Život tradera v Algarve: report #2 - příprava na trading

I když se v tuto chvíli nacházím zase zpět v Praze, kde zařizuji poslední věci ohledně stěhování a kde také již za dva týdny proběhnou naše první letošní semináře, vrátím se přesto k tématu stěhování do Portugalska. Pokusím se dnes popsat, jak jsem se na celý proces připravoval z pohledu tradingu a jak tento krok ovlivnil další posun mého obchodního stylu a zaměření.

Abych byl upřímný, z pohledu tradingu jsem se snažil připravovat na stěhování do Portugalska prakticky celý minulý rok. Začalo to již v lednu, kdy jsem se přeorientoval na nižší timeframe v intradenním obchodování a vše pokračovalo s překvapivou kulminací v poslední čtvrtině roku, kdy jsem díky Petrovi otevřel dveře zcela novému obchodnímu stylu a směru, který ukázal, že naprosto skvěle koresponduje s mojí změnou životního stylu a místa žití. To však trochu předbíhám, pojďme hezky postupně.

Takže, příprava na stěhování začala již předefinováním mých obchodních cílů. Co jsem rozhodně věděl je, že spolu s přestěhováním chci dosáhnout následujícího:

1) podstatně větší flexibility (nebýt nutně uvázaný před počítačem každý den, po dobu 2,5 hodin denně);
2) celkově menší technologické náročnosti (tj. mít možnost tradovat, ale také u toho cestovat a poznávat a ne být závislý po celou dobu na vysoce kvalitním internetovém připojení).

Za dosažení větší flexibility a „volnosti“ jsem byl rozhodnutý podstoupit následující:

1) snížit celkové roční % zhodnocení; rozhodnul jsem se postupně exponovat do trhů již s vyšším účtem a tak i zhodnocení 70-100% už je pro mě dostatečné k tomu, abych vydělal přesně to, co za rok vydělat chci;
2) trvat na stabilitě zisků každý měsíc; na obchodování jsem se rozhodnul začít dívat z pohledu celého roku – tj. je mně již celkem jedno, kolik vydělám daný měsíc (i když samozřejmě stále se snažím pracovat na tom, abych měl každý měsíc co nejlépe možný – nerad v trzích „polevuji“), podstatné je, abych na konci roku vykázal zhodnocení blízko mým cílům a představám, ideálně se stabilitou růstu alespoň na kvartální úrovni. Tento bod jsem definoval až v posledním čtvrtletí minulého roku.

Takovýto posun je poměrně logický, do Portugalska jsme se rozhodli přestěhovat za větší pohodou, volnějším nasazením, pomalejším životním stylem. Nechci v krásné sluneční dny přemýšlet o tom, že ve 14:30 (v Portugalsku je hodinový posun) budu muset sedět před počítačem – byť kvalita internetového připojení je v Portugalsku dostatečná na to, aby se dalo obchodovat i na pláži 🙂 Našim cílem je navíc i navštívit na pár týdnů známé v Brazílii nebo v Asii a časový posun tak na flexibilitě v případě ID ještě trochu ubírá. Musím říci, že k „pomalejšímu“ obchodnímu stylu mě to podvědomě tlačilo celý minulý rok a díky bohu jsem i našel způsob, jak se k němu přeorientovat (viz. dále).

Způsoby, kterými jsem se rozhodnul k těmto cílům posunout, byly následující:

1) zvýšit exponovanost v opčním obchodování,
2) najít swingový/poziční systém nebo styl, který by korespondoval s mými plány,
3) pokusit se nastavit intradenní obchodování na úroveň maximální flexibility.

Opce

Začněme pohledem na opce. Tento nástroj je jako dělaný pro dosažení cílů, které jsem si se změnou životního stylu stanovil. S Petrem se velmi intenzivně zabýváme opcemi několik posledních let, zejména naše strategie IronCondor na trhu RUT prokazuje velmi solidní stabilitu i výsledky. Již minulý rok jsem postupně navyšoval pozice v této strategii, v čemž pokračuji i nadále. Stále ještě nejsem na úrovni množství pozic, které bych si představoval (jsem typ, co preferuje pozvolnost a opatrnost a každé nové navýšení pozic si chci nejdříve dostatečně „zažít“, než přidám míru exponovaného kapitálu), přesto aktuální množství stačí již na to, abych při normálně úspěšném roce pouze s touto strategií zaplatil roční náklady (nebo alespoň jejich většinu) na živobytí v Portugalsku. To samo o sobě již není špatné.

