Automatizované portfolio

[rhombic1]

koblih nejedná se náhodou o 1min timeframe? Modelační kvalita pod 90% je zavádějící, takže se ani nedivím!
Jinak dokonce jsou i tací, kteří své EA pouze na základě dobrého backtestu prodávají, viz třeba Victory, Bilion a EA typu Euro X2 atd. atd. Smysl backtestingu není simulovat kolik by nám to za minulé období vydělalo, ale co nejlépe danou strategii nastavit ... Pro klid duše můžete používat EA na Close svíce, ale ve většině případů chceme vstupovat a exitovat někde mezi open a close. Nechápu o co jde? Než si to portfolio spustím na live účtu, budu ho nějaký ten měsíc testovat na demu a ověřím si jeho výsledky, i kdyby byly z poloviny tak dobré jako bude nejlepší výsledek, pořád to bude stát za to. Na něco ta interpolace jistě bude...

[bachmann]

Rhoblic
Já mám podobnou zkušenost jako Koblih, nicméně stále si myslím, že "nějaký automat" vymyslet by se mohlopodařit a platí: "Víc děr víc syslů - víc hlav víc smyslů" nebránil bych se nějakému zkoušení.

1.
Já bych připomenul, že ten arciv není ZIP, ale RAR (nutno přejmenovat a pak "rozrarovat"
(v tomto vlákně to myslím napsáno není, bylo to zmíněno jinde)

2.Považoval bych za moudré ty EA nějak "přidělovat", aby třeba všichni nezačali jedním a ten nezkoušelo víc lidí najednou, ale když se neozval nikdo, tak to asi stejně nemá smysl :-(

[rhombic1]

zdravím bachman, ať si kdokoliv cokoliv vybere a jen tady pisne, že to testuje ať to netestujem taky a jeto.

[koblih]

rhombic1: Myslim, ze Tawa stejne jako ja se ti snazime rict, ze jen tak nahodne vzit jedno EA z tisice a pustit backtest a ladit nejlepsi nastaveni je ztrata casu at strojoveho tak tveho. Taky jsem si myslel, ze kdyz mam EA(vlastni vyroby) ktere ma profit faktor za dva roky 73,85, a ikdby ve skutecnosti melo profit faktor treba jen 3 bude to bohate stacit, bohuzel po mesici relaneho obchodovani na demu je v minusu a uz prvni dva obchody prekrocily max DD, ktery mi vysel v testu. Po blizsim zkoumani a porovnavani jsem prisel na to proc tomu tak je tyto pohadkove vysledky backtestu vyzazeji z omezeni ktere backtest ma.(Viz link DarMana). Nerikam ze backtest je na nic, ale ma smysl jen kdyz vim jake ma backtest omezeni, jak konkretni EA funguje, a mam zpetnou vazbu z realnych obchodu.
Ale kazdy si jde svou cestou, treba ta vase je ta prava. Preji mnoho zdaru.
Kaja

[rhombic1]

Kájo můžeš mi poslat výsledky backestu toho tvého EA, ale s modelační kvalitou 90% ? Ta tvoje je hodně nízká!

[Ron]

rhombic1,

idem inou cestou, tak rad pomozem aspon nazorom.

1. "Zatím spolupracuji s dvěma lidma, kteří se mnou pracují na portfoliu! Dostal jsem od nich ale jasné instrukce výsledky nezveřejňovat, jelikož není důvod. Pokud bude někdo aktivně pomáhat a pomůže nám, určitě neprohloupí!
Přikládám 2. nejlepší výsledek backtestu, ten první má PF přes 18 na 2 ročních datech! (pouze 2 chybné obchody z 92)
Backtest jsem nedělal s position sizingem. Krom vaší pomoci potřebujeme taky větší množství počítačů, protože kombinací jsou miliony!"

Vysledky su zavadzajuce lebo W%=90/92=97,8% je v kazdom pripade omyl. Ak to v hocijakom AOS vyjde, moze ist do kosa bud AOS, alebo soft, ktory ho testuje, nech je to hocico. Staci si pozorne precitat : articles.mql4.com/72 a najst ten dovod. Je tam.

