Obchodni system - problem s RRR

[martys]

Dobry den preji,

Toto je muj prvni prispevek, takze bych nejprve velmi rad podekoval
panu Tomasovi a panu Petrovi za tento server a vsechny informace na nem :-)
Nyni jsem v procesu testovani sveho prvniho obchodniho systemu zalozeneho
na Dobble top/bottom formaci - pozicni. System jsem zatim 2x trochu predelaval (hlavne kvuli
spatne posazovanym a posouvanym SL) Testoval jsem na grafech CORN, roky 2000-2006.
uspesnost byla 40%, coz me mirne znepokojuje vzhledem k vysledkum jinych, v diskuzi
prezentovanych. Mnohem vic mne ale znepokojuje RRR. Podle manualu se pocita takto:
(zakladni SL):(soucet vsech zisku/pocet obchodu) v mem pripade to je (262,5):(8455/20)
= 1:1,6 coz neni dostatecne. S jednim kontraktem bych vydelal 5000 USD za tech 7 let, coz
je tez nedostatecne....
Jedna vec mi neni jasna pri vypoctu RRR - vypocet risku, pokud davam trochu rozdilne SL
na kazdy obchod. Predpokladam, ze SL muzu zprumerovat... do celkoveho
risku by se ale meli pocitat i vystupy pres gapy a slippage. Takze bych mohl rict, ze
pokud udelam prumer ze vsech ztrat a neexekuovanych zakl. SL - pri profitovych obchodech,
tak mam duveryhodnou kvotu risku na obchod.
Opravte me prosim nekdo, pokud se v teto uvaze mylim, pokud by byla spravna, mel bych
nasledne jeste jednu otazku... Predem dekuji za odpoved.

Marty

[majkl]

martys: moc dobre Ti nerozumiem (a nie je to češtinou:-)

Snáď Ti pomôže nasledovná jednoduchá formula:

oz . Re - os . Ri > 0

oz-pravdepodobnosť, že obchod bude ziskový
Re-priemerný Reward (zisk) na jeden ziskový obchod
os-pravdepodobnosť, že obchod bude stratový (logicky os+oz=1)
Ri-priemerný Risk na jeden stratový obchod (= priemerná strata)

Príklad:

Zo štatistického spracovania backtestu vjde:

1000 obchodov, z toho 423 ziskových a teda 577 stratových. Priemerný zisk na jeden ziskový obchod je 238, priemerná strata vopred definovaná SL je 100.

oz=0,423
Re=238
os=1-oz=0,577
Ri=100

oz . Re - os . Ri =42,974 (dôležité aby toto číslo bolo maximálne)

Výsledok: systém je obchodovateľný, treba ešte zohľadniť smerodajnú odchýlku oz a os a jednoduchý základný test ziskovosti systému je hotový. Zložitejšie testy do hĺbky zahrňujú smerodajnú odchýlku, rozptyl atď...

majkl

[majkl]

A ešte niečo, martys. Úspešnosť 40 % nie je vôbec zlá! Práve naopak! Je to solíden číslo, tu prítomní majú možno vyššie, ale všetko je v skúsenostiach. Na začiatočníka je podľa mňa 40 % až podozrivo veľa:-) Dobrá práca!

Snaž sa s uspešnosťou držať v intervale 25 % až 50%. Dolné ohraničenie je z dôvodov psychológie (čím nižšia úspešnosť, tým horšie obchodovateľný systém, ťažké na psychiku). Horné ohraničenie je z racionálnych dôvodov, keďže nie je možné z DLHODOBÉHO hľadiska vedieť odhadovať vývoj trhov s úspešnosťou viac ako 50-60%. Pár ľudí to dokáže, ale to sú experti.

navyše, dôležitejšie ako úspešnosť je RRR a MM.

veľa šťastia praje
majkl

[martys]

to majkl:

Dikuji za nazor na muj obchodni system:) Kazdopadne je co vylepsovat.
Jestli je neco, co ze srdce nenavidim, tak je to matematika... vzorecky chapu jen pomalu.
Jestli te formuli dobre rozumim, tak je to:

prumerny zisk(u ziskovych obchodu) minus prumerna ztrata(u ztratovych obchodu)
a vysledek musi byt vetsi jak 0, aby byl system ziskovy (pokud pocitam i komise)

Podle toho vzorce to u mne vychazi 258 (jak zjistim, jestli je dost?). Muzu to dat do
pomeru misto odecitani? RRR by potom bylo 1:2,5 coz mi prijde nerealne...

Kazdopadne to v zadnem pripade neni zpusob vypoctu, ktery je napsan taty v manualu,
odkud je tato formule? Jak se z ni da zjistit spravny pomer RRR?