Samozřejmě, že se nadále zabývám i ostatními opčními strategiemi. Nižší volatilita už opět umožňuje vracet se do trhů se strategií kalendářních spreadů (ve volatilních měsících minulého roku jsem byl s touto strategií spíše zdrženlivý, nemusím být v trhu za každou cenu), s kamarádem pracujeme na nových možnostech strategie Straddle/Strangle. Původně jsem chtěl k nesměrovým strategiím přidat i směrové, nebo alespoň vertikální spready – tento záměr se však pozměnil kvůli nově obchodovanému směru, který zmíním dále.

Opce jsou naprosto ideální v tom, že splňují veškeré požadavky flexibility, na jejich kontrolu mně stačí doslova 1 minuta denně a můj iPhone s nainstalovanou aplikací TOS. Už minulý rok jsem si při cestování po Keni a Mauriciu ověřil, že se dají obchodovat opce opravdu všude a doposud jsem nenašel v tomto ohledu více flexibilní nástroj.

Swingové/poziční obchodování

Swingové nebo poziční obchodování je dalším ideálním způsobem, jak mohu naplnit své záměry. Abych se však přiznal, poziční a swingové obchodování je oblast, ve které jsem se doposud exponoval zcela nejméně – s Petrem jsme velmi brzy v začátcích začali s intradenním obchodováním a nebyla tedy nutnost zabývat se pozičním nebo swingovým obchodováním hlouběji.

Už v minulosti jsem si ujasnil, že nejsem typ obchodníka pro 15, 30, nebo 60 minutové timeframe, nebo dokonce pro hodinové timeframe. Pokud tedy poziční/swingové obchodování, tak pro mě samotného spíše na denních grafech.

Zapátral jsem tedy zpět do všech možných systémů, které jsem měl pro poziční obchodování k dispozici, včetně poziční varianty FinWin a hledal styl, který by mně opravdu „sednul“. Už poměrně brzy jsem si udělal jasno v tom, že klíčem mého nového pozičního směru musí být diversifikace, takže jsem se rozhodnul obchodovat pozičně US akcie, které nabízejí opravdu velmi široký výběr, a diversifikace zde není problém. Začal jsem stavět celkem dva systémy – jeden postavený na základech našeho systému FinWin, druhý zcela nový, poměrně agresivní protitrendový systém, který jsme získali s Petrem od jednoho Australského obchodníka. V obou případech jsem stavěl práci poměrně výrazně na kombinaci timeframe – kombinace daily/weekly/monthly grafů. Někdy v září minulého roku však v tomto ohledu mou práci výrazně „rozhodil“ Petr, který přišel s něčím, co jsem si nakonec vybral pro svůj vlastní poziční obchodní styl a vedl k dalšímu posunu mého obchodního stylu.

Jak už asi víte, Petr je ten, kdo postavil v našich začátcích strategii obchodování komoditních spreadů. Prakticky po celou dobu byla a je toto „jeho“ parketa, pro komoditní spready vyvinul dle mého názoru jednoduchý, a přesto velmi silný obchodní systém (bez nadsázky a nějaké potřeby PR mohu říci, že máme mnoho úspěšných spreadových studentů, jeden z nich minulý rok zhodnotil s pomocí komoditních spreadů účet přes 300%). Mě tato oblast zase až tak nenadchnula (vidíte, jak opravdu každému sedí něco jiného a jak je důležité najít si vždy to, co baví právě vás), takže jsem jí věnoval mnohem méně pozornosti. Minulý rok mně však představil Petr nový směr – a tím je obchodování akciových spreadů. Jednalo se sice již o značně komplexnější a složitější záležitost, než jsou komoditní spready, přesto však tento směr splňoval veškeré mé požadavky: zhodnocení alespoň 70-100% za rok je velmi realistické, flexibilita, možnost výrazné diversifikace, možnost výběru z velkého množství akcií, velmi uspokojivá distribuce zisků (dle všeho lepší, než jsem doufal v rámci svých nově stanovených cílů), možnost pracovat s vyšším účtem (abych byl upřímný, touto strategií nemá vůbec smysl zabývat se s účtem pod 25,000 USD).

