Opentick – alternativní zdroj levných realtime a bezplatných historických dat
(Upozornění: článek je z archivu a Opentick již data bohužel nenabízí.) V rámci článku věnovaného software pro obchodování, který jsme na Finančníkovi publikovali minulý týden, jsem se podrobněji zmínil o problematice dat. Pro profesionální trading (a zejména ten intradenní) potřebuje obchodník skutečně co nejlepší data, která nejsou levná, ale na druhou stranu v porovnání s komisemi při aktivním tradingu bývá cena docela zanedbatelná, takže u aktivních obchodníků nedává smysl příliš "přebírat" a hledat "levnější" varianty, protože takový obchodník ví co potřebuje, kolik vydělává a kolik je pro něj přiměřené vydávat např. za data.
Nicméně začínající obchodník by měl své výdaje omezovat na co nejnižší rozumnou míru - doba přípravy a tréninku může být poměrně dlouhá a kapitál je lepší koncentrovat na trading a nikoliv jej postupně rozpustit do drahého software a dat, pokud člověk navíc ani vlastně neví, co přesně bude v budoucnu potřebovat.
V řadě článků jste od nás slyšeli, že jsme zastánci přístupu vnímat trading jako business od samotného začátku a k tomu patří také přiměřené investice. Sám jsem tak nikdy nevyhledával různá bezplatná "alternativní" řešení a snažil se spíš soustředit na cestu jak peníze vydělat než jak výrazně ušetřit - bohužel řada lidí řeší tak dlouho "šetření", že se k samotnému vydělávání nikdy nedostane, ale to je zase jiný příběh… Ale jelikož existuje několik zajímavých cest, které mohou být do určité míry skutečně zadarmo a poskytovat službu na poměrně vysoké úrovni, rozhodl jsem se o nich napsat podrobnější článek, aby vznikl na Finančníkovi především prostor v rámci diskuze ke sdílení zkušeností s tím kterým produktem.
Dnes se budeme věnovat datům, konkrétně produktu Opentick.com (upozornění: článek je z archivu a Opentick již data bohužel nenabízí).
Opentick (www.opentick.com) je projekt, který funguje již několik let a který se zaměřuje na poskytování dat především z amerických burz (a nutno dodat, že se projekt stále vyvíjí a zlepšuje). K dispozici jsou na serveru realtime-data i poměrně velká databáze historických dat, přičemž se platí případně pouze poplatky burzám za realtime data. Zpožděná data jsou k dispozici zdarma. Tj. cenově jde o nejlevnější data, která lze legální cestou získat, pokud za vás neplatí poplatky burze broker.
Výhodou Opentick projektu je API poskytované bezplatně jako open source. Výrobci software nebo webových služeb tak mohou elegantně a zdarma zabudovat tento zdroj dat do svých aplikací, což také dělají.
Co je zdarma, co se platí?
Nutno říci, že s Opentick nemám nějaké dlouhodobé praktické zkušenosti a službu sám nepoužívám, protože jsem spokojen se svými placenými daty. Službu jsem po delší době zkoušel několik hodin, porovnával data v různých aplikacích a svoji základní zkušenost sepsal v podobě tohoto článku, který by mohl inspirovat především začínající tradery, kteří zatím nemají ani data od svého brokera a hledají nějakou cenově přijatelnou cestu "odkud začít". Moje zkušenost nicméně nezahrnuje dlouhodobé reálné používání dat a bude pro řadu ostatních určitě přínosem, pokud se se svými zkušenostmi budete dělit v připojené diskuzi.
Pro využití služeb Openticku je třeba se registrovat (zde). Registrace nevyžaduje zadávání informací o platební kartě a její součástí je i výběr trhů a odsouhlasení standardních smluv burzám, které jsou ve stejné podobě vyžadovány všude, kde k realtime datům budete přistupovat.
Pokud si nechcete platit realtime data, doporučuji při registraci zvolit datafeed ECN, který je zdarma, případně CBOT E-Mini's, která jsou také zdarma. V rámci těchto datafeedů nejsou k dispozici data v reálném čase žádných běžně obchodovatelných komoditní trhů, ale zřídí se registrace do systému, odkud je pak možné získávat bezplatně historická data případně živá data (ale samozřejmě zpožděná).
Tzn.: pokud si při registraci vyberete bezplatné datafeedy je možné získat historická data a případně zpožděná data pro všechny ostatní burzy.
Pokud potřebujete živá, nezpožděná data, pak je třeba platit měsíční poplatky burzám. Ceník naleznete na této stránce: http://www.opentick.com/index.php?app=content&event=market_data
Ceny nejsou vůbec špatné (pro běžné obchodníky platí sloupec nonpro). Klasické běžně obchodované futures indexy (CME E-Mini's) přijdou např. na 15 dolarů měsíčně.
Do jaké aplikace lze data načítat?
Jak jsem již zmínil, Opentick poskytuje otevřené API, takže je jen na softwarových vývojářích zda-li datafeed do svých platforem zabudovali. Opentick napájí celou řadu individuálních projektů, v diskuzi můžete nalézt odkazy na pluginy načítající data do Excelu a samozřejmě i seznam běžných programů pro technickou analýzu. Ten je k dispozici zde: http://www.opentick.com/index.php?app=content&event=platforms
Z těch nejběžněji používaných na stránkách Finančníka je zajímavý především SierraChart, Ensign a NinjaTrader. V rámci těchto aplikací lze propojení zřídit v podstatě "jedním klikem". Co jsem pochopil, tak i řada dalších programů umí s daty z Opentick pracovat, ale už to není tak "oficiální".
