Obchodni system - problem s RRR

[jA]

Dobry den, po backtestu meho obchodniho systemu mi AmiBroker vyhodil report (viz obrazek), podle ktereho je RRR meho systemu 1,11... Docetl jsem se, ze RRR se pocita jako Prumerna Ztrata : Prumerny Profit. Podle teto formule by me RRR melo byt cca 1:3,1 => 0.32... Delam chybu nekde ja...nebo jen spatne chapu vysledky reportu? Predem dekuji za jakoukoliv odpoved...

[pete]

jestli to nebude spis problem AB.

Pete

[PET]

V nápovědě jsem našel toto:
"Rizikově prospěšný ukazatel - zjišťuje vztah mezi rizikem náležející k obchodování a systému porovnaným s jeho potenciálním ziskem. Čím větší, tím lepší. Vypočítaný jako sklon kapitálové křivky (očekávaný roční výnos) rozdělené její standardní chybou"

Ale, že bych věděl co tím chtěl básník říct, to asi ne.

PETr

[borco]

Skor je ten problem v tom ze ten nazov je sice rovnaky - ale hodnota je pocitana inak - je to napisane v helpe:Calculated as slope of equity line (expected annual return) divided by its standard error.
takze sklon equity krivky deleno(nie rozdeleny) standardna chyba( standard error - je to v tom vypise hodnota 1.11 )

Ludskou recou povedane v tomto parametry je zakomponovane toto - hladame system ktory ma nielen najvetsi sklon equity, ale aj najmensiu standardnu chybu chybu(rozptyl,vzdialenost bodov od idealnej equity) - takze toto cislo je tym vecsie cim je strmsia equity a sucastne je equity s co nanizsimi vykyvmi . (cim vetsie vykyvy tym vetsia hrozba pre nas ucet)

BORCO

[jA]

Diky moc za odpovedi, zkusim si stahnout manual a trosku s nim "povalcit"... :-)

[borco]

To: Ja

je to priamo v helpe k AB.

BORCO

[pita30]

Ahoj, je vhodná kombinace indikátorů CCI a SSTO?
Předem dík. Petr

[tomnes]

Tyto dva indikátory bych nekombinoval. Jsou si příliš podobné.

[Jakub]

Petře,

já je zase oba používám. Jsou si opravdu hodně podobné, ale nemožné to není. Je jen na Vás si to vyzkoušet ;)

Jakub

[pacifique]

Pita, nekombinujte dva indikátory ,ale skuste skombinovať jeden idikátor napríklad %R perioda 7 a %R perioda 28.
Verte je to lepšie mám to oskúšané.
Marian.

[pita30]

Díky za radu Mariane,
nevěděl jsem, že jdou u %R nastavit dvě periody. Teď se o to snažím v TnT, ale nemůžu na to přijít.
Můžete mi poradit? Nebo to TnT nejde?
Petr

[pacifique]

Peter ,v TnT to nie je možne ,ale ak si spravíte druhý odkaz na TnT a budete ich mate otvorené obe naraz dá sa stým pracovať. Mám tým na mysli jeden odkaz na 7 denný a druhý odkaz na 28 dnový.
Marián

[pacifique]

Petr, môžeš si tiež nadstaviť na TnT %R na 28 a FSTO na 7 to sú rovnaké indikátory.
Marian.

[pita30]

Mariane, díky. Určitě to vyzkouším.
Petr

[Martinek]

Petre,

jestlize byste chtel kombinovat SSTO a CCI, zkuste pro inspiraci mrknout na tyhle dva clanky:

store.activetradermag.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=3687
store.activetradermag.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=1456

Hodne uspechu,