Vrhnul jsem se tedy do práce a v posledních 6ti měsících si vypracoval kompletní obchodní plán (aktuálně přes 150 stránek), nekonečno testů (už téměř 1000 stránek), velmi podrobnou strukturu workflow. Dokonce musím říci, že mně v této oblasti byl evidentně nakloněn i „vesmír“, neboť jsem se seznámil s Portugalským(!) traderem, který se touto oblastí zabývá profesionálně a ví o ní i takové věci, které rozhodně nikde nenajdete. Bylo to tedy pro mě potvrzení, že jsem na správné cestě změny obchodního stylu.

V posledním kroku jsem se rozhodnul připravit na tento styl co nejvíce i technologicky (opět z důvodů maximální flexibility). Pořídil jsem si server, zajistil server-hosting s 99.9% garance přístupu na internet a v tento moment s programátorem dokončujeme poměrně komplexní aplikaci v Excelu, která celé obchodování z velké části zmechanizuje (ne však do podoby AOS! Vždy to budu já, jako trader, kdo nakonec rozhodne!) a mně dá potřebnou flexibilitu. Server postavený na i7 bude hlídat značné množství akcií po celý den a vyhledávat potenciálně zajímavé obchody. Díky skvěle řešenému vzdálenému přístupu ve Windows 7 (opravdu veliký posun vpřed) tedy nyní potřebuji 1-2x denně se připojit na server ze svého notebooku, překontrolovat stav věcí a udělat potřebné kroky – záležitost max. 2x 15-20 minut denně.

V nejbližší době nás s Petrem čekají první živé obchody v akciových spreadech (samozřejmě již máme za sebou pěkných pár měsíců simulovaného obchodování, které vždy předchází tomu živému) - a jakmile se strategie „usadí“, a i na reálném účtu prokáže předpokládanou funkčnost, začneme se touto strategií samozřejmě zabývat i na Finančníkovi.

V tuto chvíli však již plánuji, že tato strategie bude se změnou životního stylu mou novou „doménou“ a nejhlavnějším článkem mého tradingového byznysu. Postupně se připravuji na značnější exponovanost mého účtu v tomto obchodním zaměření.

Intradenní obchodování

Posunem v mých obchodních cílech a obchodním stylu samozřejmě nekončí můj zájem o intradenní obchodování. Na to bylo intradenní obchodování mojí vášní příliš dlouho 🙂 Nadále trávím čas od času odpoledne i před intradenními grafy se systémem FinWin. Nic méně, nutno říci, že především z profesionálního zájmu a na již na úrovni „musím, abych vydělal“. Mám několik dalších možných vylepšení systému FinWin, o které se pravděpodobně podělím v některém z příštích článků a abych se přiznal – i několik nových nápadů, jak zkombinovat dosavadní zkušenosti z intradenního obchodování s akciovými spready. Toto zřejmě bude směr, kterým se budu v budoucnu intradenně zabývat – pokud na to bude nálada a chuť. Intradenní obchodování je svým způsobem nejnáročnější druh obchodování vůbec a je až s podivem, jak dobře se náhle v pozičním obchodování úročí vše, co si člověk za roky vypěstoval v obchodování intradenním. S budováním železné disciplíny a trpělivosti se náhled stává poziční obchodování procházkou růžovým sadem – když máte ten luxus 24 hodin na finální rozhodnutí . Je ale také třeba objektivně říci, že aby se člověk mohl začít živit pozičním obchodováním, musí již mít adekvátní účet – proto intradenní obchodování bude logicky zůstávat preferencí většiny začínajících obchodníků. Takže, i nadále se budu snažit co nejvíce přispívat s novými poznatky a nápady ohledně systému FinWin, aby takové mohly pomoci těm, kteří si systém FinWin oblíbili a posouvají se skrze něj k úspěšnému obchodování, nebo již úspěšné obchodují. Sám jsem neustále pohlcen možnostmi, jak intradenní obchodování nadále rozvíjet. Nadále zůstávám na 1 minutovém grafu (převážně z důvodů nenáročnosti na kvalitu dat), můj hon za stabilitou se však s mými novými cíly zmenšil (původně byla stabilita prvotní záměr, ale se změnou obchodního stylu a definováním nových cílů jsem od nutnosti absolutní stability opustil), daleko více mě teď zajímá money management. Za 3 měsíce se v Itálii uvidím s Mplayem, který má nové poznatky k intradennímu obchodování s risk-reward-ratio 1:10 (!), jsem na to skutečně zvědavý a těším se, co se dozvím nového. Budu samozřejmě informovat na Finančníkovi. 