2. Neda sa nesuhlasit s : www.financnik.cz/art/manual/money-management.html

"Realita trhů
Jakkoliv krásně tato čísla zní, realita trhů je bohužel o poznání složitější: komoditní i akciové obchodování je velmi nejistá záležitost a umět stabilně hádat kam trh půjde zítra s přesností větší než 50-60% dokáže opravdu jen pár nejzkušenějších obch odníků a analytiků (i když je pár takových, kteří dokáží být ještě o poznání úspěšnější - jsou to však skutečně jen "výjimky potvrzující pravidlo". Toto je zřejmě nejdrsnější realita komoditního i akciového obchodování - realita, kterou stále valná většina ztrácejících obchodníků podceňuje a raději žije v neustálém, nezvrátitelném přesvědčení, že systém se stabilně dlouhodobou úspěšností 80% či dokonce 90% najít lze (věřte nám, nelze ani omylem, bylo by to proti přirozenosti celého komoditního a akciového obchodování). Není tedy divu, že tato permanentně ztrácející většina tráví většinu času na místo poctivého obchodování hledáním "dokonalého systému", neexistující a smrtelné iluze, díky které jsou tito ztrácející obchodníci předem předurčeni zůstat uzavřeni v nekonečném kruhu hledání a zkoušení tisíce obchodník metod, a přijímat tak nekonečné, bolestné ztráty. Přičemž daleko jednodušší by pro tyto ztrátové obchodníky bylo smířit se s realitou trhů a na místo hledání systému s vysokou pravděpodobností začít raději hledat způsob, jak v trzích vydělávat i se strategiemi s mnohem nižší pravděpodobností úspěšnosti."

Aj ked je problem trochu zlozitejsi. Stac si z vygenerovanych obchodov spravit novu vzorku : 3/4 strat premiestnit na zaciatok. Priebeh Account (Equity) bude urcite menej priamociary a bez adekvatneho PS povedie ku katastrofe. :-)

3. IMHO : Riesenie je v DP (diverzifikacii portfolia) a MM s vhodnym PS. Pokial jeden OS s jednym MP (menovy par) straca, je potrebne znizit velkost investicie a dotovat straty z OS z ineho MP, ktory prave ziskava. Uz pri pouziti 5 MP zacina byt krivka Account vyhladena a DD v absolutnej velkosti minimalne. Hladat neexistujuci trvale profitabilny OS je strata casu, lebo neexistuje, aj ked sa da najst v ponukach mnohych webov. KAZDY OS je nejaku dobu profitabilny a potom ma "zle obdobie" , (DD) ktore treba prezit.

PS/DP pre viacere menove pary prave mam na stole a testujem. Podla predbeznych vysledkov konzistentne zaraba pri 5 MP aj pri najslabsom AOS. Napriklad :
W%=33% W%=nw/n
EF%=15% EF%=(SW-SL)/SW
OS je hodnoteny v % na : K%=W%.EF%=4,95% (veeeeelmi slaby)

(Traderi mi posielaju na test backtestovane data z OS , kde K%=10%-15%)

[rhombic1]

Ron chceš slyšet můj názor? Připadáš mi jako ARARA, kterému nalili do misky R. Jelínkovu slivovici na kterou papouch není zvylklý a kecá naprosté kraviny! W%=90/92=97,8% ??? backtest je naprosto korektní! Co se týče samotného EA, jedná se o jeden volně dostupný EA, (EA má copyright :-)) ) který mě velmi zaujal a bylo do něj jedním členem Finančníku doprogramováno pár pomocných "věciček" . Uvedený EA je testovaný na demu administrátorem www.forex-tsd.com asi 2 měsíce (v placené sekci), v pm mi od něj došla zpráva, že výsledky backtestu jsou shodné s testováním na demu! Nemůžu si pomoci, ale připadám si, že finančník tvoří 10% lidí, co jsou do forexu maniaci, 10% co začínají a 80% je dav s davovou psychózou... sere te mě! Pokud chcete vědět proč mě serete, tak si zaplaťe 10USD, získáte na měsíc volný přístup do elitní sekce www.forex-tsd.com , kde podobné portofolia dávno sestavují, já měl ambice (a stále mám) sestavit portfolio ještě kvalitnější! přikládám PM (PRIVATE MESSAGE) od administrátora, který tento EA testuje na účtu!

[Sid]

rhombic1
kolego tady nejsi v maštali, trochu slušnosti by ti neuškodilo...příště se připrav na to, že podobné příspěvky mažu. Pokud máš někde zaplaceno 10USD můžeš se směle sprostě realizovat tam, máš to alespoň předplaceno...
SID

[Volf]

Rhombic,
zdá se mi, že jsi trochu nevychovaný a na můj vkus trochu prudérní mladý hoch. Zatím jsem v této diskuzi nezaznamenal, že by někdo proti tobě použil nějakou kritiku. Doteď mám ten dojem, že ti všichni chtějí podle svých sil jenom pomoci. Ze všech tvých příspěvků na mě dýchá, že ty spadáš mezi těch 10% fanatiků, o kterých píšeš. Cloumají s tebou emoce a podle mého nejsi schopen v tuto chvíli objektivně zhodnotit situaci. Prosím, vyvaruj se napříště hrubostí a snaž se vést konstruktivní debatu.
Mimochodem, s podstatou toho, o co se snažíš, souhlasím, ale bude asi ještě chvíli trvat, než se v trzích otrkáš a zjistíš na vlastní kůži, že věci někdy nemusí být tak jak vypadají.
Milan

[mecini]

rhombic1:

z placene sekce jsem si rovnez par scriptu stahnul a je opravdu obdivuhodne, jake vysledky mohou po urcitou omezenou dobu dosahovat. Newdigital testuje denne desitky systemu a tohle je odpoved pouze na jeden z nich. Neni treba z jednoho vypilovaneho systemu silet.

