Expectancy

[mira_k]

to luk.popelka: odkaz na vlákna už uvedl onlyx. Je tam toho až dost, určitě se vyplatí si to projít, ale jinak souhrn všech možných ukazatelů pro hodnocení OS co uváděl Ron je zde: www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.htm#practicability

ať se daří,

Míra

[luk.popelka]

to mira_k

Dekuju za link. Ja jsem prave zacal procitat vlakno, ale je tam toho opravdu hodne a po nejake chvili jsem se už opravdu ztrácel. Takže se to tak nedá dělat aspoň u mě. Musím hledat vždy jen to čím se momentálně zabývám. PS u mě ani v dohledné chvíli nehrozí, dokud nebudu sám vydělávat a shromažďovat peníze .Musím obchodovat zatím jen s malým účtem. Jsem rád že otázku expectancy mám vyřešenou a je mi jasná. U PS mi do oka padl asi fixed fractional.Tedy aspoň při porovnání s kellyho formulí.

[nighthero]

Dobrý den.

Jsem poněkud zmaten, tak se chci zeptat. :-) Chci si vypočítat Expectancy mého právě zbacktestovaného "hrubého" obchodního systému.
Nejsem si ale zcela jist, jestli prům. zisk na obchod mám počítat pouze ze ziskových obchodů nebo ze všech, tzn. i ze ztrátových? A naopak - prům. ztrátový obchod mám počítat pouze ze ztrátových nebo i ze ziskových obchodů?

A za další - našel jsem zde ve fórech několik výpočtů Exp. Mohl by mi někdo ujasnit, jaký je ten správný? Potom není nic těžkého dosadit si svoje výsledky :-), ale potřebuju poradit, do jakého vzorečku.

Děkuji za odpovědi,

Roman

[luk.popelka]

Dobrý den Romane,
průměrný zisk na obchod počítejte jako souhrn všech ziskových obchodů dělěno počtem ziskových. To samé i pro průměrnou ztrátu.

Expectancy vypočítejte klidně podle tohoto vzorecku www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-se-v-komoditach-vydelavaji-penize-II.html

Velmi pekne mi výsledek expectancy vysvětlil nick profesor. Stačí se podívat na první stranu této diskuze.

pěkný den

[luk.popelka]

Pro jistotu

Expectancy např. 187,84

Touto hodnotou rozumějte PRŮMĚRNOU VELIKOST ZISKU,kterou získáte na jeden OBCHOD.
Na každém obchodě vyděláte průměrně 187,84 zisku.

[jz]

nighthero:

expectancy je vlastne prumerny zisk obchodu (pres vsechny obchody), resp. prumerny zisk na riskovany dolar. Spravnych vzorecku je nekolik, protoze se to da pocitat nekolika zpusoby.

Podle dotazu usuzuju, ze je potreba pouzit vzorecek
(PW*AW - PL*AL)
prip. (PW*AW - PL*AL)/AL pro prumerny zisk na riskovany dolar

PW je pravdepodobnost zisku
AW je prumerny zisk (pouze pres ziskove obchody)
PL je pravdepodobnost ztraty (1-PW)
AL je prumerna ztrata (pouze pres ztratove obchody)


Pokud mate v kazdem obchode jiny SL (a ztratu) je lepsi vydelit zisk(ztratu) kazdeho obchodu jeho rizikem a az pak pocitat prumer. Tedy pro jednotlive obchody spocitam vysledek/riziko (napr. 260/65=+4 pro zisk, -105/105=-1 pro ztratu), vsechno sectu a vydelim poctem obchodu. Pro tyto 2 obchody by to tedy vyslo (4-1)/2 = 1.5

[nighthero]

Děkuji za rychlé odpovědi.

Teď už si to vypočítám. Profesor to napsal srozumitelně a jasně, ale narazil jsem na několik výpočtů Expectancy, což mě právě zmátlo.

To: luk.popelka

Píšete, že Expectancy např. 187,84 = průměrná velikost zisku, kterou získám na jeden obchod. Chci si upřesnit - týká se pouze ziskových obchodů? Myslím si, že ano, když kvůli průměrnému zisku dělím pouze ziskové obchody. :-) Ale je k něčemu počítat prům. zisk na všechny obchody (včetně ztrátových)? Jde mi o to, abych nepočítal něco, co mi k ničemu nebude. Chci se řídit heslem "Keep it simple".

To: jz

Tenhle vzoreček je mi jasný.:-) Když jsem si to spočítal, vyšlo mi Expectancy 9,89. Co mi tohle číslo přesně říká? Říká mi to, že na každý riskovaný dolar získám téměř 10 USD? Nebo se pletu?

A není zcela jasné, proč počítáte prům. Expectancy na každý obchod?

P. S. A není nejdůležitější to, že po cca třech měsících backtestu jsem v zisku? :-)

Roman

[luk.popelka]

Je to tak, že když vypočtete E z vašich dat, které jste získal backtestem a dostanete kladné číslo, tak čím větší. když Vám vyšlo 9,89 tak to znamená, že si můžete říci, že každý obchod do kterého vstoupíte získáte v průměru 9,89USD. Takže i když budete mít ztrátu, v klidu si můžete říci, že v souhrnu vyděláváte skoro 10USD na obchod. Samozřejmě je dobré po určité době E přepočítávat.
Pěkný den