Obchodni system - problem s RRR

[Gordon]

jj myslim 2350/kontrakt a mesic, vim ze oproti 4 500/ kontrakt a mesic ktereho nekteri dosahuji je to skoro nic ale ja za to zlepseni dekuji, hlavne pri otevreni trhu se moje uspesnost vyrazne zlepsila a doufam az to vsechno dotestuji a projedu analyzou ze uz to budou pravidla jako remen, je ale pravdou ze treba i 3 dny ani jednou nekliknu, ale to neva potom to nadeli obchod kolem 600 baku a o to jde.....

[swen]

Gordon,
na jakem trhu?
Diky

[Gordon]

na ER2, backtest 09/2006-09/2007 , nejhorsi mesic 02/2007 zisk 1230/kontrakt a nejlepsi 08/2007 neuveritelnych 9850/mesic a kontrakt, ale mozna uz to bylo i ovlivneno ze jsem to backtestoval byt v playbacku po treti a tak si to mozna podvedome trochu pamatoval, fakt tohle nedokazi rici, ikdyz jsem se drzel striktne zasad a vystupoval takrka vzdy na PT vzhledem k ATR, pokusim se po analyze uvest zde i cely obchodni system..... budeli zajem, od ledna jedu simulovane a po 3 mesicich kdyz bude ekvita podobna te v backtestu tak live.....

divam se na trh pod uhlem 361°
gordon

[Josee]

Zdravim

zbacktestoval jsem svuj system na jednom roce dat. Jedna se o upraveneho woodieho. System jsem testoval na trhu ER2 a na 3min TF. SL davam 150 USD a vystupy podle sytuace v trhu bud hook cci nebo prolomeni linky 100.

Vysledek je takovy:

Pocet obchodu: 634
Ztratovych: 230
Ziskovych: 404

Prumerny obchod: 39.83 USD
Prumerny ztratovy obchod: 88.87 USD
Prumerny ziskovy obchod: 122.07 USD

RRR: 1.37
Pocet SL: 90
Procento uspesnosti: 63.72%

Celkovy zisk: 49300 USD
Celkova ztrata: -20880 USD
Cisty zisk: 25250 USD
Komise: 5 USD/obchod

Vsechna cisla se mi zdaji celkem uspokojiva az na RRR! Je moc male! Myslite si ze je system obchodovatelny za techto podminek? Zasekl jsem se na tom RRR, nevim jakym zpusobem bych ho mohl zvetsit? Jestli nejakym zpusobem odfiltrovat obchody? Nebo pracovat se SL?
Prosim Vas o pripadne nazory nebo kritiku.

Diky

[MNovak]

Za prvé bych se pokusil z obchodu který jede proti mně vystoupit dříve než na SL.To znamená zadal bych si ještě časový SL. Dále bych řešil výstupy, protože průměrný obchod 39,83 je podle mně dost málo. V pohodě by se mělo dosahovat hodnot kolem 80. Výstup na CCI se mi nezdá dost šťastný. Rozumnější by bylo posunovat SL např. podle MA15-18, nebo podle parabolic SAR 0,03-0,3.

[danek]

to Josee,

možná než přidávání dalších udělátek bych vyzkoušel posun při určité výši zisku na BE+1 a výstup na pevném PT.Nikde se nezmiňuješ, jestli máš v testu také hodnoty MAE a MFE.

Richard

[swen]

Josse,
na ER mit prumerny ziskovy obchod 120 USD je hooodne malo. Obzvlaste pri SL 150 USD. Pri takovem SL by jsi se mel snazit dosahovat zisku 450 USD aby tve RRR bylo 1:3.
Otazkou zustava jestli to WCCI dokaze :S
Kdysi jsem system s podobnymi vysledky jel live a stezi jsem se dokazal drzet na nule.
Co to udelal kdyz si ze statistik odeberes 10 nejlepsich obchodu?

[Airmike]

Josee

ja teda moc ER2 nesledujem, ale pride mi to velmi zaujimave rocne zhodnotenie, podla toho co sa pise na financnikovi , tak sa kazdi zameriava na RRR ale pri takej percentualnej uspesnosti aku si dosiahol ty by som sa zameral na MM komplexne, tak povedzme chcelo by to statisticky zistit co by sa stalo ak by si trebars stanovil Fixny PT ak mas aj Fixny SL.
ono nieje vsetko o RRR, , povedzme ak mas SL 150 tak prvy PT by mohol byt tiez 150 dalsi 200 , 250 , 300

a takto by si si mohol otestovat , ktory PT ma statisticky najvyssiu %tualnu uspesnot a ties RRR. potom by si mohol urobit podobnu statistiku pre SL. a takto si proste vyoptimalizovat nastavenie, je to len jeden trh a ak ho budes poznat dokonalejsie, urcite ti to neublizi.

taktiez potom mozes spravit taku vec, ze SL budes mat pevne stanoveny, ale PT budes mat len graficky naznaceny na grafe, a nemusel by si mat vystupny prikaz, ale po prekroceni dotiahnut SL a neskor zatvarat rucne. ale ako som povedal, neviem aky je ten trh rychli , na FX sa to da, mozno by to slo aj na ER2

[Josee]

Do systemu bych uz zadne jine indikatory nepridaval, takto je pro mne optimalni a hlavne jednoduchy. Budu muset zrejme muset vice zapracovat na MM, jak jste tady uz nekdo zminil. Nejake dalsi filtrovani obchodu me zatim bohuzel nenapada, v systemu pouzivam S/R urovne jako dalsi ukazatel pro vstup nebo pro vystup.

[danek]

Josee,

nevím, jestli si zapisuješ udaje jen do excelu, nebo používáš nějaký peněžní denník. Myslím, že např. JAtester uváděný tady na webu, by ti hodně pomohl.

Richard

[Josee]

danek:

nejdriv jsem cely system zapisoval jenom do excelovske tabulky, ale tedka uz mam vsechno natlacene v JAtesteru presne jak pises. Uz jsem zkousel testovat obchody na par ruznych hodnotach, ale delam asi nekde chybu, protoze vysledky jsou zase uplne jine nez pred tim, rekl bych ze az moc podezrele dobre :S
Zatim zkoumam ta cisla co mi to hazi, jestli vubec sedi se Sierrou?

[danek]

V JA testeru je stránka AutotestD. Potíž je vtom, že max. obchodů je 249. Doba výpočtu je závislá na compu a rozsahu hodnot v nastavení. buď si hodnoty rozděl na víc listů, nebo zadávej různé hodnoty SL a PT do nastavení.
Pro příště je lepší si data zapisovat podle kontraktních měsíců. Je to praktičtější. Všechny výpočty s 634 řádky budou trvat moc dlouho.

Richard