Diky. martys

[majkl]

matematika môže traderovi dosť pomôcť. Ja osobne matematiku milujem (vyštudoval som matematické gymnázium) a tiež štatistiku (kúpil som si knihu štatistika v Exceli, všetci spolužiaci si ťukali do hlavy, že či mi nešibe...nikoho ani len nenapadlo, že nebolo kvôli štatistike ale kvôli tradingu:-)

Ten vzorec je vlastne vyjadrením toho že ak ku stratám dochádza častejšie než k ziskom (čo je takmer vždy) tak potom zákonite MUSÍ mať trader za jeden ziskový obchod oveľa viac ako za jeden stratový obchod. Keďže obchodovanie na burze ja hra s mínusovým nulovým súčtom (kvôli komisiám a a slipu a dátam a iným poplatkom) tak potrebujeme mať RRR oveľa väčší ako len 1, ideál je aspoň 2,5. (ale to je len môj názor)

neviem, čo sa stane keď to dáš do pomeru.

Správny RRR zistíš tak že si zostavíš obchodný systém, ten otestuješ a ak je RRR aspoň 2,5 tak si na správnej ceste. Niektoré modely počítajú s veľmi vysokými hodnotami RRR (Elliotove vlny, RRR až 5-10 ) ale bežné klasické stratégie si bohato vystačia s RRR okolo 3. Zase pripomínam že je to len a len môj názor a keď sa mýlim, tak budem rád ak ma niekto opraví.

ten spôsob výpočtu tu na stránkach financnika je, len ho mnoho ľudí prehliada, podľa mňa je to veľmi dôležitý vzorec, patrí k tým základným.

pozri 2.odstavec článku:

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/penize-lezi-na-ulici.html

alebo

www.financnik.cz/forum/read.php?2,10272
www.financnik.cz/forum/read.php?2,3251,page=1

najlepšie:

www.financnik.cz/forum/read.php?13,5102,page=1

(3.príspevok od užívateľa Standby)

hodne štestí:-)

majkl

[Laci]

Dorbry den,
nakolko nemam 30 prispevkov a nemozem vytvarat nove vlakno, mam otazku ktoru som nevedel nikde zaradit ale tu mi pasovala hadam najviac.

Ide o moju strategiu pre Indexy a menove pary, dovolte aby som ju strucne popisal, najprv vsak obrazok:

[URL=imageshack.us][IMG]http://img354.imageshack.us/img354/9119/eurusdspotuj5.png[/IMG][/URL]

Moja Strategia vychadza z S/R urovni, ktore podla mna maju velku vahu (hlavne na US30)a ked dojde k prerazeniu nasleduje vacsi pohyb. Preto VZDY vstupujem do obchodu DVOMA STOP prikazmi:
1. STOP BUY na HORNU hranicu (vid. obrazok)
2. STOP SELL na DOLNU hranicu

Tym vstupim do obchodu pre ktory sa STOPkou stava automaticky druha hranica, obchod trva vacsinou 1-2 dni (aj ked by som chcel viac :( Vystupy este nemam 100% definovane.

Tolko asi ku strategii v skratke, analyzujem grafy a vyhodnocujem, kedy sa cena ocitla medzi dvoma S/R urovnami a ci maju dostatocnu vahu. Zvazujem aj MA ako smer trendu.

Teda a chcel by som pocuj Vas nazor ci ma zmysel rozvyjat dalej tuto strategiu , nakolko som sa v poslednom case dost zaoberal psychologiou obchodovania a ako aj v vasom -booku spominate PRAVDEPODOBNOST tak nie som si celkom isty, ci s tohno hladiska je ta strategia najlepsia... Casto sa totiz prychitim ako uvazujem ze: "este skoriguje cena, potom pojde dole..."atd.

Teda budem rad za kazdu pomoc :)

Laci

[MNovak]

Někteří obchodníci stále řeší problémy s nízkým RRR. Já osobně v tom problém nevidím. Ziskově se dá obchodovat s RRR už od 1:1. Vtip spočívá v zajištění nízkého SL. Musíme hledat takové obchody do kterých vstupujeme s nízkým SL , tak aby nás trh nevyhodil. Dále je třeba hledat obchody u který je potenciál zisku. Tomu nejlépe odpovídají obchody, které jsou v trendu se vstupem na proražení. Zde platí čím strmější trend tak tím menší SL můžu použít. Např. na ER 0,3 až 0,5 bodu. Pokud máte problém s vysokým SL tak čekejte na tyto obchodní příležitosti! Zde platí známé rčení "Kdo si počká ten se i dočká". Trading je o tom být trpělivý a vyčkávat na vhodný signál ke vstupu.Dalším faktorem je vysoké procento úspěšných obchodů. To se dá zajistit opět vstupy do strmých trendů. Důležité je nastavit své předpokládané zisky na nižší hodnoty, kterých můžeme v pohodě dosáhnout. Pokud si nastavíte velké cíle a ve většině případů jich nedosáhnete pak vám klesá úspěšnost a taky zisk. Pro začátečníka, který ještě neumí řídit své obchody je nastavení PT vhodné řešení. Menší zisky vám budou přinášet taky psychickou a morální podporu. Menších profitů se dá snáz dosáhnout i když špatně vstoupíte do obchodu. Např. uděláte 5 obchodů. Tři z nich skončí na PT s celkovým ziskem 450 $, jeden na B/E+10$ a jeden na SL 60$. Takže vám vychází celkový zisk 400$, tj.80$ na obchod a RRR je 1:1,3 Takže je zde vidět, že i při malém RRR se dá slušně profitovat. Někdo mi namítne: S tak malým profitem at se jdu vycpat, to bych dlouho šetřil na svou jachtu. Jenomže pokud se honíte za velkými profity tak vám garantuji, že akorát sklidíte veliké ztráty. Věřím, že někteří obchodníci mi toto potvrdí.
S pozdravem pěkného dne!

