Automatizované portfolio

[rhombic1]

Každý má možnost zkoušet různé EA na různých párech a TF s různými kombinacemi. Všem bude ku prospěchu, když sem ty nejzdařilejší výsledky backtestů dáte ostatním k dispozici! Tak si můžeme poskládat portfolio založené na různých EA s různými strategiemi na různých párech a TF používaných v různých časových úsecích, což nám umožní výběr jen toho nejlepšího a v případě aplikace ohromnou diverzifikaci. Při aplikování několika různých (nejprofitabilnějších strategií) lze snížit % riziko na pozici při zachování vysokých měsíčních zisků a stabilně nízkých DD. To co jsem napsal je naprosto reálné, ale chce to jednu maličkost, kterou je naše vzájemná kooperace, kdy každý přiloží ruku k dílu a přijde v backtestingu na něco zajímavého. Příkládám přibližně 1000 EA. A backtesting může začít ...

[rhombic1]

Pro dobrou orientaci v tomto vlákně vkládejte pouze podnětné příspěvky, nikdo kdo si to bude číst nestojí o "chatroom" !!! Vaše backtesty by měly splňovat tyto kritéria: 1. modelační kvalitu 90% ! 2. pokud možno co nejdelší testované období 3. pokud ve zprávě nejsou uvedeny hodnoty nastavení, tak připsat 4. přiložit EA, který byl testován Přikládám první backtest. Jedná se o lehce modifikovaný Daytrading3 doplněný timefiltrem a jednoduchým position sizingem, ktrerému jsem dal pracovní název Rhombic madness EA. Testovaný pár Eur/USD, 5min TF, TS=5, PT=78, SL=27 čas 12-20

[bachmann]

Rhombic1
a ten tvůj přiložený EA funguje ? - mě nedělá vůbec nic

[rhombic1]

Samotným cílem tohoto backtestingu není výše profitu, nehledáme takový EA, který je v pozici za každou cenu, aby si "utrhl" co nejvíc pro co největší zisk. Měli by jsme se ubírat spíše směrem vysokého profit faktoru, nizkého DD... Stačí si najít třeba 3 hodinový úsek, kdy po 2 roky dosahoval EA nízkého DD, dobrého profit faktoru. Nevadí, že to bude v průměru třeba 30pip měsíčně, nevadí, že se bude jednat o "exotický" měnový pár! Právě naopak. Smysl portfolia je v diverzifikaci rizika. Čím širší spektrum různorodých (různé páry, v různých odlišných časech s různým % riskem na pozici) investic budeme mít, tím nižší je pravděpodobnost, že nás přemůže !!!Drawdown!!! Když portfolio bude tvořit 20 různých strategií, každá s průměrným ziskem 30pip měsíčně, máme měsíčně průměrně 600pip, ale s výhodou multiinvestic. Nic proti dobře zvládnuté jedné strategii. I ta vydělává, ale riziko "zlých časů" je příliš vysoké! Co udělá takový trader, který obchoduje pouze jednu strategii s průměrným ziskem 600pip měsíčně a přibližně stejně vysokým MAX DD? Investuje pouze tolik, že při "nejhorších časech" přijde řekněme maximálně o 1/3 svého účtu! Proto je dobré "skalpovat" různorodé drobečky, být co nejkratší dobu v pozici, nečekat na změnu trhu atd. Prioritou nám nesmí být zisk, ale co nejnižší riziko! Proto musíme hledat nejprofitabilnější strategie a nestačí nám pouze !!jedna!!, lépe jich mít hned několik. Ztráty jedné strategie smažou zisky druhé strategie, čím víc strategií tím lépe. Ale to vy všechno víte, píšu to spíš proto, že to chci zopakovat a podnítit hledání velkého počtu nízkorizikových strategií!

Samotný backtesting není přesný. Řekněme, že je přesný na "90%". Testujemeli strategii na delším úseku přesnost se lehce zvyšuje. Mnozí také namítají, že backtesting je na základě minulosti, která nemusí odpovídat budocnosti a já s nimi samozřejmě souhlasím. Na druhou stranu, každý měnový pár má po určitou dobu opakující se chování, na kterém jsou zakládány strategie! Backtesting je pak dobrým kompromisem mezi rychlostí vytvoření strategie a mezi přesností časově náročnějšího live testování. Navíc všechny tyto negativa by se měla snížit právě díky širokospektrálnosti chcete-li multi-strategii. Dost povídání, jde se backtestovat!

Máte-li čas a stojíte o moji radu :) běžte taky!

[rhombic1]

EA jsem si stáhl do čerstvě nainstalovaného MT4 a funguje! Neber to jako kritiku, ale před otázkou projdi všechny možnosti, nechceme chatroom! Kdyby ti to nešlo, tak písni na mail, poslal bych ti jiný mq4!

[maty]

Ahoj lidi,

ve forexu sem naprosto totální začátečník a vlastně v komoditách celkově by se dalo říct, že taky nejsu zrovna pokročilý. Tak jsem se chtěl zeptat, co to je to EA a vůbec co s těma staženýma souborama mám dělat. Jednoho dne bych vám taky rád něco poskytl, ale eště nemám co.

[LiP]

Několik AOSů jsem zkoušel a moje poznatky jsou takové, že se některý chovaj jinak u různejch brokerů. Můj názor je takový, že je třeba hlavně provádět forward testing a říci u jakého brokera, pokud mají mít výsledky nějaký přínos. Například takovej Firebird (63G a 65tf) se choval dost odlišně na MT od StrategybuilderFX a na MT od IBFX.

