Stop-Loss do podrobna.

[Dimitri]

to joachim

Mohl by jsi ukazat priklad position sizingu v dobre pozici?
Potom jak pises o spravnem MM a diverzifikaci, to se asi tyka velkych uctu. Co by jsi doporucil pro male ucty?

[joachim]

Dimitri: jasne tak apson narychlo. Dam ti aspon ilustracny graf. Modre sipky su long entries. Je z toho vsetko jasne. Drzat dobru poziciu s pribudajucimi kontraktami. Drzat zlu poziciu len s uvodnym kontraktom. Obchodovanie systemom 1 dnu a 1 von aj ziskove aj stratove trejdy dlhodobo nefunguje dobre. MM spociva len v tom, ze neovertradujes account. Cize obchodujes s tym co ta nezabije, neohrozi account. Ak nakladat tak len do dobrych pozicii, nie priemerovat zle obchody. Diverzifikacia = viacej trhov. Jasne ze prepokladom je vyssi ucet. Pre male ucty asi len to, ze neovertradovat, ale skutocne netusim ake male ucty mas na mysli. Ak vystaci ucet len na jeden kontrakt tak zial neporadim nic. Ak je priestor vacsi, tak robit presne to co vidis v grafe.

[Aamer]

Zdravim vsechny,
diky za pekny prispevek o stop-lossech. Mam technicky dotaz: Petr se v clanku zminil, ze ne vsechny programy(brokeri) drzi stop -lossy na svych serverech. Predpokladam, ze Interactive broker je drzi, ale moje obavy jsou ohledne aplicace Tsim+. Dostanou se na server IB stop-lossy zadane v Tsim+ vcetne nastaveni Trail-stopu?
V pripade, ze obchoduji pozicne a vypnu pocitac, natahne si Tsim+ pri dalsi spusteni od IB rozjete obchody, nebo je jiz dale budu muset ovladat pres TWS? Zatim neobchoduji zive, takze jsem podobne poznatky nemohl ziskat. V simulaci Tsim+ pri vypnuti pouze upozorni, ze jsou otevrene pozice. Pri restartu uz tyto otevrene pozice neotvira jako by nikdy nebyly.
Posledni dotaz: Pokud budu muset z nejakeho duvodu menit nastaveni stop-lossu (trail-stopu)v TWS, bude Tsim+ tyto zmeny reflektovat. Predpokladam , ze ano, ale jeden nikdy nevi.

Aamer

[DeLucky]

Joachim ,

A co když vypnou elektriku a nemáte záložní zdroj ? A co když vám spadne kompletně systém v počítači ? Jak zavřete pozici ? V takovém případě můžete mít MM ze zlata a v mžiku můžete smazat účet ani se nenadáte , ano i v minulosti byly obchodníci co obchodovali (myslím že pan Soros )bez stop lossu , jenže jejich trading byl jako horská dráha .Já jsem taky na demu zkoušel obchodovat bez SL a skutečně jsem udělal několik profitů i nad 1500 dolarů na kontrakt za čtyři hodiny , radoval jsem se jako malé děcko jenže druhý den jsem díky nepoužívání SL o tento profit přišel a ještě jsem něco přidal.

[911]

deLucky
kdyz vam vse spadne tak mate jeste telefon. obecne se obchodovani bez SL nedoporucuje, ale jde to.

[namodro]

joachim:

Evidentně máš značné zkušenosti a tvoje ukázky random entries jsou velmi zajímavé. Ovšem to, čím jsi doposud do jednotlivých diskuzí tady na finančníku přispíval, byly spíš velmi obecné připomínky, které jsou tady už mnohokrát zmiňovány. Myslím, že by bylo pro všechny tady velmi přínosné, kdyby ses chtěl podělit o svoje zkušenosti ohledně pozitionsizingu a MM nějak podrobněji.

Happy trading,
Petr

[alter]

joachim,

Aku ma vyhodu position sizing, oproti strategii kde ides all in all out. S kazdym pridavanym kontraktom mas rovnaku sancu ze pre tento kontrakt bude obchod ziskovy alebo stratovy, rozdiel je v tom ze potencial obchodu sa zmensuje a risk ostava rovnaky. Statisticky povedane kontrakty pridane ku koncu maju najmensi pocet ziskovych tickov a pri rovnakom risku teda horsi RRR. Keby si teda kupil 10 kontraktov na zaciatku mal by si RRR rovny svojej strategii a vatci zisk ako ked tych 10 kontraktov pridavas postupne. Alebo sa mylim?

alter

[joachim]

Namodro:

