Jak si připravit a používat jednoduchý obchodní deník

Jednoduchý obchodní deník je skvělý nástroj pro papertrading i reálné obchodování. O obchodním deníku jsme již psali v našem on-line manuálu zdarma, přesto si pojďme o obchodním deníku nyní napsat ještě trochu více.

V prvé řadě je třeba objasnit dva základní pojmy: backtesting a papertrading.

Backtesting je proces, kterým by měl začít každý obchodník. Poté, co si obchodník vytvoří nebo někde získá nějakou obchodní strategii, by si měl někde zabezpečit dostatečný zdroj historických dat (zde jsme již napsali více o backtestingu ) a na takových datech otestovat svoji strategii, jak se chovala v minulosti. Výsledkem je pak alespoň přibližná představa o tom, jak se může strategie chovat v budoucnu, kolik ztrátových obchodů v řadě je pro strategii přirozené, jak velké průběžné poklesy v účtu můžeme předpokládat, atd.

Poté, co jsme naši strategii dostatečně „prověřili“ na historických datech formou backtestingu, je třeba prověřit strategii ještě v reálu, a to prozatím pouze s fiktivními penězi. To znamená, jdeme už strategii obchodovat „jakoby“ naostro, každý den vyhledáváme obchodní příležitosti, analyzujeme a zkoušíme si proces obchodování způsobem, že si jednotlivé obchody tak, jak je průběžně otevíráme a uzavíráme, zapisujeme do obchodního deníku. Tomuto procesu se říká papertrading. Obchodní deník se nám tedy již v průběhu papertradingu stane velmi užitečným obchodníkem, neboť budeme mít dokonalý přehled o každém našem obchodě a především pak tvořit perfektní historii zrealizovaných obchodů, kterou budeme moci neustále zpětně analyzovat a hledat místa pro možná zlepšení.

Jak jsme již psali, obchodní deník může mít nejrůznější formu. Já vám nyní nabízím jednu z nejjednodušších forem, avšak takovou, která by měla být v začátcích pro každého dostatečná.

Celý obchodní deník jsem si připravil v tabulce v Excelu, poté vytisknul, nechal nakopírovat na cca 100 stránek a svázal do jednotné knihy. Je to vlastně taková má „účetní kniha“, ve které mám neustále přehled o každém svém obchodě s bohatou historií nazpět.

Konkrétní ukázka velmi jednoduchého obchodního deníku. S takovouto podobnou byste si měli po většinu času vystačit. Názorný obchod uvedený v deníku je samozřejmě pouze čistě demonstrativní příklad.

Do tabulky pak zapisuji následující:

TRH
Přesnou zkratku trhu, který se právě chystám obchodovat.

DATUM VSTUPU
Datum, kdy jsem do trhu vstoupil.

GTC
V případě, že dávám do trhu STOP příkaz ke vstupu, a dávám takový jako Good-Till-Canceled, udělám si do deníku poznámku, abych později na příkaz nezapomněl. To znamená, že pokud dávám do trhu STOP GTC příkaz, udělám si ze všeho nejprve křížek do této kolonky. Až teprve pokud je můj GTC příkaz exekuován, pak dopíšu datum vstupu do obchodu. Křížek u GTC mi dává neustále přehled o tom, kde mi visí v trhu jaké příkazy a co je třeba stále sledovat.

VSTUP. CENA
Zde si zapisuji vstupní cenu. Tu si zapisuji ještě před vstupem do obchodu, jedná se tedy o plánovanou vstupní cenu. V momentě kdy vstoupím do trhu a dostanu případný skluz v plnění, plánovanou cenu vygumuji a přepíši na skutečnou cenu, za kterou jsem byl do pozice exekuován. Zároveň si do kolonky poznámka udělám poznámku o tom, že jsem dostal horší plnění.

STOP-LOSS
Hodnota, na kterou umisťuji svůj stop-loss.

DAT. VÝSTUPU
Datum, kdy jsem z trhu vystoupil.

CENA VÝST.
Cena, za kterou jsem vystoupil.

P/L
Profit/loss, nebo-li zisk nebo ztráta. Zde zapisuji výsledek obchodu před odečtením komisí. Tj. +100 v případě zisku 100 USD, −100 v případě ztráty 100 USD.

KOMISE
Zde si zapisuji výši komise. V průběhu času jak jsem více a více obchodoval, měnili se i moji brokeři a mé komise. Občas je velmi zajímavé sečíst si komise za jeden obchodní měsíc – člověk pak až žasne, jak dobře svého brokera živí. Vždy když mám pocit, že už ho živím možná až příliš, beru to jako signál k vyjednávání o dalším snížení komise.

ZÚSTATEK ÚČET
Zde zapisuji konečný zůstatek peněz na mém obchodním účtu po realizaci obchodu. Konečné zůstatky však zapisuji víceméně průběžně. Pokud máte otevřených více pozic najednou a uzavíráte je v různých intervalech a posloupnostech, pak nemá zapisování zůstatku na účtu smysl dříve, než za nějaké období. Většinou si dělám průběžné zůstatky na účtu po jednom celém obchodním měsíci.

POZNÁMKA
Zde si zapisuji veškeré poznámky. Od toho, jakou strategii jsem pro daný obchod použil, až po to, jaký jsem chytnul slip v plnění, jaké byly mé osobní pocity, co bylo na trhu zajímavé a co třeba nového jsem díky danému obchodu zjistil.
Do prvního řádku jsem pak napsal názorný příklad. Samozřejmě, jedná se o zcela nesmyslný obchod, pouze jako demonstrace toho, jak jednotlivé údaje do deníku zapisovat.

Deníků mám za svou kariéru již popsaných několik. Samozřejmě, v posledních letech se věnuji téměř výhradně jen intradennímu obchodování a pro tyto účely má deník podobu malinko jinou. Rozdíl však není příliš velký a i jako intradenní obchodník zapisuji poctivě do svého deníku každičký realizovaný obchod.

Obchodní deník by měl být samozřejmým nástrojem každého, kdo to myslí s obchodováním vážně.