Stop-Loss do podrobna.

[viki]

Ad. 1. Při zadávání těchto příkazů brokerovi, máte specifikováno, který z příkazů je SL. Ten se dostane do trhu až po exekuci příkazu prvního.
Ad. 2. Ano je to tak s tímto příkazem jednu (aktuální ) pozici uzavřete a jednu otevřete.

[meda]

dreki:
1),2) Ano
3), 4) Je třeba si jasně dohodnout s brokerem, co bude pro Vás dělat. Pokud přesto náhodou něco neudělá, asi nic nevymůžete (netvrdím na 100%), pokud se jedná o pár desítek či stovek USD ani by se to nevyplatilo, je to spíš důvod ke změně brokera. Jinak asi můžete vymáhat právní cestou cokoliv, ovšem s odpovídajícími náklady... Brokerskou firmu si vytipujte dle dostupných informací, platformu si vyzkoušejte, klidně si vyzkoušejte víc možností a sám uvidíte.

Hodně úspěchů, Méďa

[Libic]

Dreki,
viz nize:

Môžem zadať dva aktívne príkazy STOP?
Napr. jeden príkaz bude SELL 1 @ 97STP a zároveň druhý BUY 1 @ 105 STP.
Ak sa trh pohne dole a vyplní sa príkaz SELL, príkaz BUY bude jeho stoplossom, a opačne - ak sa náhodou trh pohne hore a vyplní sa BUY, príkaz SELL bude jeho stoplossom. Môže sa stať, že trh vymetie v priebehu dňa oba príkazy a ja mám čistú stratu. Ale nastavím príkazy tak, že rozdiel v cenách príkazov je trochu väčší ako bežná volatilita trhu.
Je táto úvaha správna?
-Ano, muzete mit cistou ztratu. Pokud cena aktivuje Vas vstupni prikaz do pozice a nasledne se otoci a aktivuje Vas stop-loss, pak mate ztratu. U stop-lossu je problem, ze jsou-li moc blizko, pak nedavate trhu moc velkou moznost dychat a naopak, je-li moc daleko, pak davate trhu az moc prostoru. Volatilita muze byt jednim z voditek, jak umistovat stop-loss.

2. Vlastním jeden kontrakt (som long). Stoploss vo forme SELL 2 @ xxxx STP ma automaticky dostane do short? Je táto úvaha správna?
-Ano, jedna se o Stop and Reverse prikaz.

3. Dočítal som sa asi aj v dvoch článkoch, že sa "dohodnem so svojim brokerom na posúvaní stop/lossu". Nie je mi jasný tento vzťah. Čo ak stoploss neposunie podľa dohody? Je právne vymáhateľná škoda? Ako broker sleduje posúvanie stoplossu toľkým klientom? Platí sa za posúvanie S/L?
-Predne, pokud budete obchodovat pres online platformu [discount broker], dostavate nejnizsi komise a sam si urcujete umisteni vsech prikazu. Muzete pouzit full service brokera, kde komunikujete pres telefon a platite vysoke komise. Opet umisteni stop-lossu urcujete Vy. A posledni, muzete se s brokerem dopredu domluvit na sluzbach, ktere bude provadet, aniz by jste jej kontaktoval, avsak tyto byvaji v ramci full service a rozhodne tuto sluzbu doporucuji az po nejakych zkusenostech v obchodovani. Pokud Vas broker poskodi, muzete soudni cestou vymahat nahradu, coz povazuji za "posledni" reseni.

4. Aké sú možnosti automatického zadania stoplossu? Aké sú možnosti automatického posúvania stoplossu? Ktoré elektronické platformy ich podporujú. Pri obchodovaní telefonicky sú štandardnou službou brokerov? U ktorých?
-Automaticke zadani SL umoznuje mnoho platforem. Pro Vas to muze byt jednim z kriterii, jakeho brokera si vybrat. Moznosti posouvani stop-lossu jsou v tom pripade presne takove, jake si definujete. Standartniho neni nic, kazdy broker ma ruzne sluzby, Vy si musite vybrat takoveho, ktery Vam bude vyhovovat.

