Adaptrade Builder - jak může vypadat genetické generování obchodních systémů II?

Před časem jsem na Finančníkovi psal o programu Adaptrade Builder – software pro automatizované generování obchodních systémů formou genetických algoritmů. Tvůrce programu, Michael Bryant, představil nedávno novou verzi software a jelikož jsem se s programem opět podrobně seznamoval, připravil jsem na Finančníka shrnutí aktuálních novinek.

Stejně jako v minulém článku bych rád nejprve upozornil, že nejsem trader, který by vydělával v trzích s geneticky generovanými algoritmy. Neobchoduji ani pomocí automatizovaných systémů, ale toto téma mě přijde velmi zajímavé a proto mu věnuji občasné volné chvíle.

Pro rekapitulaci zopakuji základní info z minulého článku. Co je genetické programování? Pokud shrnu informace z veřejných zdrojů (především wiki), tak jde o metodu programování podobnou biologické evoluci. Systém vytváří celou řadu počítačových programů (tzv. jedinců) a průběžně testuje jejich zdatnost (angl. fitness) – tj. schopnost řešit původně zadanou úlohu (v našem případě vydělávat peníze). Čím vyšší zdatnost, tím pochopitelně lépe. Jedince vytváří v různých „kolech“, v terminologii genetického programování populacích. V rámci jednotlivých generací program vybere nejzdatnější jedince („rodiče“) a z těch generuje další jedince metodami jako je křížení nebo mutace. Místo genů se z od rodičů na potomky předávají pravidla obchodního systému a logika konkrétní strategie. U nových jedinců (potomků) program opět zjišťuje zdatnost a celý proces pokračuje stále dále a dále. Zjednodušeně řečeno tak software vyvíjí stále lepší a lepší jedince. Další informace naleznete např. na stránkách wikipedie.

Výhodou programu pro genetické programování je to, že program hledá sám v trhu nejrůznější kombinace taktik, které vyhodnocuje a testuje na statistickou robustnost. Tedy v principu to, co dělají běžní tradeři akorát to dělá mnohem efektivněji a nutno říci že i robustněji (díky tomu, že hypotézy jsou v programu hned podrobovány různým statistickým testům). Výsledkem je do určité míry optimalizovaný systém pro dané podmínky trhu, ale díky statistickým testům pro aktuální prostředí dostatečně robustní. Důležité je chápat, že trhy se neustále mění a nelze tak ani v nejmenším doufat, že by tímto způsobem našel člověk nějaký trvalý svatý grál. Nicméně trhy mívají ve svých tendencích určitou setrvačnost a dobře postavené, statisticky robustní, mechanické strategie mají tendenci nějakou dobu vykazovat konzistentní výsledky. Ostatně nemusí jít jen o mechanické strategie generované genetickým algoritmem. Ohromné množství mechanických strategií, jejich výsledky jsem v průběhu času zkoumal (např. na stránkách kde je možné si takové systémy pronajmout atd.) mají podobné tendence. Podle obchodovaného timeframe strategie určitou dobu profituje podobným způsobem jako v testech, aby postupně přišlo období stagnace nebo ztrát. Mé testy s programem typu Builder se proto nyní soustředí na testování několika robustních strategií, které nechám fungovat v simulovaném režimu v portfoliu a podle obchodovaného timeframe budu v průběhu času jednotlivé systémy sledovat a v případě poklesu výkonnosti nahrazovat jinými. Bude to jistě zajímavý experiment, byť trochu dlouhodobější. Budou-li výsledky zajímavé, určitě se se závěry opět podělím na serveru.

V úvodu článku jsem nastínil, že Michael připravil novou verzi programu. Jde sice jen o desetinový update na verzi 1.1, nicméně aktuální verze se od první liší docela zásadními inovacemi. Dá se říci, že v mnoha ohledech program dozrál.

Začít můžeme u modulu, který se stará o historická data. Ta jsou nyní dostupná přes srozumitelnou tabulku, ve které lze načíst několik souborů dat a nadefinovat, jaké období bude použito pro vytváření samotné strategie (in-sample) a jaké pro následné testování (out-of-sample). Podporovány jsou nově také ticková data a range bary:

Podstatně rozšířeny byly vstupní a výstupní podmínky, se kterými Builder pracuje. Jednotlivé podmínky lze individuálně zaškrtnout nebo odškrtnout, čímž se ovlivňuje, které taktiky bude Builder pro vytváření algoritmů používat. Přibyly nové indikátory (DI-/DI+, DMI, Accumulation/distribution, Chaiken, momentum, MACD, FastK, FastD), řada výstupních strategií a jak vidíte na screenshotu, lze nastavovat např. výstup EOD nebo maximální počet vstupů za den.

V záložce Goals se definují cílové parametry vytvářené strategie. Tj. na které parametry by měl program klást důraz a s jakou váhou, nově lze nastavovat pro jednotlivé metriky i cíle. Zde je jen škoda, že software nepočítá s cizími měnami, takže místo dolarů jsou uvedeny Kč.

Poslední záložka Build Options umožňuje nastavit parametry budování samotných strategií:

Po základním nastavení funguje Builder již velmi intuitivně. Program postupně buduje genetické algoritmy a výsledky jsou průběžně uveřejňovány v přehledech ve spodní části pracovní plochy. Oproti první verzi programu, kterou jsem měl naposledy k dispozici, jsou výsledky hned zobrazovány v podobě equity křivky a to i včetně out-of sample výsledků.

Program samozřejmě vytváří pro strategie kód, určený pro programy TradeStation nebo TS 2000i.

Na Adaptrade Builderu je příjemná možnost stáhnout si program ve čtrnáctidenní trial verzi, která není jakkoliv funkčně omezená. Pokud pracujete s programem TradeStation a dané téma vás zajímá, můžete si tak program vyzkoušet a během 14 dní vygenerovat hned celou řadu strategií. Čas pro generování jedné strategie záleží na mnoha parametrech – výkon počítače, množství dat, nastavení algoritmu- u jednodušších přístupů jsou výsledky na mém notebooku dostupné v rámci několika hodin. Za 14 dnů může tedy program stihnout spoustu práce.

Trial verzi si můžete stáhnout zde: http://www.adaptrade.com/Builder/Download.htm

Co se ceny programu týče, tak ta odpovídá tomu, že jde o profesionální řešení v oblasti finanční trhů. Program se prodává za 2495 dolarů. Pokud již s programem máte zkušenosti, nebo vás osloví na základě zkušební verze, můžete však program získat podstatně levněji. Díky tomu, že Michael má velmi dobrý vztah k Finančníkovi, kde spousta traderů používá jeho program Market Systém Analyzer, poskytl pro české tradery hodně speciální slevový kupón CZBDSC10 snižující cenu programu o 1000 dolarů. Kupón je v tuto chvíli platný do konce roku 2010.