Spis bych se primlouval za korektnejsi vystupovani a postupne prostudovani prispevku kritizovanych kolegu(nez clovek v tranzu neco napise). Stranky RONa jsou velkym prinosem pro radu jinych traderu!!! Mohlo by to totiz dopadnout podobne, jako z radou jinych - tohoto fora jiz neucastnenych obchodniku.

[rhombic1]

Hold emoce a mládí! :( Možná to vyznělo hůř než to bylo myšleno! Rone vůbec to neber jako útok na tvoji osobu :)) , tvé příspěvky si pročítám a čerpám z nich, jsou pro mě pozitivní! Jen si mě asi nepochopil o co mi jde..., proto jsem na tebe nemusel vyjed! Jsem byl do rána na jenu (úspěšně) tak jsem moc nespal, a teď si čtu tvůj příspěvek, který i když ne přímo vybízí ostatní nevěnovat se backtestingu... Pochopte, že chci vytvořit vzájemnou kooperaci mezi námi, protože v EA je velký potenciál!

Velmi si vážím přátelského ducha na finančníkovi, který na mně dýchá při každé navštěvě těchto stránek!

Možná to bylo jako výkřik v "maštaly", ale bylo to myšleno dobře... omlouvám se

[koblih]

rhombic1: Myslim ze rychleji pises nez premyslis. Pokud mas profitabilni EA, ktere dava stejne vysledky v backtestu jako v realu, gratuluji, ale myslim ze to neni duvod k tomu aby ses choval vulgarne a napadal ostatni.
Kaja

[tawa]

Rhombic1>> pokud se podivam zpetne na tohle vlakno, tak drtiva vetsina ti tady naznacovala, ze tohle je zajimavy napad, ale prilis se nam nezda tenhle "huraaa" pristup, takze patrne pokud nehodlas upustit od sveho pristupu, hodnoceni bactestingu a vybirani systamu, tak tohle vlakno patrne nebude mit dlouheho trvani :-), protoze pro mne osobne by vystupy, ktere by z toho byly nemely zadny vyznam

btw. a jak se uz tady psalo nekolikrat, je nutne si uvedomit co presne predstavuje cislo Profit Factoru polopaticky napsano se jedna pouze o PF= vsechny prijmy / vsechny vydaje, takze honeni tohohle cisla a operovani s nim tady nebude mit asi na vetsinu lidi tak velky ucinek, vzdy je nutne ho uvest do urcitych souvislosti, ostatne tak jako vsechno v trzich :-)

stejny vec se tyka kvality modellingu, kdy porad pises o 90%, ale rovnez je dulezite si uvedomit, ze pokud je system testovan v MT4 na 1min. tak takovou kvalitu nikdy nemuze dosahnout atd. atd.

[rhombic1]

Tawa EA na 1min nepoužíváme! Nejlepší periody se zdají být 5 a 15min! Upřednostňujem 5min! Co se týče PF, tak optimalizaci nemáme na PF, ale na Balance, kdy po ukončení optimalizace, seřadíme výsledky podle balance od největšího po nejmenší a rolujem dolů myší a díváme se po nejnižší DD. (co nejlepší poměr Balance/DD)
Souhlas nebo bys to řešil jinak?

[rhombic1]

Jinak Rone k tomu bodu 3. v kterém naznačuješ cestu --- (diverzifikace v portfoliu, kdy ztráty jedné strategie, kryješ zisky druhou strategií, nepsal jsem o tom hned v úvodu?)

Chci zkombinovat několik EA fungujících na různých strategiích (trendové, breakouty, skalpovací, psychologické (emonday, eFriday), High, low periody, Pivotové, a vše rozložit na několik párů) ´

Pak forward testem vybrat ty nejlepší, řekněme 5 EA na 4-5párů, každému EA na jeden pár svěřit např. 0,5% risk na pozici (u každého EA tento risk bude odlišný), pak ještě jeden EA, který bude řídit všechny ostatní a kontrolovat rizikovost a MM!

tawa: máš asi pravdu v tom, že chtít testovat jen tak ledabyle všechny EA co jsem tady přiložil je velmi náročné! Proto sem hodím pouze jména těch nejzajímavějších a nejdiskutovanějších!