Preji Vam mnoho uspechu!

Libic

[dreki]

Dobrý deň. Ak Vás môžem poprosiť, potrboval by som ečte niektoré detaily ujasniť.

sebik Napsal:
-------------------------------------------------------

> 1. jde zadat oba dva prikazy Buy i Sell . To
> jestli se cena vrhne dolu a prikaz Buy by mel byt
> SL zalezi na programu, ktery mate k dispozici.

Myslite to tak, že niektoré platformy po realizácii jedného príkazu druhý zrušia? Ide o dva vzájomne protichodné príkazy. A stoploss je vlastne tiež nič iné ako opačný príkaz k realizovanému príkazu. Myslel som to tak, že ak trh vyplní ktorýkoľvek z nich, nepotrebujem zadávať stoploss lebo opačný príkaz v trhu zostane aktívny a vlastne ma chráni pred veľkou stratou. Chcel som si len potvrdiť, či je táto úvaha správna a či má miesto v reálnom obchodovaní. Alebo je takýto postup a) teoreticky absurdný preto že ... b) v reálnom obchodovaní absurdný preto že ...


> 3.- 4.
> V dnesni dobe se prevazne obchoduje
> elektronicky. posouvani muzete delat sam pomoci
> prikazu nebo obycejnym kliknutim v programu.

Existuje platforma, kde je možné stoploss meniť jednoduchým posunutím myšou ako je to accounting tools v programeu TNT?

Ak sa s brokerom dohodnem na posuvani stoplossu môže sa stať že ho neposunie. Napr. ak takúto službu poskytuje viacerým a nestihne to. Táto dohoda, ktorá sa tu spomína je na dobré slovo alebo je nárokovateľná pokiaľ broker pochybí?

> .... pouzivam Bracket Trader. Ten mi sam
> posune SL na B/E po dosazeni urciteho postu ticku.

Čo znamená B/E?

Ďakujem.

[Martinek]

Dreki,

Vase dotazy ohledne obchodnich prikazu Vam pomuze zodpovedet podrobny clanek na toto tema:

Typy obchodnich prikazu
www.financnik.cz/art/fin_obchod/typy-obchodnich-prikazu.html

Co se tyce posouvani stop-lossu - to umoznuje snad kazda platforma, kterou dostanete asi u kazdeho brokera. Je ale rozdil v tom, jestli obchodujete elektronicke trhy, kde se prikaz automaticky zpracuje behem nekolika okamziku serverem na burze a mezi pitovymi trhy, kde Vas prikaz (zaslany prostrednictvim elektronicke platformy) obdrzi parketovy obchodnik na burze a zajisti jeho vyplneni.

Pokud jde o nevyplneni prikazu, tak si samozrejme musite predevsim vse sam hlidat. Urcite je take dobre si poradne prostudovat smluvni podminky, ktere pri otevirani uctu u brokera podepisujete. Jiste Vam na tuto otazku take komplexneji odpovi nekdo, kdo pitove trhy obchoduje.

B/E = break-even (uroven vstupu)

Hodne uspechu,

[dreki]

Ospravedlňujem sa, skôr som položil novú otázku ako som detailne prečítal všetky odpovede - nevšimol som si piatu stranu. Vvďaka Vašim odpovediam je mi to s brokerom a viacmenej aj aj s posúvaním a aut.vkladaním S/L viacmenej jasné.

Ale, ak môžem, trochu by som rozviedol to čo mi nie je celkom jasné

viki Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ad. 1. Při zadávání těchto příkazů brokerovi, máte
> specifikováno, který z příkazů je SL. Ten se
> dostane do trhu až po exekuci příkazu prvního.

1. Neviem či elektronické platformy umožňujú zadať ktorý z príkazov je cielená špekulácia a ktorý ochrana - zrejme áno. Ale v podstate by stoploss mal byť vlastne klasický príkaz STOP. Z tejto odpovede mi potom, pokiaľ som to správne pochopil, vyplýva, že v niektorých platformách je možné zadať jeden cielený príkaz a jeden podmienený tým, že dôjde k realizácii toho prvého - stoploss.