Jaká historická data jsou k dispozici a jak je dostanu do svého software?
Historická databáze kontraktních měsíců sahá např. u indexů do roku 2003, u klasických komodit jsou většinou k dispozici jen elektronické kontrakty. To je samozřejmě pro řadu testovacích účelů a na data zdarma slušné. Rozsah historické databáze jsem netestoval nějak komplexně a určitě nestahoval všechna historická data - o tom, jaké historické kontraktní měsíce Opentick obsahuje se můžete sami přesvědčit přes toto vyhledávání: http://www.opentick.com/index.php?app=search&event=symbols
Jak dostat data do vašeho software, záleží na tom, který program používáte.
Pro SierraChart naleznete návod na této stránce: http://www.sierrachart.com/index.php?file=opentick.php
V praxi je propojení triviálně jednoduché: Vyberete Global Setting > Data/Trade Service Settings a v políčku Service nastavíte opentick. V rámci Connection Details nastavte feed1.opentick.com (to by měl být datafeed obsahující všechna data zpožděná, ale přístupná bez placení poplatku burze), vyplňte uživatelské jméno a heslo.
Dole na výše odkazované stránce Sierry naleznete ukázku syntaxe symbolů.
Např. aktuální březnový kontraktní měsíc ER2 načtete po zadání symbolu: [ER2H8-EM
Tj. Nejprve hranatá závorka (ta nahrazuje lomítko, které naleznete ve vyhledávání symbolu na stránce Opentick), potom specifikace kontraktu a nakonec pomlčka s kódem burzy (EM znamená CME - ve vyhledávání symbolů na Opentick naleznete vždy i kód burzy, takže není problém symbol poskládat).
Opentick poskytuje i kontinuální kontraktní měsíce (tj. pospojované), ale do Sierry se mi je nepodařilo načíst (patrně chybí podpora, dokumentace rozhodně…). Do Ensignu načtete kontinuální měsíc Russellu syntaxí ER2 #F.
Jak jsou data kvalitní?
Co se kvalit dat týče, paradoxně výsledek hodně závisí podle všeho na použitém software, do kterého data stahujete. Data v reálném čase (tj. ta, u kterých je třeba platit poplatek burze) jsme testovali v SierraChart a v Ensign a vypadají překvapivě dost kvalitně (i když některé dny chvíli trvalo, než se realtime stream "nahodil" a byl skutečně realtime). Porovnávali jsme např. ER2 s daty z TradeStation a eSignalu a data jsou velmi podobná (tj. určitě dostatečně kvalitní pro běžné testování).
Jiná věc je to u historických dat. Zde měla problémy SierraChart, která patrně stahuje jen nějakou část dat a výsledek byl docela nejistý - nebyl jsem třeba schopen zobrazit tickovou historii dat (patrně se vůbec nestáhla). Nicméně např. u Ensignu porovnával kolega s nickem trader01 ticková data z backfillu s daty z backfillu z eSignalu a ta byla až na pár duplicitních ticků (paradoxně v eSignalu) naprosto shodná.
Zkoušel jsem data stahovat ještě do programu NinjaTrader (www.ninjatrader.com) - mimochodem luxusní aplikace pro technickou analýzu, kterou je možné používat zdarma a které se budeme věnovat v některém z příštích článků) a tam fungovalo spojení výrazně lépe než v SierraChart a grafy byly pro testování na historických grafech určitě ok. I když spíše klasické časové timeframe - jako 3 min a výše. Grafy založené na ticích a volume se rozcházely s těmi, které mám v TradeStation, což je pochopitelné s ohledem na ohromný objem dat, který by bylo třeba přenést.
Závěr
Opentick může být zajímavá cesta, i když podle mého názoru hlavně pro vývojáře, kteří budou těžit z API. Pro trading mi mnohem smysluplnější připadá čerpat např. data z InteractiveBrokers, byť ani zde člověk rozhodně nemá tento proces bez problémů. Nejvíc mě u Opentick zarazilo, jak výrazně rozdílně fungoval backfill u SierraChart a u Ninjatrader. Být začínající obchodník, který nemá možnost si data srovnat s jiným, relevantnějším zdrojem dat, budu patrně zaskočen. Pokud nemáte jiný zdroj dat a potřebujete historická data (hlavně klasický časový timeframe) pro testování, tak mi jako smysluplná volba připadalo propojit Opentick s programem Ninjatrader. Zde byl backfill vyřešen komfortně a snad i spolehlivě, byť určitě ne bez problémů, jak zaznělo v diskuzi i posledního článku. Nicméně tomuto programu se budeme ještě věnovat podrobněji. A pokud budete takové řešení využívat, nezapomínejte prosím na to, že jde o nejlevnější data, která nejsou např. filtrována na chyby, a nejsou tak 100% spolehlivá. Osobně bych taková data nepoužíval pro nějaké ultra rychlé tickové timeframy, nebo volume grafy, ale pro např. 3 minutové a vyšší timeframe mohou posloužit dobře. Pokud budete mít s daty praktické zkušenosti, podělte se prosím s ostatními v připojené diskuzi.
Petr Podhajský
Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.