-
TechLab
Publikované články:Časování mean reversion vstupů z VIX indexu. Tip na diverzifikace z pohledu praxe
V tutoriálu si ukážeme, jak časovat v Amibrokeru vstupy v jednom trhu na základě signálů z trhu jiného. V druhé části videa se přepnu na svůj živý účet a podělím se o jeden tip, který vnímám jako velmi důležitý v rámci vytváření diverzifikovaného portfolia. Vytváření ovládacích prvků v grafu Amibrokeru
V dnešním tutoriálu si nejen ukážeme, jak vytvořit v okně grafu Amibrokeru grafický prvek ve formě tlačítka, ale hlavně jak docílit, aby se po kliknutí na tlačítko provedla požadovaná činnost. Vytváření intradenní breakout strategie na denních futures datech
V tutoriálu si ukážeme, jak lze snadno využít použít Amibroker pro vytváření strategie použitelné na futures. Začneme načtení dat, které jsou součástí tutoriálů a postupně si naskriptujeme obchodovatelný systém. Testování správnosti obsahu stažených bezplatných dat – dokončení skriptu
Dnes dokončíme skript pro testování obsahu dat stažených pomocí data downloaderu. Navážeme na předchozí videa, ve kterých jsme si postupně ukázali, jak pomocí Jupyter notebooku převést do kódu základní myšlenky a následně je exportovat do formátu klasického python skriptu. Silný nástroj používaný pro automatizaci úloh v Amibrokeru. V tutoriálu ukáži, jak jej mám nastavený včetně tipu, jak u zapnutého Amibrokeru vyprazdňovat paměť, aby systém nezatěžoval například virtuální server. Ladění výstupních podmínek Autotraderu pomocí funkce print()
V tutoriálu podrobněji rozvineme postup testování výstupních podmínek Autotraderu a ukážeme si, jak skript ladit pomocí funkce print() za účelem vyhledání případné chyby výstupu. Ochrana účtu před opuštěnými otevřenými pozicemi
Zejména s ohledem na fond jsem v poslední době řešil, jak nastavit, aby byl účet v bezpečí i v situaci, kdy všechny skripty přestanou fungovat a já nebudu mít možnost k účtu přistupovat. Třeba proto, že budu v nemocnici. Implementoval jsem proto řešení, které automaticky zavírá pozice na „bezpečnostním časovém stop-lossu“. Toto řešení se drží na serverech Interactive Brokers a tedy bude fungovat za každých okolností. Přiřazení strategie otevřené pozici doplněním záznamu do lokální databáze Autotraderu
Jedním z častých důvodu chybného přiřazení strategie k otevřené pozici je chybějící záznam v lokální databázi, k čemu může dojít při poškození databáze, nebo pokud se nám omylem podaří například během údržby databáze některý ze záznamů smazat. Dnes si ukážeme jak v takovém případě postupovat a jak chybějící záznam do databáze zpětně doplnit. Interactive Brokers a Flex query
Pomocí Flex query lze z interactive Brokers stahovat prakticky všechny informace týkající se našeho účtu bez nutnosti používat TWS nebo IB gateway. V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak konkrétně pomocí python skriptu stahovat plnění obchodů včetně order reference. Testování správnosti obsahu stažených bezplatných dat – vytvoření skriptu
V minulém tutoriálu jsme si ukázali tři způsoby testování obsahu dat stažených z bezplatných datasetů. Jednalo se o krátké kódy, které jsme si vytvořili v Jupyter notebooku. Dnes si ukážeme, jak bychom z uvedených kódů mohli vytvořit Python skript, který by bylo možné spouštět formou úlohy, jako test po každém stažení dat. Se znalostmi Pythonu získanými v našem v TechLab minikurzu není obtížné postavit třeba i funkční autotrader systematicky obchodující krypto měny. Zde je konkrétní ukázka. Jde o kód, který sám používám k živému obchodování. Testování správnosti obsahu stažených bezplatných dat
V poslední době se u volně dostupných dat setkáváme se zhoršenou kvalitou. Během práce tak vlastně nevíme, zda se na případné výsledky testů nebo skenerů můžeme spolehnout. Systematická krypto breakout strategie
Poslední tutoriál na téma systematického obchodování kryptoměn vyvolal velký ohlas. Dnes je proto rozvineme do konkrétní podoby obchodního plánu. Stáhneme data bitcoinu do Amibrokeru a otestujeme je. Příště si ukážeme, jak plán exekuovat pomocí python skriptu (kompletního autonomního auto traderu). Jak obchodovat strategii MR3000 pomocí Autotraderu
