Sledování korelací jednotlivých systémů v rámci Amibrokeru
V tomto tutoriálu se budeme věnovat vytvoření tzv. korelační matice. Přehledu korelací našich systémů jak s dalšími systémy, tak s vybranými indexy.
Výsledkem práce bude podobný výstup:
Tabulka ukazuje denní korelace systémů a indexů za zvolenou periodu. Zeleně zvýrazněné jsou kombinace s vysokou pozitivní korekací.
Videotutoriál a kompletní AFL kód naleznete v tomto příspěvku.
21.11.2019
Petr Podhajský
Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.