2. Asi som mal napísať otázku inak. Chcel by som vedieť či je takto technicky možné a (aj z hľadiska obchodovania vhodné) špekulovať tak trochu na dve strany - aj long aj short (aj keď na jednu variantu očakávam viac)

Len zopakujem že trh je po dvojitom vrchole - ja špekulujem na dve strany ale viac očakávam pohyb ceny dole a uvažujem o dvoch variantach:

a) Zadať dva samostatné príkazy - SELL1xxx STP + BUY1xxx STP

alebo

b)zadať SELL1xxxSTP a ako stoploss (teda príkaz podmienený splnením toho prvého) dať BUY2xxxSTP - aby som zostal v opačnej pozícii


V prípade a) hociktorým smerom sa trh pohne a hociktorý príkaz bude exekuovaný, druhý príkaz zostane v trhu ako jeho ochrana (možno nebol zadaný ako stoploss ale vlastne bude stoplossom, nie?) Samozrejme ak dôjde na spomenuté vymetenie to oba príkazy zruší ale v tomto prípade sa zrejme aj tak jednalo o neziskovú vlnku.


V prípade b) keďže chcem zostať aj v tomto prípade v trhu aj long aj short je stoploss zadaný ako píse Libic ako Stop and Reverse. Táto varianta ale pokiaľ sa trh pohne dole vyplní príkaz a pokiaľ sa potom obráti hore aktivuje Stop and Reverse. Ak sa však ešte raz otočí dole je tu vymetenie ako v prvom prípade, len drahšie. Pokiaľ trh odpočiatku pôjde hore, nezachytí ho žiadny príkaz a príkaz SELL budem musieť zrušiť a zadať nový BUY.

Neobchodujem, som začiatočník, preto neviem či v týchto úvahách nie je medzera po technickej stránke a zaujímajú ma aj názory z obchodného hľadiska, napr. na to sa vykašli, špekuluj vždy len na jednu stranu. Možno je to aj technicky nerealizovateľné.:S

Ďakujem všetkým.

[petr]

Dreki,
záleží především na způsobu jakým obchodujete.
Např. v intradenním obchodování dnes i běžné platformy umožňují naprogramovat nejrůznější podmíněné události s příkazy, takže popisované záležitosti určitě nebudou problém.
Existuje např. příkaz OCO - One cancels other - který se pro podobný typ spekulací používá a samozřejmě většina platforem umí zadat stop-loss do trhu okamžitě po potvzení exekuce, což je přesně to, co byste mohl v podobné situaci využít.

[dreki]

Vďaka za odpoveď.

[DeLucky]

Dobrý večer ,

Dnes jsem se pokusil spočítat si velikost SL pokud bych začal s 1000 dolarů , i když je to nesmysl přesto to může posloužit jako návod jak zjistit SL , ovšem nevím zda jsem postupoval správně . Chtěl bych se zeptat jestli podobně postupujete i vy a zda je můj úsudek správný . Zkusil jsem to napasovat na Forexový trh (i když ho nechci nikdy obchodovat, prioritou jsou komodity ) GBPUSD přičemž účet byl 1000 dolarů a obchodovaná seance s 0,10 lot. Díky všem za komentář

Posazení SL určuje velikost účtu , ideální je riskovat max.3%z účtu a rozdělit kapitál na několik dílů které mě dovolí přežít ztrátu 30x v řadě .

1000 Dolarů , margin 196.58 , spread –4 pips , zůstane 799,42
799,00 : 30 = 26 dolarů (30 ztrát)
26 dolarů :4pips = SL ( 4 pips spread)
SL= 6,5 pips

[vladko11]

DeLucky : Ak stratíš 30 krát za sebou 26 $, spolu 720 alebo 72 % z účtu, to už chce veľmi silné nervy...