Myslim, ze fakt ze 80-90% z tuna pritomnych na trhoch najskor neprezije nepovazujem na tomto fore ani za "velmi obecné" ani za "mnohokrát spomenute". Ja som to tu zopakoval tento tyzden niekolkokrat a s plnou vaznostou. Samozrejme necitim sa ako Kristof Kolombus co ameriku objavil, len sa snazim byt realnejsi a uprimnejsi k tomuto osadenstvu.
Neocakavam, ze to dakoho potesi, ani mna to netesi, aby si ma nechapal ze som skodoradostny alebo neprajny. Prave naopak, chcem a uprimne si zelam aby tuna zarabala vacsina, ale ak mam byt naozaj uprimny, traderom ktory donekonecna hladaju najcarovnejsi indikator, najcarovnejsiu EA alebo AOS, ktory sa viac zaoberaju Stopkami ako WINNERMI, je tazke este polopatistickejsie povedat aby neriesili problem typu stopka 10 points a profit target 20 points alebo SL 15 pips a PT 35 pips.

Myslim, ze netreba nic podrobnejsie vysvetlovat, to co je podstatne som uz povedal viackrat aj v inych vlaknach.
Neovertradovat a nescalpovat ak trader nevie kde je hlavny trend. Ak tuna polovica alebo vacsina ludi odtrejduje poziciu s konstatntnym poctom kontraktov, lebo z toho co za tych par dni na fore citam mam pocit ze tomu tuna tak je, tak to je prvy zlozvyk, ktory doporucujem odstranit. Nenavysovat poziciu len podla minulych ziskovych obchodov, pretoze tie s aktualnym trejdom nemaju vobec nic spolocne. Treba ju navysovat dynamicky podla aktualneho vyvoja. No a tu sa dostanem na kamen urazu, lebo drviva vacsina traderov na celom svete (hlavne tych zacinajucich) drzi svoje ziskove obchody par sekund, minut a potazmo hodin, takze na aplikovanie position sizingu zial nie je cas ani priestor. Neexistuje na to ziadna formulka, vzorec ani poucka. Je to ta najjednoduchsia vec na svete, ktora je v tradingu zial asi najviac ignorovana. Ak mam byt vystopovany po zlom vstupe, alebo ak mam reverzovat trejd, tak sa to musi udiat s co najmensim moznym poctom kontraktov. Ak ale som v dobre sa vyvijajucej pozicii, tak si ju musim piplat a starat sa o nu, musim zvysovat jej objem. Toto docielim iba tym ze zacinam poziciu s minimom a nie s konstantou s ktorou riesim cely svoj trading a dalej tym, ze dobru poziciu drzim a nelikvidujem. Ja napriklad nezahajujem na kazdych $30k na ucte s viac ako jednym kontraktom. Pridavam az neskor. Ver mi ze toto sa uz jednoduchsie vysvetlit naozaj neda. Absolutne nezalezi na tom podla coho vstupujes, ak vzdy dodrzis toto pravidlo a podrzis zisky dlhsie a das trejdu dychat tak ver tomu ze vysledky sa dostavia. Toto bola aj pre mna najtazsia vec zacat ju vobec aplikovat. To chce iba trening nic ine. Hore je priklad, vstup bol robeny primitivne pouzitim EMA50, na zahajenie trendu celkom staci. Ostatne je dane len tym ci ustojis zisk a dokazes este navysovat alebo nie. A prave tam vacsina zlyhava. Ver mi ze obchodnici nezlyhavaju na zle postavenom stoplosse ci ma byt 10 alebo 30 pips, ale na nedostatocne postavenom alebo neexistujucom PS. Stovkami prikladov z backtestov ti na roznych trhoch dokazem, ze absolutne ziadny unikatny stoploss neexistuje, tak na co ho hladat. Urcite treba mat nejaky ten protective stop, napriklad na minulotyzdnovych alebo minulomesacnych low ak sme long, ale nejake tesne alebo blizke stopky to nikdy nikomu DLHODOBO fungovat nebude. A opakujem, ze dlhodobo, lebo ak niekomu aj funguju par mesiacov alebo rok tak to nic neznamena.
Z mojej skusenosti a vysledkov viem, ze takyto dynamicky PS je jedine co funguje dlhodobo. Mam za sebou tisice backtestov na mnohorocnych datach na roznych trhoch, vsetko robene aj na monte carlo a zodpovedne vravim ze ziadny pevne postaveny stop loss a specialne na malych timeframoch dlhodobo nefunguje. Najviac to ovplyvnuje fakt ze trhy su prilis dynamicke aby sme im davali mantinely ked trh A sa meni na trh B, trh B na trh C a trh C zase na trh X a ten zase naopak na trh A ..... atd.
Potom uz len jedna vec funguje s dobre limitovanym riskom - opcie, ale to by bola kapitola sama o sebe a uz som sa aj tak rozpisal viac ako som chcel.
Podstatu som povedal, je to jednoduchsie viac ako si vacsina asi vie predstavit. PS nie je ziadna zlozita formula a neda sa aplikovat pri scalpingu.

pekny vikend zelam.



