Komentáře a tipy k vývoji měnových párů - III.

[LiP]

No tak já bych teda rozlišoval. Stěžovat si na nedostatek štěstí, smolný den, rozházený trhy či cokoliv jiného - ano, to do tradingu nepatří. Ale pokud mne broker začne roztahovat nesmyslně spread na pětinásobek normálu, schválně mi odstaví platformu v určitých chvílích, tak to je důvod si stěžovat, protože mne okrádá a je vhodné o tom informovat ostatní, aby se mu vyhnuli. Někdy mi přijde, že se do světa hází hesla a lidi je maj dodržovat bez přemýšlení.

[Retro]

Lip:
naprostý souhlas.
Howgh.

[Sid]

rbitter
Opční burzy na bázi derivátů fungují na jiném principu než FX, nevím co chceš kombinovat...maximálně tak porovnat nákupní/prodejní ceny opcí s momentálním stavem na spotovém FX..těžit na FX z toho mohou asi jen dlouhodobě poziční obchodníci a naopak...
SID

[herman]

to rbitter

Ja som presvedceny,ze opcie sa vyuzit daju a aj sa vyuzivaju.Len treba prist na mechanizmus,ako na to. Tento tyzden som o tom na financnikovi zlahka diskutoval s tawom. Jeden z problemov je,ze opcie,ktore su v smere kladneho SWAPu su drahe napriek tomu,ze su hlboko OTM,lebo je v nich tento urok zaratany. Nemam s opciami ziadne skusenosti,ale tiez sa o to okrajovo zaujimam ako o jednu z moznosti do buducna.

herman

[Holoubek]

Lissakus: u EUR/CHF je na 1,60 opce, expiruje až v pátek, ten pohyb to byl údajně útok na na ni a předpokládá
se další.

[radekter]

all: zdravím všechny přítomné po několikatýdenní pauze.

holoubek: kde bereš takovéhle zajímavé info? rozumím tomu dobře tak, že na 1,6 je opce na nákup a až to dosáhne tuto hodnotu tak někdo velký hoooodně nakoupí a cena půjde ještě dál nahoru?

[Cavee]

rbitter Napsal:
-------------------------------------------------------
> Zdravim vsetkych
>
> Mam otazku pre Sida, alebo kohokolvek kto nieco
> vie alebo sa zaobera obchodovanim opcii. Prosim
> Vas zaujma ma ze ci sa da nejako rozumne
> kombinovat obchodovanie na Forexe s obchodovanim z
> opciami. Pripadne ako funguje presne princim
> obchodovania z opciami. Vopred Vam velmi pekne
> dakujem.
>
> R.


Ahoj. A zdravím všechny. Samozřejmě se dá. Nejjednodušší je samozřejmě jistit koupí opce (put/call) profit na FX forwardu. Přicházím tím však o část profitu, protože musím zaplatit opční prémii. Ale zas jsem 100% zajištěnej proti jakémukoliv negativnímu pohybu (forward -, opce +) a mám nelimitovaný potenciál v případě pozitivního pohybu (opce 0, forward +).
Tato strategie je přirozeně nejdražší, protože jsem čistý kupující opce. Dále můžu kombinovat FX opce a vytvářit opční struktury....de facto nezáleží na ničem jiném, než-li kolik mě to bude stát....+ lze používat bariérové opce atd....Jenže problém asi bude, že pokud to budou OTC opce, tak ty se obchodují v řádech 1 mil. USd a násobky ;)....takže by připadali jedině opce obchodované na burze, a ty taky budou asi jen v násobcích standardních lotů....to přiznávám nevím. Já je obchoduji pracovně jako OTC u českých bank.
Jestli máš nějakou jasnější otázku, tak se klidně ptej. Jak jsem uvedl, obchoduji je občas pracovně...takže pokud budu vědět, rád povím co vím. :)

jinak se měj(te). Občas je to tu zajímavé počtení :))

čao cave

[Holoubek]

radekter: je tam pravděpodobně balík opcí s právem nákupu/prodeje, pokud cena prorazí stanovenou opční
barieru tak někdo hodně zapláče a proto je chráněna prodejními příkazy. IMHO.Nejsem opcař. Pokud
bude bariera proražena předpokládal bych skokový nárust ceny.

www.fxdirekt.de/index.php?id=24&newsid=31474

[radekter]

holoubek: tzn. že když dám entry na 1,6001 buy, tak neprodělám? to je nějaké moc snadné :-) ale proč ne.......

all: žije ještě katka55?

[caba]

Option dealers also note EUR/CHF vanilla interest at the end of the week also at 1.6000, around EUR250/500Mln in size, that is also likely to weigh in the short-term. Intraday and a Swiss player is seen as the best of the buyers with a German on the top on the latest stab higher.

To Radekter: vygoogluj si vse potrebne...gl!

[Holoubek]

radekter: to chce vyzkoušet, je možné, že bariera také vydrží, dal jsem zkusmo entry na 1.6010

[herman]

to cavee

Ja sa o opcie na forwardy trochu zaujimam,ale ovladam len zakladne veci z opcii,takze nemam jasnu otazku :-)
Nemozes dat tip na nejake stranky,kde sa o tom da dozvediet viac ( teda spec. o opciach na forwardy,o opciach vseobecne je toho dost) . Skusal som to cez google,ale nic vyznamne som tam nenasiel.

herman

[brus]

Morgan Stanley open short EUR/USD at 2795,stop 2915 ,tp 1.24 before 10 november.

zdroj: JPP :)

[caba]

Also, over the Reuters:
SWISSIE HIT
The euro hit a 6-1/2 year peak against the Swiss franc towards 1.6000 , a critical level where some analysts say the Swiss National Bank would reconsider its gradual approach in tightening policy.
"It's possible the market will test the level for the SNB. The Swissie has to depreciate more on a trade weighted basis to see monetary loosening impact," Praefcke said.
Analysts said the franc also struggled after SNB chairman Jean-Pierre Roth said the previous day that the franc looked less attractive as a safe-haven currency.

[Cavee]

zkus tohle....třeba to pomůže....daj se tam najít věci o strategiích, greeks, volatilitě, oceňování apod.

www.option1.com.au/resources.asp
www.oio.com/education/strategies.asp
www.optioninvestor.com/commentary/


prostuduj si to, ale jinak bych asi nechal opce opcema :) hlavně si dobře prostuduj tzv. "Greeks"....tj. delta, gamma, vega, theta :)
uvědom si, že když obchoduješ opce, tak to nejsou forwardy....opce mění svou cenu, i když fx forward ne!!!!
její cena není ani tak závislá na ceně forwardu, ale hlavně na volatilitě a času.
Laicky řečeno, obchoduješ-li opce, neobchoduješ ani tak cenu jako volatilitu ;)

Tzn. musíš sledovat

delta - % změna ceny opce proti změně ceny měny (nebo jakkéhokoliv aktiva) o 1
gamma - % změna ceny opce proti změně delta o 1
vega - % změna ceny opce proti změně implied volatility o 1
theta - % změna ceny opce k času t - 1

P.S. Doufám, že jsem tím nikomu nezamotal hlavu....a neodradil ho....bo já nechtěl :)
P.S.S. Všechny opce jsou na forwardy, tj. SPOT + úrokový diferenciál :))


...už mlčím ;)