Nový Sierra Chart real-time datafeed – kvalitní a současně levná ticková data
Sierra Chart představila vlastní ticková data v kvalitě IQFeed, poskytovaná ovšem za zlomek ceny. V článku jsem připravil porovnání právě s IQFeed spolu s dalšími podrobnostmi o tomto novém datafeedu. Ten se jeví jako velmi dobrá cesta pro pokročilé i začínající intradenní obchodníky.
Stále více traderů se na Finančníkovi zaměřuje při intradenním obchodování na analýzu orderflow, případně práci s alternativními grafy, což vyžaduje solidní základ – kvalitní ticková data. Přestože řada brokerů deklaruje svá data za kvalitní, realita je dost tristní. V rámci FIMS2 jsme podrobně v diskuzi porovnávali datafeedy různých brokerů a bohužel většina z nich byla s kvalitou dat na úrovni bid/ask analýzy dost mimo. Nehledě na skutečnost, že mnoho obchodníků zde obchoduje u brokera Interactive Brokers, který ticková data neposkytuje vůbec.
Prakticky pak zbývají dvě možnosti. Zaprvé pořídit si na data brokera, který je poskytuje kvalitní. Jak jsem zde již psal, tak například Zen-Fire (broker Mirus), má dost podobná data jako IQFeed. Nebo sáhnout po komerčním poskytovateli dat. Já například používám univerzální IQFeed. Ten poskytuje spolehlivou službu, za kterou si ovšem nechává solidně zaplatit.
Velmi rozumnou alternativou se nyní jeví nový datafeed integrovaný přímo do Sierra Chart. Ten nabízí rychlá ticková data za výrazně nižší cenu než IQFeed. Přičemž kvalita je s ním minimálně srovnatelná – viz video dále.
V tuto chvíli nabízí Sierra Chart data pouze ze CME, což zahrnuje data z burz CME, CBOT, NYMEX a COMEX. Další burzy budou podle vyjádření ze Sierra Chart připojovány v dohledné době.
Sierra Chart poskytuje v tuto chvíli službu jen traderům s fundovanými účty u vybraných brokerů (přehled naleznete zde http://www.sierrachart.com/index.php?l=doc/SierraChartRealTimeFuturesStockDataFeed.php). Je to proto, že v takovém případě není třeba u CME platit u dat poplatek burze, což by cenu za data zbytečně navyšovalo. Do budoucna je plánováno začít data poskytovat i bez návaznosti na fundovaný účet (budou pak ale dražší o poplatky burze).
Měsíční předplatné stojí 35 dolarů. Je možné si objednat připojení pro více počítačů, kdy se za každý další platí 20 dolarů (povoleny jsou max. 3 počítače na jeden účet). To je velmi solidní cenová politika, neboť například u IQFeed za data ze CME platím cca 80 dolarů měsíčně, tj. skoro 3x tolik.
Kvalita dat
Datafeed od Sierra Chart mám několik týdnů možnost porovnávat s IQFeed a kvalita je jednoznačně srovnatelná, resp. subjektivně se mi data od Sierra Chart zdají rychlejší než z IQFeed. Ostatně sami můžete posoudit na nahrávce z 25. 11. 2013 (Jen video, bez zvukového komentáře. Čas v grafu odpovídá chicagské časové zóně, tj. jde o video z hlavní dopolední US seance.):
[video není k dispozici]
Nalevo jsou data z datafeedu Sierra Chart, napravo IQFeed.
Na nahrávce jsou vidět také data indikátoru tick, který používáme pro FIMS. Ten není u Sierra Chart poskytován v rámci nových tickových dat, ale ještě coby bezplatný indikátor, který je zde k dispozici zdarma pro všechny již nějakou dobu. Bohužel tak není úplně nejpřesnější, nicméně na porovnání s IQFeed je vidět, že rozdíly nejsou příliš výrazné (ovšem existují).
Plusy a mínusy nového datafeedu
Hlavním plusem popisovaného datafeedu je jeho rychlost, kvalita a nízká cena. Oproti například Zen-Fire je k dispozici historický back-fill bid/ask dat. To znamená, že pokud zapnete po několika dnech počítač, budete mít v Numbers barech / footprintech všechna data i za období, kdy byl počítač vypnutý. To například v levnějším Zen-Fire není – zde jsou k dispozici jen real-time data.
Na službě se mi líbí, že je zcela integrována do programu. V Data/Trade Service Settings stačí jen zaškrtnout Allow Support for Sierra Data Feeds a SC nahradí zobrazovaná data za svá vždy, když je k dispozici příslušný symbol (tj. jde o data z burzy CME). V takovém případě je pak v grafu za kontraktním měsícem vidět ikonka [M] indikující, že data pocházejí z datafeedu Sierra Chart (viz ukázka ve videu).
Co se nedostatků týče, jedním je samozřejmě zatím jen úzké zaměření na CME burzu, ale to je věřím jen otázka krátkého času. Stejně tak jako doplnění market internals (tick indikátorů) vytvářených ze skutečně kvalitních dat. Pokud se však zaměřujete na obchodování trhů YM, NQ, ES a podobně, tak již dnes datafeed nabízí vše potřebné.
Osobně se také těším, až v Sierra Chart doplní kontinuální kontraktní měsíce (stejně jako u IQFeed). Ty lze samozřejmě vytvářet již dnes ručním spojováním, nicméně jejich automatické vytváření přeci jen nabízí trochu vyšší uživatelský komfort.
Pro někoho pak může být nejvýraznějším nedostatkem nutnost napojení na fundovaný účet. Což je však omezení, které je logické. Přeci jen poplatky za data burzám nejsou malé, a pokud by je měla Sierra Chart přenášet na uživatele, stala by se služba přinejmenším zbytečně komplikovaná.
TIP: Pokud budete chtít data zprovoznit u Interactive Brokers, je nutné se alespoň jednou za měsíc připojit na ostrý fundovaný účet (není třeba dělat obchody). SC tímto zkontroluje, že je splněna podmínka pro neúčtování poplatku burze. Pak je možné data normálně používat s paper účtem.
Závěr
Přestože jsou na trhu různé možnosti datových zdrojů, tento je svým poměrem cena/výkon jednoznačně velmi zajímavý. Zejména pokud chcete pracovat s Numbers bary a jste u brokera, který SC podporuje a současně tento neposkytuje příliš kvalitní ticková data (např. IB, AMP, Open E Cry a další), pak určitě doporučuji o této službě pouvažovat.
Petr Podhajský
Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.