DeLucky: 911 vam uz zcasti odpovedal, ano mame na to telefony. To je prva vec co musite mat po ruke, telefon svojho brokera. No a dodam len jedno, ze prave MM je to co vas zachrani aj predtym keby ste prud nemali aj 3 dni. Ak ste ale vo svojom priklade mali na mysli obchodnika, ktory s uctom napr. $5k otvori 2 loty EURUSD, tak zial ten ma smolu. :) A v podstate kazdy, kto overtraduje ma skor ci neskor smolu. Ja vam nekazem nepouzivat stoploss. Ak to bez neho neviete tak ho radsej pouzivajte, ja vam len konfrontujem aj opacnu realitu, ze to bez neho bez problemov ide, ale klucom k tomu je byt zamerany na dobre trejdy viac nez na tie zle a na velkost pozicie ktoru drzite a v jej dynamickej zmene.

[joachim]

Alter:
jasne uvazujes spravne. Statisticky mas pravdu, avsak netreba zabudat na trend.
Treba ist s trendom to je najzasadnejsia vec. Vtedy mas sance daleko vacsie si na spravnej strane trhu a preto aj RRR je na tvojej strane. A ak aj nahodou netrafis trend alebo sa otoci tak reverzovat s jednym -dvomi kontraktami na zaciatku ta nezabije ako reverzovat s 10timi hned na zaciatku. Nik nevie kam sa trh pohne a hlavne kolko. Takto mas zarucene, ze ak sa pohne proti tebe tak vela nestratis. Raz sa vzdy trend ustali a pohne tvojim smerom. Ale upozornujem, ze to treba sledovat hlavny trend nie 1 min grafy.

A este jeden mytus by som rad odstranil. Nie je dolezite odobchodovat vsetky moves trhu. Ak chytis dobry trend takto 2-4 krat rocne tak viacej ani neni treba. ;)

[vladko11]

Pre mňa určite, a pre väčšinu začiatočníkov je určite jednoduchšie zobrať rýchlo profit ako čakať, či práve teraz nastane dlhý trend. Napokon podstatné sú výsledky a je úplne jedno ako ich dosiahneš. (Lepší vrabec ako holub)
Na profite nevystupujem z obchodu preto, že mám 20 alebo 100 pipsov zisk, ale preto, že mám signál na výstup.
A podobne stoploss mám niekde ďaleko dole, napríklad 100 alebo 150 pipsov a nevystupujem na ňom , ale preto , že v danom obchode už nevidim potenciál na zisk. Aj keď som v strate, môžem vystupovať na lepšom alebo na horšom mieste.
Stoploss je u mňa iba ochrana pred katastrofou.
Tým nijako nenamietam proti pridávaniu kontraktov do ziskového obchodu. Ak to je dobre otestované a trader vie kedy a koľko pridať, ... to však je pre začiatočníkov prakticky nemožné .
Takže každý nech si vyskúša čo mu vyhovuje a koľko je ochotný stratiť. U mňa je to napríklad drawdown max 10 - 15 %.

[DeLucky]

Joachim ,,

Dobrý článek díky za něj
Vidím že vaše strategie bych mohl používat s větším účtem ale co naplat já víc než 8000 dolarů do kupy nedám , potom bych neměl podle vás v trhu vůbec šanci . Potom netuším proč se tady probírají strategie stavěné na miniúčty k čemu to potom je když budu mít mini účet tedy 5K měl bych si raději koupit auto a chodit do práce než na trhy . Vím jak jste myslel svůj článek ale ve vší úctě to na mě působí tak že s účtem 1-10K jsem jen popelka co nemá šanci . To mě přivádí na další otázku píšete že se musíte pomocí dobrého MM dopracovat k vyhledávání hlavních trendů a ty obchodovat no jasně ale v čem je toto revoluční? vždyť o to se tu všichni snažíme , neuražte-se ale když budu vědět jak vyhledávat hlavní trendy tak s obchodováním těchto trendů si už poradím jenže právě to je ono jak je vyhledávat a hlavně jak je najít. Možná by bylo dobré když by jste sem dal systém který jste obchodoval na žačátku při svých prvních pokusech , to by mě fakt zajímalo a fakt by mi to hodně pomohlo

[DeLucky]