Dnes si ukážeme jak systém nastavit pro obchodování strategie MR3000, kde signály pro vstup i výstup získáváme ve formě csv soubor. Krátkodobé systematické strategie a kryptoměny
Know-how, které máme ze systematického obchodování akcií a futures lze bez dalších výrazných časových investic přenést na kryptoměny včetně kompletní automatizace v Pythonu. V kryptoměnách lze díky vysoké volatilitě zajímavě profitovat např. na krátkodobých breakoutech. Přímé odesílání příkazů do IB z Amibrokeru
Amibroker umožňuje přímé odeslání příkazů do IB pomocí doplňku IBController. V dnešním tutoriálu vysvětlím, jak vše správně nastavit a také si ukážeme základní techniky odeslání příkazů. Vytváříme idea first systém II - analýza edge
V minulém tutoriálu jsme si ukázali, jak exportovat historický backtest včetně extra indikátoru počítaného v oblasti vstupu do obchodu. V dnešním tutoriálu si ukážeme postup, jak sleduji, jestli daný indikátor má či nemá silný vliv na výsledek obchodu. Kontrola výsledků vlastních skenerů pomocí Python skriptu
V rámci TechLabu nově umožňujeme stažení publikovaných signálů strategií Mopull Limit, Monday Buyer a Fast Short ve formátu csv. Tyto soubory lze použít například k porovnání s výsledky našich skenerů. Vytváříme idea first systém – export potřebných dat z Amibrokeru
Při vytváření obchodních systémů je z mé zkušenosti vhodné zkoumat samostatně základní kameny, na kterých budeme systém stavět. Dobré je nalézt takové, které budou mít citelnou závislost s očekávanými výsledky finálního systému. Abych toho dosáhl vytvořím si v Amibrokeru nejprve úplně jednoduchý obchodní model generující co nejvíce obchodů. Současně s běžnými hodnotami vstupu si ovšem exportuji i dodatečné informace, u kterých pak mohou externě zkoumat závislost na budoucích ziscích/ztrátách. Připravil jsem aktualizaci skriptu Autotrader, nová verze je zaměřená na práci s podúčty. Nicméně update obsahuje i několik dalších drobných úprav a také přináší nový vzhled reportů. Hledání robustních signálů pomocí optimalizace kontextu
V dnešním tutoriálu si procvičíme optimalizaci v Amibrokeru spolu s využitím funkce switch/case. Ukážeme si, jak je možné hledat signály, kterým bude vyhovovat určitý specifický kontext momenta a volatility. Úprava vzhledu grafů v Pythonu III
V předchozích tutoriálech jsme si ukázali jak pomocí knihovny Matplotlib vykreslit grafy s výsledky našeho portfolia. Dnes si ukážeme několik tipů, které nám výsledný graf pomohou zpřehlednit, zejména v případech, kdy nám provedených obchodů přibývá. Nový způsob snadného zobrazování výkonnosti portfolia a potřebných metrik
Pro analýzu výsledků obchodování jsem dlouhou dobu používal pyfolio. To již však není delší dobu udržované a některé části již ani nefungují. V dnešním tutoriálu ukáži bezplatnou alternativu, která se mi velmi osvědčila. Zobrazení průběhu obchodu do grafu pomocí Pythonu
V tutoriálu si procvičíme znalosti získané v rámci minikurzu Pandas a ukážeme si, jak si můžeme v Pythonu zakreslit do grafu průběh vybraného obchodu. Dvě různé sezonní strategie v jednom AFL kódu
V dnešním tutoriálu se podíváme opět na sezonalitu a na příkladu konkrétní obchodní logiky si v Amibrokeru ukážeme jak: Obchodovat více sezonalit v různých trzích; V AFL vytvořit podmínku ve stylu „třetí středa v měsíci“; Jak uzavírat v různých trzích pozici v jiný čas. Od myšlenky k reálným obchodům
Pravděpodobně nejupřímnější kniha týkající se obchodování vydaná na českém trhu.
Praktický průvodce dosažení nejen finanční, ale i časové svobody obchodováním finančních trhů. Nevydávejte se cestou ztrácející většiny a inspirujte se tipy tradera s 20letou praxí. Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování. Získat knihu
Nemáte trading takový, jaký byste si jej představovali?Trápí vás impulzivní obchody? Black-out dny? Hodiny denně před monitorem? Naučte se obchodovat systematicky s mechanickými přístupy. Svěřte rutinny počítačům. Naučte se profitovat jako profesionálové.
Workshop profitabilního obchodování od A do Z
