Automatizované portfolio

[tawa]

uff, osobne mi to prijde hlavne hodne necestne, to co si tady nakopiroval, rovnez jsem clenem toho fora ani ne tak kvuli backtestingu, ale rad jsem ho od zacatku jak se tam ta moznost objevila podporil, protoze vzdy tam vychazely skvele prispevky jak uz serial CodesGurua nebo Igoradovy programatorske vychytavky, ale ze si to sem hodil prijde mi trochu skoda, nevazit si takhle prace NewDigitala, ktery se sice rad deli se svymi vysledky backtestingu a novymi zajimavymi EA, ale umistuje je predevsim v Elitni sekci :-(

[rhombic1]

tawa na začátku tohoto vlákna v těch zazipovaných souborech je spousta EA z elitní sekce! Jsou totiž volně ke stažení na různých free serverech! Elitní sekci už podporuju 4 měsíc (4x10USD). Takže jediné co by se dalo považovat za odcizení cizí práce jsou výsledky backtestu, které jsem z tama zkopíroval... Navíc jsem zde uvedl jen zlomek toho co se nachází v elitní sekci... Myslím spíš, že hodně lidí tady na finančníkovi se dozví o tomto serveru a Newdigitalovi tak přibydo lidi v elitní sekci, toť můj názor. Při registraci jsem nikde neviděl napsáno, jak s EA naložím... peace

[Wiggy]

jak se tak divam tak toto vlakno moc velkou odezvu nema, coz je dost skoda, protoze vytvoreni aut. portfolia ktere by bez prace odvadelo pravidelne zisky na ucet musi byt sen kazdeho EA tradera...kazdopadne mi tu ale chybi nektere, pro me docela zasadni nazory(postrehy) k optimlizaci

1. zkuste prosim napsat jakym zpusobem optimalizujete hodnoty, urcite totiz existuji lepsi zpusoby nez zadat pocitaci optimalizaci 10-ti parametru s rozpetim 100, krokem 1 a casem optimalizace 30let...urcite exisuji pomucky ktere cas snizi nekolikanasobne (i kdyby to byl jen stupidne jednoduchy manualni system)

2. pokud nehledame/te system ktery by vykazoval konzistentni zisky s jednim nastavenim az do skonani veku, meli by jsme EA pravidelne optimalizovat - tim narazim na to, jestli bychom take nemeli "optimalizovat" periodu na ktere budeme EA optimalizovat (je pravda ze pokud system vykazoval zisky po dobu 5 let bude je urcite mit i ted, ale pokud bychom meli system optimalizovany napr. pro posledni 3 mesice, mohl by mit zisky o hodne vetsi...)

doufam ze jsem tady ted nenapsal totalni nesmysly, to vite, kazdy nekdy zacinal...

to rhombic: rad bych taky zapojil muj stroj do backtestovani a optimalizaci, bohuzel jsem na muj mail nedostal odpoved...kazdopadne kdyby jste potreboval dalsi procesor tak staci napsat
to all: pokud by jste uvazovali o aut. port. tak jsem nasel stranku ktera by mohla davat docela solidni zaklad (provedeny backtesty, optimalizace i testy nazivo), pokud budete mit zajem o link tak mi napiste na mail

[BigBull]

rhombic1:

Zdravim, predem bych chtel rict ze se nepovazuji za nejakeho forexoveho ci programatorskeho guru.
Rad bych tebe a mozna i ostatni upozornil, ze neni ani tak dulezita doba backtestingu jako pocet obchodu. Cele co ty a tvi kolegove delaji je vicemene statistika. Nezlob se na me, ale delat zaver o EA ze 100 obchodu, je ponekud zcestne. Uz si jen predstav, co se stane, kdyz udelas dalsi obchod a zrovna bude ztratovy. Kdyby jsi do teto doby neudelal ani jeden ztratovy obchod, tak by jsi mel uspesnost 100% a tudis ProfitFactor = nekonecnu. Najednou udelas dalsi obchod a ProfitFactor se ti pohne o nekolik radu!!! Takze jeste jednou opakuji delat zavery z nejakeho EA, ktere udela 100 je ponekud zcestne...

Stejne tak vysledky optimalizace. Pokud to ma dobre vysledky jen pro jedno konkretni nastaveni a ne pro siroke spektrum parametru, je nejspise nekde chyba.

Co se tyka nekonecne optimalizaci systemu na posledni 3 mesice. Nemyslim si, zze by se charakter trhu nejak menil v horizontu nekolika mesicu, takze asi i postrada smysl to ladit porad dokola.

Mnozi z vas to jiste vedi, ale i presto to zde napisu : "Problem optimalizace je ten, ze nastavujete system na minulost a nikoliv na budoucnost!!!" Na historickych grafech neni velky problem udelat zisk, ale byt v profitu pristi tyden nebo dokonce mesic, muze pro mnohe z nas problemem byt.