[bachmann]

to Maty
EA je Expert Advisor . Slouží k automatickému obchododvání (tedy AOS AutomatickýObchodbní Systém)
soubor se jménem EA má příponu *.mq4 (pro Metatrader4) a umístíš jej do adresáře Experts

a kdybys tápal, přečti si též stránku 66 až dole : www.financnik.cz/forum/read.php?13,8667,page=66

[rhombic1]

to Lip
souhlasím! Tyhle rozdíly jsou především na kratších timeframe! Je taky dobré si optimalizovat strategii na datech Brokera u kterého máš live účet! Jde mi spíše o vytvoření přehledu, co který EA, strategie, dokáže! Před samotným zpuštěním na live je nutný on-line test u tvého brokera! To vše ale nic nemění na faktu, že backtesting je ideální nástroj na tvoření strategie (pokud chceš stihnout projít "všechno" v rozumném !čase!)

[koblih]

rhombic1: Vypovidaci schopnost backtestu velmi zalezi na tom jak je dane EA napsane, jake pouziva infikatory, zda na hotove stvici, atd. Tve EA pocita indikatory na aktualni svici, nechci byt spatnym prorokem, ale rekl bych, ze realne obchody nebudou mit s backtestem moc spolecneho. Mas uz nejake vysledky z realnych obchodu na demu?
Podle me nejdrive udelat s EA nejaky reprezentativni vzorek realnych obchodu na nejakem obdobi a pak nad tim samym obdobim pustit backtest a porovnat realne obchody s backtestem. Pokud jsou vysledky srovnatelne, da se predpokladat, ze se o vysledky backtestu da oprit. Pokud to nesedi zbyva testovat pouze realnym obchodovanim.
Jinak napad sestavit portfolio profitujicich EA tak jak jsi ji popsal je dobra a myslim ze by mezi nimi nemel chybet Hans123.
Kaja

[rhombic1]

Zkouší někdo nějaký EA? Jsem docela zklamaný... Možná jsem na vás moc rychlý... doufám... :( Zatím spolupracuji s dvěma lidma, kteří se mnou pracují na portfoliu! Dostal jsem od nich ale jasné instrukce výsledky nezveřejňovat, jelikož není důvod. Pokud bude někdo aktivně pomáhat a pomůže nám, určitě neprohloupí! Přikládám 2. nejlepší výsledek backtestu, ten první má PF přes 18 na 2 ročních datech! (pouze 2 chybné obchody z 92) Backtest jsem nedělal s position sizingem. Krom vaší pomoci potřebujeme taky větší množství počítačů, protože kombinací jsou miliony!

[DarkMan]

Zdar,

jak uz rekl Koblih je treba vedet jak je EA napsana, a jake jsou limity pri testovani viz. articles.mql4.com/72
Jinak se na vysledky co vyplivne backtester neda spolehnout. Doporucuji pustit EA s nejlepsim nastavenim par dni - tydnu (vzorek min. 20obchodu) a pak pustit backtest nad stejnym obdobim, pokud vysledky demo vs backtest cca sedi tak je to OK. Nicmene si myslim ze automatizovane portofilio je dobra cesta ... jen je treba vedet co vlastne EA dela a jestli je to schopny bactester otestovat ale jen tak dal :)

Mira

[tawa]

Pripojim se tak trochu k nazorum DarkMana nebo Kobliha... samozrejme taky zkousim urcite EA a skladat porfolio automatizovane mi rovnez prijde docela zajimave, ale popravde tahle myslenka je dobra, ale trochu neucesana jak si ji tady prezentoval... trochu jsem skepticky ke zkouseni tisice souborku s ruznyma systemama aniz bych vedel co jsou vubec zac a stejne tak cista optimalizace a honeni cisel na historickych datech muze byt zavadejici...

[koblih]

rhombic1: Rad bych tobe i tvym kolegum usetril hodne strojoveho i jineho casu. Prikladam jednu ukazku systemu jak skvele vysledky muze davat backtest a jak odlisne vysledky muze davat pri realnem obchodovani. Backtest za dva roky je v priloze a tady je seznam obchodu, ktere udelal tento system se stejnym nastavenim od 1.8. -30 -30 40 -30 98 -30 22 -6 -30 -7 Sam vidis ze to je neco uplne jineho, ikdyz tech realnych obchodu je zatim malo. Kaja

[rhombic1]

tawa - myslíš, že skepticismem lze hledat ? Naš cíl je "najít". Chce to touhu po nalezení hledaného! Když není chuť k hledání není ani touha po hledaném, není potom ale škoda ztrácet čas v tomto vlákně? Je mi jasné, že skepticismus pramení pouze z potřeby chovat se reálně. Kdyby backtester byl úplně na hovno tak ho tam ti ruští hošani nedávali. Je jasné, že bez tickových dat jsou tady chyby, ale jde o to, že chceme co nejrychleji nalést profitabilní automaty a pak je selektovat demo testem. Jestli nevidíš smysl v testování těch 1000EA tak já ano! Nebrzděmeme se věčnou debatou o tom, jestli backtest má smysl nebo ne! Jestli chcete, tak si všechny ma, momenta, RSI, %R a strategie ..... počítejte sami a dělejte to ručně, já chci mít v rozumném čase (do roku 2007) elitní otestované portfolio automatů, čím víc nás bude, tím kvalitnější a rychlejší bude výsledek. Takže o relevantnosti backtestingu na různých typech EA se běžte bavit do vlákna MT4, takovou debatu tady neveďme! Takže tawa co chceš? O co ti jde? :-) My (3lidi zatím) chceme zajímavě zhodnotit náš kapitál, v co nejrozumější době s potencionálně nejnižším rizikem. Jen stěží bez zkombinování několika strategií tohle riziko minimalizuješ, natoš vyloučíš. Pokud PC nemáš v ložnici nebo nejsi hyper sound sensitive tak mi přijde jako velká škoda přes noc nenechat PC hledat něco zajímavého. HAU :-)