Technické zázemí pro tradera v Portugalsku

Už jsem nastínil, že kvalita internetu je v Portugalsku vyšší, než u nás , přitom za podstatně nižší ceny. V tuto chvíli ještě řeším, jaké připojení si nechám zapojit do domu (zřejmě 24 Mbps od TV společnosti s cca 100 televizními kanály za nějakých 35 – 40 Euro měsíčně). Pro cesty jsem si vyhlédnul speciální tarif do mobilu, který stojí 10 Euro měsíčně, je limitovaný kapacitou, je však zcela dostačující pro kontrolu pozic na serveru, pro kontrolu opcí, pro občasné intradenní obchodování na 1 minutovém grafu a pro čtení emailů.

Tradeři v Portugalsku

V tomto bodě bych velmi rád pozitivně vyzdvihnul České tradery. Co jsem se totiž se zklamáním dozvěděl - v Portugalsku je traderů mnohem méně, neboť lidé se zde neradi učí novým věcem. Je to smutné, ale je to tak. Těžko byste zde stěží hledali takové množství zapálených lidí, jako u nás. Jsem tuzemskou komunitou traderů svým způsobem velmi potěšen. Samozřejmě, že je zde řada negativních a věčně remcajících skupinek na zapadlých malých webech, ale nálada na Finančníkovi je pro mě stále značným důkazem toho, že většina chce uspět, chce se učit – a umí se postavit k tradingu s vůli a pozitivismem, byť je – stejně jako u všeho jiného – výsledek nejistý.

Poslední rok jsem také dostal opravdu slušný počet emailů od našich studentů, kteří již mírně, nebo dokonce stabilně a značně profitují. Celkově mohu říci, že po poznání traderů jinde ve světě jsem na tu naší, „malou Českou“ komunitu velmi hrdý. Myslím, že máme potenciál, aby zde do budoucna byla řada opravdu dobrých traderů.
V Portugalsku mám přesto štěstí, že se mně prakticky od začátku podařilo dostat do komunity toho mála zdejších traderů. Je to samozřejmě díky již zmíněnému známému, který mě spolu s Petrem ukázal mnoho o akciových spreadech, ale také díky jednomu staršímu bývalému traderovi, který nyní pracuje jako ředitel jisté velmi úspěšné banky. Obrovská výhoda je, že jsou Portugalci velmi otevření a přátelští, takže zajít zde na večeři s ředitelem banky není nic nemožného, byť se doposud neznáte – což je něco, o čem nemůžete v ČR ani přemýšlet. Tento pán je bývalý trader (úspěšný, avšak díky svému věku opustil trading pro příliš rychlé změny), je to vyznavač „staré školy“, klasický „chartist trader“. Je velmi zajímavé dozvědět se, jak věci fungovaly v minulosti a porovnat s tím, jak fungují dnes. Mám pocit, že řada starých a zapomenutých věcí začne mít zase brzy v dnešních překomplikovaných trzích poměrně silný význam. Nic méně, díky tomuto pánovi a přátelské večeři, na které jsme jako tradeři vemi rychle našli společnou řeč, budu již brzy uveden v Lisabonu mezi managery hedge fondů, což je pro mě velmi slibný začátek, jak zde navázat kontakt se zdejšími tradery. Tradeři jsou a vždy byli mí lidé 🙂