Co se me tyka, sel jsem podobnou cestou jako ty. Porad dokola jsem jen optimalizoval a myslel sem si, ze jednou ten "vycancanej" systemek jen pustim a nebudu se o to starat a po tydnu jen prijdu k PC poslu dolarky od Brookera domu na svuj ucet abych moh jit s pritelkyni na poradnou veceri. Nerikam, ze tva cesta je spatna, Kazdej si musiome najit tu svou a ze svych zkusenosti vim, ze ta tva cesta je mnohem narocnejsi nez by se mohlo na prvni pohled zdat...

Takze Good Luck tobe i ostatnim,

Jirka.

[Maatej]

To BigBull:

Ako skoncila tvoja cesta optimalizovania? Zarobil si dost na dobru veceru s priatelkou?

To Ron:

"PS/DP pre viacere menove pary prave mam na stole a testujem. Podla predbeznych vysledkov konzistentne zaraba pri 5 MP aj pri najslabsom AOS. Napriklad :
W%=33% W%=nw/n
EF%=15% EF%=(SW-SL)/SW
OS je hodnoteny v % na : K%=W%.EF%=4,95% (veeeeelmi slaby)

(Traderi mi posielaju na test backtestovane data z OS , kde K%=10%-15%)"

Kto konzistentne zaraba pri 5 TF? Aky system? Nejaky od rhombica?
Ako testujes uz backtestovane data z OS, ktore ti zasielaju traderi? Nie je nejaky link, kde by boli vysvetlene skratky K%, EF%, W%, nw/n...? Lebo som z toho jelen:).

to rhombic:

Nemas nejaky link, kde je napisane ako backtestovat a optimalizovat tak, aby to bolo co najspolahlivejsie? Rad by som sa zapojil do backtesteovania a naucil sa ako na to:).

Vdaka.

Maatej

[bachmann]

Taky nejsem žádný profesionál a pořád mám zmatek s názory na automatické obchodování. Většina poznámek je spíš "šťouravá" - že je to chůze po tenkém ledě, potom ale nechápu, proč se dělají "Olympiády" v automatickém obchodování. Moc detailů o tom nevím, ale předpokládám, že když je to přebor v automatickém obchodování, že "závodníci" dodají systém a neměli by zasahovat do jeho chodu, aby to byl skutečně automat. Je tu někdo, kdo o tom ví více?
Myslím vůbec o té myšlence (zdravé posedlosti) hledat ten AUTOMAT .

[images]

bachmann:
Automatické obchodování má něco do sebe a nemálo lidí na tom vystavělo veškerou svoji obchodní činnost. Přesto je nutné si uvědomit, že to není samospasitelný a kdo hledá grál, bude asi zklamaný. Na první pohled se to jeví jako zcela ideální představa:" o nic se nestarat a jen vybírat profity". ale když do toho člověk začně pronikat, zjistí, to má svoje kritéria, která také stojí nemálo času a starostí.
Zkus odkaz...
www.financnik.cz/art/osobnosti/thomas-stridsman.html
, kde autoři tohoto serveru dělají rozhovor s uznávaným tvůrcem AOS.

[bachmann]

Images
díky, zajímavé, poučné
Popravdě mě šlo spíš o nějakého kolegu "finančníka" - tedy "někoho z nás" myšleno čtenáře Finančníka.
Kdysi jsem tu četl o někom, kdo obchoduje tuším Hanse - v pondělí zapne počítač, v pátek vypne a něco vydělá (o prodělku myslím nepsal :-))
Tak nějakého takového "kolegu" jsem čekal, že se ozve a řekne to veřejně - já to tak dělám a funguje mi to.

[images]

bachmann:
že by "made in Volf" ? :-)

[Ron]

Zdravim,

to Maatej : Zhrnutie www.financnik.cz/forum/read.php?13,5102,38072#msg-38072 a inde v tomto vlakne

[rhombic1]

to Maatej
Nejlepší je mít velkou RAMku 768MB a víc a nechat optimalizovat všechno v rozumných a logických rozsazích s pokud možno co nejjemnějším krokováním. Vše, ale nastavit tak, aby si na to nečekal měsíce. Řekněme, že jsou optimalizace, co by mohli trvat jeden týden jedna...

[rhombic1]

g

[Ron]

Dostal som zaujimavy mail :

==================
Ahoj Ron,

mohl by ses prosím podívat na xls file v příloze? Jsou to výsledky backtestu na Majors (dělám i další). Zajimalo by mě, jaký by si osobně navrhl MM. Je neděle 23:00 a právě jsem zpustil forward test na 4 major. (používám nastavení, které jsou označený oranžově (prostřední)

děkuju za tvůj čas

Rhombic
===================

Vzhladom na predchadzajucu usmevnu diskusiu nevidim jediny dovod, preco by som nan mal odpovedat.
Good Luck som uz predsa poprial.

Sorry for off-topic.

[tawa]

Rhombic>> psal jsem ti parkrat maila, ktery je tady uvedeny, ale vzdy se vratily jako nedorucitelne

[rhombic1]

Teď koukám, že je plný jdu tam pár věcí máznout ...