Stop-Loss do podrobna.

[Heron]

iNTRA_FiN:
Obvykle se za změnu čekajícího příkazu nic neplatí jak píše petrdravec (posun nebo cancel stop nebo limit příkazu), ovšem za podmínky že to neděláte „příliš často ve srovnání s vyplněnými příkazy“ – to pak příliš zatěžujete systémové zdroje brokera i burzy a to už není zdarma a budete zpoplatněn. Konkrétní poměr i poplatky záleží na burze a vašem brokerovi. Některý broker bere věškeré náklady na sebe, jiný plně nebo částečně přehrává na zákazníka - např. IB. Prostudujte si pojmy jako: “Messaging Policy”, “message-to-fill ratio“, „message/trade ratio“, „order efficiency ratio“ - každý to nazývá trochu jinak, a také si prostudujte způsob, jakým burzy přesouvají tyto poplatky na brokera a ten pak na zákazníka. Vliv to může mít především u AOS, kde si to blbě naprogramujete.

Pro inspiraci: ibkb.interactivebrokers.com/node/1343
www.cmegroup.com/globex/files/CMEMessagingPolicy.pdf

[stranger]

iNTRA_FiN
ako pise petrdravec, platis len ked sa prikaz vyplni. cize mozes mat STOP prikazi aj 10 v trhu, az ked cena sa prikazu dotkne teda ho vyplni az vtedy ti zapocita broker poplatok.
A tak isto posuvat mozes taktiez lubovolne prikaz kym sa nevyplni.

Cize napriklad vstupis BUY na cene 100 USD. (v tom momente brokerovi zaplatis polovicku z RT. cize ak je RT 4,80 zaplatis 2,40 za BUY... dalej umiestnis SL na cenu 98 USD. povies si ze SL presunies na cenu 99 a tak ho presunies (este nic neplatis) Az ako nahle cena pretne SL teda ho vyplni, vtedy ti zapocita broker dalsich 2,40USD cize spolu za RT 4,80. (otvorenie, zatvorenie)
RT sa nasobi poctom kontraktov ktore si otvoril.

[stranger]

wow vsetci sme napisali v rovnakom case :)

[Sentrix]

Dobry den,

zkousel nekdo z vas umistovat SL pomoci metody The Turtles, t.j. s vyuzitim nasobku indikatoru ATR, ktery meri volatilitu trhu? Popr. s jakymi vysledky? Zda se mi to jako velice zajimava myslenka.

[beranekmir]

Dobrý den,
našel by se tu prosím někdo, kdo by mi poradil jak zadat stop-loss k výpisu opce v platformě IB?
Velice by mi to pomohlo, neboť zjišťuji, že obchodovat bez něj je často dost o hubu.
Děkuji

[Taraka]

to beranekmir: u IB zatim ucet nemam, ale u opci se obvykle provadi risk management u vypisu nakupem levnejsi a na strike cene vzdalenejsi opce, cimz si risk definujes tak, ze je jim rozdil mezi strikes danych opci... takze vypises treba put opci na strike 10, coz je blizko u aktualni ceny (opce je pomerne draha a inkasujes slusne premium) a predpokladas rust podkladoveho aktiva nebo jeho stagnaci.... abys limitoval risk, tak levneji nakoupis put opci se strikem treba 9 (strike je vzdalenejsi a tim je nizsi i cena opce)... v pripade, ze cena bude klesat je tvuj risk limitovany nakoupenou put opci na 1 USD per share = 100 USD v danem prikladovem obchodu... samozrejme si touto strategii snizis zisk z inkasovaneho opcniho premia, ktere obdrzis pri vypisu, ale pokud pro tebe skutecny nakup podkladu neni planovanou cestou, jak ridit risk, tak asi jinou moznost, jak mit pozice kryte, nemas :)

kazdopadne, pokud zatim nemas opce nastudovane poradne (alespon zakladni strategie, risk management apod) tak bych se do live obchodu u IB ani nepustel... nejdriv se vse odzkousej nanecisto... vcelku dobry nastroj na simulaci opcnich obchodu je zde primo u CBOE www.cboe.com/tradtool/papermoney.aspx

[Taraka]

to beranekmir: abych byl presny tak tvuj risk v prikladovem obchode by byl tech 100 USD minus (inkasovane opcni premium minus zaplacene opcni premium) plus komise :)

[beranekmir]

Díky za odpověď, nákup ochranné opce na vzdálenějším strike používám, ale to mnohdy nestačí.
Jde mi o to, že při zadávání vypsané opce do platformy TWS od IB lze nastavit kladný výstup z trhu(PT)-to umím, ale jde tam nastavit i ztrátový výstup(SL) ve výši např. 100 % získaného prémia a to bohužel neumím.
Aktuální je to v případě, že zadáš výpis, za který dostaneš např. prémium 50 USD(to je jedno kolik) a druhý den trh otevře gapem proti tobě a ke všemu proti tobě jde dál a najednou koukáš, že opce má hodnotu ne 50, ale třeba už 150 USD a tím pádem jsi mínus 100 USD a nezbývá ti než se modlit, že se to otočí, což je špatně nebo to zavřeš s touhle ztrátou.
Nakoupená ochranná opce sice taky roste, ale mnohem míň než ta vypsaná.
A kdybych tam měl nastaveno automatické vykoupení té vypsané za např. 100 USD, tak ni to vykoupí samo za tu limitovanou ztrátu. Ty opce jsou pěkný mrchy, jak se dotanou ITM, tak brutálně rostou.
Díky za odpověď

[Taraka]

to beranekmir: kdyz zadas prikas k vypisu opce v TWS, zkousel jsi na nej kliknout pravym tlacitkem, zvolit attach a z nabidky vybrat stop order resp. adjustable stop?

btw. nakoupena ochrana opce ti limituje maximalni ztratu k datu vyprseni opce, pokud mas strike nakoupene opce vzdaleny napr. 2 USD od striku vypsane opce tva ztrata je limitovana na 200 USD, resp. aspon tak to chapu... ale pokud samozrejme volis jako posledni ochranu vzdalenejsi strikes chapu, ze SL se hodi... zkus postup vyse a uvidis, ja to zkousel na demu a vypadalo to funkcne...