Ja dávam SL veľmi premenlivo, na gbpusd od 50 do 80 pipsov, výnimočne menej , ale skoro všetky stratové obchody som zatiaľ zatváral ručne.
Ten tvoj 6,5 pipsový SL by som trafil skoro pri každom obchode, 30 x za sebou by asi nebol problém.

[DeLucky]

6 pipsů dělá ztrátu –10 dolarů při obchodování 0,10 lot , a -10 dolarů ze 799 není zase tak strašné skore znamená to že bych musel 79 x chytit SL výstup v řadě a to si myslím by byla rarita na trhu . Jinak pokud bych měl účet 1000 dolarů a dával 50 pipsů SL tak bych vydržel jenom 16 ztrát v řadě pravda je že s takovým SL by trh dostal dostatečnou volnost . Já fakt nevím co je správně možná jsem moc opatrný nevím .

[Ron]

Dobry vecer,

na fiktivnom prilade sa pokusim podrobne vysvetlit, ako pouzivam SL. Konecny pozadovany ciel je urcit velkost obchodu pri dodrzani zvoleneho rizika. Riziko = najvacsia_pripustna_strata/velkost_uctu

Predpoklady :
a/ obchodujem EUR/USD a moj broker mi umoznuje obchodovat najmensiu ciastku minilot = 10000 EUR/USD
b/ momentalny disponibilny stav uctu pre EUR/USD je 4500 USD
c/ OS mi generuje EP po uzavreti baru v smere long na CLOSE=1,3200
d/ MM mi urcuje na tento obchod riskovat 3% z uctu. Ako zistim vhodne % som uz na tomto fore popisal v inom vlakne.
e/ spread mam 3 pips

Velkost obchodu :
1. Velkost sumy, ktoru som ochotny v tomto obchode riskovat je 4500.3%=135 USD
2. TA mi urcuje z volatility trhu SL=27 pips (ako vyratam SL popisem na zaver)
3. SL zvacsim o spread, takze dostavam SL=30 pips
4. Maximalna unosna cena 1 pips, ktory ide do straty je 135USD/30=4,5 USD. Inymi slovami : ak sa trh pohne na juh, tak kazdym pipsom proti mne som ochotny stratit maximalne 4,5 USD. Alebo : ak strata dosiahne 135 USD, aktivuje sa SL.
5. Kedze minilot ma na kazdy pips pri EUR/USD vplyv na ucet 1 USD, mozem kupit 4,5 minilotu - po zaokruhleni nadol 4 miniloty
6. Obchodujem BUY 40000 EUR/USD na 1,3200 a zaroven umiestnujem SL ako SELL na 1,3170
Skutocne riziko na obchod : 4.30/4500=0,02666=2,6%

Poznamky :
Ak vyjde velkost obchodu pri danej volatilite Vstup a/ sa da nahradit jednym (mini)kontraktom
Pri komoditach sa zvysuje SL o poplatok za RT
Vplyv 1 pipsu na ucet pri minikontrakte (forex) sa da nahradit vplyvom 1 (mini)kontraktu (komodity) na ucet pri pohybe o 1 bod a zaokruhlujem na cele (mini)kontrakty.
Priklad je umyselne orientovany na forex miniloty a maly ucet.

Vypocet SL z volatility:
Na vypocet SL z volatility je velmi vyhodne pouzit Bolinger Bands. BB ohranicuju pasmo, z ktoreho sa cena "pravdepodobne" nedostane. Ta pravdepodobnost je dana velkostou MA() a nasobkom smerodatnej odchylky = SD (Standart Deviation). Klasicke nastavenie BB je MA(20)+/-2SD a pre bezne urcenie SL celkom postacuje. Pripadne MA(20)+/-2,5SD. Hlbsi rozbor by tu bol teraz nepodstatny. Pre LONG pozicu je mozne tvrdit, ze cena by nemala klesnut pod minB. Dolny pas BB urcujem MA(20,LOW)-2SD. SL sa vyrata ako rozdiel SL=Close-minB. Analogicky pri SHORT pozicii sa SL vyrata ako SL=maxB-CLOSE, tj horny pas BB sa urcuje MA(20,HIGH)+2SD.