Vladko ,

Vy máte stop-loss jako záchranu před katastrofou někde u 100-150pisu , to je ale nějakých 1000-1500 dolarů ! jak velký máte tedy účet ? . Tahle teorie potom popírá teorii o správném RRR , nepopsal by jste trochu nějakou svou obchodní seanci . Nezlobte se ale mám v to pěkný chaos , vy dáte stop-loss na 100-150 pips a hlídáte trh ( tj. sedíte přikovaný u počítače a koukáte na monitor celou dobu kdy obchodujete ?) a v případě že jste ve strátě 10-15% ze svého účtu tak pozici uzavřete ? Chápu vás správně ? Děkuji pěkně . DANIEL

[vladko11]

vobec nie. 100 pipsov je pre mna asi 5-7 % z uctu, idem na miniloty a ucet celkom maly .
Na poziciu nemusim stale pozerat, ale tak raz za pol az za hodinu zbezne posudim co dalej. Pravdaze si k pocitacu sadnem, ked citam toto forum alebo ked cakam nejaku spravu a pritom aj sledujem vyvoj ceny. Obchodujem teraz iba gbpusd.
Rano pocitac zapnem, spustim ea na upraveny system hans123 a idem do prace. Popoludni spravim 1 - 3 intraday.

Uvediem tu priklad jedneho stratoveho obchodu zo vcerajska:
Nastupil som 15:15 gmt 1.9774 sell gbpusd, kde som cakal korekciu. Ako vidiet z grafu, vstup bol predcasny a z toho vidim , ze musim byt trpezlivejsi. SL som nastavil na zaciatok na 1.9900, s perspektivou, ze obchod o 2 -3 hodiny zavriem. Ku korekcii prislo neskor ako som cakal a vystupil som v strate o 19.10 na 1.9800. ked cena zase zacala stupat.
Celkove strata 26 pipsov , pricom max strata v priebehu obchodu bola 60 pipsov.

Tych 10 - 15 % mam max drawdown z testovania, nie stoploss.
Priznavam , ze vacsinou vystupujem na nizsej hodnote zisku ako som mal nastaveny stoploss. Ale tiez je pravda ze svoje stratove obchody nekoncim na stoplosse. Napokon 75% obchodov koncim v zisku a priemerny zisk mam vacsi ako priemernu stratu.
Co ja osbne vsak pokladam za najdolezitejsie , je kontinuita obchodovania s nizkymi stratami, teda vyrovnany mierny narast uctu.

[namodro]

joachim:

Díky za příspěvek, ale zase je to jen to, co už tady bylo x-krát. To že "trend´s your friend" je napsáno už i ve zdejším komoditním manuále, kterým snad každý tady začíná. Že 80 - 90% lidí neuspěje v tradingu se tady omílá neustále po celé dva roky co toto fórum existuje atd. atd.

Osobně se domnívám, že účelem tohoto webu je pomoci co nejvíce lidem, aby se pokud možno neocitli v těch devadesáti procentech sponzorů trhu. A rozhodně jim nepomůžeš tím, že jim budeš pořád dokolečka opakovat: "...je vás tady šest a půl tisíce uživatelů, jen 650 z vás má šanci...". Ti, kterí se to snaží brát vážně, se učí a potřebují vědět CO a JAK se mají učit. No a ti, kteří si myslí, že našli zlatý důl, který z nich udělá za dva měsíce miliardáře bez jakýchkoli znalostí, ti se, jak říkáš, stanou dříve nebo později sponzory těch úspěšných deseti procent.

Pokud jsi tak dobrý, že dokážeš profitovat na jakémkoli trhu a timeframe i na random vstupech, pak máš určitě nás všechny tady co učit. Můžeš založit vlákno MM a PS a začít pomalu vysvětlovat. Pojď to zkusit třeba tak, že bys na pár příkladech vysvětlil, jak nakládáš s těmi random vstupy. To přece taky musí mít nějaká pravidla. Kdybys náhodně vstoupil short do GBP/USD v červnu (jún) 2001 na hodnotě 1.3710, tak to asi nedržíš bez SL do dneška. To znamená, že pokud dokážeš být ziskový na náhodných vstupech, musíš mít nějaká pravidla pro ukončení pozice, právě tak, jako je máš pro přidávání pozic do trendu.

Pokud jsi tak dobrý jak píšeš, ale zkušenosti předávat nechceš, máš na to samozřejmě právo - jsou to léta práce a zkušeností - jenže v takovém případě, nic ve zlém, ale asi jsi na špatném fóru.

Happy trading,

Petr

[gibo]

joachim: taky se primlouvam - zaloz forum o tom jak to delas ty. Tvoje nazory jsou mi v mnohem blizke ale jako zacatecnik bych se rad dozvedel vic podrobnosti. Sice na obchodovani bez SL hned tak koule mit nebudu, ale nejakou inspiraci treba pochytim.

Gibo