[Airmike]

MNovak

s toho co si napisal som teda uplny jelen, ak ti totiz lose obchod skonci na 60 USD, 3 obchody skoncia na PT zo ziskom 450 USD = 3x150USD tak sa predsa neda hovorit o RRR blizkej 1:1 . pritahovanie na BE by som v testoch uplne vynechal. testy to skresluje, a pri takychto malych profitoch je to skor na skodu, proste treba najst signal ktory statisticky sedi. a pritahovanie na BE v diskusii o RRR nieje to prave orechove. proste to skresluje statisticku vzorku

Btw: pri spominanom priklade nieje RRR na jeden obchod 1:1,3

[Alec]

Řekl bych, že je důležité si ujasnit pojem RRR, co je tím přesně myšleno.

Pokud budeme vycházet z toho, že RRR by byl poměr Průměrný zisk/Průměrná ztráta, tak tam ve výše uvedeném příkladě (od MNovak) to bude takto:

4 ziskové obchody (3x150 + 1x10) - průměr je 115USD
1 ztrátový (1x60) - průměr 60USD

výsledný poměr bude - 1.92

Aleš

[swen]

Trochu to novackum zamotam, :-)
obchodnik by se mel snazit vyhledavat obchody s RRR 1:3 a vice.
To znamena nejit do obchodu kde neni tohoto pomeru dosazeno. Nikdy neriskovat 50 USD pro zisk 50 USD.

Skoda jen ze tuhle jednoduchou pravdu vetsina obchodniku nechape nebo igoruje nebo spise nevi jak obchody filtrovat aby brali jen ty, kde je tohoto MINIMALNIHO pomeru dosazeno.

[krakrkre]

Swen díky za příspěvek už jsem se tě chtěl zeptat ve vláknu o S/R, jsi tam jeden z mála live co to obchoduje :) Snad to nebude tak off topic když se zeptám kolika % máš úspěšnost v S/R při RRR 1:3 ?

[swen]

krakrkre,
jedna vec je live, druha sim, jedna vec je uspesnost systemu, druha vec je hlava :-)
Na live mam nyni vysledky nic moc ale to neni systemem, to je hlavou.
Pri zvladnuti SR a bodu obratu, kdyz budes mit vporadku hlavu, se muzes pri RRR 1:3 dostat nekam k 60-80%. Techto vysledku ale planuji dosahovat az tak za rok :-) Nebo drive ale to bych konecne musel zvladnout tu moji makovici a brat vsechny signaly... :-(

Jestli se zajimas o SR tak si mne najdi na skype pod mou prezdivkou. Jsem od Uherskeho Hradiste.
Swen

[Gordon]

zdarec vsem
po delsi dobe opet prispivam do diskuze, ucastnil jsem se seminare emini II kde nasi "zlati hosi" obchodovali nazivo a bylo nam sdeleno mnoho pravd a to zadarmo, a tak se chci podelit o to co to udelalo s mym obchodnim systemem v backtestu, jednoduse receno po nasazeni filtru ktery se tykal premarketu a jeho Low a Hi jsem odfiltroval dalsich 11% obchodu a to az na 1% byly vsechny ztratove, obchoduji RB s per 1,5 a k tomu jsem pouzil dalsi figl a to nakup se slevou a pro vasi predstavu jsem se dostal v rocnim prumeru na 2 350 / kontrakt, zlepseni o dalsi 2%. Zaverem jen chci rici ze se tim pomer risku/zisk jiz pohybuje na nadherne hodnote 1: 3,6

dekuji Tome a Petre, vase rady jsou k nezaplaceni..... jak je dobre byt o neco malo pred KW

divam se na trh pod uhlem 361°
Gordon

[swen]

Gordon,
myslis mesicne 2350/kontrakt.....

[swen]

a