v pracovní rovině bude znamenat další výrazný posun kupředu. To samé přeji i vám!