Shrnutí Petrova stylu intradenního obchodování

Jelikož stále dostávám dotazy typu, které indikátory a jaké strategie používám pro intradenní obchodování, přináším shrnutí svého přístupu. Přestože dnes obchoduji různé taktiky, zůstává pro mě intradenní obchodování stále majoritním stylem tradingu, který se tak pochopitelně v čase vyvíjí.

Mnoho informací jsem za poslední měsíce rozepisoval na Finančníkovi do samostatných článků, proto zde naleznete určité shrnutí.

Základní shrnutí mého přístupu

Můj styl intradenního obchodování bych charakterizoval jako diskréční obchodování S/R úrovní s podporou intermarket analýzy a poslední dobou i volume analýzy.

S/R úrovním jsem věnoval pozornost vždy, čím dál více se však zaměřuji na velmi silné úrovně vycházející z vyšších timeframe a celkové struktury trhu. To sice často znamená méně obchodů, na druhou stranu mohou sledovat více trhů najednou (protože obchoduji jen v předem naplánovaných oblastech, na které mě počítač upozorňuje skrz různé aletry) a podstatně si zvyšuji úspěšnost svých vstupů.

Plánování S/R úrovní jsem se věnoval například v těchto článcích:
Plánování oblastí pro vstup do obchodů
Nezapomínejte při intradenním obchodování na vyšší timeframe
Poradna: Mám v intradenním obchodování používat S/R úrovně nebo nikoliv?

S/R úrovně pro mě tedy představují absolutní základ intradenního obchodování. Ve svém tradingu věřím, že právě správně a logicky zvolené místo pro otevření obchodu je jeden z nejdůležitějších edge, který v trhu uplatňuji. Skrz S/R zóny lze dopředu definovat risk v obchodu, protože vím, v jakém okamžiku obchod „nezafungoval“. Vstupuji do obchodu v oblastech, kde očekávám změnu nabídky a poptávky – reakci například pozičních obchodníků, množství stop-lossů a podobně. Současně mohu plánovat i přibližný potenciál obchodu k jiné S/R úrovni. V neposlední řadě je pro mě důležité, že si S/R zóny zakresluji do trhu s dostatečným předstihem, mám tak šanci si obchody promyslet dopředu a neobchodovat impulzivně.

Dříve jsem S/R úrovně používal s klasickým FinWinem, poslední cca 3 roky obchoduji jen holé cenové grafy. Orientuji se nejčastěji skrz Intermarket analýzu – chování dalších, silně korelujících trhů. Co je Intermarket analýza jsem popisoval na Finančníkovi například v těchto článcích: Intermarket analýza coby užitečný nástroj intradenního obchodníka, Pohled na aktuální situaci na trhu akciových indexů skrz intermarket analýzu a Pohled na aktuální situaci na trhu akciových indexů skrz intermarket analýzu – 2. Skrz Intermarket analýzu v zásadě sleduji, zdali je v trhu „slabost“ a mohu očekávat odražení od vyznačené S/R úrovně. Nebo naopak sleduji „sílu“ pro obchodování s trendem. Stejně, jako při použití indikátorů vstupuji na určitých „intermarket patternech“. Ty poslední dobou kombinuji se vstupy jen na základě ordeflow – jednoduchého sledování toku nákupních a prodejních příkazů ve vyznačených S/R zónách (viz například Různé typy grafů – díl 5, Footprint / Numbers bary). Jde o poměrně nový prvek v mém obchodním plánu, který jsem začal testovat v okamžiku, kdy tento typ grafů začal být přístupný v SierraChart, a zjistil jsem, že mi v tradingu pomáhá a posouvá zas o kus kupředu.

Největší důraz pak kladu na řízení pozice, které může podstatným způsobem ovlivnit, zdali daný vstup skončí jako zisk nebo ztráta. Používám pro to jednak klasický risk management (vhodně umístěný (vzdálenější) stop-loss, postupné uzavírání profitů na různých targetech) a pak také opět orderflow.

V rámci svého intradenního obchodování tedy neobchoduji „mechanicky“. Obchoduji sice podobně vypadající situace (byť to mohou být „patterny“ na orderflow nebo cenových grafech), ale pouze, pokud se odehrávají v předem vybraných S/R zónách. Tento způsob tradingu mě poskytuje flexibilitu vybírat si opravdu zajímavé obchodní příležitosti, ale současně je patrně náročnější na zkušenost, neboť kombinuji více pohledů dohromady – nejprve zkoumám strukturu trhu, zakresluji S/R zóny a teprve následně v nich hledám vstupní situace.

Porovnání s klasickým FinWinem

Samozřejmě, že dostávám řadu dotazů na porovnání mého aktuálního stylu s klasickým FinWinem, který používá Tomáš. Přístupy se liší hlavně ve způsobu interpretace informací, kdy se velmi často dostaneme k podobným obchodům. Klasický FinWin je více mechanický, více vizuální a srozumitelnější pro začínající obchodníky. Svůj přístup vnímám jako více analytický, ale o to flexibilnější. Nejvíce mně vyhovuje, že si mohu předpřipravit, kde a jak chci obchodovat a předem si promyslím, jaké mám ke vstupu důvody – následně nemusím příliš sledovat grafy a víceméně trhy řeším až v okamžiku, kdy testují vybranou oblast. Navíc na rozdíl od klasického FinWinu tolik nebazíruji na konkrétních vizuálních vstupních patternech, protože se mohu opřít o naplánovanou S/R zónu. Více tak řeším, co se děje po vstupu do obchodu. To je pochopitelně často velmi diskréční neboť se řídím informacemi dostupnými v reálném čase (momentum nákupních/prodejních objednávek atd.), což vyžaduje určitou dávku zkušeností.

Shrnutí

Stejně jako jakýkoliv jiný obchodní systém, představuje i ten můj soubor taktik, které vyhovují mému způsobu zpracování informací a především zkušenostem. Je třeba chápat, že některé informace interpretuje jinak začínající trader a jiné obchodník, které už má následováno pěkných pár tisíc hodin u grafů. Pokud se chcete inspirovat mým způsobem obchodování, pak jednoznačně doporučuji začít od hlavního segmentu – zakreslování S/R úrovní na vyšších timeframe, sledování hlavních rotací trhů, popisování základní struktury trhu. A následně pak sledovat, jak se trh chová v zakreslených úrovních a jak vypadá například v Numbers barech orderflow trhu, který se od dané úrovně odráží.