Poznamka :
To, ze v dalsom priebehu trade sa horny a dolny pas BB vacsinou vzdaluju na stanovenie SL a tym maximalneho rizika na obchod nema vplyv.
Ak sa urcuje EP pomocou BB systemom mean reverting, je vhodne na vypocet SL urcit napr ATR, SR urovne alebo BB s vacsim nasobkom SD, pripadne ich kombinaciu.
Vhodne parametre BB na vypocet minB a maxB je mozne experimentalne otestovat. Vacsinou staci, co som uviedol.
Uvedeny sposob stanovenia SL a vypoctu velkosti obchodu je mozne pouzit pri diskrecnom obchodovani a aj pri AOS. V spojeni s Lead Risk dava zaujimave vysledky.

[DeLucky]

to:Vladko11
6 pipsů dělá ztrátu –10 dolarů při obchodování 0,10 lot , a -10 dolarů ze 799 není zase tak strašné skore znamená to že bych musel 79 x chytit SL výstup v řadě a to si myslím by byla rarita na trhu . Jinak pokud bych měl účet 1000 dolarů a dával 50 pipsů SL tak bych vydržel jenom 16 ztrát v řadě pravda je že s takovým SL by trh dostal dostatečnou volnost . Já fakt nevím co je správně možná jsem moc opatrný nevím .

[DeLucky]

To:RON

můj sl generuje ztrátu 6-6,5 pips . To znamená že SL generuje kolem 1,25% ochrané ztráty na jeden obchod. Myslíte že to počítám špatně ? Možná je 30 ztrát v řadě zbytečně mnoho mohl bych si dát za cíl třeba jenom 20 ztrát v řadě potom bych mohl mít větší SL a tím pádem by trh měl dost prostoru k růstu .

[joachim]

So Stop-loss alebo bez Stop-loss ?

Tazko povedat, zalezi asi od systemu, ale treba mat na pamati, ze ani stop-loss nie je ziadne safe heaven a zacinajuci trader, ktory v nom hlada bezpecie velmi lahko po urcitej serii strat skonci.
Verte, ze uz pri 5-10tom stoplosse zacne uvazovat, ze asi nie je nieco s tradingom ok.
Takze stop-loss mozno len predlzuje zivot accountu ale nevyraba ziadne zisky.
Tie dokaze vyrabat len to ak trader dokaze dlho vydrzat v dobrej pozicii. A preto ak si trader zvykne rychlo vyskakovat zo zlej pozicie tesnym stoplossom, tak isto sa bude spravat aj k ziskom, bude vyskakovat s tesnymi profit targetmi a tak je odkazany len na win.probability svoho systemu, ktora sa tiez lahko moze zmenit.
Uplne chapem ked sa zaciatocnici zaoberaju tym kde postavit stop, kolko bodov od entry, ako ho posuvat atd. Zalezi to vsak vzdy od konkretneho trhu a dolezitych urovni.

Ci bez stop lossu trader nevymaze ucet raz-dva?

Ak vie pouzivat spravny MM, ak vie diverzifikovat trhy, ak ma zmaknuty position sizing, tak odpoved je "nie nevymaze". Dokonca by s/l mohol byt pre neho zatazou.

Ci kecam?
Nie nekecam, kludne vam ukazem vysledky, bez stop/lossov. Na akomkolvek dlhom obdobi, takmer na akomkolvek timeframe, na akomkolvek likvidnom trhu. Ziadne profit targety, ziadne stopky, ani trailing stopky ani breakeven stopky, ani ened of day stopky.

Verte mi, ze ak zadavat stopku tak nie len tak z brucha, ale ak uz to musi trader urobit, tak len pod dolezitymi levelmi. Medzitym treba poziciu riadit position sizingom.

pekne obchody zelam.